Dissertations / Theses on the topic 'Diffusionism'
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1
Burley, Alice. "Literary diffusionism in the age of modernism, 1911-1937." Thesis, Queen Mary, University of London, 2011. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.610921.
Full text
2
Amprako, Francis. "Culturally Responsive Teaching of Indigenous Students in Canada's Northwest Territories." ScholarWorks, 2017. https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/3585.
Full textAbstract:
The purpose of this qualitative narrative inquiry was to describe the teachers' perceptions of pedagogy and examine their cross-cultural strategies regarding culturally responsive
teaching of K-12 students. Indigenous students of the Northwest Territories (NWT) face academic challenges in a Eurocentric educational system. Tribal critical race theory and Eurocentric diffusionism provided the conceptual framework in this study. Six participants were interviewed and their narratives were triangulated by a 5-member focus group. The research questions focused on the teachers' strategies for building bridges between the Eurocentric and Native ways. Participants were interviewed and their responses created individual stories, which added to the meaning making. Fifteen themes were identified using open and axial coding. The findings showed a teacher proclivity for pedagogy infused with Indigenous thought, and an understanding that residential schooling was intrusive to Indigenous life. Participants presented an anti-Eurocentric diffusionist stance, advocating for schooling that matches Indigenous life and is devoted to a dynamic home-school culture directed at closing the achievement gap with the rest of Canada. This study contributes to social change by providing supporting evidence for the need to involve Indigenous students in the development of their education.
3
Lane, Jonathon. "Anchorage in Aboriginal affairs: A. P. Elkin on religious continuity and civic obligation." University of Sydney, 2008. http://hdl.handle.net/2123/3691.
Full textAbstract:
Doctor of Philosophy (PhD)In Australian Aboriginal affairs, the acculturative strand of assimilation developed in large part from Elkin’s religious and Idealist commitment, for which in the years 1928 to 1933 he won social-scientific authority. In competition with both an eliminationist politics of race and a segregationist politics of territory, Elkin drew upon religious experience, apologetics, sociology, and networks to establish a ‘positive policy’ as an enduring ideal in Aboriginal affairs. His leadership of the 1930s reform movement began within the Anglican Church, became national through civic-religious organs of publicity, and gained scientific authority as Elkin made religious themes a central concern in Australian anthropology. But from the 1960s until recently, most scholars have lost sight of the centrality of Idealism and religion in our protagonist’s seminal project of acculturative assimilation. This thesis aims to show how Elkin dealt with problems fundamental to twentieth century Aboriginal affairs and indeed to Australian modernity more generally – problems of faith and science, morality and expediency – in developing his positive policy towards Aborigines.
4
Durran, R. M. "Newtonian diffusions." Thesis, Swansea University, 1991. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.636752.
Full textAbstract:
A Newtonian diffusion process describing a stochastic dynamical system is a diffusion process satisfying a Nelson-Newton law. In this thesis we primarily study Newtonian diffusions and in particular Nelson's stochastic mechanics. In Chapter 1 we describe the concept of a Newtonian diffusion process and how this leads to a corresponding Schrodinger equation. We also give some motivating discussions for the work contained in the ensuing chapters. In Chapter 2 we apply Newtonian diffusion theory to the problem of giving a mathematical model for the condensation of planets out of a protosolar nebula. We consider two examples. Firstly the case of a cloud nebula with its mass concentrated near the origin and secondly the case of a cloud nebula with spherically uniform density. Newtonian diffusions are derived from a particular stationary state solution of the corresponding Schrodinger equation and a model constructed in which the planets condense out of the protosolar nebula describing circular orbits (Prop. 2.2.2, 2.2.3, and 2.2.4). In Chapter 3 we generalize the results of Chapter 2 to include a wider class of potentials corresponding to different cloud densities. To this end we establish some results concerning the log-concavity of radial Schrodinger wave-functions (Prop. 3.3.1 and 3.3.3). In Chapter 4 we study the Newtonian diffusions arising from Nelson's stochastic mechanics of the hydrogen atom. In particular we describe some computer simulations of the diffusions corresponding to the first few (low energy) states and generate some interesting coded pictures. The accuracy of our simulations is also analysed via tests based on the ergodic theorem. Finally, in Chapter 5 we continue our study of stochastic processes and their computer simulation. We study Brownian motion on hypersurfaces and present a useful characterization in terms of local parametric coordinates. Using this characterization we discuss some computer simulations of Brownian motion on surfaces in R3.
5
Evans, M. "Quantum diffusions." Thesis, University of Nottingham, 1988. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.383730.
Full text
6
Harris, Simon Colin. "Branching diffusions." Thesis, University of Cambridge, 1995. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.387607.
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7
Hardy, Robert. "Branching diffusions." Thesis, University of Bath, 2003. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.410689.
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8
Hutzenthaler, Martin. "Interacting locally regulated diffusions." [S.l.] : [s.n.], 2007. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=985500492.
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9
Lane, Jonathon. "Anchorage in Aboriginal affairs: A. P. Elkin on religious continuity and civic obligation." Thesis, The University of Sydney, 2007. http://hdl.handle.net/2123/3691.
Full textAbstract:
In Australian Aboriginal affairs, the acculturative strand of assimilation developed in large part from Elkin’s religious and Idealist commitment, for which in the years 1928 to 1933 he won social-scientific authority. In competition with both an eliminationist politics of race and a segregationist politics of territory, Elkin drew upon religious experience, apologetics, sociology, and networks to establish a ‘positive policy’ as an enduring ideal in Aboriginal affairs. His leadership of the 1930s reform movement began within the Anglican Church, became national through civic-religious organs of publicity, and gained scientific authority as Elkin made religious themes a central concern in Australian anthropology. But from the 1960s until recently, most scholars have lost sight of the centrality of Idealism and religion in our protagonist’s seminal project of acculturative assimilation. This thesis aims to show how Elkin dealt with problems fundamental to twentieth century Aboriginal affairs and indeed to Australian modernity more generally – problems of faith and science, morality and expediency – in developing his positive policy towards Aborigines.
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Bradshaw, W. S. "Quantum diffusions and stochastic cocycles." Thesis, University of Nottingham, 1989. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.329848.
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11
Robinson, P. "Hochschild cohomology and quantum diffusions." Thesis, University of Nottingham, 1988. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.233676.
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12
Chambeu, Sébastien. "Etude de diffusions auto-agissantes." Paris 11, 2008. http://www.theses.fr/2008PA112015.
Full textAbstract:
L'objectif de cette thèse est l'étude de processus stochastiques qui interagissent avec leur passé au travers d'un potentiel V et de leur mesure d'occupation pénalisée par une fonction f : \mu_t=\frac{\int_0^t f(s) \delta_{X_ s} ds}{\int_0^t f(s)}. Dans un premier temps dans un cadre compact, à l'aide de la notion de pseudo trajectoires asymptotiques et de l'étude d'un système dynamique lié à la mesure d'occupation, on donne un résultat général de convergence (notion d'ensemble libre d'attracteur ) de cette mesure sous certaines hypothèses sur f. On s'intéresse ensuite au même type de processus sur R, avec une fonction d'interaction supplémentaire g, solution de l'eds dX_t=dB_t - g(t)\nabla V(X_t-\mu_t) dt. Dans le cas où V est un potentiel quadratique, on donne des conditions pour la convergence de X_t. Puis pour un potentiel linéaire, on montre que le processus est borné p. S. . Enfin dans le cas général on donne l'étude du processus X_t-\mu_t et le lien entre sa limite p. S. (ou en probabilité suivant les cas) et les minima locaux (ou globaux) de V. En particulier lorsque g est logarithmique, on utilise des techniques de "recuit simulé"In this thesis we will study self interacting diffusions with a potential V and the penalised (by a function f) occupation measure : \mu_t=\frac{\int_0^t f(s) \delta_{X_ s} ds}{\int_0^t f(s)}. In a first time, in a compact case, with asymptotic pseudo trajectories and a dynamical system on the occupation measure, we give a convergence result (with the notion of attracteur free set) when f verifies such conditions. Then we consider the same processus model living on R with an onemore interaction function g which is solution of the stochastic differential equation dX_t=dB_t - g(t)\nabla V(X_t-\mu_t) dt. In the case where V is an quadratic potential we give such hypothesis on g and f for the convergence of X_t. Then for a linear potential, we prove that the processus is a. S. Bounded. Finally, in the general case, we study the process Y_t:=X_t-\mu_t and the connection between the a. S. (or probability) limit of Y_t and the local (or global) minima of V. In particular, when g=\ln(t) we use the simulated annealing theory
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Sabot, Christophe. "Diffusions sur les espaces fractals." Paris 6, 1995. http://www.theses.fr/1995PA066719.
Full textAbstract:
Dans cette these nous nous interessons au probleme de l'existence et de l'unicite de la diffusion sur un fractal finiment ramifie. Le resultat principal est le theoreme 5. 1 qui donne un critere d'existence et d'unicite ou de non existence de la diffusion sur un fractal finiment ramifie. Ce resultat s'applique dans la plupart des cas classiques et permet notamment de montrer l'unicite de la diffusion symetrique dans le cas des nested fractals de lindstrm (question qui restait ouverte). Il est bien connu que l'existence de cette diffusion est liee a l'existence d'une marche aleatoire invariante par decimation. On montre que cette marche aleatoire peut s'exprimer comme un vecteur propre d'une transformation du cone des formes de dirichlet sur un ensemble fini dans lui-meme. On montre dans la partie 4 que cette transformation est 1-homogene, contractante pour la distance de hilbert et en general non lineaire, sauf dans le cas ou le fractal est sans boucle, auquel cas cette transformation peut s'exprimer a l'aide d'une matrice a coefficients positifs. Le resultat principal repose sur une etude de cette transformation au voisinage des bords de son domaine. Dans la sixieme partie de cette these on calcule dans certains exemples cette transformation (notamment dans le cas du flocon de neige) en utilisant les representations du groupe de symetrie du fractal
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Mai, Hilmar. "Drift estimation for jump diffusions." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, 2012. http://dx.doi.org/10.18452/16590.
Full textAbstract:
Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines effizienten parametrischen Schätzverfahrens für den Drift einer durch einen Lévy-Prozess getriebenen Sprungdiffusion. Zunächst werden zeit-stetige Beobachtungen angenommen und auf dieser Basis eine Likelihoodtheorie entwickelt. Dieser Schritt umfasst die Frage nach lokaler Äquivalenz der zu verschiedenen Parametern auf dem Pfadraum induzierten Maße. Wir diskutieren in dieser Arbeit Schätzer für Prozesse vom Ornstein-Uhlenbeck-Typ, Cox-Ingersoll-Ross Prozesse und Lösungen linearer stochastischer Differentialgleichungen mit Gedächtnis im Detail und zeigen starke Konsistenz, asymptotische Normalität und Effizienz im Sinne von Hájek und Le Cam für den Likelihood-Schätzer. In Sprungdiffusionsmodellen ist die Likelihood-Funktion eine Funktion des stetigen Martingalanteils des beobachteten Prozesses, der im Allgemeinen nicht direkt beobachtet werden kann. Wenn nun nur Beobachtungen an endlich vielen Zeitpunkten gegeben sind, so lässt sich der stetige Anteil der Sprungdiffusion nur approximativ bestimmen. Diese Approximation des stetigen Anteils ist ein zentrales Thema dieser Arbeit und es wird uns auf das Filtern von Sprüngen führen. Der zweite Teil dieser Arbeit untersucht die Schätzung der Drifts, wenn nur diskrete Beobachtungen gegeben sind. Dabei benutzen wir die Likelihood-Schätzer aus dem ersten Teil und approximieren den stetigen Martingalanteil durch einen sogenannten Sprungfilter. Wir untersuchen zuerst den Fall endlicher Aktivität und zeigen, dass die Driftschätzer im Hochfrequenzlimes die effiziente asymptotische Verteilung erreichen. Darauf aufbauend beweisen wir dann im Falle unendlicher Sprungaktivität asymptotische Effizienz für den Driftschätzer im Ornstein-Uhlenbeck Modell. Im letzten Teil werden die theoretischen Ergebnisse für die Schätzer auf endlichen Stichproben aus simulierten Daten geprüft und es zeigt sich, dass das Sprungfiltern zu einem deutlichen Effizienzgewinn führen.The problem of parametric drift estimation for a a Lévy-driven jump diffusion process is considered in two different settings: time-continuous and high-frequency observations. The goal is to develop explicit maximum likelihood estimators for both observation schemes that are efficient in the Hájek-Le Cam sense. The likelihood function based on time-continuous observations can be derived explicitly for jump diffusion models and leads to explicit maximum likelihood estimators for several popular model classes. We consider Ornstein-Uhlenbeck type, square-root and linear stochastic delay differential equations driven by Lévy processes in detail and prove strong consistency, asymptotic normality and efficiency of the likelihood estimators in these models. The appearance of the continuous martingale part of the observed process under the dominating measure in the likelihood function leads to a jump filtering problem in this context, since the continuous part is usually not directly observable and can only be approximated and the high-frequency limit. In the second part of this thesis the problem of drift estimation for discretely observed processes is considered. The estimators are constructed from discretizations of the time-continuous maximum likelihood estimators from the first part, where the continuous martingale part is approximated via a thresholding technique. We are able to proof that even in the case of infinite activity jumps of the driving Lévy process the estimator is asymptotically normal and efficient under weak assumptions on the jump behavior. Finally, the finite sample behavior of the estimators is investigated on simulated data. We find that the maximum likelihood approach clearly outperforms the least squares estimator when jumps are present and that the efficiency gap between both techniques becomes even more severe with growing jump intensity.
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Dereudre, David, and Sylvie Roelly. "On Gibbsianness of infinite-dimensional diffusions." Universität Potsdam, 2004. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2011/5263/.
Full textAbstract:
We analyse different Gibbsian properties of interactive Brownian diffusions X indexed by the lattice $Z^{d} : X = (X_{i}(t), i ∈ Z^{d}, t ∈ [0, T], 0 < T < +∞)$. In a first part, these processes are characterized as Gibbs states on path spaces of the form $C([0, T],R)Z^{d}$. In a second part, we study the Gibbsian character on $R^{Z}^{d}$ of $v^{t}$, the law at time t of the infinite-dimensional diffusion X(t), when the initial law $v = v^{0}$ is Gibbsian.
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Roelly, Sylvie, and David Dereudre. "On Gibbsianness of infinite-dimensional diffusions." Universität Potsdam, 2004. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2006/669/.
Full textAbstract:
The authors analyse different Gibbsian properties of interactive Brownian
diffusions X indexed by the d-dimensional lattice. In the first part of the paper, these processes are characterized as Gibbs states on path spaces. In the second part of the paper, they study the Gibbsian character on R^{Z^d} of the law at time t of the infinite-dimensional diffusion X(t), when the initial law is Gibbsian.
AMS Classifications: 60G15
60G60
60H10
60J60
17
Lunt, John Burnham. "Measurable perturbations of diffusions on manifolds." Thesis, University of Edinburgh, 1992. http://hdl.handle.net/1842/12486.
Full text
18
Toinard, Christian. "Etude des diffusions ordonnees sur groupes." Paris 6, 1993. http://www.theses.fr/1993PA066261.
Full textAbstract:
La diffusion sur groupe est un mode de communication qui permet d'envoyer un message a tous les processus d'un groupe. Dans ce cas, garantir un ordre de delivrance des messages aux destinataires est un probleme difficile. Il s'agit d'assurer une delivrance des messages soit selon l'ordre local de l'emetteur, soit selon l'ordre causal, soit selon un ordre total. Ce probleme est tres sensible dans les systemes informatiques de conduite de procedes temps reels dans la mesure ou ils sont maintenant pratiquement tous repartis et le plus souvent tolerants aux pannes par l'introduction de redondances. Les relations de causalite qui existent naturellement dans le systeme controle doivent etre traduites dans les communications du systeme reparti de pilotage. L'ordre total est necessaire pour le maintien de la coherence de donnees, partiellement ou totalement repliquees. En fait il apparait assez rapidement que les protocoles a realiser doivent satisfaire les proprietes de delivrance locale causale et totale. Dans le cas des protocoles en conversation (tout processus est destinataire de l'ensemble des messages), nous montrons qu'un protocole qui est a la fois local et total est necessairement causal. Ce resultat change deja profondement la perspective de realisation des protocoles a diffusion causaux et totaux puisqu'auparavant la seule technique connue consistait a construire tout d'abord un protocole causal puis au-dessus un protocole total. Or le developpement d'un protocole simplement causal est assez complexe. De plus il ne facilite en rien la realisation du protocole total au niveau superieur. Dans le cas general de groupes qui ne comprennent pas l'ensemble des processus du systeme, nous introduisons une classe de protocoles totalement ordonnes au moyen d'un numero de sequence total (protocoles dits numerotables) qui satisfont egalement une propriete de causalite locale (causalite directe). Nous obtenons alors un ensemble de resultats qui permettent tous d'obtenir un ordre causal et total sans developper une couche causale. D'un point de vue pratique, nous proposons deux grandes classes de protocoles en diffusion sur groupes qui sont causalement et totalement ordonnes: ceux qui utilisent des sequenceurs centralises et ceux qui utilisent une organisation de parcours arborescente a ordres induits
19
Raimond, Olivier. "Flots stochastiques isotropes et diffusions autoattractives." Paris 11, 1994. http://www.theses.fr/1994PA112407.
Full textAbstract:
Cette these est constituee de deux parties independantes. Dans une premiere partie, on etudie les flots stochastiques isotropes sur des eplanes homogenes particuliers (la sphere et le plan hyperbolique), dans la seconde on etudie les diffusions autoattractives. Pour trouver tous les flots stochastiques isotropes, on decompose les champs de vecteurs aleatoires isotropes. On trouve une decomposition de la matrice de covariance de ces champs de vecteurs. A partir de cette matrice de covariance, on calcule les exposants de lyapounov du flot qui decrivent le comportement asymptotique du flot. Le signe du premier exposant de lyapounov permet de discuter de la stabilite du flot. Dans le cas de la sphere, on voit que les flots tels que le champ de vecteurs associe soit un champ de gradient sont stables en dimension inferieure a quatre et sont soit stables soit instables sinon, la partie de divergence nulle du flot etant toujours facteur d'instabilite. Il en est de meme pour le plan hyperbolique, mais meme un flot de gradient peut etre instable. Ainsi, on voit l'influence de la courbure et de la dimension sur la stabilite du flot. On etudie aussi le processus distance entre deux points transformes par le flot. Pour la sphere, dans le cas stable ce processus converge vers zero presque surement, dans le cas instable il est recurrent. Pour le plan hyperbolique, dans le cas stable, le processus distance converge vers zero ou vers l'infini, dans le cas instable il diverge. Les diffusions autoattractives sont des processus attires par chacun des points de leur trajectoire passee. Ici on considere le cas de l'interaction constante en dimension superieure a deux. Le resultat demontre est la convergence presque sure de ces processus
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Thibault, Éric. "Files d'attentes, approximations diffusions, caracteristiques transitoires." Rennes 1, 1998. http://www.theses.fr/1998REN10057.
Full textAbstract:
On s'interesse dans ce travail a l'etude asymptotique de caracteristiques transitoires associees a des suites (#n)#n##0 de processus de naissance et de mort. Les suites (#n)#n##0 sont supposees converger soit vers un processus de naissance et de mort , soit vers une diffusion continue x. Les caracteristiques considerees sont liees au probleme de depassement de barriere : la duree d'une periode de congestion, v l'aire decrit par le processus au dessus de la barriere durant une periode de congestion et n le nombre de naissance lors d'une periode de congestion. L'interet de ce travail est de donner tout d'abord une nouvelle approche des problemes asymptotiques lies aux processus de naissance et de mort ou aux diffusions. On utilise pour cela la methode de stone qui nous permet de representer de tels processus en echelle naturelle a partir d'un mouvement brownien defini sur un meme espace probabilise (, f, p). Cette technique est basee sur le temps local d'un mouvement brownien (representant intuitivement le temps passe en un point par le brownien dans une periode de temps donnee ). On est donc amene tout naturellement a definir et a etudier les temps locaux associes a des processus de naissance et de mort ou a des diffusions continues. Par ailleurs, afin d'etudier n, on introduit les processus de descentes (ou montees) associes a des processus de naissance et de mort ou a des diffusions. On generalise et etend l'etude asymptotique des caracteristiques transitoires en considerant deux mesures de performance q#1 et q#2 que l'on exprime en fonction du temps local et du processus de descentes, et en etudiant leur convergence en loi et en moyenne. D'un point de vue calculatoire, cette methode permet aussi d'obtenir et de retrouver des resultats classiques sur les files m/m/m (m , n + ). On termine ce travail en abordant l'etude asymptotique des mesures de performance associees a des semi-martingales.
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Brugière, Pierre. "Statistiques des processus de diffusions multidimensionnelles." Paris 9, 1992. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1992PA090011.
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22
Del, Tenno Ivan. "Asymptotic properties of diffusions in random environment /." Zürich : ETH, 2008. http://e-collection.ethbib.ethz.ch/show?type=diss&nr=17798.
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23
Faure, Olivier. "Simulation du mouvement brownien et des diffusions." Phd thesis, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1992. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00523258.
Full textAbstract:
L'objet de cette thèse est l'étude de la simulation numérique de certains processus stochastiques, les diffusions, dont le mouvement brownien est un exemple typique. Nous commençons par quelques rappels sur le mouvement brownien au chapitre 1. Il s'agit d'une présentation élémentaire, qui s'appuie sur la simulation numérique, et permet de rappeler quelques propriétés classiques. Puis nous présentons au chapitre 2 une simulation alternative du mouvement brownien, en un sens plus naturelle, qui s'attache davantage à son comportement spatial que les méthodes traditionnelles. Le mouvement brownien est simulé à des instants aléatoires qui gouvernent son comportement; ce sont les temps de sortie de certaines "boîtes noires". En choisissant la taille et la position de ces boîtes noires dans l'espace, et sous réserve qu'elles se chevauchent, on peut ainsi simuler très précisément une trajectoire brownienne. La suite de la thèse est consacrée à l'analyse numérique des équations différentielles stochastiques (E.D.S) et à la simulation informatique de leur solution. Nous commençons au chapitre 3 par une introduction qui rappelle ce que sont les E.D.S, cite quelques unes de leurs propriétés et applications classiques dans les sciences de l'ingénieur. Au chapitre 4 nous présentons un résultat de convergence trajectorielle du schéma d'Euler en en précisant l'ordre de convergence. Un résultat similaire est présenté pour le schéma de Milshtein au chapitre 5. Comme on peut s'y attendre, ce schéma est plus performant que le schéma d'Euler, quand la condition classique de commutativité est vérifiée. Ceci améliore partiellement un résultat de Denis Talay. On étudie ensuite au chapitre 6 une classe de schémas de discrétisation à pas variables permettant une approximation spatiale des diffusions dans l'esprit du chapitre 2. Nous commençons par un résultat assez général de convergence d'un schéma d'Euler défini le long d'une subdivision aléatoire. Dans le cas où cette subdivision est gouvernée par les temps de passage successifs du mouvement brownien, nous retrouvons et étendons partiellement des travaux de Nigel Newton. Dans le cas où cette subdivision de façon à ce que les accroissements du schéma de discrétisation soient constants, nous étudions un schéma de discrétisation originalement présenté par Bichteler. Nous précisons sa vitesse de convergence et donnons une méthode de simulation numérique. Le chapitre 7 est un panorama des travaux existants sur la discrétisation des équations différentielles stochastiques. Sans prétendre être exhaustif, nous présentons au contraire une relecture des travaux existants dans l'optique de la simulation numérique. Enfin le chapitre 8 s'attache à quelques questions ou problèmes non résolus qui représentent un intérêt évident pour les applications. Nous suggérons pour chacune de ces questions quelques commencements de réponse.
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Högele, Michael, and Paulo Ruffino. "Averaging along Lévy diffusions in foliated spaces." Universität Potsdam, 2013. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2013/6492/.
Full textAbstract:
We consider an SDE driven by a Lévy noise on a foliated manifold, whose trajectories stay on compact leaves. We determine the effective behavior of the system subject to a small smooth transversal perturbation of positive order epsilon. More precisely, we show that the average of the transversal component of the SDE converges to the solution of a deterministic ODE, according to the average of the perturbing vector field with respect to the invariant measures on the leaves (of the unpertubed system) as epsilon goes to 0. In particular we give upper bounds for the rates of convergence. The main results which are proved for pure jump Lévy processes complement the result by Gargate and Ruffino for Stratonovich SDEs to Lévy driven SDEs of Marcus type.
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Etheridge, Alison Mary. "Asymptotic behaviour of some measure-valued diffusions." Thesis, University of Oxford, 1989. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.329943.
Full text
26
Noorizadeh, Emad. "Highly degenerate diffusions for sampling molecular systems." Thesis, University of Edinburgh, 2010. http://hdl.handle.net/1842/7584.
Full textAbstract:
This work is concerned with sampling and computation of rare events in molecular systems. In particular, we present new methods for sampling the canonical ensemble corresponding to the Boltzmann-Gibbs probability measure. We combine an equation for controlling the kinetic energy of the system with a random noise to derive a highly degenerate diffusion (i.e. a diffusion equation where diffusion happens only along one or few degrees of freedom of the system). Next the concept of hypoellipticity is used to show that the corresponding Fokker-Planck equation of the highly degenerate diffusion is well-posed, hence we prove that the solution of the highly degenerate diffusion is ergodic with respect to the Boltzmann-Gibbs measure. We find that the new method is more efficient for computation of dynamical averages such as autocorrelation functions than the commonly used Langevin dynamics, especially in systems with many degrees of freedom. Finally we study the computation of free energy using an adaptive method which is based on the adaptive biasing force technique.
27
Aivaliotis, Georgios. "Controlled markov diffusions and mean-variance optimisation." Thesis, University of Leeds, 2009. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.509813.
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28
Jones, Liza Anne. "Non-colliding diffusions and infinite particle systems." Thesis, University of Oxford, 2008. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.496982.
Full text
29
Golalizadeh, Lehi Mousa. "Statistical modelling and inference for shape diffusions." Thesis, University of Nottingham, 2006. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.435446.
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30
Roberts, Matthew. "Spine changes of measure and branching diffusions." Thesis, University of Bath, 2010. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.538554.
Full textAbstract:
The main object of study in this thesis is branching Brownian motion, in which each particle moves like a Brownian motion and gives birth to new particles at some rate. In particular we are interested in where particles are located in this model at large times T : so, for a function f up to time T , we want to know how many particles have paths that look like f. Additive spine martingales are central to the study, and we also investigate some simple general properties of changes of measure related to such martingales.
31
Pollock, Murray. "Some Monte Carlo methods for jump diffusions." Thesis, University of Warwick, 2013. http://wrap.warwick.ac.uk/60602/.
Full textAbstract:
In this thesis we develop computationally efficient methods to simulate finite dimensional representations of (jump) diffusion and (jump) diffusion bridge sample paths over finite intervals, without discretisation error (exactly), in such a way that the sample path can be restored at any desired finite collection of time points. Furthermore, we extend methodology for particle filters to the setting in which the transition density of the latent process is governed by a jump diffusion. Finally, we present methodology which allows the simulation of upper and lower bounding processes which almost surely constrain (jump) diffusion and (jump) diffusion bridge sample paths to any specified tolerance. We demonstrate the efficacy of our approach by showing that with finite computation it is possible to determine whether or not sample paths cross various irregular barriers, simulate to any specified tolerance the first hitting time of the irregular barrier, and simulate killed diffusion sample paths.
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Schofield, M. J. "Price feedback and hybrid diffusions in finance." Thesis, University College London (University of London), 2015. http://discovery.ucl.ac.uk/1463146/.
Full textAbstract:
It is well-known that the probabilistic behaviour of financial asset returns is not captured well by the classical Black-Scholes model. The true behaviour will never be perfectly captured in any model, but insight is continually being obtained into our understanding of more sophisticated and realistic models. Much research has been published recently exploring the use of L\'vy process models, which maintain the original \emph assumption present in the Black-Scholes model, but incorporate jumps in the modelling. This investigation seeks to motivate a new class of models, throwing out the stationary increments hypothesis. We argue that certain techniques of trading decision-making are not independent of previous price movements, and the returns, being driven by the trade order flow, will reflect that. From here, we develop two particular such models, which are both diffusion models, and study them for their probabilistic behaviour. The first of these models is a hybrid of the arithmetic and geometric Brownian motions, which has transition probabilities expressible in terms of a spectral expansion involving Legendre functions. The second is a hybrid of the arithmetic Brownian motion and the Cox-Ingersoll-Ross process, and its spectral expansions involve the confluent hypergeometric functions. Having developed these expressions in sufficient detail to do so, we consider the calculation of value-at-risk and expected shortfall in these two models.
33
Dello, Schiavo Lorenzo [Verfasser]. "Diffusions on Wasserstein Spaces / Lorenzo Dello Schiavo." Bonn : Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, 2020. http://d-nb.info/1218301228/34.
Full text
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Al-Sawai, Wael. "Non-equilibrium Phase Transitions in Interacting Diffusions." Scholar Commons, 2018. https://scholarcommons.usf.edu/etd/7660.
Full textAbstract:
The theory of thermodynamic phase transitions has played a central role both in theoretical physics and in dynamical systems for several decades. One of its fundamental results is the classification of various physical models into equivalence classes with respect to the scaling behavior of solutions near the critical manifold. From that point of view, systems characterized by the same set of critical exponents are equivalent, regardless of how different the original physical models might be. For non-equilibrium phase transitions, the current theoretical framework is much less developed. In particular, an equivalent classification criterion is not available, thus requiring a specific analysis of each model individually. In this thesis, we propose a potential classification method for time-dependent dynamical systems, namely comparing the possible deformations of the original problem, and identifying dynamical systems which share the same deformation space. The specific model on which this procedure is developed is the Kuramoto model for interacting, disordered oscillators. Studied in the mean-field limit by a variety of methods, its associated synchronization phase transition appears as an appropriate model for cooperative phenomena ranging from coupled Josephson junctions to self-ordering patterns in biological and social systems. We investigate the geometric deformation of the dynamical system into the space of univalent maps of the unit disk, related to the Douady-Earle extension and the Denjoy-Wolff theory, and separately the algebraic deformation into the space of nonlinear sigma models for unitary operators. The results indicate that the Kuramoto model is representative for a large class of non-equilibrium synchronization models, with a rich phase-space diagram.
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Manten, Sebastian. "Elektronenstrukturrechnungen mit dem Diffusions-Quanten-Monte-Carlo-Verfahren." [S.l.] : [s.n.], 2002. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=964983265.
Full text
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Singh, Arvind. "Diffusions en milieux aléatoires et marches multi-excitées." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00158371.
Full textAbstract:
Ce travail regroupe cinq articles et porte sur l'étude de certaines propriétés des diffusions en milieux aléatoires et des marches multi-excitées.Dans la première partie, nous considérons le modèle de la diffusion aléatoire dans un potentiel aléatoire ainsi que son analogue discret : la marche aléatoire en milieu aléatoire. On étudie, dans le cas récurrent, le comportement asymptotique presque sûr de ces processus lorsque le potentiel sous-jacent est dans le domaine d'attraction d'un processus stable. On caractérise ensuite les différents régimes de croissance d'une diffusion transiente lorsque son potentiel est un processus de Lévy sans sauts positifs.
Dans la seconde partie, nous étudions le modèle récent de la marche multi-excitée. Nous établissons en particulier un critère permettant de déterminer si la vitesse asymptotique de la marche est strictement positive. Nous caractérisons de plus, dans le cas d'une vitesse nulle, tous les régimes de transiences possibles.
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Gradinaru, Mihai. "Fonctions de Green et support de diffusions hypoelliptiques." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 1995. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011820.
Full textAbstract:
La première partie contient une description précise de la singularité près de la diagonale de la fonction de Green
associée à un opérateur hypoelliptique. L'approche est
probabiliste et repose sur le développement de Taylor
stochastique des trajectoires de la diffusion associée
et sur les estimations à priori de la fonction de Green.
On donne des exemples et des applications à la théorie du
potentiel.
Dans la deuxième partie on étend le théorème de support
de Stroock-Varadhan pour la norme hölderienne. L'outil central
est l'estimation de la probabilité pour que le mouvement brownien
ait une grande norme hölderienne, conditionnellement au fait
qu'il ait une petite norme uniforme.
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Spathopoulos, Michael P. "Filtering and stochastic control for diffusions on manifolds." Thesis, Imperial College London, 1987. http://hdl.handle.net/10044/1/46638.
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Diether, Michael [Verfasser]. "Wavelet estimation in diffusions with periodicity / Michael Diether." Mainz : Universitätsbibliothek Mainz, 2012. http://d-nb.info/1022300369/34.
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40
Hobson, David. "Topics in the long time behaviour of diffusions." Thesis, University of Cambridge, 1992. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.259574.
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Lysy, Martin. "The Method of Batch Inference for Multivariate Diffusions." Thesis, Harvard University, 2012. http://dissertations.umi.com/gsas.harvard:10029.
Full textAbstract:
Diffusion processes have been used to model a variety of continuous-time phenomena in Finance, Engineering, and the Natural Sciences. However, parametric inference has long been complicated by an intractable likelihood function, the solution of a partial differential equation. For many multivariate models, the most effective inference approach involves a large amount of missing data for which the typical Gibbs sampler can be arbitrarily slow. On the other hand, a recent method of joint parameter and missing data proposals can lead to a radical improvement, but their acceptance rate scales exponentially with the number of observations. We consider here a method of dividing the inference process into separate data batches, each small enough to benefit from joint proposals. A conditional independence argument allows batch-wise missing data to be sequentially integrated out. Although in practice the integration is only approximate, the Batch posterior and the exact parameter posterior can often have similar performance under a Frequency evaluation, for which the true parameter value is fixed. We present an example using Heston’s stochastic volatility model for financial assets, but much of the methodology extends to Hidden Markov and other State-Space models.Statistics
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FOURNIE, ERIC. "Statistiques des diffusions ergodiques avec applications en finance." Nice, 1993. http://www.theses.fr/1993NICE4668.
Full textAbstract:
Dans cette these, nous etudions certaines methodes d'estimation parametrique et des tests d'adequation pour des processus de diffusion ergodiques unidimensionnels. Notamment, nous developpons la theorie asymptotique d'un estimateur de la distance minimale de type cramer-von mises, et nous nous interessons aussi a un test d'adequation de modele de type kolmogorov-smirnov: premierement dans le cas ou le modele est completement specifie, puis lorsque des parametres du modele sont estimes. Nous appliquons nos methodes a l'identification et a la validation de certains modeles de taux d'interet utilises sur le marche financier, et nous comparons les resultats avec ceux que fournissent les methodes classiques de la statistique des diffusions
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Gilliers, Nicolas. "Non-commutative gauge symmetry and pseudo-unitary diffusions." Thesis, Sorbonne université, 2019. http://www.theses.fr/2019SORUS113.
Full textAbstract:
Cette thèse est consacrée à l’étude de deux questions très différentes, reliées par les outils que nous utilisons pour les étudier. La première question est celle de la définition des théories de jauge sur un réseau avec un groupe de structure non commutatif. Ici, non commutatif ne signifie pas non Abelian, mais plutôt non commutatif au sens général de la géométrie non commutative. La deuxième question est celle du comportement des diffusions Browniennes sur des groupes matriciels non compacts d’un type spécifique, à savoir des groupes de matrices pseudo-orthogonales, pseudo-unitaires ou pseudo-symplectiques. Dans le premier chapitre, nous étudions des théories de jauge quantiques sur un réseau et leur limite continue sur le plan euclidien ayant une algèbre de Zhang pour groupe de stuc-ture. Les algèbres de Zhang sont des analogues non commutatifs des groupes et contiennent la classe des groupes duaux de Voiculescu. Nous nous intéressons donc aux analogues non commutatifs des champs de jauges quantiques, que nous décrivons par l’holonomie aléatoire qu’ils induisent. Nous proposons une définition générale d’un champ d’holonomies ayant une symétrie de jauge présentant la structure d’une algèbre de Zhang, et construisons un tel champ à partir d’un processus quantique de Lévy sur une algèbre de Zhang. Dans le deuxième chapitre, nous étudions les approximations matricielles des champs maîtres en dimensions supérieures construits dans le chapitre précédent. Ces approximations (en distribution non commutative) sont obtenues en extrayant des blocs d’une diffusion unitaire Brownienne (à coefficients dans les algèbres de nombres réels, complexes ou quaternioniques) et en laissant la dimension de ces blocs tendre vers l’infini. Nous divisons notre étude en deux parties : dans la première, nous extrayons des blocs carrés tandis que dans la seconde, nous autorisons des blocs rectangulaires. Dans les deux derniers chapitres, nous utilisons les outils introduits (algèbres de Zhang et diagrammes de Brauer colorés) dans les deux premiers pour étudier des diffusions sur des groupes de matrices pseudo-unitaires. Nous prouvons la convergence non commutative des mouvements Browniens pseudo-unitaires que nous considérons vers des semi-groupes libres avec amalgamation sous l’hypothèse de convergence de la signature normalisée de la métrique de l’espace sous-jacent. Dans le cas déployé, c’est-à-dire, qu’au moins asymptotiquement, la métrique a autant de directions négatives que de directions positives, la distribution limite est la distribution d’un processus de Lévy, solution d’une équation différentielle stochastique libre. Nous laissons ouverte la question d’une telle réalisation de la distribution limite dans le cas général. De plus, nous présentons des résultats numériques sur la convergence de la distribution spectrale de ces matrices aléatoires et faisons deux conjectures. Dans le dernier chapitre, nous prouvons la normalité asymptotique des fluctuationsThis thesis is devoted to the study of two quite different questions, which are related by the tools that we use to study them. The first question is that of the definition of lattice gauge theories with a non-commutative structure group. Here, by non-commutative, we do not mean non-Abelian, but instead non-commutative in the general sense of non-commutative geometry. The second question is that of the behaviour of Brownian diffusions on non-compact matrix groups of a specific kind, namely groups of pseudo-orthogonal, pseudo-unitary or pseudo-symplectic matrices. In the first chapter, we investigate lattice and continuous quantum gauge theories on the Euclidean plane with a structure group that is replaced by a Zhang algebra. Zhang algebras are non-commutative analogues of groups and contain the class of Voiculescu’s dual groups. We are interested in non-commutative analogues of random gauge fields, which we describe through the random holonomy that they induce. We propose a general definition of a holonomy field with Zhang gauge symmetry, and construct such a field starting from a quantum Lévy process on a Zhang algebra. As an application, we define higher dimensional generalizations of the so-called master field. In the second chapter, we study matricial approximations of higher dimensional master fields constructed in the previous chapter. These approximations (in non-commutative distribution) are obtained by extracting blocks of a Brownian unitary diffusion (with entries in the algebras of real, complex or quaternionic numbers) and letting the dimension of these blocks tend to infinity. We divide our study into two parts: in the first one, we extract square blocks while in the second one we allow rectangular blocks. In both cases, free probability theory appears as the natural framework in which the limiting distributions are most accurately described. In the last two chapters, we use tools introduced (Zhang algebras and coloured Brauer diagrams) in the first two ones to study Brownian motion on pseudo-unitary matrices in high dimensions. We prove convergence in non-commutative distribution of the pseudo-unitary Brownian motions we consider to free with amalgamation semi-groups under the hypothesis of convergence of the normalized signature of the metric. In the split case, meaning that at least asymptotically the metric has as much negative directions as positive ones, the limiting distribution is that of a free Lévy process, which is a solution of a free stochastic differential equation. We leave open the question of such a realization of the limiting distribution in the general case. In addition we provide (intriguing) numerical evidences for the convergence of the spectral distribution of such random matrices and make two conjectures. At the end of the thesis, we prove asymptotic normality for the fluctuations
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Goergen, Laurent H. E. "On the asymptotic velocity of diffusions in random environment /." Zürich : ETH, 2007. http://e-collection.ethbib.ethz.ch/show?type=diss&nr=17201.
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Seipel, Michael. "Chemische Wellen und Fronten in nichtlinearen Reaktions-Diffusions-Systemen." Doctoral thesis, [S.l. : s.n.], 2002. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=966178742.
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Heineken, Wolfram. "Adaptive Verfahren zur numerischen Berechnung von Reaktions-Diffusions-Systemen." [S.l. : s.n.], 2005. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=976032198.
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Angst, Jürgen. "Etude de diffusions à valeurs dans des variétés lorentziennes." Phd thesis, Université de Strasbourg, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00418842.
Full textAbstract:
L'objet de ce mémoire est l'étude de processus stochastiques à valeurs dans des variétés lorentziennes. En particulier, on s'intéresse au comportement asymptotique en temps long de ces processus et on souhaite voir en quoi celui-ci reflète la géométrie des variétés sous-jacentes. Nous limitons notre étude à celle de diffusions, c'est-à-dire de processus markoviens continus, à valeurs dans le fibré tangent unitaire de variétés lorentziennes fortement symétriques. L'introduction et l'étude de tels processus ont des motivations purement mathématiques mais aussi physiques. Ce mémoire est composé de deux parties. La première est consacrée à la preuve d'un théorème limite central pour une classe de diffusions minkowskiennes. Elle est motivée par des questions ouvertes de la littérature physique. La seconde partie du manuscrit est consacrée à l'étude détaillée d'une diffusion relativiste à valeurs dans les espaces de Robertson-Walker. En fonction de la courbure et de la vitesse d'expansion de ces espaces, nous déterminons précisément le comportement asymptotique de la diffusion relativiste et montrons que ses trajectoires approchent asymptotiquement des géodésiques de lumière aléatoires. Pour une classe d'espaces de Robertson-Walker, nous explicitons en outre la frontière de Poisson de la diffusion relativiste.
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Dereudre, David, and Sylvie Roelly. "Propagation of Gibbsianness for infinite-dimensional gradient Brownian diffusions." Universität Potsdam, 2004. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2011/5153/.
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Slade, Alexander Mason Electrical Engineering UNSW. "Boron tribromide sourced boron diffusions for silicon solar cells." Awarded by:University of New South Wales. Electrical Engineering, 2005. http://handle.unsw.edu.au/1959.4/21850.
Full textAbstract:
This thesis undertakes the development, characterization and optimization of boron diffusion for silicon solar cells. Heavy diffusions (sheet resistance < 40 Ohm/square) to form a back surface field, and light diffusions (sheet resistance > 100 Ohm/square) to form oxide-passivated emitters were developed. Test structures and solar cells were fabricated to assess uniformity, lifetime and recombination effects due to the light and heavy boron diffusions. It was found that the growth of a thin ~200 ??, thermal oxide, during stabilization ??? immediately prior to the boron diffusion - was required to maintain high lifetime and reduce surface recombination (reducing the emitter saturation current density) for all boron diffusions. The heavy boron diffusion process was incorporated into the single side buried contact solar cell processing sequence. The solar cells fabricated had both boron diffused and Al/Si alloyed P+ regions for comparison. This research conclusively showed that boron diffused solar cells had significantly higher open circuit voltage compared to Al/Si alloyed devices. Fabrication of n-type solar cells, and their subsequent characterization by overlayed secondary electron image and the electron beam induced current map showed that the Al/Si alloy varied in depth from 5 to 25 micrometers deep. Methodology and characterization for light, oxide-passivated boron diffusions are also presented. This study yielded boron diffused emitters (sheet resistance > 100 Ohm/square) with low emitter saturation current. It was observed that this was possible only when the thermal oxidation after the boron diffusion was minimal, less than 1,000 ??. This was due to the segregation effect of boron with oxide, decreasing the surface concentration that in turn decreased the electric field repulsion of electrons from the surface. Device modelling of n-type solar cells is presented where the parameters of the modelling include the results of the light, oxide-passivated boron diffusions. This modelling shows n-type-base material with light oxide-passivated boron diffusion has higher potential conversion efficiency than forming a solar cell from phosphorous diffused p-type material.
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Gill, Hardeep Singh. "Interacting measure-valued diffusions and their long-term behavior." Thesis, University of British Columbia, 2011. http://hdl.handle.net/2429/36923.
Full textAbstract:
The focus of this dissertation is a class of random processes known as interacting measure-valued stochastic processes. These processes are related to another class of stochastic processes known as superprocesses. Both superprocesses and interacting measure-valued stochastic processes arise naturally from branching particle systems as scaling limits. A branching particle system is a collection of particles that propagate randomly through space, and that upon death give birth to a random number of particles (children). Therefore when the populations of the particle system and branching rate are large one can often use a superprocess to approximate it and carry out calculations that would be very difficult otherwise.
There are many branching particle systems which do not satisfy the strong independence assumptions underlying superprocesses and thus are more difficult to study mathematically. This dissertation attempts to address two measure-valued processes with different types of dependencies (interactions) that the associated particles exhibit. In both cases, the method used to carry out this work is called Perkins' historical stochastic calculus, and has never before been used to investigate interacting measure-valued processes of these types. That is, we construct the measure-valued stochastic process associated with an interacting branching particle system directly without taking a scaling limit.
The first type of interaction we consider is when all particles share a common chaotic drift from being immersed in the same medium, as well as having other types of individual interactions. The second interaction involves particles that attract to or repel from the center of mass of the entire population. For measure-valued processes with this latter interaction, we study the long-term behavior of the process and show that it displays some types of equilibria.