Academic literature on the topic 'Copertura ottimale'

Dalle ricerche emerge che la terapia psicodinamica è efficace in modo specifico per pazienti con disturbi di personalità, disturbi cronici d'ansia e depressivi e anche disturbi cronici complessi. Inoltre, la frequenza settimanale e la durata della terapia hanno effetti positivi indipendenti tra loro. Uno degli ostacoli alla diffusione della terapia psicodinamica è il fatto che vengono preferiti i trattamenti brevi, in particolar modo la terapia cognitivo-comportamentale (CBT), considerata spesso il gold standard (cioè la terapia migliore che ci sia) nonostante i problemi che sono stati rilevati nelle metodologie delle ricerche sperimentali, nella validità dei risultati in suo favore, nella generalizzabilità dei risultati e nei metodi diagnostici utilizzati. Un altro ostacolo all'erogazione della terapia psicodinamica risiede nei protocolli delle compagnie assicurative vigenti in molti Paesi, che guardano al contenimento dei costi anziché fornire ai pazienti un trattamento ottimale; negli Stati Uniti, ad esempio, tradiscono il mandato del Mental Health Parity Act, la legge che obbliga che i limiti massimi di copertura assicurativa per i disturbi mentali non seguano criteri diversi da quelli per i trattamenti ottimali dei problemi medici o chirurgici.

RIASSUNTOScopo – 1. Effettuare un censimento di tutte le Strutture Residenziali (SR) psichiatriche presenti in Italia (Fase 1); 2. Condurre una approfondita valutazione delle strutture e dei pazienti ospitati in un campione rappresentativo pan al 20% delle SR censite (Fase 2); 3. Attivare programmi specifici di formazione per il personale delle SR (Fase 3). Metodi – Per la raccolta dei dati di Fase 1 e stata elaborata una scheda apposita. Questa scheda e stata somministrata, sotto forma di intervista strutturata, direttamente ai responsabili delle SR; in molti casi le informazioni sono state integrate con quelle fornite direttamente da operatori delle SR o dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM). Risultati – Al termine della Fase 1 sono state censite (maggio 2000) 1370 SR con 4 o più posti residenziali, con un numero totale di posti pari a 17138, un numero medio di 12.5 posti per SR ed un tasso di posti residenziali per 10000 abitanti pari a 2.98 (superiore allo standard del Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998-2000, pari a 2/10.000). II tasso di posti residenziali e pari a poco meno di 3/4 del tasso stimato da Ruggeri et al. (2000) di pazienti con disturbi mentali gravi e persistenti di tipo psicotico (13.9 per 10000). La dotazione di SR e risultata molto variabile tra le varie aree d'Italia. La maggioranza delle SR (51%) e stata attivata dal gennaio 1997 in poi; circa i tre quarti delle SR hanno una copertura assistenziale 24 ore su 24. I DSM gestiscono direttamente oltre la meta delle SR; la grande maggioranza delle SR (78%) e finanziata direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La meta circa delle SR (49%) ospita prevalentemente pazienti compresi nella fascia di eta tra 40 e 59 anni. Per quanto riguarda gli operatori, nelle SR lavorano 11240 operatori a tempo pieno, più una quota significativa di operatori a tempo parziale; il numero medio totale di operatori per SR e di 13.6. Circa il 40% degli operatori delle SR non ha una qualificazione specifica di tipo psichiatrico. Il totale dei pazienti ospitati nelle SR e di 15943; di essi, il 58% non e mai stato ricoverato in Ospedale Psichiatrico (OP), mentre il 40% circa lo e stato; una piccola quota (1.6%) e stata ricoverata in Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG). Infine, nel corso del 1999 il 38% delle SR non ha dimesso nessun ospite, il 31% ha dimesso un massimo di due ospiti, e soltanto nel 31% circa delle SR sono stati dimessi tre o più ospiti. Discussione – Dal PROGRES emerge un'ampia variabilita nella dotazione di SR tra le varie Regioni e P.A., che e correlata alia dotazione di altre strutture assistenziali psichiatriche. La maggior parte delle SR fornisce un'assistenza di tipo intensivo, e sembra mancare quel range differenziato di strutture, in termini di intensita assistenziale, livelli di autonomia, ecc, da molti considerato come ottimale per il trattamento prolungato di pazienti gravi con livelli di disabilita che fluttuano nel tempo. Le SR hanno un ridotto turn-over, il che pone dei problemi rispetto alia possibility di una futura, ulteriore espansione di queste strutture. Conclusioni – Il progetto PROGRES sta fornendo importanti informazioni relative ad un'intera tipologia di strutture, che riveste un particolare rilievo per l'attuale sistema dei servizi psichiatrici. L'esperienza fatta con il PROGRES dimostra inoltre che e possibile, utilizzando le risorse disponibili all'interno del SSN, progettare e portare avanti, con efficienza e in tempi rapidi, progetti di ricerca multicentrici di ampia portata.

In questa tesi si considera l’applicazione di metodi Monte Carlo sequenziali per modelli di asset pricing di tipo dinamico. Il primo capitolo della tesi presenta una panoramica generale sui metodi Monte Carlo sequenziali. Nello specifico, partendo da metodi Monte Carlo standard si giunge fino allo stato dell’arte per quanto riguarda i metodi Monte Carlo sequenziali. Il secondo capitolo costituisce una review della letteratura sui metodi di simulazione esatta per processi di Hawkes. Dall’analisi svolta si evince che lo schema proposto da Dassios e Zaho (2013) performa meglio degli altri algoritmi, incluso il più noto metodo “thinning” proposto da Ogata (1981). Questo capitolo serve inoltre come introduzione ai processi di salto di tipo auto eccitante, che saranno oggetto di studio del Capitolo 3. Nel terzo capitolo, quindi, viene proposto un nuovo modello diffusivo con salti auto eccitati per descrivere la dinamica del prezzo del petrolio. Il modello viene stimato implementando una recente metodologia di tipo Monte Carlo sequenziale utilizzando dati spot e futures. Dalla stima viene confermata la presenza di salti auto eccitati nel mercato del petrolio; questo conduce ad un migliore adattamento del modello ai dati e a migliori performance in termini di previsione dei futures rispetto ad un modello con intensità costante. Inoltre, vengono calcolate e discusse due strategie di copertura ottimali basate sul trading di contratti futures. La prima strategia è basata sulla minimizzazione della varianza, mentre la seconda tiene in considerazione anche la skewness. Viene infine proposto un confronto tra le due strategie in termini di efficacia della copertura Nel quarto capitolo si considera la stima di modelli a volatilità stocastica a tempo continuo basati su processi di Wishart, osservando portafogli di opzioni come in Orlowski (2019). In questo contesto la funzione di verosimiglianza non è nota esplicitamente, quindi verrà stimata ricorrendo a metodi Monte Carlo sequenziali. A questo proposito, i processi latenti vengono marginalizzati e la stima della verosimiglianza viene effettuata adattando metodi Monte Carlo sequenziali “controllati”, recentemente proposti da Heng et. Al. (2019). Dai risultati numerici si mostra come la metodologia proposta dia risultati decisamente migliori rispetto a metodi standard. Pertanto, l’elevata stabilità della metodologia proposta permetterà di costruire algoritmi per la stima congiunta di processi latenti e parametri utilizzando un approccio Bayesiano. Quest’ultimo step si traduce nel costruire un così detto SMC sampler, il quale è attualmente in fase di studio.
In this thesis we consider the application of Sequential Monte Carlo (SMC) methods to continuous-time asset pricing models. The first chapter of the thesis gives a self-contained overview on SMC methods. In particular, starting from basic Monte Carlo techniques we move to recent state of the art SMC algorithms. In the second chapter we review existing methods for the exact simulation of Hawkes processes. From our analysis we infer that the simulation scheme of Dassios and Zaho (2013) outperforms the other algorithms, including the most popular thinning method proposed by Ogata (1980). This chapter serves also as introduction to self-exciting jump processes, which are the subject of Chapter 3. Hence, in the third chapter we propose a new self-exciting jump diffusion model in order to describe oil price dynamics. We estimate the model by applying a state of the art SMC sampler on both spot and futures data. From the estimation results we find evidence of self-excitation in the oil market, which leads to an improved fit and a better out of sample futures forecasting performance with respect to jump-diffusion models with constant intensity. Furthermore, we compute and discuss two optimal hedging strategies based on futures trading. The optimality of the first hedging strategy proposed is based on the variance minimization, while the second strategy takes into account also the third-order moment contribution in considering the investors attitudes. A comparison between the two strategies in terms of hedging effectiveness is provided. Finally, in the fourth chapter we consider the estimation of continuous-time Wishart stochastic volatility models by observing portfolios of weighted options as in Orlowski (2019). In this framework we don't know the likelihood in closed-form; then we aim to estimate it using SMC techniques. To this end, we marginalize latent states and perform marginal likelihood estimation by adapting the recently proposed controlled SMC algorithm (Heng et. Al. 2019). From the numerical experiments we show that the proposed methodology gives much better results with respect to standard filtering techniques. Therefore, the great stability of our SMC method opens the door for effective joint estimation of latent states and unknown parameters in a Bayesian fashion. This last step amounts to design an SMC sampler based on a pseudo-marginal argument and is currently under preparation.