Dissertations / Theses on the topic 'Élasticité (économie politique) – Modèles mathématiques'

La thèse vise à montrer l'importance d'une meilleure prise en compte de la différenciation de produit dans la modélisation empirique des échanges internationaux des états industriels, particulièrement européens. Le chapitre 1 est consacré à une revue de littérature sur la théorie du commerce international, suivie d'une discussion sur la mesure des types de commerce (inter et intra branches, de variétés et de qualités) et de la différenciation de produit dans les travaux empiriques et d'une présentation des principaux modèles d'échanges testables. Dans le chapitre II, on présente deux versions d'un modèle théorique de concurrence monopolistique (avec ou sans interactions stratégiques) qui soulignent l'importance de la différenciation de produit (variété et image de marque) dans les déterminants de l'échange. Des équations d'échanges sont tirées de ce modèle théorique dans le chapitre III. Elles expriment que les flux commerciaux dépendent des facteurs traditionnels de demande et de prix relatifs mais aussi des deux variables de différenciation des produits. On montre que l'omission de l'une de ces variables se traduit par une modification des élasticités prix théoriques des échanges. En particulier, la non prise en compte de la dimension de l'image de marque induit une baisse des élasticités prix théoriques, qui pourrait être en partie à l'origine des faibles élasticités estimées des échanges dans la littérature empirique. Ces résultats théoriques sont illustrés par trois jeux d'applications empiriques, qui concluent sur la base de méthodes et de données différentes (séries temporelles relatives à des données macro-économiques trimestrielles pour la France, panels empilant des données annuelles de flux d'échanges bilatéraux entre pays européens pour différents secteurs) à la nette significativité des facteurs de différenciation et à leur incidence sur les valeurs des élasticités prix (chapitres IV a VI). La prise en compte d'une proxy d'image de qualité induit une hausse de ces dernières, qui passent au-dessus du cap de l'unité, entrant ainsi dans l'éventail de valeurs possibles pour les élasticités de substitution qu'elles sont censées représenter.

Cette thèse évalue la contribution de deux types de frictions financières à améliorer la capacité des modèles dynamiques stochastiques d'équilibre général (DSGE) de type néo-keynésien à répliquer les cycles économiques, et la capacité des modèles hybrides (DSGE-VAR) à mieux prévoir les aggrégats macroéconomiques. Motivé par un problème de Costly State Verification à la Bernanke et al. [1999] affectant les contrats de dette, le premier type de friction financière induit un écart entre le rendement attendu du capital et le taux sans risque, écart qui dépend du ratio de levier entrepreneurial. Le deuxième type de friction, justifié par un problème de Costly Enforcement à la Gertler and Karadi [2011], induit quant à lui un écart entre le rendement attendu du capital et le taux sans risque qui dépend du changement dans le ratio de levier. Le premier chapitre de la thèse estime trois versions du modèle macroéconomique de Smets and Wouters [2003, 2007] à l'aide de l'approche bayésienne. La première version, utilisée comme point de comparaison, considère les marchés financiers comme un voile et ne contient pas de friction financière. La deuxième version incorpore la friction de type Costly State Verification à la Bernanke et al. [1999], tandis que la troisième version inclut la friction de style Costly Enforcement à la Gertler and Karadi [2011]. Ce chapitre utilise ensuite les résultats d'estimation pour répondre aux deux questions suivantes : (i) Est-ce que les modèles avec frictions financières sont plus compatibles avec les données macroéconomiques des États-Unis que ceux qui font abstraction de ces frictions ? Si c'est le cas, (ii) quel type de friction financière est plus compatible avec ces mêmes données ? Les résultats d'estimation mettent en évidence les points suivants. Premièrement, l'ajout des frictions financières améliore l'ajustement du modèle néo-keynésien aux données. Ces améliorations semblent être marginales et non robustes, dans le cas du problème de Costly State Verification, tandis qu'elles sont substantielles et robustes dans le cas du problème de Costly Enforcement. Deuxièment, estimer l'élasticité de la prime du risque au ratio de levier entrepreneurial, plutôt que la calibrer à une valeur commune utilisée dans la littérature, induit une amélioration subtancielle de la performance du modèle à la Bernanke et al. [1999]. Ceci suggère que cette élasticité devrait être révisée (à la baisse) par rapport à la position à priori prise dans la littérature. Le deuxième chapitre de la thèse estime trois versions du modèle de Smets and Wouters [2003, 2007] à l'aide de la méthodologie bayésienne, et ceci pour l'économie des États-Unis et pour celle de la zone Euro. La première version, servant du modèle de base, considère les marchés financiers comme un voile et n'incorpore pas de friction financière. La deuxième version lève le voile sur les marchés financiers et incorpore la friction de type Costly State Verification à la Bernanke et al. [1999], tandis que la troisième version inclut la friction de style Costly Enforcement à la Gertler and Karadi [2011]. Les trois versions accordent une attention particulière aux tendances de long terme reflétées dans les données et considèrent donc un processus déterministe de la technologie, qui accroit la productivité des heures de travail. Par la suite, ce chapitre emploie les résultats d'estimation pour répondre aux deux questions suivantes. (i) Est-ce que l'importance des frictions financières est différente dans l'économie des États-Unis et dans celle de la zone Euro ? Si c'est le cas, (ii) quels facteurs peuvent expliquer cette différence ? Les résultats obtenus mentionnent les points suivants. D'abord, la friction de type Costly State Verification à la Bernanke et al. [1999] est plus importante dans l'économie de la zone euro que dans celle des États-Unis. Par contre, la friction de type Costly Enforcement à la Gertler and Karadi [2011] n'est pas importante ni dans l'économie de la zone Euro, ni dans l'économie des États-Unis. Ensuite, l'importance relativement élevée de la friction dans l'économie de la zone Euro peut être expliquée par l'élasticité élevée de la prime du risque au ratio de levier dans cette économie. Finalement, le troisième chapitre de la thèse développe trois types d'information à priori pour un modèle vectoriel auto-régressif, et ce à partir d'un modèle néo-keynésien DSGE sans friction financière, d'un modèle incorporant la friction de type Costly State Verification à la Bernanke et al. [1999] et d'un modèle incluant la friction de style Costly Enforcement à la Gertler and Karadi [2011]. Ce chapitre compare ensuite la performance prévisionnelle des trois modèles hybrides (DSGE-VAR) pour répondre à la question suivante : Jusqu'à quel point l'introduction des structures (frictions) financières améliore-t-elle les prévisions d'un modèle hybride DSGEVAR? Les résultats obtenus indiquent que les modèles DSGE-VAR incluant des frictions financières ne semblent pas performer mieux que les modèles DSGE-VAR standard.<br>This thesis assesses the extent to which two types of financial frictions contribute to the ability of New-Keynesian-type-stochastic dynamic general equilibrium models (DSGE) to reproduce business cycles and the ability of hybrid models (DSGE-VAR) to forecast macroeconomic aggregates. The first type of financial friction originates from a problem of Costly State Verification à la Bernanke et al. [1999] and appears in debt contracts. This type of friction implies a wedge between the expected return on capital and the risk-free rate that depends on entrepreneurial leverage, whereas the wedge is absent in models with no frictions. The second type of friction results from a problem of Costly Enforcement à la Gertler and Karadi [2011], which also induces a wedge between the expected return on capital and the risk-free rate, that is now determined by the change in entrepreneurial leverage. The first chapter of thesis estimates three versions of Smets and Wouters [2003, 2007] using a Bayesian approach. Used as a benchmark, the first version considers financial markets as a veil and thus contains no financial friction. The second version incorporates the Costly State Verification-type-friction à la Bernanke et al. [1999], while the third version includes the Costly Enforcement-type-friction à la Gertler and Karadi [2011]. The estimation results are used to answer to following questions: (i) Are models including financial frictions more compatible with U.S. macroeconomic data than those with no frictions? (ii) which types of financial friction are preferred by the data? Our findings indicate that adding financial frictions improves the New-Keynesian model's fit to data, in terms of data marginal density. In the case of Costly Enforcement problem, these improvements are both substantial and robust, while they are marginal and not robust in the case of the Costly State Verification problem. Second, estimating the risk premium elasticity to entrepreneurial leverage, rather than calibrating it to values commonly used in the literature, helps the Bernanke et al. [1999] model version to perform more well. This finding suggests that this elasticity should be revised (downwards), relative to the prior belief established in the literature. The second chapter estimates three versions of Smets and Wouters [2003, 2007] via the Bayesian methodology for both the U.S. and Euro economies. The first version serves as a basic model and considers financial markets as veil, thereby contains no financial frictions. The second version includes a Costly State Verification-type problem à la Bernanke et al. [1999], while the third one incorporates a Costly Enforcement problem à la Gertler and Karadi [2011]. These three versions pay particular attention to long term trends that are present in data and thus incorporate a labour-augmenting technology process. The chapter then uses estimation results to answer to the following questions: (i) Is the importance of financial frictions different in the U.S. economy and in the Euro economy? Then, (ii) which factors can explain this difference? The main results are: First, the Costly State Verification-type-friction à la Bernanke et al. [1999] is more important in the Euro economy than in the U.S. economy, while the Costly Enforcement-type-friction à la Gertler and Karadi [2011] doesn't appear important to the both economies. Second, the relative importance of financial frictions in the Euro area can be explained by the high estimate of the risk premium elasticity to the leverage in the Euro economy. The third chapter of thesis develops three types of prior information for a VAR model, from a New-Keynesian model with no financial friction, a model incorporating a friction of Costly state Verification à la Bernanke et al. [1999] and a model including a friction of Costly Enforcement à la Gertler and Karadi [2011]. This last chapter then compares the three hybrid models (DSGE-VAR) via the root mean squared forecast errors, in order to answer to the following question: To which extent can the presence of financial structures (frictions) improve the forecasting ability of hybrid model DSGE-VAR? In terms of out-sample forecasts, the results show that the hybrid models with no financial frictions perform as well as those with frictions.

Étant les pays les plus peuplés d'Asie du Sud, l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh représentent ensemble environ 37% de la population mondiale sous-alimentée. Ainsi, ces pays sont d'un intérêt particulier pour l'analyse de leurs systèmes agricole et alimentaire et pour la réalisation de divers scenarios. Les principaux paramètres d'importance relatifs à l'évolution du système agricole et à l'état de la sécurité alimentaire de ces trois pays sont présentées dans le premier et deuxième chapitre de cette thèse. Les déterminants de l'offre sont présentés avec leur évolution dans le troisième chapitre de la thèse. Les élasticités directes et croisées d'offre de surfaces relatives aux produits bruts de chaque culture sont calculées par un modèle translog et analysées dans ce même chapitre. Les résultats indiquent notamment que les surfaces cultivée des principales cultures (blé et riz) sont relativement faible élastique au produit brut par rapport aux cultures mineures. Les déterminants de la demande pour l'alimentation humaine sont présentés avec leur évolution dans le quatrième chapitre de la thèse. Dans le même chapitre, les élasticités revenus, ainsi que les élasticités directes et croisées (compensées et non compensées) relatives aux prix des produits végétaux et des produits animaux principaux pris séparément puis, avec une hypothèse de budgétisation à deux niveaux, ensemble sont calculés pour ces pays en utilisant un modèle LA-AIDS. La relation entre les groupes agrégés de produits végétaux et animaux est également analysée. Il est apparu que les principaux produits alimentaires dans ces pays, comme le blé, le riz, les oeufs et le lait sont relativement moins élastiques à leurs propres prix que d'autres aliments (huiles végétales, sucre, etc..). Lorsque les dépenses augmentent dans ces pays, les consommateurs pakistanais et indiens diversifient plus leur consommation qu'au Bangladesh, passant des céréales à plus d'autres produits (lait, oeufs). Les déterminants de la demande pour l'alimentation animale sont présentés avec leur évolution dans le cinquième chapitre. Dans le même chapitre, les élasticités-prix directes et croisées pour les différents produits d'alimentation de l'alimentation animale sont calculés en utilisant d'abord une régression pour estimer la demande totale en fonction des productions animales (notamment de volailles, d'oeufs et de lait) puis une méthode d'estimation translog à partir de pseudo-données générés par un modèle de formulation nutritionnel pour obtenir les élasticités de demande pour ces trois pays. Il est apparu que dans ces pays, certains tonnages de blé et de riz sont consommés directement au niveau de l'exploitation par les animaux. Les utilisations totales de sons et de mélasses sont relativement élastiques à leurs prix au Pakistan et en Inde, mais relativement inélastique au Bangladesh. Le maïs, ingrédient important, est élastique à son prix et substitut des sons dans trois pays. Dans le sixième chapitre, la méthodologie utilisée pour la construction des modèles d'équilibre partiel est présentée ainsi que les modalités de son implémentation dans le logiciel GAMS avec utilisation du solveur non linéaire COUENNE. Les différents scénarios calculés pour 2009 et 2025 montrent l'influence de la variation des principaux paramètres exogènes (population, revenu par habitant, superficie totale cultivée, production animale et rendements des diverse cultures) sur les prix d'équilibre intérieurs, les superficies et les quantités (production, consommation, commerce extérieur) par rapport à la situation réelle de l'année 2009. [...] Suite et fin du résumé dans la thèse<br>Being the most populous countries of South Asia, India, Pakistan and Bangladesh together represents about forty percent of the world total undernourished population. Thus, these three countries are of particular interest in food and feed analysis. On supply side, the own and cross gross product elasticities for each crop are calculated by translog model. The crop areas of the major crops (wheat and rice) are weakly gross product responsive as compared to the minor crops. On demand side, revenue elasticities and the own and cross uncompensated price elasticities of main vegetal products and animal products taken separately as well as together are calculated for these countries by using the LA-AIDS model. It appeared that main food products in these countries like wheat, rice, eggs and milk are relatively less price elastic as compared to other food (vegetal oils, sugar). When expenditure rises in these countries, then Pakistani and Indian consumer diversify their consumption from cereals to other products (milk, eggs) more than Bangladeshi. The own and cross price elasticities for different feed products are calculated by using regression model and translog model on pseudo data generated by a feed nutritional formulation for these three countries. It appeared that in these countries, wheat and rice are consumed directly on farm level by animals to some extent. Total brans and molasses are relatively high price elastic in Pakistan and India but relatively inelastic in Bangladesh. Maize is highly price elastic and substitute of brans in three countries. The partial equilibrium model for each of the three countries implemented in the GAMS with nonlinear solver COUENNE has allowed the realization of various scenarios for 2009 and 2025. These scenarios calculated influence of variation in key exogenous parameters (population, per capita income, total cultivated area, animal production and yields of various crops) on domestic prices, area and quantities (, production, consumption, external trade) from the actual situation of 2009. The scenario of limiting the increase in the overall deficit of Southeast Asia between 2009 and 2025 (in order to promote intra-zone exchange) would be more beneficial for Pakistan as compared to the other two countries while the scenario to control and harmonize the evolution of agricultural prices in the three countries would be more beneficial for India compared to the other two countries. In the conclusion the main limitations and some ways of improving these partial equilibrium models are presented with previous qualitative results

Le premier chapitre de cette thèse, intitulé « Optimal Vote Buying » (co-écrit avec Leon Musolff, Princeton University) s’intéresse à la corruption de comités. Il s’agit d’une contribution théorique dans laquelle nous montrons qu’il est généralement peu onéreux de corrompre une large majorité de membres du comité. En effet, lorsque le comité est largement corrompu, les membres considèrent que l’option soutenue par celui qui corrompt le comité sera probablement plébiscitée. Aucun vote ne peut alors faire basculer l’élection et les membres du comité sont prêts à accepter un pot-de-vin modeste en échange de leur vote. Dans le deuxième chapitre (co-écrit avec Emeric Henry, Sciences Po) nous étudions les interactions entre le vote et les normes sociales. Nous analysons un modèle dans lequel un groupe choisit sa propre règle. Dans une première étape, chaque membre vote pour ou contre une règle. Une fois le règlement établi, les membres du groupes choisissent une action dont les conséquences dépendent de la règle choisie. Nous étudions comment le vote et le comportement ultérieur interagissent. Enfin, le dernier chapitre (co-écrit avec Etienne Fize) traite de l’impact du service militaire obligatoire en France sur les comportements politiques. Nous trouvons d’une part que les individus ayant fait leur service militaire sont plus enclins à voter. Pour les élections de 2012, nous estimons que l’effet est de l’ordre de 4 points de pourcentage pour les élections présidentielles et atteint les 9 points pour le second tour des élections législatives. Nous étudions également les conséquences sur les préférences politiques. Nous trouvons que les anciens conscrits sont plus à droite<br>In the first chapter (« Optimal Vote Buying » coauthored with Leon Musolff, Princeton University), we analyze a vote buying problem. We show that bribing a supermajority can be cheaper due to pivotal considerations. When a large number of committee members receive a bribe, they do not expect to be pivotal in the election. As a result, it is sufficient to offer them a small amount of money in exchange for their vote. Due to this mechanism, it turns out that the vote buyer generally prefers to bribe a supermajority. In the second chapter (« Voting and contributing when the group is watching » coauthored with Emeric Henry, Sciences Po) we study the interaction between the way members vote on rules and their subsequent behaviors. This analysis applies to groups who choose their own rules and who care about their image. We study how players’ considerations depend on the visibility of the process. We show that multiple norms can emerge. We discuss the problem of a social planner and the implications for welfare. The last chapter (« Military service and political participation » coauthored with Etienne Fize) investigates the impact of the French military service on political behaviors. Exploiting the suspension of mandatory conscription for French men, we find a significant and positive impact of military service on turnout. This effect ranges from 3.6 percentage points for the first round of the presidential election of 2012 to 8.9 percentage points for the second round of the legislative elections. We also investigate the impact of conscription on political preferences and we find that former conscripts are significantly more nationalist and conservative

Dans l etude de la causalite entre processus aleatoires, l hypothese de stationnarite (au-moins du second ordre) est souvent tacitement faite. Il est possible voire essentiel de s affranchir d une telle hypothese (cas des chroniques non-stationnaires) en prenant en compte l analyse spectrale evolutive ainsi que les modeles a parametres dependant du temps. La causalite evolutive (dependante du temps) qui en decoule resulte d une part de l analyse frequentielle (test de causalite evolutive) et d autre part de la combinaison d un ensemble de modeles evolutifs de prevision (modeles arma et modeles de fonction de transfert a coefficients variables)<br>In the study of causality between stochastic processes, the assumption of stationarity (at least of second order) is often tacitly made. It's possible, indeed, essential to release such assumption (case of nonstationary processes) using evolutionary spectral analysis and timedependant parameters models. Evolutionary causality (i. E time-dependant causality) which is issued results partly from frequency-domain analysis (evolutionary causality test) and from the combination of a set of evolutionary prediction models (arma models and transfer function models with changing parameters)

L’économie et les mathématiques sont liées depuis toujours, sans que l’on puisse attribuer d’antériorité à l’une ou aux autres. Dans toutes les grandes civilisations où s'est constituée une hiérarchisation des fonctions, il y a des traces écrites de l’existence de mathématiques. En outre, à chaque stade de développement de l’activité économique, correspondent des outils mathématiques associés à un mode de pensée. Replacée dans le contexte général des connaissances humaines, l’histoire des mathématiques, même fragmentaire, montre comment un simple outil pour l’activité économique a acquis le statut de modèle théorique pour la science économique. Les premiers raisonnements apparaissent avec les philosophes de la Grèce antique et la conceptualisation mathématique, dans la foulée des grandes découvertes du XVIIème siècle, est étroitement associée à la philosophie humaniste qui fait éclore l’économie politique en affirmant l’individu. C’est pour se constituer en science autonome que cette dernière puisera dans les concepts mathématiques ses premiers modèles aux XVIIIème et XIXème siècles. L’utilisation des mathématiques pour clarifier l’exposé des théories économiques a suscité et suscite encore de nombreuses controverses qui portent sur sa légitimité. En tant que mathématicien d’une faculté d’économie, notre projet est d’examiner des phases de la pénétration des mathématiques dans l’économie, en fait de leur interaction. Et de comprendre, par l’exemple de la genèse du concept fonctionnel à partir du numérique, et leur constitution en outil de modélisation de l’économie, comment ces concepts mathématiques, mis en présence du paradigme individualiste économique, ont permis à Cournot de signer l’acte de naissance de l’économie mathématique<br>Economics and mathematics have always been related and no one knows which one came first. In all the important civilizations in which functions are organized in a hierarchy, one found written evidences of the existence of mathematics. In addition, at each stage of the economic development corresponds a set of mathematical tools associated with a particular mode of thought. In the broader context of human knowledge, even a partial bird’s -eye view of the history of mathematics shows how a simple tool of the economic activity turns into the theoretical framework of economics. The first reasoning appear with the philosophers of ancient Greece; and mathematical conceptualization, in the wake of major discoveries of the 17th century, is closely related to humanist philosophy which builds political economy on the basis of the individual. In order to form a stand-alone science, political economy will find in mathematical concepts its first models during the 18th and 19th centuries. The use of mathematics in order to clarify the presentation of economic theories was and is still a subject of debates. As a teacher in mathematics in a faculty of economics, my project aims at exploring some phases of the penetration of mathematics into economics, and in fact their interaction. I also try to understand, through the example of the apparition of the concept of function raised from the concept of number and the way they became together tools for economic modeling, how the encounter between these concepts and the paradigm of economic individualism allowed Cournot to create mathematical economics

Cette thèse de 3e cycle consiste à élaborer l'esquisse d'un modelé alternatif aux modèles d'équilibre général-programmables (MEG-P), construits à partir du milieu des années soixante-dix a la banque mondiale pour les économies en voie de développement dont l'économie turque. La raison essentielle du choix de ce sujet réside dans le fait que les MEG-P ne permettent pas d'aborder les problèmes économiques qui surgissent sous forme de déséquilibre comme le chômage, l'inflation et le sous-emploi des capacités productives, bien qu'ils fournissent une alternative aux modèles traditionnels de planification en modélisant l'incidence des variations de prix sur les comportements des agents. Cela tient au cadre théorique auquel ils se réfèrent, à savoir la théorie de l'équilibre général walrasienne. En effet, celle-ci n'est définie que pour les situations d'équilibre. C'est pourquoi notre modèle repose sur la théorie du déséquilibre qui propose un cadre théorique plus général permettant d'aborder les problèmes mentionnes plus haut. La composition de la thèse est la suivante : alors que la première partie introduit les MEG-P à partir d'une analyse des raisons qui ont entrainé leur substitution aux modèles traditionnels, la deuxième partie présente notre modèle en se référant a un expose critique de la théorie du déséquilibre<br>This 3e cycle thesis aims to elaborate an essay of an alternative model to the computable general equilibrium (CGE) models. The principal reason of the choice of such a subject is due to the fact that CGE models do not permit to examine the economic problems that appear in the form of disequilibrium such that inflation, unemployment in spite of the fact that they constitute an alternative to the traditional models likes input-output and linear programming models. This incapacity results of their theoretical basis, i. E. Walrasian general equilibrium theory, that is not defined for disequilibrium situations. That is why our alternative model is based on disequilibrium theory that provides a more general framework which permits analysing the economic problems mentioned above. The thesis is made of two parts. The first part introduces CGE models after having been analysed the reasons that lead their substitution to the traditional models. The second part presents our model by referring to a critical survey of the disequilibrium theory

Cette thèse s’intéresse à la littérature consacrée aux défauts de coordination qui peuvent survenir en présence des rendements croissants dans des économies où prévaut la concurrence monopolistique. Nous mettrons aussi l’accent sur la non optimalité des équilibres. Nous serons alors conduits à étudier la mise en place d’une politique économique. En effet, les politiques publiques peuvent modifier le nombre d’équilibres dans un modèle de croissance endogène. Ainsi, dans cette thèse, nous montrons que dans un modèle de croissance avec concurrence monopolistique, l’existence des externalités non-internalisées par les agents peut conduire à une multiplicité d’équilibres. L’intervention du gouvernement dans l’économie peut influer sur cette multiplicité, par la gestion des externalités et des effets de la concurrence imparfaite. Cependant une intervention publique inefficace peut faire converger l’économie vers un équilibre sous optimal. Dans ce but, notre modélisation théorique consiste à développer un modèle macroéconomique pour une économie fermée qui dispose d’un secteur parfaitement concurrentiel des biens finaux et un secteur de concurrence monopolistique pour les biens intermédiaires. Nous simulons ce modèle afin d’identifier les effets d’une politique publique. Enfin, dans une application économétrique, nous estimons l’impact des dépenses publiques sur le taux de marge et le degré de concurrence<br>This thesis focuses on the literature on coordination failures that can occur in the presence of increasing returns in economies with imperfect competition type monopolistic. We will also focus on the non-optimality of the equilibria. Then we are led to study the implementation of economic policy. In fact, public policies can change the number of equilibria in an endogenous growth model. In this thesis, we show that in a growth model with monopolistic competition the existence of externalities not internalized by the agents can result in a multiplicity of equilibria. Government intervention in the economy can have an impact on this multiplicity by the management of externalities and adverse effects of imperfect competition. However inefficient public intervention can make the economy converge to a suboptimal equilibrium. To this end, our theoretical modeling is to develop a macroeconomic model for a closed economy that has a perfectly competitive sector of final goods and a sector of monopolistically competitive intermediate goods. We simulate the model to identify the effects of a public policy. Finally, in an econometric application, we estimate the impact of public spending on the mark-up and the level of competition

Reprenant les themes, certains modeles de la biologie, et redecouvrant les sujets heterodoxes de la dynamique economique, le courant evolutionniste enonce implicitement ses presupposes, ses concepts en evitant les ecueils de l'analyse du changement technique en economie. La premiere contribution a consiste a systematiser ses concepts. Trois presupposes sont explicites : la rationalite limitee des agents, la diversite des structures de comportements, le desequilibre, formant le soubassement de quatre concepts intermediaires regulant la methodologie d'observation et l'analyse de la dynamique economique. La competition economique est un processus turbulent par lequel s'effectue la selection economique des firmes. Mais la selection n'est pas un argument suffisant en faveur de l'optimisation et de l'optimum, et n'est utile que dans une conception historique, dans laquelle sont explicitees les routines, genes de l'entreprise, memoire socio-technique de l'activite. Les routines sont l'agent du macanisme de la competition. Les evolutionnistes admettent que les routines sont circonscrites dans un paradigme techno-economique et que dans leur diffusion sont engendres au moins trois types de trajectoires constituees de la dynamique economique : la trajectoire des technologies et ou des routines, celle des firmes, celle de l'industrie dans son ensemble. Cette approche conceptuelle debouche sur deux types d'application : les taxinomies et la modelisation de la dynamique. La mise en oeuvre d'un modele (silverberg, 1988) permet de degager les implications et l'horizon de methodologie evolutionniste. Enfin un algorithme reprenant le modele simule la dynamique avec l'hypothese de firmes disposant de deux produits, donnant ainsi une esquisse de reponse au probleme de la variete dans le dacre de la problematique evolutionniste de la competition<br>Taking up biological topics and models and following the heterodox questions of dynamic economics (schumpter, simon. . . ), the evolutionary approach is an attempt to aviod the empediments of technical change analysis. The contribution starts with a systematic explanation of evolutionary fundations (bounded rationality, diversity in structures and firm behaviours, disequilibrium) and concepts (competition and selection, routines, paradigms and techno-economic trajectories). The methodological outlets are of two kinds : taxinomies of industrial structures behavioral models. The second contribution is an analysis of a simulation model (silverberg, 1988) of techno-economic firms trajectories with learning. The model is then extended to give elements of answer to the problem of competition under a require of products variety

Cette thèse analyse les performances de la courbe néo-Keynésienne de Phillips autour des changements structurels. La première partie étudie principalement la persistance de l'inflation. En effet dans le premier chapitre, nous comparons un certain nombre de modèles alternatifs de rigidité des prix, tous largement répandus dans la littérature. La sensibilité des résultats de ces modèles au choix arbitraire de la périodicité du modèle est alors évaluée dans le deuxième chapitre. Dans la deuxième partie, nous fournissons une présentation globale de l'analyse spectrale en réservant un intérêt particulier aux processus non stationnaires. Puis, nous étudions les données de l'inflation américaine. Certains outils utilisés dans cette étude découlent directement du chapitre trois. D'autres nouvelles techniques, que nous avons développées sont appliquées. La troisième partie se concentre sur l'évaluation empirique de la courbe néo-Keynésienne de Phillips par une approche GMM et sur l'estimation d'un modèle macroéconomique (AS-IS-Règle monétaire) par une approche FIML<br>The aim of this dissertation is to evaluate the performance of neo-Keynesian Phillips curves at times of structural changes. The first part studies the central topic of inflation persistence. Indeed in the first chapter, we compare the performance of a number of alternative models of price stickiness, all widely used in the literature. The sensitivity of the models results to the arbitrary choice of model periodicity is then evaluated in the second chapter. In the second part, we provide an overview of spectral analysis with a special emphasis on the spectral analysis of non-stationary processes. Then, the American inflation data is analyzed. Some of the tools used in this empirical investigation stem directly from chapter three and some new techniques are introduced. The third part focuses on the estimation of the simple neo-Keynesian Phillips curves with the GMM approach in the fifth chapter and on the estimation of the macroeconomic model (AS-IS-Monetary rule) with FIML approach in the sixth chapter

La thèse s'inscrit dans le débat sur l'approche interactive des marchés. Elle intègre les différentes approches marketing de l'échange: distribution, marketing industriel et marketing social. Cette intégration est enrichie par les apports des autres disciplines de gestion en théorie des organisations et en stratégie. La recherche est appuyée sur un ensemble conceptuel inspiré du modèle d'économie politique et de l'approche par les couts de transaction. Le modèle place l'change comme la rencontre entre deux acteurs: chacun cherchant à obtenir quelque chose de l'autre, en contrepartie d'autre chose. L'échange est le produit d'une relation sociale qui, si elle est certes souvent contrainte, n'est jamais totalement déterminée. L'inclusion d'un construit stratégique dans le modèle d'échange permet une représentation interactive de la transaction. Chaque coéchangiste déploie une stratégie transactionnelle qui est le produit de sa stratégie globale ainsi que des conditions structurelles qui environnent l'échange. La thèse montre que l'interaction de ces stratégies permet d'expliquer le fonctionnement et le climat de l'échange. Cette analyse de l'échange, dans la dimension stratégique de sa gestion, a nécessité la mise au point d'une méthodologie qui permette un rapprochement statistique des deux acteurs en présence. La simple approche dyadique est dépassée au profit d'une analyse interactive. Le modèle est testé sur une banque de données de 103 dyades composées de fabricants d'articles en maille avec leurs fournisseurs. Chaque partie de l'échange a été interrogée séparément sur la relation avec son partenaire. Une approche statistique interactive a ainsi été rendue possible: le test du modèle se fait par une évaluation de l'influence de variables mesurées chez un acteur sur des variables appréhendées chez son partenaire d'échange<br>The thesis fits into the debate on the interactive approach of the markets. It integrates the different marketing approaches of the exchange: distribution, business to business marketing and social marketing. This integration is enriched through the knowledge of the other fields of management, organisation theory and strategy. The research is backed by a conceptual set inspired by a political economy paradigm and the transaction cost approach. The paradigm considers the exchange as the meeting-point between two parties: each one trying to obtain something from the other one against something else. The exchange is the product of a social relationship which, even though it is often constrained, is never entirely determined. The inclusion of a strategic construct in the exchange paradigm allows an interactive representation of the transaction. Each party displays a transactional strategy that is the result of his global strategy as well as the structural conditions which surround the exchange. The thesis shows that the interaction of these strategies makes it possible to explain the functioning and the climate of the exchange. This analysis of the exchange, within the strategic aspect of its management, has required developing a methodology that allows the statistical bringing together of both parties concerned. The simple dyadic approach is outdaded to be replaced by an interactive analysis. The paradigm is tested on a data base of 103 dyads composed of manufacturers of knitted articles and their suppliers. Each party has been separately interviewed about their relationship with their partner. Thus a statistical approach has been made possible: the testing of the model is made through an estimate of the influence of variables measured for one party over variables concerning the exchange partner

L'idée théorique essentielle de cette étude se fonde sur l'introduction des situations de déséquilibre dans un modèle d'économie ouverte de type Mundell-Fleming. L'économie est décrite par les marches des biens et du travail à prix fixes sources de rationnements quantitatifs donc d'effets de report sur d'autres marchés, ainsi que par le marché monétaire et la balance des paiements toujours équilibres. Une spécification stochastique étant choisie pour les demandes et offres effectives de biens et de travail, les paramètres du modèle de déséquilibre sont estimés (données trimestrielles françaises, période 1963 1984) par une procédure d'optimisation non-linéaire itérative utilisant la méthode du maximum de vraisemblance et les probabilités d'occurrence des régimes aléatoires sont déterminées. Un rationnement sur un marché conduit à trois types de répercussions : effets restrictifs intra-marche, effets de report entre les marchés et effets de compensation brute avec les marchés extérieurs. Les résultats de diverses mesures de politiques économiques sont ensuite étudies. Le calcul des probabilités d'occurrence des régimes révélé une certaine persistance du régime de chômage classique sur la période 1976-1984 dans le secteur industriel analyse. Jusqu'en 1976, ce secteur semble avoir été caractérisé alternativement par les trois régimes usuels<br>The main theoretical idea of this research is to introduce disequilibrium situations in a mundell-fleming type open economy model. The economy is compound, on the one hand, of the goods and labour markets with sticky prices in the short run. These markets are subject to quan titative rationings, and therefore produce spill-over effects on the other markets. On the other hand, the model contains the stock market and the balance of paiements that are always in equilibrium. A stochas tic specification is chosen for the effective demands and supplies of goods and labour. The parameters of the disequilibrium model are then estimated using a non-linear iterative optimisation procedure based on maximum likelihood method and the occurence probalities of the random regimes are computed (quarterly french data, period 1963-1984). A rationing on a market leads to three types of repercussions : intramarket restrictive effects, spill-over effects between markets and gross compensation effects with foreign markets. The results of various economic policies are studied. The computation of the occurence probabilities of the regimes shows some persistence of the classical un employment regime over the 1976-84 period in the industrial sector

La plupart des tentatives effectuees en theorie du choix social pour agreger les preferences individuelles en une preference collective unique, sous certaines conditions naturelles imposees a priori conduisent de fait a une solution de type dictatorial. A partir de ce constat, on peut dresser tout d'abord une typologie des diverses procedures dictatoriales, puis recherche r des procedures optimales dans ce cadre, ou au moins acceptables au vu de certains criteres tels que la coherence, la democratie ou l'efficacite.

Dans cette these, nous avons analyse et developpe les modeles de distribution du revenu, en adoptant la demarche de construction suivie par les economistes depuis les travaux precurseurs de v. Pareto. Ils permettent de rendre compte de l'evolution des distributions et de degager le degre d'inegalite a l'interieur et entre les distributions du revenu. Les modeles ont servi de support theorique a l'elaboration des modeles de c. Dagum en 1973 : modele a trois parametres (type un) et modeles a quatre parametres (types deux et trois). Ces constructions possedent un soubassement theorique debouchant sur une serie de proprietes economiques et statistiques. Nous les avons appliques aux distributions de salaires francais pour 1982 et 1987. Les ajustements des parametres des modeles (plus adequats en 1982 qu'en 1987) permettent d'apprecier l'inegalite au sein des distributions. Il ressort en definitive des resultats une diminution de l'inegalite nationale et regionale des salaires<br>In this thesis, we have analysed and developped models of income distribution using the process followed by economists since v. Pareto's precursory work. It enables us to account for the evolution of distributions and to find out the inequality between and whitin the income distributions. This models were used as theoretic support fort the working out of c. Dagum's models in 1973 : a threeparameter model (type one) and four-parameter models (types two and three). These constructions count a theoretic basis leading to a series of economic and statistical properties. We have applied them tothe french salary distributions for the years 1982 and 1987. The adjustement of the models parameters (more appropriate in 1982 than in 1987) show the inequality in matter of distributions. To finish, the results reveal a decreasing inequality on national and regional salary scale

Differents evenements economiques de ces dernieres annees, expliques par une internationalisation accrue de la production et une mobilite croissante des facteurs de productions et des capitaux, incitent a postuler pour une interdependance des conjonctures. Ces evenements economiques sont l'instabilite des prix des matieres premieres des taux d'interet et des taux de change, ainsi qu'une diffusion accrue et synchrone de la stagflation. Des lors que le postulat d'une interdependance des economies est admis, l'analyse de la conjoncture et les decisions de politiques economiques nationales doivent integrer la contrainte exterieure. Nous entendons par contrainte exterieure, les ajustements automatiques et les decisions de politiques economiques des partenaires commerciaux en reponse aux impulsions economiques nationales. Un modele de desequilibre a deux pays (producteurs de biens manufactures producteurs de matieres premieres industrielles) ou les prix des biens intermediaires sont flexibles servira de cadre d'analyse. Sous certaines conditions, les politiques economiques ( salariales, de change, de transfert monetaire) peuvent etre internationalement profitables pour de niveau de l'emploi. Ces conditions portent sur la differentielle des propensions a consommer, les elasticites-prix des importations productives. . . Et des equilibres internationaux a prix fixe. Dans la plupart des situations, les balances des paiements repondent a un mecanisme d'ajustement automatique fonde sur les effets d'encaisses reelles et la flexibilite des termes de l'echange. Le resultat essentiel de notre exercice est que une differentielle des propensions a consommer negative (propension marginale a consommer des pays industrialises plus elevee) est une condition necessaire et suffisante de l'unicite et de la stabilite des equilibres temporaires et des etats reguliers<br>Differents economics events of the last years, explained by increasing internationalisation of production and high mobility of production factors and assets, encouraged to postulate for economic interdependence. Those economics events are raw material prices, rates of interest and rates of exchange instabilities as well as increasing and synchronous spread of stagflation since economic interdependence postulate is admitted, national conjuncture analyse and economic policy decisions have to take account external constraint. Enternal constraint means automatics ajustements and commercial parteners economic policy ater national economic impulse. A two countries disequilibrium model (manufactured goods producers industrial raw material producers) where intermediate commodities are flexible will be the framework of our analyse. Under certains conditions, economic policies (action on wages and rate of exchange and monetary transfert) can be favorable for employment on the world. Those conditions concerned the differential propensities to consume, the price elasticities to import raw material. . . And the internationale fixed prices equilibrium. In most cases, balances of trade are caracterised by a automatic ajustement mecanism that depends on real balance effects and flexibility of terms of trade. The most important result of our work is that negative differential propensities to consume (high industrial of contries propensities to consume) is a necessary and suffisant conditions of unicities and stabilities of temporaries equilibrium and "regulars states". * "regulars states means "etats reguliers"

Cette these developpe un modele d'equilibre sequentiel avec prevision parfaite et horizon fini pour une economie avec monnaie et banque, comportant un nombre fini d'agents. Les agents vivent toutes les periodes de l'economie; ils disposent, des le debut de l'economie, d'une encaisse monetaire et recoivent, a chaque periode, une dotation en l'unique bien de consommation disponible en la periode. La banque est seule autorisee a emettre de la monnaie. A chaque periode, deux marches competitifs s'ouvrent successivement. Le premier est le marche financier ou les prets et emprunts des agents sont centralises par la banque; les echanges sont regles par les taux d'actualisation. En la derniere periode, aucun agent n'est debiteur. La banque controle l'evolution de la masse monetaire soit par politique d'open-market, soit par politique de reescompte. Le second marche est celui des transactions courantes ou les agents effectuent leurs achats et ventes du seul bien de consommation disponible en la periode, en utilisant la monnaie accumulee avant l'ouverture du marche, les prix du bien et de la monnaie reglent les echanges. La structure de marche est donc incomplete et la monnaie est le seul actif present sur tous les marches. Des la premiere periode, les agents et la banque, supposes avoir une prevision parfaite des prix futurs, definissent leurs plans d'actions pour toute la duree de l'economie : plans de consommations et d'encaisses monetaires pour les agents, plans de variations de la masse monetaire pour la banque. L'equilibre est alors defini comme une suite de prix des biens et de la monnaie, de taux d'actualisation, d'emissions-destructions de monnaie, de plans d'actions pour laquelle les offres et demandes des agents et de la banque s'egalisent sur les differents marches, a chaque periode. L'equilibre atteint depend de la politique monetaire choisie. Les offres et demandes des agents sont le resultat d'un comportement de maximisation de l'utilite sous une suite de contraintes budgetaires, pour les marches de transactions courantes et une contrainte de solvabilite terminale, pour les marches financiers. Les offres et demandes de la banque sont le resultat d'un comportement passif de reponse au besoin de financement de l'economie. Ce modele nous a permis d'etablir quelques resultats concernant la neutralite de la monnaie, l'efficacite et l'existence des equilibres sequenti<br>This thesis develops a sequence equilibrium model with perfect foresight and finite horizon for an economy with money and bank, composed of a finite number of agents. The agents live all the periods of the economy ; each agent receives, at the outset of the economy, an endowment of money, and at the beginning of the unique good available in the period. Only the bank can issue money. At each date, two competitive markets open successively. The first is the financial market where agents' lending and borrowing are centralized by the bank : agents' lending and borrowing plans depend on the discount rate. In the last period, all debts are settled. The bank manages the money stock through either open market policy or discount rate policy. The second market is the spot market where agents trade the consumption good available in the period with the money accumulated before the opening of the market ; these trades plans depend on the consumption good and money. The set of markets is incomplete and the money is the only asset which is traded in all markets. At the out set of the first period, the agents and the bank, assumed to have perfect foresight for all future prices, make their plans for all the duration of the economy : plans of consumptions and monetary holdings for the agents, plans of variations of the stock of money for the bank. Then, the equilibrium is a sequence of prices of consumption goods and money, of discount rates, of issues of money, of plans for which agents' and bank's supplies and demands are balanced on all the markets, at each period. The equilibrium reached depends of the monetary policy. The supplies and demands of agents result from a maximisation behavior of their utility function subject to a sequence of budget constraints (for the spot markets) and to a terminal solvability constraint (for the financial markets). The supplies and demands of the bank result from a passive behavior of adjusting to the need of finance in the economy. This model permits to obtain some results on the neutrality of money, on the efficiency and existence of non monetary or monetary sequence equilibria, depending to the monetary policy chosen by the bank

La theorie des equilibres temporaires avec rationnements se propose d'etudier le processus de determination des quantites lorsque les prix, la distribution des richesses et les anticipations des agents sont donnes. A ce titre, elle peut fournir un fondement microeconomique a l'analyse macroeconomique telle qu'elle est presentee dans le modele is-lm. Les solutions en quantites qui peuvent apparaitre ne sont cependant pas stationnaires si on considere que les dotations individuelles ne peuvent rester inchangees des que des echanges ont lieu et que les agents ne sont pas forcement satisfaits des transactions qu'ils realisent. A prix constants, l'ajustement dynamique des variables patrimoniales conduit a des etats stationnaires dont les proprietes de stabilite et de statique comparative ne sont pas toujours les memes que celles des equilibres temporaires. Pour pouvoir envisager l'ajustement des prix en desequilibre, il faut mesurer correctement la demande excedentaire qui apparait dans un equilibre a prix fixes. De ce point de vue, la theorie de la demande effective qui decoule de schemas de rationnement stochastiques et manipulables. A tout vecteur de prix, elle associe un equilibre temporaire localement unique ou apparati un exces de demande effective que l'ajustement lent des prix doit resorber. Cet ajustement peut alors etre couple a celui des variables patrimoniales dans le cadre d'un "processus de non-tatonnement". Cependant, des dynamiques de prix non concurrentielles ne sont pas a exclure car si les prix s'ajustent lentement, les agents peuvent elaborer rationnellement des conjectures non walrasiennes sur leurs possibilites de transactions<br>The objective of the theory of temporary equilibria with rationing to the determination of quantities when prices, wealth distribution and agents' expectations are given. Accordingly, it supplies a microeconomic foundation for macroeconomic analysis such that it is presented in is-lm tradition. However, quantities solutions that appear are not stationary as long as agents' endowments cannot remain unchanged when trade occurs, and as they are not necessarily satisfied with the transactions they realise. Prices being given, dynamic adjustment of stocks leads to steady states whose stability and comparative static properties are not always the same that those of temporary equilibria. In order to study prices adjustment in disequilibrium situations, it is necessary to exhibit an exact measure of the effective excess demand that appears in a fixed price equilibrium. From this point of view, the theory of effective demand under stochastic and manipulable rationing is better than that one can get from deterministic and non-manipulable rationing schemes. To every price vector, it associate a locally unique temporary equilibrium with a vector of effective excess demand that must go to zero when prices move according to this "law of supply and demand". This price adjustment may be associated with that concerning stocks into a "non tatonnement" process. However, non competitive price dynamics are not to be excluded since, when prices move slowly, agents can rationally hold non walrasian conjectures about their trading possibilities

Cette thèse a pour but l'étude des liens qui peuvent exister entre l'économie et la biologie, sous un angle méthodologique particulier, celui ces transferts de concepts. Plus précisemment, nous avons essayé de comprendre en quoi les théories biologiques pouvaient se réveler utiles pour l'étude de certains problèmes économiques. A cette fin, nous avons eu besoin de définir un outil méthodologique particulier, le modèle métaphorique, et qui a été étudié par certains philosophes des sciences. La première partie de notre thèse est plus particulièrement consacrée au modèle altruiste de Becker. Nous avons ainsi montre que faute de s'être suffisamment interrogé sur les liens entre l'économie et la biologie, Becker n'a pas réussi à convaincre les autres économistes de la pertinence de sa démarche. La seconde partie est consacrée à un exemple de transfert réussi entre les deux disciplines et met l'accent sur des travaux. Concernant la théorie des jeux évolutionnaire ainsi que sur l'introduction en économie d'un nouveau concept : celui de stratégie évolutionnairement stable<br>This work is concerned by the links between economy and biology in order to understand why economists use biological theory of natural selection. In the first part, we have studied the nature and the function of metaphor and examined links between metaphor and economic models. We have not omitted the relations with the philosophical literature about the cognitive force and linguistic structure of metaphor. And so, we have explained why the gary Becker's model of altruism is perfectible. In the second part, we have studied the links between the theory of games and the evolutionary theory. And we have shown the evolutionary stable strategy can be used in economy and biology

Cette thèse analyse des règles théoriques qui guident la conduite de la politique publique dans une économie mixte. Il s'agit de préciser comment ces recommandations, obtenues grâce aux méthodes analytiques des théories de la fiscalité optimale et de l'analyse coûts-bénéfices, sont intimement liées aux objectifs qui sont assignés à la puissance publique et aux contraintes issues de l'environnement économique. Le cadre théorique de référence retenu est celui de l'équilibre général intertemporel en présence d'un gouvernement. L'intervention publique y est schématisée par deux actions : la fourniture d'un bien public pur et l'exercice d'un pouvoir fiscal limité à l'utilisation d'instruments distorsifs afin de financer cette activité. Le critère retenu pour évaluer la politique publique est une fonction de bien-être social. La première partie présente des règles issues de la théorie normative de la fiscalité pour une économie atemporelle, peuplée de ménages hétèrogenes. L'originalité du travail réside dans le rôle des profits purs privés, dans la présence de contraintes supplémentaires sur le pouvoir fiscal de l'état et dans la démarche primale de résolution. La seconde partie a pour objet l'"extension" des résultats précédents au cadre dynamique de la macro-économie théorique contemporaine. Sont traitées en particulier les questions d'équivalence fiscale, des conditions sous lesquelles l'imposition des revenus du capital est désirable à long-terme et de l'interaction entre l'offre du bien public et les instruments fiscaux disponibles. La dernière partie détaille le rôle de la dette publique dans ce contexte dynamique en analysant comment des politiques de déficit affectent les variables agrégées et le bien-être lorque l'équivalence ricardienne n'est pas assurée du fait d'instruments de politique distorsifs. En conclusion ces effets dépendent surtout de la nature du déficit et des paramètres de l'économie<br>This work presents some public policy rules in a mix-economy. Following analytic methods of optimal fiscal policy and costs-benefits theories it shows that these recommendations depend on the goals of the government and on the constraints of the whole economy. The chosen analytical framework is the intertemporal equilibrium model with some government. Public intervention is described by two features : a provision of a pure public good and some distorsives tax instruments. The evaluation of the public policy is based upon a social welfare function. The first part presents some optimal public policy rules in an intertemporal framework with heterogeneous households. The novelty of the work lays in the private profits, some additional constraints on the fiscal power and on the adoption of the primal approach for the reasoning. The second part deals with the "extension" of the previous results in a dynamic macro-economic framework. The main subjects studied are those of the fiscal equivalence,the conditions under which the capital incomes are taxed at the long-run range and the link between the public provision and its distorsive financing. The aim of the last part is to analyze the public debt in the previous context. We study the macroeconomic and welfare effects of some deficit policies when the ricardian equivalence fails to hold because public policy is distorsive. We conclude that the nature of the deficit policy and the parameters of the economy greatly matter in the determination of these effects

Un des principaux problèmes de l'agrégation des préférences individuelles est celui de la possibilité de comportements stratégiques. Le resultat fondamental obtenu au debut des années soixante-dix par Gibbard et Satterthwaite établit que toute procédure de choix collectif non dictatoriale et sélectionnant une option unique est vulnérable aux comportements stratégiques individuels. Ce resultat repose sur le concept d'équilibre de Nash. Dans ce travail d'autres concepts d'équilibre sont étudiés, notamment le concept (plus realiste dans le contexte des jeux non coopératifs) d'équilibre en stratégies admissibles et une combinaison des concepts d'équilibre exact et d'équilibre de Nash admissible ; des résultats similaires a celui de Gibbard-Satterthwaite sont obtenus. On s'intéresse ensuite a l'évaluation de la fréquence des opportunités de choix stratégique pour une procédure particulière, la règle de la pluralité. De nouveau, plusieurs concepts d'équilibre sont étudiés et on fournit des formules permettant d'obtenir des résultats exacts en fonction du nombre d'agents participant au processus de décision collective, aussi bien dans le cadre coopératif que dans le cadre non coopératif<br>One important problem relating to preference aggregation is the possibility of strategic behaviour. The fundamental result obtained in the early seventies by Gibbard and Satterthwaite establishes that any non dictatorial collective choice procedure selecting a unique outcome is subject to individual manipulation. This result relies on the concept of nash equilibrium. In this work other equilibrium concepts are studied, e. G. The admissible-strategy equilibrium concept (which is more realistic in the context of noncooperative games) and a combination of the concepts of exact equilibrium and nash admissible equilibrium ; results similar to Gibbard-Satterthwaite's are obtained. Evaluation of the proportions of strategic voting opportunities is then explored, for a specific procedure, the plurality rule. For several concepts of equilibrium formulas allowing to obtain exact values with respect to the number of individuals in the society are provided. This is done both in the cases of noncooperative and cooperative games

Cette thèse se divise en deux parties. La première est consacrée à l'étude des marchés de réassurance en présence d'impossibilité de vente à découvert. Nous reprenons le formalisme dynamique introduit par Aase(1992), qui utilise les processus de points marqués pour représenter le risque assuré. Nous étudions le concept d'équilibre compétitif sur ce type particulier d'économie d'échange. Nous introduisons l'impossibilité pour les compagnies de réassurer plus de contrats qu'elles n'en possèdent. Cette hypothèse change radicalement la nature du problème, en apportant une forme d'incomplétude dynamique. Dans un premier chapitre, nous donnons des conditions nécessaires d'équilibre, portant sur la prime de réassurance. Le deuxième chapitre envisage la question inverse et donne des conditions suffisantes pour l'existence d'un équilibre compétitif. Le troisième chapitre s'intéresse à la mise en oeuvre des équilibres compétitifs par l'intermédiaire d'un jeu de marché stratégique. La deuxième partie s'intéresse au comportement d'un investisseur désirant couvrir un acte contigent, lorsqu'il ne connaît pas parfaitement le modèle probabiliste sous-jacent. Nous adoptons une approche minimax, introduite par Karatzas et Cvitanic (1998). L'agent ne connaît pas les probabilités risque neutre. Il suppose alors que le "Marché" joue contre lui, en choisissant une probabilité afin de maximiser l'erreur de couverture. On voit donc apparaître un jeu à somme nulle entre un joueur fictif et l'investisseur. Lorsqu'il admet une valeur, celle-ci fournit une borne supérieure à l'erreur de couverture. On montre l'existence de cette valeur et l'on analyse ses propriétés. Enfin, on considère un paramètre inconnu (volatilité, tendance) pour lequel l'agent adopte un comportement bayésien. On fait coexister les deux formes d'attitudes face à l'incertain (approche minimax et bayésienne) en étudiant un jeu à somme nulle en information asymétrique, dont nous prouvons l'existence de la valeur.

Cette thèse est une contribution à l'étude des modèles de recherche d'emploi d'équilibre. Elle se compose de trois chapitres. Le premier est consacré à une revue de la littérature sur le sujet, les deux suivants présentent les modèles que nous avons développés qui incorporent des caractéristiques déjà présentes dans les premiers modèles de ce genre. En particulier, ils permettent à un employé d'effectuer des transitions emploi-emploi. Deux formes d'hétérogénéités sont considérées : celle des entreprises et celles des travailleurs. Le chapitre II considère uniquement le cas d'entreprises hétérogènes alors que le dernier chapitre considère les deux formes d'hétérogénéités dans le même marché. L'équilibre de l'économie y est analysé en détail. On montre que, lorsque la distribution des productivités des entreprises est continue, il existe alors une relation bijective entre salaire offert par une entreprise et productivité du travail. Une attention particulière est portée aux propriétés des distributions de salaires à l'équilibre induites par ces modèles. En effet, un des inconvénients des modèles préalablement développés est d'engendrer une distribution des salaires en coupe incompatible avec les distributions observées. Nous montrons que l'hétérogénéité des entreprises est nécessaire pour obtenir une bonne adéquation. D'autres résultats qualitatifs concernent l'influence de l'allure des queues de distribution des productivités sur celles des salaires offerts. Enfin, nous tenons compte de l'introduction d'un salaire minimum légal et nous dérivons des conditions nécessaires et suffisantes pour que la distribution des salaires ait un pic en ce salaire minimum. Nous développons des méthodes d'estimation structurelle semi-paramétriques en plusieurs étapes de ces modèles, fondées sur une inversion de la fonction liant salaire et productivité. Ces méthodes nous servent à estimer ces modèles sur des données françaises issues de l'enquête-emploi de l'INSEE<br>This thesis is a contribution to the study of equilibrium search models. It consists of three parts the first one is dedicated to a survey of this kind of literature whereas the next two ones expose the models we develop and which incorporate (and generalise) features of previously developed equili- brium search models. In particular, the models allow for on-the-job search. Two kinds of heterogeneity are studied: in the second chapter, we introduce firms' heterogeneity and in the third chapter, we introduce both workers' and firms' heterogeneity. For both cases the equilibrium of the economy is studied in details. When the distribution of firms' productivities is continuous, there is a one-to-one function between wage offered and productivity. An important part of the theoretical analysis concerns the derivation of qualitative features of the equilibrium wage distributions. In fact, the existing models have the drawback of generating a wage earning distribution rather different from the empirical one. Firms' heterogeneity is necessary for a good fit. Other qualitative results relate the shape of the tail of the productivity distribution to the shape ot the tail of the wage offer distributions. In addition to this, we allow for mandatory minimum wage in the models and we derive necessary and sufficient conditions for the wage distributions to display a peak at the mandatory minimum wage. We develop a semi-parametric structural estimation method, based on an inversion from wages to productivities. This is applied to longitudinal data issued from the french labour survey enquête- emploi de l'INSEE)

Dans ma thèse de doctorat j'étudie l'existence de l'équilibre avec participation restreinte. En termes simples, la participation restreinte signifie que les agents ont des contraintes sur leurs portefeuilles. Il s'agit d'une pratique très courante dans le marché financier et cela existe sous forme de contrainte de vente à découvert et des exigences marginales dans le premier chapitre de ma thèse, j'ai mis en place les bases de mon travail. Dans le deuxième chapitre, j'étudie l'économie d'échange financière avec deux dates et avec un ensemble fini d'agents. Nous donnons une notion plus faible de l'équilibre appelée quasi-équilibre (similaire à la notion e Walras) en l'absence de l'hypothèse de survie, puis en utilisant le résultat de Cornet (2012), différents résultats d'équilibre peuvent être déduits de celui de quasi-équilibre sous des hypothèses plus faibles de survie. Dans le troisième chapitre de la thèse, j'ai étudié les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on remplace l'économie d'échange financière à 2 dates par une économie d'échange financière à T (T≥3) dates. On a fait remarquer que l'ensemble des prix de non-arbitrage peut n'être ni convexe, ni un cône. Puis, nous donnons quelques conditions suffisantes (mais pas nécessaires) pour que l'ensemble des prix de non-arbitrage d'une économie d'échange financier soit un cône convexe. Par ailleurs, nous définissons la notion de structures financières équivalentes. On dit que deux structures financières équivalentes si elles ont la même consommation d'équilibre. Un fait important que nous remarquons est qu'une structure financière dont l'ensemble de prix de non-arbitrage n'est pas convexe et qui n'est un cône peut être équivalente à une structure financière dont l'ensemble des prix de non-arbitrage est un cône convexe. Dans le dernier chapitre, j'ai montré le résulat d'existence d'équilibre pour des économies d'échange financière de multi-périodes, où l'ensemble des prix de non-arbitrage de la structure financière de l'économie est un cône convexe.

Depuis la conférence de Rio (1992), le développement durable occupe une place importante dans l'agenda des pays industrialisés qui cherchent à mieux appréhender la relation entre économie, société et environnement. La pression exercée sur la qualité environnement ale par la croissance économique est à l'origine de cette nouvelle préoccupation des pays industrialisés. Même si le P. I. B. En Turquie est largement inférieur à celui des autres pays de l'O. C. D. E. Et que de grandes difficultés économiques existent dans le pays, les discussions sur le changement climatique concernent la Turquie du fait de son appartenance à l'O. C. D. E. Comme pays de l'Annexe - 1. L'objectif de cette thèse est d'analyser les liens entre le niveau du développement et les problèmes environnement aux en Turquie. Le premier chapitre vise à déterminer l'origine des émissions de G. E. S. Dans le pays. Le deuxième chapitre est consacré aux interactions entre l'économie et l'environnement. Le troisième chapitre concerne une revue de la littérature. Le quatrième chapitre représente un modèle d'équilibre général construit pour la Turquie : TURCO. Le cinquième chapitre introduit des politiques de lutte contre le changement climatique comme un marché de permis d'émission négociables et des mesures fiscales environnement ales. Les résultats du modèle suggèrent pour la Turquie, que la mise en place d'une taxe sur l'énergie, définie dans le cadre des conventions internationales est une mesure efficace de la lutte contre le changement climatique.

Diverses procedures de decision collective (p. D. C. ), d'usage courant pour la plupart, sont analysees et comparees a l'aide de deux types de criteres. Les premiers rendent compte de la capacite des procedures en question a choisir une option qui ne peut etre remise en cause par une majorite d'agents; les seconds traduisent leur aptitude a resister aux tentatives de manipulation, individuelles ou collectives. Les resultats obtenus montrent que les performances des p. D. C. Etudiees sont loin d'etre equivalentes. La p. D. C. La plus couramment utilisee -le vote a la majorite simple- apparait comme l'une des moins satisfaisantes<br>We analyze and compare in this thesis some well-known collective decision procedures (including the plurality rule and the runoff voting system). Two types of criteria are used for evaluating these procedures. The first ones are based on the majority principle, whereas the second are manipulability criteria. The results we obtain show that the performances of the procedures under consideration are quite different. The widely used plurality rule appears to be inferior to most of the other systems

La thèse tente d'identifier les mécanismes de modélisation à prendre en considération dans un MEGIS afin d'en améliorer les implications de rentabilité d'actifs sans pour autant en détériorer les performances sur la cycle économique. Les premières tentatives d'intégration ont fait émerger une forme d'arbitrage potentiel dans l'explication de ces deux types de faits. L'apport de la thèse s'organise autour de ces deux grands axes. Il s'agit de formuler dans un cadre théorique unifié, des propositions de modélisation permettant d'échapper à l'arbitrage entre la reproduction des faits du cycle et la reproduction des prix d'actifs, dont fait état la littérature. Dans un deuxième temps, nous proposons une représentation alternative des phénomènes étudiés, en recourant à l'analyse spectrale, dans l'étude intégrée des fluctuations économiques et des prix d'actifs. Il devient alors possible d'explorer le comportement spectral de modèles dont les proriétés dans le domaine temporel sont bien connues.

L'objectif de cette thèse est une réévaluation des conséquences des politiques fiscales dans la conduite des politiques de l'environnement. La nouveauté de l'approche repose sur la prise en compte explicite de différentes générations, source d'externalités intergénérationnelles. Dans le premier chapitre, nous nous interrogeons sur les conciliations possibles entre l'horizon des agents, limite par l'hypothèse de cycle de vie, et l'horizon de très long terme de l'environnement. Cette opposition temporelle est la source d'iniquité puisque le comportement myope et égoïste des individus rompt le contrat d'obligations intergénérationnelles. L'objectif du deuxième chapitre est d'analyser, d'une part les conditions d'obtention d'un double dividende lorsque l'accroissement de la taxe sur les biens polluants est compensé par une variation des cotisations sociales employeurs et d'autre part, les conditions pour lesquelles la mise en place de cette réforme ne lèse aucune génération. La réalisation d'un deuxième dividende (augmentation du bien-être non environnemental), compatible avec le premier (amélioration de la qualité environnementale), impose des conditions particulières sur l'intensité capitalistique de l'économie. Cet aspect met en lumière l'importance des choix des spécifications pour l'évaluation du double dividende. Dans le troisième chapitre, les recettes de la taxe sont affectées à un secteur de dépollution. On envisage des choix privés de dépollution dont l'objectif d'amélioration de l'environnement est égoïste, conjointement à l'activité curative publique. On montre alors que sous certaines hypothèses, la taxe permet d'obtenir un double dividende. Enfin, le quatrième chapitre propose un modèle d'équilibre général appliqué aux politiques économiques de protection de l'environnement (megapepe), à générations imbriquées. Nous distinguons notamment dans l'économie deux catégories de ménages (qualifiés et non qualifiés) ainsi que deux secteurs productifs (standard et vert). Les scénarios variantiels montrent que l'affectation des recettes de la taxe environnementale à un secteur de dépollution est plus à même de mener à une situation de double dividende<br>This thesis aims at assessing the consequences of fiscal policies partaking in environmental policies. This approach is original in that different generations responsible for intergenerational externalities are being taken into account. In a first chapter, we raise the question whether conciliations between private agents' span - limited by the life cycle hypothesis - and the environment long term span are possible. This temporal op, position is a source of iniquity since agents' selfish behaviour precludes any intergenerational obliga, tion contract. The second chapter characterizes the necessary conditions for the obtention of a double dividend, i. E. An improvement of non-environmental welfare when the revenue of the tax is recycled by a reduction in the rate of social contributions. We then show how to determine an optimal combination of envi, ronmental tax and social contribution which do not deteriorate current generations' welfare. The achievement of this second dividend, compatible with the first one - the improvement of the envi, ronmental quality - lays down specific conditions with regard to the economy capital intensity. This result emphasizes how important the choices of the specifications used to evaluate the double divi, dend hypothesis are. In the third chapter, the revenue of the tax is assigned to pollution abatement. We simultaneously consider a public abatement pollution sector financed by a tax, and private voluntary contributions to the abatement of pollution. We show that, under certain conditions, this tax may lead to a double divi, dend. In a last chapter, we build an overlapping generation general equilibrium model applied to eco, nomic policies of environmental protection. We distinguish two categories of households (skilled and unskilled workers) as well as two productive sectors (standard and green). Numerical results show that the assignment of the environmental tax revenues to pollution abatement is more apt to generate a double dividend situation

Le sujet de cette thèse s'inscrit dans la tentative de quantifier les effets dynamiques de la libéralisation commerciale sur l'économie tunisienne. Pour examiner ces effets, l'approche adoptée se base sur la modélisation en équilibre général. Nous construisons un modèle d'équilibre général calculable (MEGC) de base, enrichi, par la suite, par l'intégration des hypothèses de concurrence imparfaite et d'anticipations rationnelles. Cette étude a un double objectif. D'une part nous intégrons les anticipations rationnelles des agents et les coûts d'ajustement dans un MEGC et nous comparons les effets statiques et dynamiques de la libéralisation des échanges. D'autre part, nous évaluons les effets de long terme d'une plus grande ouverture commerciale de la Tunisie suite à la signature, en 1995, de l'accord de libre échange avec l'Union européenne. A la différence des modèles statiques, la structure intertemporelle des décisions de consommation et d'investissement, dans le modèle avec anticipations parfaites et q de Tobin, nous permet d'étudier les effets dynamiques et transitionnels vers le nouvel état stationnaire après le choc du démantèlement tarifaire.

Cette thèse étudie l'intégration/segmentation entre les marchés des capitaux développés et émergents et ses implications sur les gains potentiels de la diversification internationale. Les résultats ont montré que l'accroissement de l'intégration des marchés n'a pas significativement réduit les gains de diversification internationale. Ces gains sont significativement important surtout pour les marchés émergents. Cependant, il faut tenir compte des transmissions des chocs entre les marchés. En effet, Les mouvements des marchés développés et particulièrement du marché américain sont contagieux. Les chocs sont transmis rapidement et affectent significativement les marchés développés et émergents. Les crises qui affectent les marchés émergents ne sont pas transmises significativement au niveau international. Ces crises sont caractérisées par le développement d'un puissant effet de contagion qui affecte négativement les gains potentiels de la diversification internationale du portefeuille<br>This thesis tests the intégration-segmentation relationship between developed markets and emerging ones, and their implications on the gains of international diversification. Results show that the increase of market intégration has not significantly reduced the gains of international diversification. The gains are significantly important mainly for the emerging markets. However, it is necessary to consider shock transmissions between markets. Indeed, the developed market movements and particularly those of the American market are contagious. Shocks are transmitted quickly and significantly affect the developed and emerging markets. A crisis affecting emerging markets will not be transmitted significantly to international markets. Thèse crises are characterized by the development of a powerful contagion effect, which adversely influences the gains of International portfolio diversification

A la lumière des conséquences de la crise financière et économique mondiale, l'objectif de cette thèse est d'apporter un éclairage nouveau sur le phénomène de contagion. Après avoir relaté le débat sur ce sujet, deux tendances majeures ont été dégagées faisant l'objet des deux parties de la thèse : la contagion non contingente et la contagion contingente. Ainsi, nous avons cherché à rendre compte de la modélisation des effets de contagion dans les pays de l'OCDE en quatre études empiriques. Chaque application empirique a pour vocation de répondre à cette question sous un angle de vue spécifique. Les techniques bayésiennes et l'analyse factorielle ont joué un rôle clé dans nos extensions empiriques. Tout d'abord, nous avons montré qu'il est possible d'aboutir à des modèles robustes en termes de prévision et d'analyse structurelle des effets de contagion. Ainsi, nous avons conclu que la prise en compte de l'information d'une base de données conséquente est opportune dans le cadre d'une étude internationale. Ensuite, nous avons mis en lumière la nécessité de rendre compte de la dynamique des canaux de transmission au cours du temps lors de l'étude des effets de contagion. Plus encore, l'interprétation de ces canaux de transmission des effets de crise est intéressante dans le cadre des politiques budgétaires. Aussi, nous avons fourni une nette distinction entre les notions de contagion et d'interdépendance offrant une explication des liens entre les marchés financiers en vue de prendre les décisions adéquates pour limiter les effets de propagation<br>Taking into account the consequences of the global economic and financial crisis, the objective of this thesis is to shed new light on the phenomenon of contagion. After recounting the debate on this issue, two major trends have been identified to be the two parts of the thesis: non-contingent contagion and contingent one. Thus, we have sought to model contagion effects in the OECD countries in four empirical studies. Each empirical application has been intended to address this issue in a specific point of view. Bayesian techniques and factor analysis have played a key role in our empirical extensions. First of all, we have shown that it is possible to achieve robust models in terms of prediction and structural analysis of propagation effects of a crisis. Thus, we have concluded that a consistent database is appropriate in the context of an international contagion study. Moreover, we have highlighted the need to account for the dynamics of transmission channels over time. And, the interpretation of these transmission channels of the effects of crisis is desirable in the context of policy decisions. In addition, we have provided a clear distinction between the concepts of contagion and interdependencies by explaining the links between financial markets in order to make appropriate decisions to mitigate the effects of propagation

La matrice de comptabilité sociale offre une vision globale et synthétique de l'économie étudiée. En prenant comme base de données la matrice de comptabilité sociale algérienne construite pour l'année 1979, nous avons élaboré un modèle calculable d'équilibre général de l'économie algérienne. Ce modèle comportant une désagrégation des activités et des produits (15 branches), et formule selon la méthode vt (valeur de transaction) a pour objectif de simuler l'impact de politiques économiques alternatives. En effet, dans un cadre statique, des politiques portant sur les quantités (investissement, quantités des facteurs de production) et les prix (taux de change et prix de certains biens et facteurs) ont été simulées. Leurs implications tant sectorielles que globales sur les indicateurs de l'activité économique et en particulier sur la production ont été dérivées. Il en ressort que seules, les politiques d'investissement et de variations du volume des facteurs de production, ont des effets intéressants, que nous avons essaye d'interprétés<br>The social accounting matrix (sam) is a convenient way of giving a comprehensive and consistent picture of an economy, it is used as data base for many models. A sam of 1979 is built for algerian economy, and used as base for the computable general equilibrium model of Algeria. In fact, within the framework of a fifty-sector macroeconomic model, comparative statics are carried out to assess alternative ways of macroeconomic adjustment. Investment policy, variation of factor quantities, manipulation of exchange rate. . . , are discussed. Their implications are that supply is less sensitive than the demand and prices

Cette thèse se propose d'étudier la manière dont la prise en compte d'imperfections concurrentielles permet d'expliquer les fluctuations économiques. Le chapitre 1 est consacré à une revue de la littérature sur les fluctuations endogènes. Plutôt que d'une description exhaustive des travaux, il s'agit d'une présentation des principaux résultats intégrés dans une modélisation unique empruntée à Woodford (1986). Le deuxième chapitre de cette thèse reprend le modèle développé dans le chapitre 1 en y introduisant de la concurrence imparfaite. Il est montré dans ce chapitre que l'existence de marché imparfaitement concurrentiels est une source plausible des fluctuations endogènes au travers de la variation du nombre d'entreprises au gré des opportunités de profit. L'analyse dynamique effectuée dans le chapitre 2 est une analyse locale, c'est à dire qu'elle se restreint au voisinage des états stationnaires. L'analyse globale d'un système dynamique ne peut généralement être effectuée de façon analytique et requiert le recours à l'analyse numérique. Le chapitre 3 s'attache à développer un outil informatique permettant d'étudier les dynamiques globales des systèmes dynamiques à deux dimensions, lorsque les équations dynamiques sont sous forme implicite. Enfin, le dernier chapitre constitue une contribution à l'analyse empirique des fluctuations. Il s'attache à vérifier, au moyen de données observées aux États-Unis, le fait que les taux de marges sont contracycliques. Cette contracyclicité, mise en évidence par cetains modèles théoriques, est en effet une condition nécessaire pour avancer l'existence de marchés en concurrence imparfaite comme jouant un rôle dans les fluctuations de l'économie<br>This thesis seeks to show how taking into account the existence of market imperfections can contribute to the explanation of economic fluctuations. The first chapter consists in a survey of existing literature. Rather than a thorough description of the past literature, this chapter develops a single model, the structure of which is borrowed to Woodford (1986). In this framework, the most important results are obtained as special cases. The second chapter uses the same kind of modelization and examines the effects of introducing market imperfections. It is shown that the existence of imperfectly competitive markets is a plausible source of endogenous fluctuations through the variations of the number of firms and their relations to the profits opportunities. The dynamical analysis carried out in the model of the second chapter is a local one, meaning that it is restricted to the vicinity of steady states. Indeed, a global analysis can seldom be performed in an analytical way and generally necessitates numerical computations. The third chapter aims to develop a software that eases the global study of nonlinear dynamical systems, in particular those which can not be expressed in an explicit manner. At last, the final chapter provides a contribution to the empirical analysis of economic fluctuations. It aims to show, using US agregate data, that observed markups are countercyclical. This countercyclicality, which corresponds to a well-known theoretical fact, is indeed a necessary condition if one wishes to put forward market imperfections as an explanation of economic cycles. A spectral analysis is conducted that gives strong support the the countercyclicality of markups in the us economy and hence motivates further researches about the dynamical aspects of imperfect competition

La théorie de l'équilibre général concurrentiel cherche à établir sous quelles conditions le marché permet l'obtention d'une allocation efficace des ressources. Le marché n'est toutefois jamais défini. Cette thèse se propose donc d'éclairer, dans une perspective historique, sa représentation implicite au sein de cette théorie. Une première partie est consacrée à la représentation Walrasienne du marché de concurrence parfaite et à sa confrontation au concept de champ de concurrence Edgeworthien. Cette confrontation permet en effet de soulever le problème de la légitimité, contestée par Edgeworth, du marché Walrasien, plus précisément de la condition d'unicité du prix incarnée dans la 'criée des prix' et de la procédure de tâtonnement. La seconde partie de ce travail est consacrée à la renaissance de la théorie de l'équilibre général à travers les recherches consacrées à l'existence et la stabilité d'un équilibre concurrentiel. Il s'agit alors plus précisément d'expliciter la représentation du concept de marche et des ajustements de prix postules dans les travaux sur la stabilité - ceux de Hicks, Samuelson et ceux portant sur la recherche de processus alternatifs au tâtonnement dans les années soixante - mais aussi dans les démonstrations d'existence. Ces démonstrations suggèrent en effet que l'équilibre concurrentiel correspond au point-fixe d'une correspondance censée représenter un processus d'ajustement de prix implicite. Leur étude permet à la fois de discuter la légitimité de ces interprétations en terme de processus, d'éclairer le statut accordé alors au marché et notamment d'expliquer l'absence singulière du concept de marché dans la théorie de la valeur de Gérard Debreu.

L'objectif de cette thèse est d'examiner, d'un point de vue théorique et empirique, les dynamiques de l'inflation dans les modèles dynamiques stochastiques d'équilibre général (DSGE). Nous essayons de déterminer la manière dont les caractéristiques d'une économie affectent la capacité des autorités monétaires à influer sur l'activité économique. Nous montrons d'abord que les rigidités sur le marché du travail affectent les dynamiques de l'inflation via ses effets sur le coût marginal en utilisant un modèle canonique dans lequel les rigidités sur le marché du travail sont représentées par la formation des habitudes dans les heures de travail. Nous procédons ensuite à une représentation plus détaillée du marché du travail et étudions le rôle des frictions d'appariement et des divers formes de négociations. Puis, nous estimons des modèles DSGE afin d'évaluer empiriquement leur capacité à expliquer le mécanisme de la transmission de la politique monétaire. Finalement, nous étendons notre analyse à l'économie ouverte et nous examinons le rôle du commerce des biens intermédiaires dans la détermination des propriétés cycliques d'une petite économie ouverte.

La théorie de l'équilibre général a généré un programme de recherche des plus féconds qui oriente de nombreuses politiques économiques contemporaines. On est fondé à se demander si ce modèle permet d'expliquer le fonctionnement d'une économie en évolution. Partant du modèle Arrow-Debreu, la démarche consiste à voir si, dans les développements les plus récents du modèle walrassien, celui-ci s'est amélioré dans la représentation de la production et de l'évolution économique. Sont examinés successivement des modèles à marches incomplets, le modèle néo-classique de croissance, le modèle de Von Neumann et les modèles à croissance endogène. Le modèle d'équilibre général est, dans tous les cas, un modèle d'échange. L'absence de délais pour ajuster l'offre à la demande et l'absence de profits et d'entrepreneurs capables de prendre des risques vrais rendent impossible la représentation de la production. Seuls les modèles à croissance endogène, par la représentation d'une certaine innovation et de rendements d'échelle croissants, introduisent une révolution dans les fondements de la dynamique qui, si la logique est poussée à son terme, remettent en cause le modèle d'équilibre général<br>The general equilibrium theory has oriented numerous contemporanous policies. It is therefore justified to understand what is the scope of this model and to ask whether it is able to account for economic evolution. The analysis covers the Arrow-Debreu model, the temporary equilibrium models and the models of growth. It deals with the improvements of the Walrassian model. Whatever the sophistications are, the general equilibrium model still remains a pure exchange model. Because of the lack of delays to adjust supply and demand and because of the absence of profits and entrepreneurs able to act under true uncertainty, the model cannot account for production. The endogenous growth introduce a revolution in the dynamic of the Walrassian model, with the representation of innovation and increasing returns, which logically calls for a new theoretical approach

La thèse est une interrogation sur le statut et les fondements des modèles de concurrence imparfaite developpés en économie industrielle. Ces modèles sont fondés sur l'amendement d'hypothèses (libre entrée, homogénéite, information parfaite et grand nombre d'agents) qui ne sont pas celles du modèle arrow-debreu. La possibilité d'un amendement de ces hypothèses n'est concevable que dans une représentation de la concurrence alternative à celle d'arrowdebreu, dans laquelle les agents ne sont plus price-takers. Le troisième chapitre s'interroge sur la relation entre l'hypothèse d'agents price-takers et le grand nombre d'agents dans les approches walrasienne et edgeworthienne. On montre, en s'appuyant sur negishi, qu'il n'est pas nécessaire de supposer des agents infiniment nombreux pour que l'hypothèse du recontrat conduise à ne retenir comme solution de l'échange que l'équilibre walrasien. Le rejet de l'hypothèse de price-taking ne peut donc être justifié par la seule présence d'un petit nombre d'offreurs, mais implique un choix théorique antérieur : l'adoption d'une conception cournotienne ou edgeworthienne de la concurrence. La seconde partie présente les ruptures nécessaires pour passer d'une analyse walrasienne à une approche cournotienne, ruptures qui portent sur l'information attribuée aux agents et sur leur statut. Les modèles d'équilibre général soulignent ces deux aspects et exposent les problèmes d'existence de l'équilibre. Les deux derniers chapitres, consacrés au dilemme de Coumot-bertrand, ramenent à l'enjeu de savoir si l'intervention d'un grand nombre d'agents est une condition nécessaire de la concurrence. L'opposition entre ces deux modèles porte non sur les stratégies mais sur les conjectures des producteurs. En proposant une justification des conjectures de Cournot par des contraintes de capacité, le modèle de Kreps-Scheinkman doit être vu comme la tentative la plus récente de réconcilier le résultat de Cournot avec l'idée naturelle de la concurrence en prix, mais cette tentative repose sur des hypothèses dont l'interprétation économique n'est pas satisfaisante.

Depuis sa construction, l'histoire de l'UE nous a appris que cette Union est le résultat d'un processus en pleine évolution ; elle se construit, s'élargit et se renforce dans un mouvement qui est considéré comme irréversible par tous. Mais l'élargissement de l'Union à vingt-cinq Etats membres en 2004 s'est s'accompagné d'une chute importante du PIB moyen par habitant et d'un accroissement sans précédent des disparités entres ces pays. Ainsi, l'idée d'évaluation de la convergence réelle et d'étudier le comportement de croissance des vingt-cinq pays de l'UE est l'objectif essentiel de notre travail. Dans cette étude, nos réflexions sont centrées sur la vérification de l'existence des phénomènes de convergence, d'étudier la nature et la vitesse de cette convergence, la possibilité de regrouper certains pays dans un club des pays ayant des caractéristiques économiques similaires et aussi d'étudier la possibilité d'influencer sur la croissance des pays de l'UE par les variables politiques Macroéconomiques. Les résultats obtenus par l'intermédiaire de différentes versions de l'équation de β-convergence, extraites des modèles de la croissance exogène et endogène, et fondées sur une séries d'estimations et de tests économétriques de ces équations, confirment l'existence d'une convergence et d'une mouvement de rattrapage du niveau de vie (qui est illustré par le PIB réel par tête) dans ces pays avec une vitesse de 4. 5 à 7. 5 pour cent par an et une demi-vie de 9. 5 à 15. 5 ans, qui semble un peu longue. Les résultats confirment que, pour un niveau de départ donné du PIB réel par tête, le taux de croissance est stimulé par des niveaux plus élevés du capital humain, une dépense publiques plus faible, de meilleures conditions politiques et sociales, une inflation plus faible et des améliorations des termes de l'échange. D'après nos résultats, il est probablement possible de regrouper les pays de l'UE en deux clubs, mais la faible dimension des données disponibles et les faibles puissances des tests dans cette exploration, nous ont obligé d'être prudent pour tirer cette conclusion concernant les clubs<br>The expansion of the European Union (EU) to twenty five member states in 2004 was accompanied of an important economic impact: an increase in disparities between these countries, then achievement a real convergence is one of the key goals and requirements of EU policies. The objective of this thesis is to study the growth performances and the evaluation of real convergence between twenty five member states of EU. In this study, our reflections are centered over the testing of the β-convergence hypothesis, the nature and the speed of this convergence, however, the possibility of grouping certain countries in a club with similar economic characteristics and finally, studying the possibility of influencing on the growth of these economies by political macroeconomic variables. The familiar equation of β-convergence (extracted from endogenous and exogenous growth theories) is reformulated and estimated by using different estimation methods. Our empirical results confirm the existence of real convergence with a speed of 4. 5-7. 5 percent per year and a half-life of 9. 5-15. 5 years which seems very long. The growth rate is stimulated by a higher level of human capital, an improvement in the terms of trade, a lower level of inflation, better political and social conditions and a lower level of public expenditure. The test results support the finding of two “convergence clubs” between EU countries, but the weak dimension of the available data and the weak power of the tests in this condition, obliged us to be careful in making this conclusion concerning the clubs

L'objet de ce travail consiste en l'élaboration d'une théorie des équilibres traditionnels de l'analyse économique avec préférences imprécises. Cette étude est définie par trois axes de recherche. En premier lieu, une analyse détaillée du comportement flou de préférence permet de définir un nouveau mode comportemental, plus riche, qui intègre simultanément des acuités discriminatoires différentes, faible et forte, une cohérence usuelle du choix et une éventuelle incohérence qui se manifeste par des intransitivités et enfin, la coexistence de nombreuses structures de préférence qui rendent possible une approche moins réductionniste de l'homoeconomicus. En second lieu, l'examen de la pertinence d'un tel mode comportemental au sein des équilibres traditionnels de la théorie économique permet de mettre en évidence le résultat selon lequel, il n'est pas impossible d'intégrer un comportement flou de préférence dans le cadre des équilibres standards ; non-coopératif et général walrassien. Ceux-ci coexistent sans difficulté majeure avec des individus très différents, quant à leurs préférences, du plus crisp (booleien) au plus soft (flou). En troisième lieu, les préférences imprécises permettent de révéler de nouvelles conditions qui assurent l'existence d'équilibres paradoxaux. Ainsi est-il possible de résoudre axiomatiquement le paradoxe de l'indifférence, résolution qui sera à l'origine de la mise en évidence d'un équilibre général walrassien. . .

Notre thèse s'intéresse à la gestion par les banques centrales des bulles sur les prix d'actifs, tant durant le gonflement de la bulle qu'après son éclatement. L'accent est mis sur les comportements monétaires. Nous revenons tout d'abord sur les fondements justifiant la prise en compte des prix d'actifs par les banques centrales dans leur politique monétaire et soulignons les limites de l'intégration d'une cible de prix d'actifs dans la fonction de réaction du banquier central. La nécessité de trouver d'autres moyens de gérer les bulles que celui de cette intégration est mise en avant. Nous effectuons ensuite une analyse descriptive spatio-temporelle des politiques monétaires menées lors de cinq crises liées à la chute des prix d'actifs. Nous montrons que la stabilité de la croissance monétaire est nécessaire mais non suffisante pour assurer un retour rapide de la croissance économique. Enfin, nous étudions l'impact de l'introduction dans la fonction de réaction du banquier central d'une cible de prix de l'immobilier puis d'une cible d'encaisses réelles. Cette analyse est mise en oeuvre dans un modèle D5GE estimé par les méthodes bayésiennes pour les Etats-Unis. La modélisation inclut entre autres une bulle immobilière, des encaisses réelles et un mécanisme d'accélérateur financier. Nous trouvons qu'une cible de prix de l'immobilier n'est pas souhaitable, alors qu'une cible d'encaisses réelles limite les effets d'une bulle immobilière et de son éclatement sur l'output gap et l'inflation. Il est souligné que l'absence de monnaie dans les courbes 15 et de Phillips n'est pas suffisant pour justifier la non prise en compte de la monnaie par les banquiers centraux.

Dans cette thèse nous développons un modèle de l'industrie des fonds alternatifs dans lequel les différents frais chargés (frais de gestion et de rachat) sont déterminés de façon endogène dans un marché compétitif. Nous explorons empiriquement une première implication du modèle qui est que la skewness détériorée est causée par l'investissement dans des actifs illiquides. Nous étudions ensuite empiriquement deux autres implications du modèle qui sont que la taille d'un fonds alternatif est décroissante avec la volatilité des retraits de liquidité, puis que le rendement réalisé par un fonds alternatif est également décroissant en fonction de la volatilité des retraits dus à des besoins de liquidité des clients. Nous recourons dans le chapitre suivant à la modélisation des rendements des fonds alternatifs selon la loi Stable de Pareto qui est mieux à même de décrire une distribution asymétrique et leptokurtique, et nous évaluons ensuite l'impact de cette modélisation sur des mesures de risque et de performance couramment utilisés par les investisseurs des fonds alternatifs. Dans le quatrième chapitre, nous proposons un modèle d'équilibre d'une économie constituée d'un investisseur et d'un gérant de fonds où nous utilisons les techniques de grossissement de filtration pour rendre compte du différentiel d'information et nous donnons ainsi une nouvelle justification du recours à la délégation de portefeuille. Dans le dernier chapitre, nous soulignons l'importance de modéliser l'évolution d'un fonds alternatif selon un processus de diffusion-saut pour évaluer correctement un contrat d'assurance de portefeuille géré selon la méthode du coussin (CPPI). Nous montrons dans une deuxième étape à travers le recours à des méthodes statistiques non-paramétriques que les rendements des fonds alternatifs présentent un niveau d'activité de saut semblable à celui présent dans les indices actions, ainsi que l'existence d'un facteur commun entre les fonds alternatifs et les indices actions qui correspond à un saut systémique.

Depuis plus de dix ans, les économistes proposent des modèles de type macro/micro afin d'analyser l'impact distributif de politiques économiques. Dans cette thèse, nous proposons une approche en équilibre général calculable de type macro/micro s'inspirant des approches multi ménages intégrés et micro simulation séquentielle. Notre approche se révèle flexible et prend en compte les effets de rétroaction des comportements des ménages. L'analyse comparative avec l'approche à agents représentatifs a montré l'importance d'endogénéiser la distribution des revenus. La version avec forme flexible pour la consommation des ménages a permis d'obtenir des effets importants sur les indices d'inégalité et de pauvreté. Finalement, la version avec offre de travail endogène non linéaire confirme la flexibilité de notre approche. Par conséquent, elle offre une alternative intéressante aux analystes pour lier les politiques macroéconomiques et l'analyse de pauvreté et de distribution des revenus<br>Over the last ten years, economists have proposed macro-micro modelling approaches to analyse the impact of economic policy reforms on poverty and income distribution. In this thesis, we propose an alternative general equilibrium approach that builds on the integrated multi-households and sequential micro simulation models. The approach is both flexible and rich and explicitly takes into account the feedback effects generated at the micro household level. A comparative analysis with the representative household approach revealed the importance of endogenizing the income distribution. The introduction of a flexible form for consumption has generated strong effects on poverty and inequality indices. Finally the non linear labour supply has shown the flexibility of the approach. Hence, the approach offers a rich and flexible alternative to researchers interested by impact analysis of macroeconomic reforms on poor households

Les accords de coopération de 1976 entre la Tunisie et l'Union Européenne, principale partenaire commerciale, ont été dénoncés par les accords du GATT. Pour pouvoir bénéficier encore des préférences communautaires, la Tunisie a signé en 1995 un accord d'association avec l'Union Européenne (UE) dont la pièce maîtresse est l'établissement d'une zone de libre-échange (ZLE). Cet accord, qui n'intégrera les produits agricoles et agro-alimentaires qu'à l'horizon de l'an 2010, fait partie d'un projet plus vaste visant à créer une ZLE euro-méditerranéenne. L'objet de cette recherche est d'analyser l'impact de la ZLE naissante - qui se limite pour le moment aux produits industriels - sur l'économie tunisienne. Le problème est complexe, car les effets sont à la fois directs et indirects, à court terme et à long terme, économiques et sociaux. En cette recherche, l'impact de démantèlement de tous les tarifs tunisiens sur les importations est évalué. Trois questions principales sont analysés. La première issue analyse les principales mesures prises au niveau national et explique le cadre du commerce du futur. La deuxième issue étudie les effets potentiels de la libération des échanges sur la structure commerciale et de la spécialisation de l'économie Tunisienne. A cet effet, les modèles statistiques d'équilibre général appliqués sont utilisés pour simuler les effets macro-économique et sectoriels de la mise en place d'un ZLA sur l'économie tunisienne. Les industries concurrentielles ou les structures oligopolistiques du marché à la Cournot sont considérés. Enfin, la question de la future libéralisation commerciale agricole est examinée à l'aide d'un modèle sectoriel statique-multirégion. Le modèle a un traitement détaillé de l'économie agricole et rurale (21 régions et 201 exploitations) en Tunisie. Nos résultats semblent suggérer que les secteurs traditionnellement exportateurs, à l'exception des secteurs agricoles, gèrent l'ouverture sans problèmes ; les secteurs habituellement abrités de la concurrence étrangère souffrent plus. Il en ressort que la politique d'accompagnement est indispensable, non seulement pour amortir le choc de l'ouverture, mais également pour le dépasser en termes de compétitivité et de croissance. Et la réforme fiscale s'impose comme composante importante de toute politique d'accompagnement de la libéralisation des échanges. On constate que le ZLE améliore le bien-être dans tous les cas, et ces gains sont les plus importants avec l'oligopole. Par ailleurs, nos résultats suggèrent que, dans des conditions actuelles, la libéralisation des échanges des produits agricoles pourrait ne bénéficier qu'au producteurs qui sont déjà en mesure de tirer avantage des technologies dont ils disposent, tandis que les petits paysans en seraient écartés.

Cette thèse porte sur la diversification théorique en finance de marché et plus précisément sur les conséquences de cette diversification en matière de modélisation de l'incertitude. La finalité de ce travail est de dégager quelques tendances théoriques de ces nouvelles approches notamment en matière de modélisation de l'incertitude. Un tel travail proposera d'une part, l'explicitation des nouvelles approches théoriques observées au sein de la discipline actuelle et d'autre part, une analyse critique sur la manière dont ces approches modélisent l'incertitude financière (tant évoquée et décriée dans l'actualitë). Articulée autour de ce thème central, notre réflexion sera principalement une réflexion méthodologique et mobilisera plusieurs corpus tant au niveau de l'objet d'étude (la finance néoclassique, comportementale et l'éconophysique) que de la démarche (l'économie et l'épistémologie).

Dans quelle mesure le comportement des décideurs se conforme-t-il aux prédictions des modèles de décision en environnement incertain ? Le comportement économique est souvent influencé par la structure informationnelle du contexte de décision. Notamment, la concomitance (juxtaposition ou combinaison) de deux sources d’incertitudes - le risque (probabilités connues) et l’ambiguïté (probabilités inconnues des événements) - donne lieu à des comportements non compatibles avec les modèles standards de théorie de la décision, le modèle d’utilité espérée subjective et son extension aux probabilités non-additives, le modèle d’utilité espérée à la Choquet ; la composante comportementale à la base des paradoxes de l’incertitude est le fait que les individus ont une attitude (non neutre) face à l’ambiguïté. Cette thèse propose différentes études empiriques visant à mettre en evidence l’hétérogénéité des attitudes face à l’ambiguïté à la lumière de la variabilité des structures d’incertitude. Ces études traitent de deux principaux cas : lorsque le décideur est confronté à deux sources séparées d’incertitude (paradoxe d’Ellsberg à deux couleurs) ; lorsque le décideur est confronté à un mix d’incertitudes (paradoxe de Machina)<br>How do decision makers act and how should they act when confronted with uncertainty ? Economic behavior under uncertainty is often influenced by the informational structure of the decision context. Remarkably, the joint presence (juxtaposition or combination) of two sources of uncertainty - namely risk (known probability) and ambiguity (unknown probability of events) - gives rise to behaviors that depart from standard models of decision making, subjective expected utility and its extension to non-additive probability, Choquet expected utility ; the essential behavioral component beyond paradoxes of uncertainty is (non neutral) attitude toward ambiguity. The studies reported in this thesis empirically investigate the heterogeneity of ambiguity attitudes in the light of the variability of the features of uncertainty. They deal with two main sorts of cases : the case where a decision maker faces two separate sources of uncertainty (two-color Ellsberg paradox) ; the case where a decision maker faces mixed sources of uncertainty (Machina paradox)

Cette thèse étudie la croissance économique des pays de la zone CFA au regard des phénomènes qu'incorporent les séries du PIB réel et du PIB réel par tête. En rappelant la situation économique qui prévalait dans la période 1980-1993, nous sommes partis de l'hypothèse d'existence d'un changement structurel dans chacune des économies pour montrer que la prise en compte de ce changement conduit à des implications économiques intéressantes en termes d'analyse de la croissance et de la convergence. Les résultats montrent que dans certains pays, les chocs frappant l'économie ont des effets transitoires et que le PIB réel par tête est engendré par les mécanismes du modèle de croissance exogène. Il ressort également que les agrégats ne se comportent pas de façon homogène entre les pays ce qui tend à montrer que les chocs se produisant sur les pays ne sont pas homogènes non seulement en termes d'amplitudes, mais également en termes d'effets et de dates d'occurrence. Les résultats en termes de convergence révèlent une réduction de la dispersion des PIB réels par tête et semblent montrer le poids économique de la zone C. E. M. A. C dans le processus de convergence. Finalement, la prise en compte de changements structurels dans l'analyse de la convergence stochastique révèle que l'hypothèse nulle d'absence de convergence est plus souvent rejetée que lorsque le changement structurel est ignoré dans l'analyse. L'ensemble des résultats confirme donc, que les changements structurels détectés ne sont pas neutres dans les processus de croissance et de convergence des économies<br>This dissertation analyses the economic growth of FCFA area countries in the sight of events that are incorporated in Real GDP and real per capita GDP. By reminding the economic situation which prevailed in the period 1980-1993, we made the assumption that each country have experimented a structural change in order to show that taking into account this change leads to interesting economics implications in terms of growth and convergence analysis. The results show that in some countries, shocks have transitory effects and the real per capita GDP is generated by mechanisms of exogenous growth model. It also show that the series do not behave in homogeneous manner between countries, this tends to show that shocks on the economy are not homogeneous not only in terms of level, but also in terms of effects and break point. The convergence reveals a reduction of the real per capita GDP dispersion and seems to show the economic weight of C. E. M. A. C area in the convergence process. When we take into account the structural change in the stochastic convergence analysis the result reveals that the null hypothesis of no convergence is more often rejected than when the structural change is ignored in the analysis. In summary, all of the results in this dissertation confirm that the detected structural changes are not neutral in the growth and the convergence process of the economies

Le travail concerne l'analyse du modèle néo-autrichien, introduit par Hicks (1973) et reformulé par Amendola et Gaffard (1998). Une des idées de base est la dimension temporelle de la structure de la capacité productive, c'est-à-dire l'aspect séquentiel des évènements de construction et d'utilisation. Le modèle est décrit dans les quatre articles présentés aux Chapitres 2,3,4 et 5, sa description détaillée étant donnée au Chapitre 1. Le modèle de Hicks est écrit en temps discret et lors de l'intégration numérique sur un certain intervalle de temps on peut réduire la durée du pas et étudier les conséquences de ce changement sur l'évolution de l'économie suite à un certain choc (Chapitre 2). Au Chapitre 3, nous étudions les effets d'un choc technologique sur les salaires réels et le taux d'emploi. Grâce à l'utilisation de la méthode Monte-Carlo nous avons pu montrer que la transition à la nouvelle technologie n'est pas lié à la flexibilité des salaires réels mais plutôt aux conditions d'accumulation du capital. Dans le Chapitre 4 nous introduisons une méthode non standard pour l'étude numérique des orbites d'un système dynamique. Les résultats nous montrent que la complexité du modèle n'est pas due seulement aux défauts de coordination mais aussi au caractère définitif de la structure de la capacité productive. La propagation d'un choc technologique et son influence en particulier sur la productivité et le taux de chômage dans des économies caractérisées par différentes choix de politique monétaire est présenté au Chapitre 5. Au Chapitre 6 nous introduisons une nouvelle méthode pour le calcul de l'indicateur de Lyapunov sur des séries expérimentales. Cette méthode est appliquée dans le Chapitre 7 à des séries chaotiques issues du modèle néo-autrichien. Nous retrouvons que les degrés de liberté importants pour la dynamique du modèle sont exactement les variables clés du modèle. Ce résultat nous semble ouvrir une piste pour l'analyse des séries économétriques.