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Academic literature on the topic 'Fonction de variance'

Author: Grafiati
Published: 7 July 2024

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Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Books
  4. Book chapters
  5. Conference papers

Journal articles on the topic "Fonction de variance":

1

Masmoudi, Afif. "Structures asymptotiques d'une fonction variance." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 329, no. 2 (July 1999): 177–82. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(99)80485-6.

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2

Tirichine, Aissa, Abdelkader Allam, and Habib Madani. "Biométrie des inflorescences de quatre cultivars oasiens du carthame en fonction de degrés de ramification de la plante." JOURNAL OF OASIS AGRICULTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 6, no. 01 (February 20, 2024): 1–10. http://dx.doi.org/10.56027/joasd.012024.

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Abstract:
Les résultats des travaux antérieurs sur la caractérisation des cultivars locaux du carthame, suscite d’être approfondie pour une meilleure connaissance de ce patrimoine génétique. La présente étude a pour objectif de mettre en évidence la relation qui peut exister entre les caractéristiques de l’inflorescence (le capitule) et la production du plant en fonction de degré de ramification de la plante (primaire, secondaire ou tertiaire). L’étude porte sur quatre cultivars locaux du carthame (Carthamus tinctorius L.) cultivés dans la région de l’Oued Righ située au sud-est algérien. Le dispositif expérimental adopté est un bloc aléatoire complet à trois répétitions. Les résultats obtenus ont fait l’objet d’une analyse de variance (ANOVA), suivie d’une analyse de corrélation. En fonction des conditions pédoclimatiques de la région d’étude, les résultats obtenus démontrent que le type de ramification présente un effet marquant sur la production du plant chez les quatre cultivars locaux du carthame et les capitules issus de la ramification secondaire déterminent la production en grains du plant. L’analyse des corrélations a révélé que les relations de la production en grains du plant en fonction de type de ramification sont diverses et ceux relatives aux ramifications primaires et secondaires prédominent.
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Petey, Joël. "Les déterminants du risque d'insolvabilité dans l'industrie bancaire. Une approche en termes de frontière de production." Recherches économiques de Louvain 70, no. 4 (2004): 401–24. http://dx.doi.org/10.1017/s0770451800006102.

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Abstract:
RésuméLe risque d'insolvabilité d'une institution financière résulte de ses choix d'investissement, de financement et de capitalisation. Cet article propose une application à l'industrie bancaire française d'une méthodologie développée par Hughes et Moon (1996) permettant une estimation jointe de l'espérance de profit et de sa variance à partir d'une fonction de dépense dérivée du Système Presque Idéal de Demande. En considérant le risque comme l'input unique du processus de production du profit, on construit une frontière rendement risque de l'industrie bancaire à partir de laquelle sont calculés des scores d'efficience selon la méthode DEA. Bien que le risque de l'actif apparaisse comme une fonction croissante de la capitalisation, le risque d'insolvabilité est décroissant dans la capitalisation. L'effet de la taille se traduit essentiellement par un risque de crédit accru pour les grandes banques relativement spécialisées sur ce segment d'activité.
4

Ouellette, Pierre, Jean-Guy Vienneau, and Jacques Thibault. "Le loisir des aîné(e)s résidant en immeubles à logements multiples." Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement 9, no. 1 (1990): 45–55. http://dx.doi.org/10.1017/s0714980800016081.

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Abstract:
RÉSUMÉCette étude évalue la participation au loisir des résident(e)s de deux immeubles à logements multiples à partir des variables sexe, langue maternelle, éducation, motivation face au loisir et adhérence à un club d'âge d'or. Des analyses de la variance par voie de régression multiple font ressortir cinq catégories de participation significatives: (a) paroissiale, (b) physique, (c) populaire, (d) sociale, et (e) groupe organisé. Les diverses implications de ces résultats sont présentées en fonction de la programmation des loisirs dans les habitations à logements multiples.
5

Onchere, Walter Omonywa, Patrick Guge Weke, Joseph Makoteku Ottieno, and Carolyne Ogutu. "Compound Joint-life Annuity Frailty Modeling." Afrika Statistika 17, no. 2 (April 1, 2022): 3199–216. http://dx.doi.org/10.16929/as/2022.3199.302.

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Abstract:
Dans ce papier, nous proposons un estimateur de la classe de mesures de la pauvreté de Foster, Greer et Thorbecke. Le nouveau estimateur est construit avec un noyau adaptatif et la largeur de fenêtre de l'estimateur amélioré est obtenue en fonction de l'étendue des observations. Un exemple de simulation est présenté permettant de faire des comparaisons avec quatre autres estimateurs. La performance du nouveau estimateur proposé est évaluée au moyen de la variance et du critère de l'erreur quadratique moyenne. Les résultats de l'étude de simulation sont très prometteurs; ils montrent que notre estimateur modifié se comporte bien dans tous les cas.
6

Dorance, Olivia, Catherine Scavarda, Emmanuèle Ambert-Dahan, Stéphanie Borel, Olivier Sterkers, and Isabelle Mosnier. "Facteurs prédictifs d’une lecture labiale fonctionnelle chez les adultes candidats à l’implantation cochléaire." Audiology Direct, no. 4 (2020): 3. http://dx.doi.org/10.1051/audiodir/202004003.

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Abstract:
Objectif : L’objectif de cette étude était de rechercher les causes de variabilité dans les performances en lecture labiale chez les adultes atteints de surdité évolutive, afin d’en dégager des facteurs prédictifs. Méthodes : Les données de 232 patients présentant une surdité sévère à profonde ont été recueillies à partir des bilans orthophoniques effectués dans le cadre de leurs bilans pré-implants. Les performances en lecture labiale ont été analysées en fonction du sexe, de l’âge, du niveau d’études et de la durée de la surdité profonde. Résultats : Les résultats montrent que les sujets plus âgés ont de moins bonnes performances en lecture labiale pour l’intégration globale des informations verbales (mots dissyllabiques et phrases) mais pas pour la perception analytique. De plus, les femmes obtiennent de meilleurs résultats aux tests de reconnaissance de phrases. Au total, l’analyse multivariée des facteurs prédictifs indique un effet de l’âge sur l’acquisition d’une lecture labiale fonctionnelle, expliquant ainsi 6,7 % de la variance observée. Conclusion : Cette étude confirme l’importante hétérogénéité des performances observée pour l’intégration visuelle de la parole avec la lecture labiale chez les sujets adultes candidats à l’implantation cochléaire. L’ensemble de ces données confirme l’intérêt de futures études portant sur l’évaluation des fonctions cognitives et exécutives telles que la mémoire, la flexibilité et l’attention impliquées dans le développement de la lecture labiale.
7

Duez, Bernard. "Variance et invariance des dispositions psychanalytiques intérieures en fonction des dispositifs individuels et groupaux et des mutations sociétales." Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe 62, no. 1 (2014): 83. http://dx.doi.org/10.3917/rppg.062.0083.

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DE ROCHAMBEAU, H. "Les bases de la génétique quantitative : Le progrès génétique et sa réalisation dans les expériences de sélection." INRAE Productions Animales 5, HS (December 2, 1992): 83–86. http://dx.doi.org/10.20870/productions-animales.1992.5.hs.4267.

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Abstract:
La génétique quantitative fournit un modèle pour prévoir a priori le progrès génétique. Il est fonction de l’intensité de sélection, de la précision, de la racine carrée de la variance génétique additive et de l’intervalle entre générations. L’intensité de sélection est fonction de la différentielle de sélection ou du taux de sélection. La précision dépend de l’héritabilité du caractère sélectionné et de la méthode utilisée. L’intervalle entre générations est l’âge moyen des parents à la naissance de leurs descendants qui seront soumis à la sélection pour produire la génération suivante. La réalisation d’expériences de sélection confirme la validité de ce modèle, tout en montrant ses limites. Dans le cas d’une expérience de sélection sur le gain de poids post-sevrage chez la souris, on observe, après 14 générations, une réponse qui augmente avec l’intensité de sélection et avec la taille de la population. Dans le cas d’une expérience de sélection pour le nombre d’oeufs chez la poule, la sélection est toujours efficace après 30 générations. Il existe différentes modalités de sélection. La sélection individuelle ou massale consiste à choisir les individus d’après leurs propres performances. Les performances des individus apparentés aux candidats sont des sources d’information complémentaires. On distingue classiquement trois types d’apparentés (les ascendants, les collatéraux et les descendants), et donc trois autres modalités : la sélection sur ascendance, sur collatéraux et sur descendance.
9

Garès, V., G. Chauvet, and D. Hajage. "Estimateurs de la variance de la fonction dose-réponse d'un traitement estimée par pondération sur le score de propension généralisé." Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique 70 (May 2022): S106—S107. http://dx.doi.org/10.1016/j.respe.2022.03.037.

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10

Abe, Yukitaka. "Sur les fonctions périodiques de plusieurs variables." Nagoya Mathematical Journal 122 (June 1991): 83–114. http://dx.doi.org/10.1017/s002776300000355x.

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Abstract:
Les fonctions périodiques d’une seule variable ont été étudiées depuis longtemps. On sait que toute fonction méromorphe de n variables 2n fois périodiques peut s’écrire comme quotient de deux fonctions thêta. Ceci est a l’origine de l’essor des fonctions thêta. Au contraire, l’étude des fonctions périodiques de n variables r fois périodiques (r < 2n) a pris du retard. Il nous semble que P. Cousin ([4] et [5]) a étudié ces fonctions pour la première fois.
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Dissertations / Theses on the topic "Fonction de variance":

1

Mint, El Mouvid Mariem. "Sur l'estimateur linéaire local de la fonction de répartition conditionnelle." Montpellier 2, 2000. http://www.theses.fr/2000MON20162.

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Abstract:
Dans ce travail, nous nous interessons aux aspects theoriques de l'estimateur lineaire local de la fonction de repartition conditionnelle. Dans le chapitre 1, nous faisons un rappel de la theorie des u-statistiques. Au chapitre 2, nous presentons l'estimateur sous la forme d'un rapport de deux u-statistiques dont nous determinons les principales proprietes. Dans le chapitre 3, nous etablissons sa convergence presque complete ponctuelle et uniforme. Nous etudions au chapitre 4 son erreur quadratique moyenne et nous la comparons a celles d'autres estimateurs a noyaux. Nous etablissons egalement un principe d'invariance de cet estimateur. Au chapitre 5, nous definissons des estimateurs de la fonction variance et des quantiles conditionnels a partir de cet estimateur. Nous etablissons leur convergence presque sure ainsi que leur normalite asymptotique.
2

Kokonendji, Célestin Clotaire. "Familles exponentielles naturelles réelles de fonction variance en R Q/ par Célestin Clotaire Kokonendji." Toulouse 3, 1993. http://www.theses.fr/1993TOU30092.

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Abstract:
L'etude des familles exponentielles naturelles (f. E. N. ) reelles par leur fonction variance conduit naturellement a l'introduction de la classe de grand-babel qui generalise les classes fondamentales de morris et de mora. La premiere partie de cette these est consacree a une construction des elements d'une sous-classe de grand-babel dite de seshadri par l'action de la transformation de lindsay sur les elements de mora. (l'idee d'etudier cette action revient a v. Seshadri, et il est donc cosignataire de cette partie). Le resultat essentiel est de montrer que les lois de mora sont doublement indefiniment divisibles. La deuxieme partie fait une classification complete des f. E. N. De seshadri, caracterise sa fermeture et en donne des interpretations probabilistes. La troisieme partie plus generalement, etudie les f. E. N. De grand-babel. Elle donne d'abord des exemples et des techniques de construction probabiliste. Le resultat principal est une quasi-caracterisation en termes de familles des lois a priori conjuguees au sens bayesien. Cela est precede de considerations geometriques
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Nisa, Khoirin. "On multivariate dispersion analysis." Thesis, Besançon, 2016. http://www.theses.fr/2016BESA2025.

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Abstract:
Cette thèse examine la dispersion multivariée des modelés normales stables Tweedie. Trois estimateurs de fonction variance généralisée sont discutés. Ensuite dans le cadre de la famille exponentielle naturelle deux caractérisations du modèle normal-Poisson, qui est un cas particulier de modèles normales stables Tweedie avec composante discrète, sont indiquées : d'abord par fonction variance et ensuite par fonction variance généralisée. Le dernier fournit la solution à un problème particulier d'équation de Monge-Ampère. Enfin, pour illustrer l'application de la variance généralisée des modèles Tweedie stables normales, des exemples à partir des données réelles sont fournis
This thesis examines the multivariate dispersion of normal stable Tweedie (NST) models. Three generalize variance estimators of some NST models are discussed. Then within the framework of natural exponential family, two characterizations of normal Poisson model, which is a special case of NST models with discrete component, are shown : first by variance function and then by generalized variance function. The latter provides a solution to a particular Monge-Ampere equation problem. Finally, to illustrate the application of generalized variance of normal stable Tweedie models, examples from real data are provided
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Kokonendji, Célestin. "Contributions théoriques et pratiques aux familles exponentielles." Habilitation à diriger des recherches, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007794.

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Abstract:
Les familles exponentielles de lois de probabilité offrent une panoplie de modèles très utiles en statistique ainsi qu'en probabilités. Les travaux résumés dans ce mémoire s'intéressent à leurs caractérisations et interprétations probabilistes, ainsi que leurs applications en statistique. Dans la première partie, une nouvelle classe de familles exponentielles naturelles (FEN) est introduite puis décrite complétement. Elle s'appuie sur une transformation dite de Lindsay des FEN de fonctions variance cubiques. Des interprétations probabilistes par les lois de temps de frappe des processus stochastiques sont données. Enfin, à travers une notion de d-pseudo-orthogonalité des polynômes associés à une densité de FEN, plusieurs caractérisations des FEN de fonctions variance polynomiales de degré 2d-1 sont données pour d=2,3,... . La deuxième partie est consacrée au déterminant des matrices de moments des lois multidimensionnelles. Deux aspects sont principalement explorés : le premier a trait à une caractérisation du déterminant de la hessienne d'une transformée de Laplace et ses conséquences ; le second concerne de meilleurs estimateurs de la variance généralisée ou du déterminant de la matrice de variance-covariance. Une nouvelle caractérisation des FEN Poisson-gaussiennes moyennant la variance généralisée est alors donnée. La troisième partie étudie des modèles exponentiels, de plus en plus appropriés et complémentaires, pour l'analyse statistique des données de comptage qui révèle une variabilité plus grande que la moyenne prédite. Ce phénomène dit de surdispersion par rapport à la loi de Poisson est examiné à travers des FEN binomiale négative généralisée et arcsinus stricte ainsi que d'une grande classe des FEN dite de Hinde-Demétrio, laquelle englobe la binomiale négative et l'arcsinus stricte. Des estimations et test d'hypothèses sur certains paramètres des modèles surdispersés sont proposés et appliquées sur des données réelles. Dans la dernière partie, deux techniques d'estimation sont présentées. La première est relative à une loi implicite ou conditionnelle d'un paramètre connaissant les observations. La seconde est une approche pour montrer l'unimodalité de la vraisemblance dans un modèle de capture séquentielle. Cette dernière est appliquée à l'estimation de la biomasse des saumons dans le bassin de l'Adour.
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Moypemna, sembona Cyrille clovis. "Caractérisations des modèles multivariés de stables-Tweedie multiples." Thesis, Besançon, 2016. http://www.theses.fr/2016BESA2071/document.

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Abstract:
Ce travail de thèse porte sur différentes caractérisations des modèles multivariés de stables-Tweedie multiples dans le cadre des familles exponentielles naturelles sous la propriété de "steepness". Ces modèles parus en 2014 dans la littérature ont été d’abord introduits et décrits sous une forme restreinte des stables-Tweedie normaux avant les extensions aux cas multiples. Ils sont composés d’un mélange d’une loi unidimensionnelle stable-Tweedie de variable réelle positive fixée, et des lois stables-Tweedie de variables réelles indépendantes conditionnées par la première fixée, de même variance égale à la valeur de la variable fixée. Les modèles stables-Tweedie normaux correspondants sont ceux du mélange d’une loi unidimensionnelle stable-Tweedie positive fixé et les autres toutes gaussiennes indépendantes. A travers des cas particuliers tels que normal, Poisson, gamma, inverse gaussienne, les modèles stables-Tweedie multiples sont très fréquents dans les études de statistique et probabilités appliquées. D’abord, nous avons caractérisé les modèles stables-Tweedie normaux à travers leurs fonctions variances ou matrices de covariance exprimées en fonction de leurs vecteurs moyens. La nature des polynômes associés à ces modèles est déduite selon les valeurs de la puissance variance à l’aide des propriétés de quasi orthogonalité, des systèmes de Lévy-Sheffer, et des relations de récurrence polynomiale. Ensuite, ces premiers résultats nous ont permis de caractériser à l’aide de la fonction variance la plus grande classe des stables-Tweedie multiples. Ce qui a conduit à une nouvelle classification laquelle rend la famille beaucoup plus compréhensible. Enfin, une extension de caractérisation des stables-Tweedie normaux par fonction variance généralisée ou déterminant de la fonction variance a été établie via leur propriété d’indéfinie divisibilité et en passant par les équations de Monge-Ampère correspondantes. Exprimées sous la forme de produit des composantes du vecteur moyen aux puissances multiples, la caractérisationde tous les modèles multivariés stables-Tweedie multiples par fonction variance généralisée reste un problème ouvert
In the framework of natural exponential families, this thesis proposes differents characterizations of multivariate multiple stables-Tweedie under "steepness" property. These models appeared in 2014 in the literature were first introduced and described in a restricted form of the normal stables-Tweedie models before extensions to multiple cases. They are composed by a fixed univariate stable-Tweedie variable having a positive domain, and the remaining random variables given the fixed one are reals independent stables-Tweedie variables, possibly different, with the same dispersion parameter equal to the fixed component. The corresponding normal stables-Tweedie models have a fixed univariate stable-Tweedie and all the others are reals Gaussian variables. Through special cases such that normal, Poisson, gamma, inverse Gaussian, multiple stables-Tweedie models are very common in applied probability and statistical studies. We first characterized the normal stable-Tweedie through their variances function or covariance matrices expressed in terms of their means vector. According to the power variance parameter values, the nature of polynomials associated with these models is deduced with the properties of the quasi orthogonal, Levy-Sheffer systems, and polynomial recurrence relations. Then, these results allowed us to characterize by function variance the largest class of multiple stables-Tweedie. Which led to a new classification, which makes more understandable the family. Finally, a extension characterization of normal stable-Tweedie by generalized variance function or determinant of variance function have been established via their infinite divisibility property and through the corresponding Monge-Ampere equations. Expressed as product of the components of the mean vector with multiple powers parameters reals, the characterization of all multivariate multiple stable- Tweedie models by generalized variance function remains an open problem
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Cuenin, Johann. "Sur les modèles Tweedie multivariés." Thesis, Besançon, 2016. http://www.theses.fr/2016BESA2026/document.

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Abstract:
Après avoir fait un rappel sur les généralités concernant les familles exponentielles naturelles et les lois Tweedie univariées qui en sont un exemple particulier, nous montrerons comment étendre ces lois au cas multivarié. Une première construction permettra de définir des vecteurs aléatoires Tweedie paramétrés pas un vecteur de moyenne et une matrice de dispersion. Nous montrerons que les corrélations entre les lois marginales peuvent être contrôlées et varient entre -1 et 1. Nous verrons aussi que ces vecteurs ont quelques propriétés communes avec les vecteurs gaussiens. Nous en donnerons une représentation matricielle qui permettra d'en simuler des observations. La seconde construction permettra d'introduire les modèles Tweedie multiples constitués d'une variable Tweedie dont l'observation sera la dispersion des autres marges, toutes de lois Tweedie elles aussi. Nous donnerons la variance généralisée de ces lois et montrerons que cette dernière peut-être estimée efficacement. Enfin, nous verrons que, modulo certaines restrictions, nous pourrons donner une caractérisation par la fonction de variance généralisée des familles exponentielles naturelles générées par ces lois
After a reminder of the natural exponential families framework and the univariate Tweedie distributions, we build two multivariate extension of the latter. A first construction, called Tweedie random vector, gives a multivariate Tweedie distribution parametrized by a mean vector and a dispersion matrix. We show that the correlations between the margins can be controlled and vary between -1 and 1. Some properties shared with the well-known Gaussian vector are given. By giving a matrix representation, we can simulate observations of Tweedie random vectors. The second construction establishes the multiple stable Tweedie models. They are vectors of which the first component is Tweedie and the others are independant Tweedie, given the first one, and with dispersion parameter given by an observation of the first component. We give the generalized variance and show that it is a product of powered component of the mean and give an efficient estimator of this parameter. Finally, we can show, with some restrictions, that the generalized variance is a tool which can be used for characterizing the natural exponential families generated by multiple stable Tweedie models
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Ho, Xuan Hieu. "On multifractality, Schwarzian derivative and asymptotic variance of whole-plane SLE." Thesis, Orléans, 2016. http://www.theses.fr/2016ORLE2060/document.

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Abstract:
Soit f une instance du whole-plane $\SLE_\kappa$ : on sait que pour certaines valeurs de κ, p les moments dérivés $\mathbb{E}(\vert f'(z) \vert^p)$ peuvent être écrits sous une forme fermée, étude qui a permis de mettre au jour une nouvelle phase du spectre des moyennes intégrales. Le but de cette thèse est une étude des moments généralisés $\frac{\vert f'(z) \vert^p}{\vert f(z) \vert^q}$ : cette étude permet de confirmer la structure algébrique riche du whole-plane SLE. On montre que les formes fermées des moments mixtes $\mathbb{E}\big(\frac{\vert f'(z) \vert^p}{\vert f(z) \vert^q}\big)$ apparaissent sur une famille dénombrable de paraboles du plan (p, q), en étendant les équations de Beliaev-Smirnov à ce cas. Nous introduisons également le spectre généralisé β(p, q; κ), correspondant au comportement asymptotiques des moyennes intégrales mixtes. Le spectre généralisé moyen du whole-plane SLE prend quatre formes possibles, séparés par cinq séparatrices dans $\R^2$. Nous proposons également une approche semblable pour la dérivée Schwarziene S(f)(z) de l’application de SLE. Les calculs sur les équations de Beliaev-Smirnov d’une certaine générale forme de moment mène à une formulation explicite de $\mathbb{E}(S(f)(z))$ . Nous étudions finalement la variance asymptotique de McMullen et démontrons une relation entre la croissance infinitésimale du spectre de la moyenne intégrale et la variance asymptotique pour SLE₂
Let f an instance of the whole-plane $\SLE_\kappa$ conformal map from the unit disk D to the slit plane: We know that for certain values of κ, p the derivative moments $\mathbb{E}(\vert f'(z) \vert^p)$ can be written in a closed form, study that has updated a new phase of the integral means spectrum. The goal of this thesis is a study on generalized moments $\frac{\vert f'(z) \vert^p}{\vert f(z) \vert^q}$ : ΒββThis study permit confirm the rich algebraic structure of the whole-plane version of SLE. It will be showed that closed forms of the mixed moments E mixtes $\mathbb{E}\big(\frac{\vert f'(z) \vert^p}{\vert f(z) \vert^q}\big)$ can be obtained on a countable family of parabolas in the moment plane (p, q), by extending the so-called Beliaev–Smirnov equation to this case. We also introduce the generalized integral means spectrum, β(p, q; κ), corresponding to the singular behavior of the mixed moments. The average generalized spectrum of whole-plane SLE takes four possible forms, separated by five phase transition lines in $\R^2$. We also propose a similar approach for the Schwarzian derivative S(f)(z) of SLE maps. Computations on the Beliaev–Smirnov equation of a certain general form of moment lead to an explicit formula of $\mathbb{E}(S(f)(z))$ . We finally study the McMullen asymptotic variance and prove a relation between the infinitesimal growth of the integral mean spectrum and the asymptotic variance in an expectation sense for SLE₂
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Daval, Florian. "Identités intégrales et estimations explicites associées pour les fonctions sommatoires liées à la fonction de Möbius et autres fonctions arithmétiques." Thesis, Lille 1, 2019. http://www.theses.fr/2019LIL1I059/document.

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Abstract:
Cette thèse développe, tant du point de vue théorique que de celui des explorations numériques, la théorie dite explicite des nombres premiers, principalement sous l'angle de la variable réelle. Elle s'inscrit dans un cadre initié par Michel Balazard qui met en avant des identités intégrales reliant la fonction sommatoire M des coefficients de Möbius avec sa variante logarithmique m. Nous présentons un mécanisme systématique de fabrication de telles identités, avec comme paramètre une fonction g intégrable sur [0,1]. Nous étudions particulièrement le cas des g polynomiales (il englobe toutes les identités précédemment publiées par Balazard), en cherchant à optimiser certaines normes sup pour l'utilisation des identités intégrales associées. Nous détaillons la stratégie des explorations numériques, dont l'objectif in fine est l'étude de constantes implicitement définies par Balazard. Puis nous revenons à l'obtention de valeurs exactes pour sup {|m(x)-M(x)/x| (log x)^j : x >T} pour j=0,1,2 et certains T. Par la suite, nous obtenons une minoration en moyenne effective de |M|$qui est apparentée à un résultat antérieur de Pintz, mais notre approche est essentiellement différente car elle n'utilise presque pas d'analyse complexe. Et nous donnons le résultat analogue pour la fonction sommatoire de la fonction de Liouville. Par ailleurs nous nous intéressons aux meilleures estimations connues non-effectives pour M(x) et montrons comment les transformer en des estimations de xm(x) - M(x) du même type. Les techniques et résultats obtenus pour m et M sont partiellement étendus à d'autres fonctions arithmétiques
This thesis develops both theoretical and numerical aspects of the explicit theory of prime numbers, mainly from the real analysis viewpoint. Its general framework was initiated by Michel Balazard who obtained integral identities relating the summatory function M of the Möbius coefficients with its logarithmic variant m. We present a systematic mechanism towards such identities, with an integrable function g on [0,1] as parameter. We focus particularly on polynomial g's (as they provide all identities previously published by Balazard), and aim at optimizing some sup norm for the use of the associated identities of integrals. We detail the strategy of numerical explorations, whose ultimate objective is the study of some constants tacitly defined byBalazard. Then we turn to obtaining exact values for sup{|m(x)-M(x)/x| (\log x)^j : x>T } for j=0,1,2 and some T's. Next, we obtain an effective lower bound of an average of |M|, related to a result of Pintz, but with a fundamentally distinct approach using almost no complex analysis. And we then give the analogous result for the summatory function of the Liouville coefficients. Also, we consider the best known non-effective estimates for M(x) and show how to transform them into estimates of xm(x) - M(x) of the same type. The techniques and obtained results dealing with m and M are partially extended to other arithmetical functions
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Montagu, Thierry. "Transformées stabilisatrices de variance pour l'estimation de l'intensité du Shot Noise : application à l'estimation du flux neutronique." Electronic Thesis or Diss., Université Côte d'Azur, 2024. http://www.theses.fr/2024COAZ5015.

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Abstract:
Le Shot Noise est un processus aléatoire qui permet notamment de modéliser fidèlement le nombre d'occurrences des interactions entre particules physiques et leurs détecteurs associés ; ce nombre définit l'intensité du processus. Lorsque l'intensité est faible, il est possible d'individualiser les interactions dont les temps d'arrivées sont modélisés par le processus de Poisson. Dans le cas contraire, les évènements ne sont plus discernables (ils « s'empilent »), mais le théorème de Campbell - qui établit les cumulants du ShotNoise - permet de remonter à l'intensité du processus. L'estimation des deux premiers cumulants est réalisée grâce à la moyenne et à la variance empiriques de trajectoires du Shot Noise. Il est remarqué que les variances de ces estimateurs et des estimateurs de l'intensité du Shot Noise correspondants dépendent de leurs moyennes respectives. Cette propriété d'hétéroscédasticité étant observée en théorie et en pratique, une approche par transformées stabilisatrices de variance est proposée via la Delta method. Celles-ci sont calculées ainsi que leur biais, et les transformées inverses associées. Leurs propriétés asymptotiques sont vérifiées par des simulations numériques. Dans le cadre applicatif des mesures de flux neutroniques qui reposent sur l'estimation des deux premiers cumulants du Shot Noise et qui ont également pour finalité l'estimation de l'intensité du processus aléatoire, des transformées stabilisatrices de variance sont spécifiquement établies ainsi que leurs biais et leurs transformées inverses. Elles sont finalement combinées à un filtre de Kalman adaptatif pour débruiter le flux neutronique. Des simulations sont menées pour caractériser les performances de filtrage. Le débruitage de signaux réels est également réalisé
The Shot noise is a random process that can be used to accurately model the numberof occurrences of physical particles impinging their associated detectors ; this numberis referred to as the intensity of the process. When this number is small, it is possible to individualize the recorded events whose arrival times are modelled thanks to the Poisson process. In the opposite case, the events are no longer discernible (they ”pile up”), but Campbell's theorem - which establishes the cumulants of the Shot Noise - still allows to estimate the intensity of the process. The estimation of the two first cumulants is classically achevied with the empirical mean and the empirical variance. It is noted in this work, that the variances of theses two estimators and their corresponding estimators of the Shot Noise intensity are functions of their respective means. This property ofheter heteroscedasticity being observed both in theory and practice, an approach by variance stabilizing transforms is proposed using the "Delta method". These are calculated as well as their bias, and their corresponding inverse transforms. Their asymptotic properties are verified thanks to numerical simulations. In the applicative context of neutron flux measurements, which rely on the estimation of the first two cumulants of the Shot Noise and which also have the purpose of estimating the intensity of this random process,variance stabilizing transforms are specifically established as well as their biases and their inverse transforms. They are finally combined with an adaptive Kalman filter in order to denoise the neutron flux measurements. Numerical simulations are carried out to assessfiltering performances. Denoising of real signals is also performed
10

Maingot, Stéphane. "Multitype et applications holomorphes propres." Rouen, 1989. http://www.theses.fr/1989ROUES010.

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Abstract:
On considère deux domaines pseudoconvexes de C**(n), à bord régulier passant par 0, et, une application holomorphe propre régulière jusqu'au bord, envoyant 0 en 0, reliant les deux domaines (l'application étant définie localement au voisinage de 0). On montre alors que le multitype en 0 du premier domaine et celui du second sont liés par une relation matricielle. L'étude est faite dans le cas général pour n égal à 2, sous des conditions restrictives sur les domaines pour n égal à 3, dans le cas de domaines très particulier pour n quelconque
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Books on the topic "Fonction de variance":

1

Candelpergher, Bernard. Fonctions d'une variable complexe. Paris: A. Colin, 1995.

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2

González, Mario O. Classical complex analysis. New York: M. Dekker, 1992.

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3

Willem, Michel. Initiation aux fonctions d'une variable. Louvain-la-Neuve: CIACO, 1987.

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4

Mascart, Henri. Fonctions d'une variable réelle: Exercices et corrigés. Paris: Presses universitaires de France, 1986.

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5

James, Stewart. Analyse: Concepts et contextes : Fonctions d'une variable. Paris: De Boeck Université, 2001.

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6

1865-1963, Hadamard Jacques, ed. Introduction à la théorie des fonctions d'une variable. 2nd ed. Paris: A. Hermann, 1991.

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7

Lelong, Pierre. Entire functions of several complex variables. Berlin: Springer-Verlag, 1986.

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8

Range, R. Michael. Holomorphic functions and integral representations in several complex variables. New York: Springer-Verlag, 1986.

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9

1893-, Julia Gaston, ed. Leçons sur les fonctions monogènes uniformes d'une variable complexe. Paris: Gauthier-Villars, 1991.

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10

Chabat, B. Introduction a l"analyse complexe. Vol. 1, Fonctions d"une variable. Moscou: Mir, 1990.

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Book chapters on the topic "Fonction de variance":

1

Letac, Gérard. "Le problem de la classification des familles exponentielles naturelles de ℝd ayant une fonction variance quadratique." In Lecture Notes in Mathematics, 192–216. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0087855.

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2

Colliot-Thélène, Jean-Louis, and Philippe Gille. "Remarques Sur L’Approximation Faible Sur Un Corps De Fonctions D’Une Variable." In Progress in Mathematics, 121–34. Boston, MA: Birkhäuser Boston, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-8176-8170-8_7.

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3

Sturm, MM C., and J. Liouville. "Extrait D’un Mémoire sur le développement des fonctions en séries dont les différents termes sont assujettis à satisfaire à une méme équation différentielle linéaire, contenant un paramètre variable." In Collected Works of Charles François Sturm, 584–87. Basel: Birkhäuser Basel, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-7643-7990-2_35.

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4

Olilo, Marie Angèle. "Création verbale en nouchi : un lexique atypique et contradictionnairique." In Les parlers urbains africains au prisme du plurilinguisme : description sociolinguistique, 183–99. Observatoire européen du plurilinguisme, 2020. http://dx.doi.org/10.3917/oep.kosso.2020.01.0183.

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Abstract:
Dans les grammaires traditionnelles et modernes de la langue fran&#231;aise, le verbe est consid&#233;r&#233; comme le constituant pivot de la lin&#233;arit&#233; phrastique &#224; la diff&#233;rence des autres classes du discours comme l&#8217;adjectif et le nom. Sa morphologie se remarque par une variance en fonction du temps, du mode et de la personne grammaticale avec laquelle il entretient un rapport syntaxique. Du fait de sa valeur pr&#233;dicative dans la structure informationnelle de l&#8217;&#233;nonc&#233;, le verbe conna&#238;t un usage fr&#233;quent et particulier par les locuteurs du nouchi, une forme d&#8217;argot ivoirien. Par les m&#233;thodes d&#8217;analyse de la grammaire descriptive, la pr&#233;sente contribution examine les caract&#233;ristiques morphosyntaxiques, s&#233;mantiques et les m&#233;canismes de cr&#233;ations atypiques de cette partie du discours en langue nouchi.
5

"1 FONCTIONS D’UNE VARIABLE." In Mathématiques et statistique pour les sciences de la nature, 3–48. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0898-4-003.

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6

"1 FONCTIONS D’UNE VARIABLE." In Mathématiques et statistique pour les sciences de la nature, 3–48. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0898-4.c003.

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7

"A Fonctions d’une variable complexe." In Physique et outils mathématiques, 301–4. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0323-1-009.

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8

"A Fonctions d’une variable complexe." In Physique et outils mathématiques, 301–4. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0323-1.c009.

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9

MATSUDA, Yusuke, Hermanus NAWALY, and Kohei YONEDA. "Anhydrase carbonique." In Planète bleue, photosynthèse rouge et verte, 169–97. ISTE Group, 2023. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9082.ch6.

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Abstract:
Les auteurs présentent les propriétés, les types/classes et les fonctions d’une métalloenzyme, l’anhydrase carbonique qui interconvertit rapidement le CO2 et le bicarbonate, une enzyme ubiquitaire mais structurellement variable.
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"CHAPITRE 2 FONCTIONS D'UNE VARIABLE ALÉATOIRE." In Analyse statistique de données expérimentales, 51–74. EDP Sciences, 2002. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0113-8.c004.

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Conference papers on the topic "Fonction de variance":

1

Ranson, D. "La liaison variable dans un corpus du français méridional : L’importance relative de la fonction grammaticale." In Congrès Mondial de Linguistique Française 2008. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2008. http://dx.doi.org/10.1051/cmlf08279.

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2

Lefort, Claire, Mathieu Chalvidal, Alexis Parenté, Véronique BLANQUET, Henri Massias, Laetitia MAGNOL, and Emilie Chouzenoux. "Imagerie 3D par microscopie multiphotonique appliquée aux sciences du vivant : la chaine instrumentale et computationnelle FAMOUS." In Les journées de l'interdisciplinarité 2022. Limoges: Université de Limoges, 2022. http://dx.doi.org/10.25965/lji.221.

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Abstract:
Nous présentons une nouvelle stratégie instrumentale et computationnelle appelée FAMOUS (pour fast algorithm for three-dimensional (3D) multiphoton microscopy of biomedical structures) basée sur une approche de microscopie multiphotonique assistée par calcul. Le but est l’amélioration visuelle des images d'échantillons biologiques épais offrant ainsi un nouveau point de vue sur les structures biologiques. L'approche de post-traitement repose sur un algorithme de restauration d'image régularisé, alimenté par une estimation 3D précise de la fonction d'étalement du point (Point Spread Function en anglais, PSF) de l'instrument sur toute la profondeur des structures. Cette dernière étape revient à mesurer, grâce à un algorithme d'ajustement de modèle avancé, les distorsions variant en profondeur de l'image résultant de la combinaison entre la contribution instrumentale et les hétérogénéités du milieu. Les performances du pipeline FAMOUS sont évaluées pour un milieu hétérogène constitué d’un muscle entier de souris. La génération de seconde harmonique (SHG), émise par l'assemblage des chaines de myosine du muscle est enregistrée. Les artefacts optiques issus de la chaîne d'acquisition incluant des hétérogénéités dans les 3 dimensions sont estimés avec les spécificités propres à l’échantillon puis retirées numériquement. Des images brutes et restaurées sur 5 µm de l’ultrastructure fine du muscle illustrent la robustesse du pipeline FAMOUS.

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