To see the other types of publications on this topic, follow the link: Chaines de Markov.
Dissertations / Theses on the topic 'Chaines de Markov'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 dissertations / theses for your research on the topic 'Chaines de Markov.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Sudyko, Elena. "Dollarisation finançière en Russie." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLE032.
Full textAbstract:
Le travail développe un modèle de portfolio à propos de la dollarisation financière (FD), et l'estime pour la Russie. La contribution de ce travail sera de construire le premier modèle théorique de variance moyenne asymétrique d'aplatissement sur la dollarisation financière et de le valider empiriquement. Le travail se fonde sur des recherches antérieures qui ont trouvé que l'ajout de moments plus élevés, comme l'asymétrie et l'aplatissement, à la variance minimale du portfolio(MVP) permettant une meilleure modélisation des choix de portfolio et de développe un model comme celui-ci pour la FD. Nous utilisons ensuite les méthodes Markovswitching sur les données mensuelles pour les dépôts bancaires en Russie depuis la fin des années 1990 afin de documenter l'influence dominante de l'inflation et de la dépréciation de la monnaie et de leurs moments comme principaux déterminants de dépôt de dollarisation dans un cadre de variance-moyenne-asymétrique-aplatie en période de crise, par opposition aux périodes normalesThis thesis develops a portfolio model of financial dollarization (FD) and estimates it for Russia. The contribution of this work will be to construct the first theoretical meanvariance-skewness-kurtosis model of financial dollarization and to validate it empirically. The work builds on previous research which found that adding higher moments, as Skewness and Kurtosis, to the minimum variance portfolio (MVP) enables a better modelling of portfolio choice, and develops such a model for FD. We then use Markovswitching methods on monthly data for bank deposits in Russia since the late 1990s to document the dominant influence of inflation and currency depreciation and their moments as the main determinants of deposit dollarization in a mean-varianceskewness-kurtosis framework during crisis as opposed to normal periods
2
Nunzi, Francois. "Autour de quelques chaines de Markov combinatoires." Thesis, Sorbonne Paris Cité, 2016. http://www.theses.fr/2016USPCC270/document.
Full textAbstract:
On s'intéresse à deux classes de chaînes de Markov combinatoires. On commence avec les chaînes de Markov de Jonglage, inspirées du modèle de jonglage introduit par Warrington, pour lesquelles on définit des généralisations multivariées des modèles existants. On en calcule les mesures stationnaires et les facteurs de normalisation que l'on exprime par des formules explicites. On s'intéresse également au cas limite où la hauteur maximale à laquelle le jongleur peut lancer ses balles tend vers l'infini. On propose alors une reformulation de la chaîne de Markov en termes de partitions d'entiers, ce qui permet aussi de définir un modèle où le jongleur manipule une infinité de balles. Les preuves sont obtenues en utilisant une chaîne enrichie sur les partitions d'ensembles. On exhibe également, pour l'un des modèles, une propriété de convergence ultrarapide : la mesure stationnaire y est atteinte en un nombre fini d'étapes. Dans le Chapitre suivant, on s'intéresse à des généralisations multivariées de ces modèles : on considère cette fois un jongleur manipulant des balles de différents poids, et lorsqu'une balle entre en collision avec une balle plus légère, cette dernière est éjectée vers le haut, pouvant à son tour en heurter une autre plus légère, jusqu'à ce qu'une balle atteigne l'emplacement le plus élevé. On donnera ici encore une formule explicite pour les mesures stationnaires et les facteurs de normalisation. Dans le dernier Chapitre, on s'intéresse cette fois au modèle du tas de sable stochastique, pour lequel on démontre une conjecture posée par Selig, selon laquelle la mesure stationnaire ne dépend pas de la loi d'ajout des grains de sableWe consider two types of combinatoric Markov chains. We start with Juggling Markov chains, inspired from Warrington's model. We define multivariate generalizations of the existing models, for which we give stationary mesures and normalization factors with closed-form expressions. We also investigate the case where the maximum height at which the juggler may send balls tends to infinity. We then reformulate the Markov chain in terms of integer partitions, which allows us to consider the case where the juggler interacts with infinitely many balls. Our proofs are obtained through an enriched Markov chain on set partitions. We also show that one of the models has the ultrafast convergence property : the stationary mesure is reached after a finite number of steps. In the following Chapter, we consider multivariate generalizations of those models : the juggler now juggles with balls of different weights, and when a heavy ball collides with a lighter one, this light ball is bumped to a higher position, where it might collide with a lighter one, until a ball reaches the highest position. We give closed-form expressions for the stationary mesures and the normalization factors. The last Chapter is dedicated to the stochastic sandpile model, for which we give a proof for a conjecture set by Selig : the stationary mesure does not depend on the law governing sand grains additions
3
Aspandiiarov, Sanjar. "Quelques proprietes des chaines de markov et du mouvement brownien." Paris 6, 1994. http://www.theses.fr/1994PA066304.
Full textAbstract:
Cette these se compose de trois parties qui traitent de divers aspects de la theorie des chaines de markov et du mouvement brownien. Dans la premiere partie nous etablissons un theoreme de convergence, faisant apparaitre le mouvement brownien avec reflexion oblique dans un quart de plan comme limite en loi de chaines de markov reflechies, convenablement changees d'echelle en temps et en espace. Dans la deuxieme partie nous trouvons des conditions necessaires et suffisantes pour l'existence de moments d'ordre p pour les temps d'atteinte de parties compactes du cone par les chaines de markov definies ci-dessus. Pour cette etude nous obtenons des criteres generaux concernant l'existence de moments pour les temps d'atteinte de processus unidimensionnels (non necessairement markoviens). Enfin, en combinant les theoremes de deux premieres parties, nous obtenons certains resultats sur l'existence de moments pour le temps d'atteinte de l'origine par un mouvement brownien reflechi dans un cone. La derniere partie de la these traite un probleme different concernant certains points exceptionnels de la trajectoire d'un mouvement brownien lineaire considere sur un intervalle ferme. Nous nous interessons en particulier a l'ensemble des instants t tels que la valeur du mouvement brownien a l'instant t soit plus grande que les moyennes des valeurs de ce mouvement brownien sur tous les intervalles fermes ayant pour borne superieure t. Nous calculons la dimension de hausdorff de cet ensemble ainsi que celle d'autres ensembles voisins
4
Giordana, Nathalie. "Segmentation non supervisee d'images multi-spectrales par chaines de markov cachees." Compiègne, 1996. http://www.theses.fr/1996COMP981S.
Full textAbstract:
Cette these est consacree a la segmentation non supervisee d'images multi-spectrales par chaines de markov cachees et plus particulierement a l'etude de l'etape d'estimation. L'objet de ce travail est de concevoir des methodes permettant d'estimer des melanges de lois generalises. Ces methodes d'estimation fondees sur l'algorithme ice permettent de detecter parmi un ensemble de lois, celles qui sont le plus fideles a la realite et d'estimer les parametres correspondant a chacune des lois detectees. Les etudes comparatives des differentes methodes mises au point avec les methodes classiques em et ice, sur des chaines simulees puis sur des images, montrent l'efficacite des algorithmes generalises. Nous etudions egalement la segmentation multi-spectrale en considerant des canaux independants pour traiter les melanges generalises et des canaux correles dans le cas de melanges gaussiens. Nous mettons ainsi en evidence l'interet ou non de l'ajout de canaux d'observations. Dans ce cadre de la fusion de donnees, nous nous interessons a la theorie de l'evidence. Nous introduisons alors la notion de chaine de markov cachee evidentielle et nous developpons les methodes de segmentation qui lui sont associee. Les etudes effectuees sur des chaines montrent l'interet de cette modelisation mais egalement ses difficultes de mise en uvre dans un cadre non supervisee
5
VALLET, ROBERT. "Applications de l'identification des chaines de markov cachees aux communications numeriques." Paris, ENST, 1991. http://www.theses.fr/1991ENST0032.
Full textAbstract:
L'objectif de cette these est d'appliquer la modelisation par des modeles de markov caches aux systemes de transmission numeriques. L'algorithme de viterbi determine la suite de symboles de probabilite a posteriori maximale. L'algorithme forward-backward evalue la probabilite a posteriori de chaque symbole d'information. Il peut etre considere comme un algorithme de viterbi a entree et sortie ponderees. L'algorithme de baum-welch utilise ces probabilites a posteriori pour estimer sans sequence d'apprentissage les parametres d'un canal de transmission lineaire ou non lineaire. On a montre les relations qui existent entre les algorithmes d'identification avec et sans sequence d'apprentissage. On a propose un nouvel algorithme d'estimation sans sequence d'apprentissage de la reponse impulsionnelle d'un canal de transmission. On a applique ces algorithmes pour detecter des donnees numeriques codees par un code convolutif et transmises sur un canal dispersif a bruit additif blanc gaussien. Une modulation numerique maq transmise sur un canal agb a phase aleatoire est representee par un modele de markov cache. La loi jointe des symboles d'information et de la phase de la porteuse est une loi melange de gaussienne. Sur ce modele on peut appliquer l'algorithme de viterbi ou l'algorithme forward-backward pour estimer la phase de la porteuse, et on detecte les symboles d'information par un demodulateur partiellement coherent
6
LADELLI, LUCIA. "Theoremes limites pour les chaines de markov : application aux algorithmes stochastiques." Paris 6, 1989. http://www.theses.fr/1989PA066283.
Full textAbstract:
Cette these se compose de quatre articles et d'une note aux comptes rendus de l'academie des sciences concernant d'une part l'etude du comportement d'une classe d'algorithmes stochastiques, d'autre part un theoreme central limite pour des processus stochastiques markoviens intervenant dans certains problemes de statistique. En ce qui concerne les algorithmes, l'interet est centre sur les algorithmes adaptatifs a dynamique markovienne et les resultats obtenus se situent dans la lignee des travaux effectues par a. Benveniste, m. Metivier et p. Priouret. En ce qui concerne le comportement asymptotique des chaines de markov, dans les modeles que nous avons etudies nous obtenons: dans le cas ergodique, la normalite asymptotique, dans le cas recurrent nul, un processus limite qui est un mouvement brownien change de temps par un processus de mittag-leffler independant du brownien
7
BENMILOUD, BTISSAM. "Chaines de markov cachees et segmentation non supervisee de sequences d'images." Paris 7, 1994. http://www.theses.fr/1994PA077120.
Full textAbstract:
Cette these est consacree a la segmentation non supervisee des sequences d'images dans le cadre des modelisations par chaines de markov cachees. Nous mettons l'accent sur la phase d'estimation des parametres, prealable a la phase de segmentation. Nous proposons plusieurs algorithmes originaux d'estimation des parametres obtenus a partir des methodes iterative conditional estimation et stochastic estimation maximisation. Nous montrons leur competitivite vis a vis de l'algorithme estimation maximisation, le plus frequemment utilise pour l'identification des chaines de markov cachees dans differents cas d'homogeneite et de bruitage des chaines. Une etude du comportement de ces differents estimateurs combines avec la methode maximum posterior mode est egalement effectuee sur plusieurs chaines simulees. Nous appliquons ensuite les memes algorithmes sur des images simulees ou reelles. Nous transformons l'image en processus mono dimensionnel grace au parcours de peano. Nous beneficions ainsi de methodes souples et rapides pour la segmentation non supervisee des images. Nous etudions egalement la segmentation locale dans le cas des chaines de markov cachees, en tenant compte d'un certain nombre de voisins les plus proches. Nous exposons ensuite la segmentation non supervisee adaptative basee sur le concept d'estimation locale. Une etude de robustesse des methodes de segmentation a ete abordee, elle permet de choisir des estimateurs selon le comportement de la methode de segmentation vis a vis des parametres estimes. Enfin, une partie de ce travail est consacree a la segmentation spatio temporelle des sequences d'images dans le cas de la modelisation par chaines de markov cachees. Nous proposons trois algorithmes de segmentation non supervisee qui different par la facon d'exploiter l'information contenue dans les images precedentes
8
Lezaud, Pascal. "Etude quantitative des chaines de markov par perturbation de leur noyau." Toulouse 3, 1998. https://hal-enac.archives-ouvertes.fr/tel-01084797.
Full textAbstract:
Dans cette these, nous utilisons la theorie des perturbations des operateurs lineaires pour etudier les processus markoviens. Une telle demarche a permis a d. Gillman (1993) d'etablir une borne de chernoff pour des moyennes empiriques construites a partir d'une chaine de markov a espace d'etats fini. En approfondissant cette demarche, a partir des outils presentes dans le livre de t. Kato perturbation theory for linear operators , nous etendons la borne de chernoff aux processus markoviens d'espace d'etats quelconque qui presentent un trou spectral. Nous obtenons egalement une borne de berry-esseen pour ce type de processus markovien, etendant ainsi le resultat etabli par b. Mann (1996). Bien que notre travail soit principalement theorique, il pourrait eventuellement apporter une contribution a la question du controle de convergence des methodes de monte-carlo.
9
Meziane, Abdelouafi. "Quelques resultats nouveaux sur les mesures stationnaires de chaines de markov denombrables." Toulouse 3, 1987. http://www.theses.fr/1987TOU30252.
Full textAbstract:
Le probleme de trouver une mesure stationnaire explicite d'une chaine de markov (et en particulier d'une librairie) reste souvent sans solution. Dans la premiere partie de cette these, on met en evidence, grace a une interpretation geometrique de la recurrence positive des librairies mixtes, une mesure stationnaire pour toute une classe de librairies a police aleatoire; dans la deuxieme partie, on introduit des chaines liees aux librairies, mais plus simples, dont on donne, outre la mesure stationnaire, un certain nombre de proprietes generales. Enfin, on donne une expression nouvelle, a l'aide de chemin et d'arbres, de la mesure stationnaire d'une chaine finie conduisant a des applications, notamment combinatoires
10
El, maalouf Joseph. "Méthodes de Monte Carlo stratifiées pour la simulation des chaines de Markov." Thesis, Université Grenoble Alpes (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016GREAM089.
Full textAbstract:
Les méthodes de Monte Carlo sont des méthodes probabilistes qui utilisent des ordinateurs pour résoudre de nombreux problèmes de la science à l’aide de nombres aléatoires. Leur principal inconvénient est leur convergence lente. La mise au point de techniques permettant d’accélérer la convergence est un domaine de recherche très actif. C’est l’objectif principal des méthodes déterministes quasi-Monte Carlo qui remplacent les points pseudo-aléatoires de simulation par des points quasi-aléatoires ayant une excellente répartition uniforme. Ces méthodes ne fournissent pas d’intervalles de confiance permettant d’estimer l’erreur. Nous étudions dans ce travail des méthodes stochastiques qui permettent de réduire la variance des estimateurs Monte Carlo : ces techniques de stratification le font en divisant le domaine d’échantillonnageen sous-domaines. Nous examinons l’intérêt de ces méthodes pour l’approximation des chaînes de Markov, la simulation de la diffusion physique et la résolution numérique de la fragmentation.Dans un premier chapitre, nous présentons les méthodes de Monte Carlo pour l’intégration numérique. Nous donnons le cadre général des méthodes de stratification. Nous insistons sur deux techniques : la stratification simple (MCS) et la stratification Sudoku (SS), qui place les points sur des grilles analogues à celle du jeu. Nous pressentons également les méthodesquasi-Monte Carlo qui partagent avec les méthodes de stratification certaines propriétés d'équipartition des points d’échantillonnage.Le second chapitre décrit l’utilisation des méthodes de Monte Carlo stratifiées pour la simulation des chaînes de Markov. Nous considérons des chaînes homogènes uni-dimensionnelles à espace d’états discret ou continu. Dans le premier cas, nous démontrons une réduction de variance par rapport `a la méthode de Monte Carlo classique ; la variance des schémas MCSou SS est d’ordre 3/2, alors que celle du schéma MC est de 1. Les résultats d’expériences numériques, pour des espaces d’états discrets ou continus, uni- ou multi-dimensionnels montrent une réduction de variance liée à la stratification, dont nous estimons l’ordre.Dans le troisième chapitre, nous examinons l’intérêt de la méthode de stratification Sudoku pour la simulation de la diffusion physique. Nous employons une technique de marche aléatoire et nous examinons successivement la résolution d’une équation de la chaleur, d’une équation de convection-diffusion, de problèmes de réaction-diffusion (équations de Kolmogorov et équation de Nagumo) ; enfin nous résolvons numériquement l’équation de Burgers. Dans chacun de ces cas, des tests numériques mettent en évidence une réduction de la variance due à l’emploi de la méthode de stratification Sudoku.Le quatrième chapitre décrit un schéma de Monte Carlo stratifie permettant de simuler un phénomène de fragmentation. La comparaison des performances dans plusieurs cas permet de constater que la technique de stratification Sudoku réduit la variance d’une estimation Monte Carlo. Nous testons enfin un algorithme de résolution d’un problème inverse, permettant d’approcher le noyau de fragmentation, à partir de résultats de l’évolution d’une distribution ;nous utilisons dans ce cas des points quasi-Monte Carlo pour résoudre le problème directMonte Carlo methods are probabilistic schemes that use computers for solving various scientific problems with random numbers. The main disadvantage to this approach is the slow convergence. Many scientists are working hard to find techniques that may accelerate Monte Carlo simulations. This is the aim of some deterministic methods called quasi-Monte Carlo, where random points are replaced with special sets of points with enhanced uniform distribution. These methods do not provide confidence intervals that permit to estimate the errordone. In the present work, we are interested with random methods that reduce the variance of a Monte Carlo estimator : the stratification techniques consist of splitting the sampling area into strata where random samples are chosen. We focus here on applications of stratified methods for approximating Markov chains, simulating diffusion in materials, or solving fragmentationequations.In the first chapter, we present Monte Carlo methods in the framework of numerical quadrature, and we introduce the stratification strategies. We focus on two techniques : the simple stratification (MCS) and the Sudoku stratification (SS), where the points repartitions are similar to Sudoku grids. We also present quasi-Monte Carlo methods, where quasi-random pointsshare common features with stratified points.The second chapter describes the use of stratified algorithms for the simulation of Markov chains. We consider time-homogeneous Markov chains with one-dimensional discrete or continuous state space. We establish theoretical bounds for the variance of some estimator, in the case of a discrete state space, that indicate a variance reduction with respect to usual MonteCarlo. The variance of MCS and SS methods is of order 3/2, instead of 1 for usual MC. The results of numerical experiments, for one-dimensional or multi-dimensional, discrete or continuous state spaces show improved variances ; the order is estimated using linear regression.In the third chapter, we investigate the interest of stratified Monte Carlo methods for simulating diffusion in various non-stationary physical processes. This is done by discretizing time and performing a random walk at every time-step. We propose algorithms for pure diffusion, for convection-diffusion, and reaction-diffusion (Kolmogorov equation or Nagumo equation) ; we finally solve Burgers equation. In each case, the results of numerical tests show an improvement of the variance due to the use of stratified Sudoku sampling.The fourth chapter describes a stratified Monte Carlo scheme for simulating fragmentation phenomena. Through several numerical comparisons, we can see that the stratified Sudoku sampling reduces the variance of Monte Carlo estimates. We finally test a method for solving an inverse problem : knowing the evolution of the mass distribution, it aims to find a fragmentation kernel. In this case quasi-random points are used for solving the direct problem
11
NASRO-ALLAH, ABDELAZIZ. "Simulation de chaines de markov et techniques de reduction de la variance." Rennes 1, 1991. http://www.theses.fr/1991REN10025.
Full textAbstract:
Les besoins en systemes informatiques tolerant les pannes augmentent de plus en plus. En raison de la complexite et de la raideur des chaines de markov modelisant ces systemes, l'evaluation quantitative des mesures de performance par une simulation du type monte carlo standard demande un temps generalement prohibitif. Des methodes, dites de reduction de la variance, permettent d'inflechir ce probleme et de lui donner des reponses relativement satisfaisantes. Le but de cette these est de contribuer a la reduction du temps de simulation des modeles markoviens raides et/ou complexes. Dans un premier temps, on etudie quelques methodes de reduction de la variance adaptees aux modeles markoviens. Ensuite, on propose trois nouvelles techniques. Les deux premieres ont abouti a une reduction significative du temps de simulation par rapport a la simulation standard. La troisieme conduit a une nette amelioration par rapport aux techniques les plus recentes. Toutes ces methodes sont destinees a la simulation des performances stationnaires. Dans le cas transitoire, nous avons egalement obtenu un algorithme plus efficace que la simulation standard. Finalement notre travail s'est termine par l'elaboration d'un logiciel de simulation, integrant les techniques de reduction de la variance les plus recentes et les algorithmes developpes lors de cette these. Sur le plan graphique, ce logiciel comprend un editeur et permet certaines sorties graphiques
12
Cottrell, Marie. "Modélisation de réseaux de neurones par des chaines de Markov et autres applications." Paris 11, 1988. http://www.theses.fr/1988PA112232.
Full textAbstract:
La première partie de la thèse consiste en un article publié (IEEE Trans. Aut. Control Vol. AC 28, n° 9, 1983), avec J. C. Fort et G. Malgouyres, qui propose deux méthodes d'évaluation du temps de sortie d'un bassin d'attraction pour une chaine de Markov ce temps étant extrêmement grand, on utilise pour cela un changement de probabilité exponentiel tant pour une méthode de simulation rapide que pour une approximation diffusion non standard. La deuxième partie comprend deux articles publiés avec J. C. Fort (Annales de l'IHP Probabilités et Statistiques vol. 23, n°1, 1987) et Biological Cybernetics (N° 53, 1986). Le premier donne une démonstration de la convergence de l'algorithme d'auto-organisation de Kohonen en dimension 1. Dans le second, nous définissons un algorithme d’auto-organisation qui est une version simplifiée de celui de Kohonen, et nous démontrons sa convergence en dimensions 1 et 2. Dans la troisième partie, publiée dans Biological Cybernetics (n°58, 1988) nous résolvons le problème du calcul de la matrice de connexions pour un réseau de neurones de type Mac Culloch et Pitts ou Hopfield, qui permette d'obtenir la plus grande attractivité possible, dans le cas de l'algorithme déterministe et de patrons non nécessairement orthogonaux. De plus nous calculons pour une matrice de connexion donnée l'attractivité de chaque patron mémorisé. La dernière partie est consacrée à l'étude du rôle de l'inhibition dans un réseau de neurones connectés aux plus proches voisins. Le modèle choisi est proche de la réalité biologique du cortex cérébelleux chez le jeune animal. On montre que tant que l'inhibition est plus faible qu'un certain seuil, le réseau est ergodique et que s'installe rapidement un régime stationnaire. Au contraire, lorsque l’inhibition s’accroit, on provoque des réponses en bandes ou moirures, dont la forme et la largeur dépendent du type de voisinage considéréThe first part of the thesis consists of a paper published in IEEE Trans. Aut. Control (vol. AC-28, n°9, 1983), with J. C. Fort and G. Malgouyres. It gives two methods of calculating the exit time of a Markov chain from an attraction domain this time is extremely long, sa we use an exponential change of probability (that of large deviations theory), for a fast simulation and a non-standard approximation by diffusion. The second part includes two papers published with J. C. Fort in the Annales de l'IHP, Probabilités and Statistiques (vol. 23, n° 1, 1987}, and in Biological Cybernetics (n° 53, 1986). In the first one, we prove the convergence of Kohonen's self-organizing algorithm, in dimension 1. In the second one, we define another self-organizing algorithm, which is a simplified variant of Kohonen's, and we prove its convergence in dimensions 1 and 2. In the third part, published in Biological Cybernetics (n°58, 1988), we solve the problem of the connection matrix calculus for a Mac-Culloch or Hopfield neural network, so as to get the largest attractivity for the deterministic algorithm and non-orthogonal patterns. Then we calculate the attractivity of each memorized pattern, for a given connection matrix. The last part is devoted to the study of the role of inhibition in a nearest-neighbours-connected neural network. The model closely ressembles the biological reality of the young animal's cerebellar cortex. We prove that, when inhibition is smaller than a certain threshold, the network is ergodic and works in a stationary way. Conversely, when inhibition increases, striped or moiré responses appear, whose form and width depend on the considered neighbourhood size
13
Yahiaoui, Meriem. "Modèles statistiques avancés pour la segmentation non supervisée des images dégradées de l'iris." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017SACLL006/document.
Full textAbstract:
L'iris est considérée comme une des modalités les plus robustes et les plus performantes en biométrie à cause de ses faibles taux d'erreurs. Ces performances ont été observées dans des situations contrôlées, qui imposent des contraintes lors de l'acquisition pour l'obtention d'images de bonne qualité. Relâcher ces contraintes, au moins partiellement, implique des dégradations de la qualité des images acquises et par conséquent une réduction des performances de ces systèmes. Une des principales solutions proposées dans la littérature pour remédier à ces limites est d'améliorer l'étape de segmentation de l'iris. L'objectif principal de ce travail de thèse a été de proposer des méthodes originales pour la segmentation des images dégradées de l'iris. Les chaînes de Markov ont été déjà proposées dans la littérature pour résoudre des problèmes de segmentation d'images. Dans ce cadre, une étude de faisabilité d'une segmentation non supervisée des images dégradées d'iris en régions par les chaînes de Markov a été réalisée, en vue d'une future application en temps réel. Différentes transformations de l'image et différentes méthodes de segmentation grossière pour l'initialisation des paramètres ont été étudiées et comparées. Les modélisations optimales ont été introduites dans un système de reconnaissance de l'iris (avec des images en niveaux de gris) afin de produire une comparaison avec les méthodes existantes. Finalement une extension de la modélisation basée sur les chaînes de Markov cachées, pour une segmentation non supervisée des images d'iris acquises en visible, a été mise en placeIris is considered as one of the most robust and efficient modalities in biometrics because of its low error rates. These performances were observed in controlled situations, which impose constraints during the acquisition in order to have good quality images. The renouncement of these constraints, at least partially, implies degradations in the quality of the acquired images and it is therefore a degradation of these systems’ performances. One of the main proposed solutions in the literature to take into account these limits is to propose a robust approach for iris segmentation. The main objective of this thesis is to propose original methods for the segmentation of degraded images of the iris. Markov chains have been well solicited to solve image segmentation problems. In this context, a feasibility study of unsupervised segmentation into regions of degraded iris images by Markov chains was performed. Different image transformations and different segmentation methods for parameters initialization have been studied and compared. Optimal modeling has been inserted in iris recognition system (with grayscale images) to produce a comparison with the existing methods. Finally, an extension of the modeling based on the hidden Markov chains has been developed in order to realize an unsupervised segmentation of the iris images acquired in visible light
14
BONHOURE, FRANCOIS. "Solution numerique de chaines de markov particulieres pour l'etude des systemes a evenements discrets." Paris 6, 1990. http://www.theses.fr/1990PA066414.
Full textAbstract:
Le travail presente dans cette these concerne l'analyse de systemes a evenements discrets (sed) a l'aide des chaines de markov a temps continu (cmtc). La premiere partie etudie quelques aspects de methodes numeriques exactes couramment utilisees pour la resolution de chaines de markov. Dans la deuxieme partie, nous nous interessons a des cmtc dont le graphe associe est periodique. Nous montrons que pour une large classe de methodes numeriques, il est possible de tirer partie de cette propriete afin de reduire la complexite de calcul et la place memoire requise pour l'obtention de la solution stationnaire. Dans la troisieme partie, nous cherchons donc a caracteriser la classe de sed dont la cmtc associee possede cette propriete. Nous mettons en evidence que la periodicite du graphe de la cmtc est fortement liee a des proprietes structurelles du systeme et en dehors de cela, relativement independante du fonctionnement detaille du sed. La quatrieme partie est consacree a une extension de la methode approchee de courtois. Nous nous interessons en particulier a l'etude de reseaux de files d'attente markoviens dont les serveurs sont sujets a des pannes. Pour de tels reseaux et sous certaines hypotheses, la cmtc obtenue est presque completement decomposable. Cependant, il n'est pas possible d'appliquer directement les resultats de courtois. C'est pourquoi nous effectuons une extension de ses travaux pour les appliquer aux reseaux de files d'attente avec pannes
15
Moreaux, Patrice. "Structuration des chaines de Markov des réseaux de Petri stochastiques : décomposition tensorielle et agrégation." Paris 9, 1996. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1996PA090041.
Full textAbstract:
Cette thèse se situe dans le cadre des méthodes exactes d'évaluation de performances des systèmes à nombre fini d'états évoluant en temps continu. La complexité croissante de ces systèmes exige le développement de méthodes de résolution adaptées du modèle markovien sous-jacent. Dans une première partie, nous établissons une nouvelle méthode, qui, pour la première fois, combine l'agrégation markovienne et la décomposition tensorielle qui ont, chacune, montre leur efficacité : à partir du modèle Réseau de Petri Stochastique Bien Formé, qui fournit la composante agrégation, nous exhibons des conditions, aussi bien au niveau des marquages que de la structure du réseau, sous lesquelles une décomposition en sous-réseaux permet d'obtenir le générateur de la chaine de Markov sous-jacente comme expression tensorielle d'éléments calculables dans les sous-réseaux en isolation. Cette expression autorise un gain important en place mémoire et temps d'exécution lors de la résolution. La seconde partie de ce travail est consacrée à l'introduction des distributions de Cox dans les réseaux de Petri stochastiques. Contrairement aux travaux précédents sur le sujet, notre méthode, fondée sur les propriétés structurelles du réseau, contrôle l'accroissement de complexité de résolution résultant intrinsèquement de l'emploi de ces distributions, tout en conservant l'ensemble des sémantiques stochastiques possibles : nous décomposons l'ensemble des places du réseau en tenant compte des interactions des transitions a loi de Cox et nous en déduisons une expression tensorielle du générateur de la chaine de Markov sous-jacente
16
Dubarry, Blandine. "Comportement asymptotique des systèmes de fonctions itérées et applications aux chaines de Markov d'ordre variable." Thesis, Rennes 1, 2017. http://www.theses.fr/2017REN1S114/document.
Full textAbstract:
L'objet de cette thèse est l'étude du comportement asymptotique des systèmes de fonctions itérées (IFS). Dans un premier chapitre, nous présenterons les notions liées à l'étude de tels systèmes et nous rappellerons différentes applications possibles des IFS telles que les marches aléatoires sur des graphes ou des pavages apériodiques, les systèmes dynamiques aléatoires, la classification de protéines ou encore les mesures quantiques répétées. Nous nous attarderons sur deux autres applications : les chaînes de Markov d'ordre infini et d'ordre variable. Nous donnerons aussi les principaux résultats de la littérature concernant l'étude des mesures invariantes pour des IFS ainsi que ceux pour le calcul de la dimension de Hausdorff. Le deuxième chapitre sera consacré à l'étude d'une classe d'IFS composés de contractions sur des intervalles réels fermés dont les images se chevauchent au plus en un point et telles que les probabilités de transition sont constantes par morceaux. Nous donnerons un critère pour l'existence et pour l'unicité d'une mesure invariante pour l'IFS ainsi que pour la stabilité asymptotique en termes de bornes sur les probabilités de transition. De plus, quand il existe une unique mesure invariante et sous quelques hypothèses techniques supplémentaires, on peut montrer que la mesure invariante admet une dimension de Hausdorff exacte qui est égale au rapport de l'entropie sur l'exposant de Lyapunov. Ce résultat étend la formule, établie dans la littérature pour des probabilités de transition continues, au cas considéré ici des probabilités de transition constantes par morceaux. Le dernier chapitre de cette thèse est, quant à lui, consacré à un cas particulier d'IFS : les chaînes de Markov de longueur variable (VLMC). On démontrera que sous une condition de non-nullité faible et de continuité pour la distance ultramétrique des probabilités de transitions, elles admettent une unique mesure invariante qui est attractive pour la convergence faibleThe purpose of this thesis is the study of the asymptotic behaviour of iterated function systems (IFS). In a first part, we will introduce the notions related to the study of such systems and we will remind different applications of IFS such as random walks on graphs or aperiodic tilings, random dynamical systems, proteins classification or else $q$-repeated measures. We will focus on two other applications : the chains of infinite order and the variable length Markov chains. We will give the main results in the literature concerning the study of invariant measures for IFS and those for the calculus of the Hausdorff dimension. The second part will be dedicated to the study of a class of iterated function systems (IFSs) with non-overlapping or just-touching contractions on closed real intervals and adapted piecewise constant transition probabilities. We give criteria for the existence and the uniqueness of an invariant probability measure for the IFSs and for the asymptotic stability of the system in terms of bounds of transition probabilities. Additionally, in case there exists a unique invariant measure and under some technical assumptions, we obtain its exact Hausdorff dimension as the ratio of the entropy over the Lyapunov exponent. This result extends the formula, established in the literature for continuous transition probabilities, to the case considered here of piecewise constant probabilities. The last part is dedicated to a special case of IFS : Variable Length Markov Chains (VLMC). We will show that under a weak non-nullness condition and continuity for the ultrametric distance of the transition probabilities, they admit a unique invariant measure which is attractive for the weak convergence
17
Ango, Nze Patrick. "Critères d'ergodicité de modèles markoviens : estimation non paramétrique sous des hypothèses de dépendance faible." Paris 9, 1994. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1994PA090037.
Full textAbstract:
Ce travail de thèse se compose de deux parties principales. La première partie est dévolue à l'étude de propriétés d'ergodicité de modèles à représentation markovienne. On utilise pour cela des résultats qui énoncent l'ergodicité de chaines de Markov irréductibles apériodiques à espaces d'états généraux, sous forme de conditions de type Foster-Lyapounov. On décrit, pour des modèles autorégressif, RCA, ARCH, des critères assurant la convergence vers la loi stationnaire, à une vitesse géométrique ou arithmétique. Des propriétés statistiques intéressantes en découlent. Ainsi, la loi initiale du processus d'intérêt peut se départir de la loi stationnaire. De plus, le processus présente des propriétés de mélange. La seconde partie de la thèse se place dans ce cadre. On estime, grâce à une classe d'estimateurs la fonction de densité et la fonction de régression associées à un processus stationnaire fortement mélangeant ou absolument régulier. On étudie le comportement de ces estimateurs vis-à-vis de la convergence uniforme sur les compacts en probabilité, en moyenne, presque sûre ou en moyenne intégrée. On obtient, dans les cas les plus favorables, des vitesses identiques à celles du cadre indépendant et équidistribué
18
Brouard, Thierry. "Algorithmes hybrides d'apprentissage de chaines de Markov cachées : conception et applications à la reconnaissance des formes." Tours, 1999. http://www.theses.fr/1999TOUR4002.
Full textAbstract:
La problématique de ce travail repose sur la qualité de modélisation de données (appelées observations) faite par des chaines de Markov cachées (CMC). Notre objectif est alors de proposer des algorithmes permettant d'améliorer cette qualité. Le critère retenu pour quantifier la qualité de la modélisation est la probabilité que la CMC génère des observations données. La résolution de ce problème fait appel à des techniques d'hybridation. Les outils employés conjointement aux CMC dans ce travail sont les algorithmes génétiques. Nous les utilisons ici pour répondre à une double attente. Premièrement, ils vont nous permettre d'explorer l'espace de recherche des CMC en évitant les optima locaux. Deuxièmement, l'algorithme génétique gère une caractéristique importante des CMC : leur nombre d'états. Au final, l'algorithme hybride le plus évolué détermine seul la meilleure CMC par rapport à un problème donné. C'est à dire qu'il conçoit une architecture (nombre d'états) et détermine les transitions nécessaires entre ces états. Différentes applications ont été réalisées dans le cadre de ce travail dans le domaine de la reconnaissance d'images, de la prévision de séries temporelles, de la ségmentation d'images et du suivi d'objets dans une séquence d'images. Les nouveaux algorithmes proposés par ce travail sont applicables à n'importe quel domaine, sous les hypothèses nécessaires aux CMC. Ils permettent un apprentissage rapide des modèles, et une détermination entièrement automatique de l'architecture (nombre d'états et transitions autorisées) des CMCThe main point of this work is based on the quality of modelization of data (called observations) made by hidden Markov models (HMMs). Our goal is to propose algorithms that improve this quality. The criterion used to quantify the quality of HMM is the probability that a given model generates a given observation. To solve this problem, we use a genetic hybridization of HMM. Using genetic algorithms (GAs) jointly to HMM permits two things. First, GAs let us to explore more efficiently the set of models, avoiding local optima. Second, GAs optimize an important characteristic of HMM : its number of hidden states. The most efficient hybrid algorithm finds the best HMM for a given problem, by itself. This means that the GA designs a set of states and the associated transition probabilities. Many explications have been done in the framework of this thesis, in many domains like image recognition, time series prediction, unsupervised image segmentation and object tracking in sequences of images. The new algorithms proposed here are appliable to all domains (peovided that hypothesis related to HMM are satisfied). They allow a fast and efficient training of HMM, and an entirely automatic determination of the architecture (number of states, transition probabilities) of the HMM
19
DUFOUR, SANDRA. "Inference dynamique de chaines de markov cachees appliquee a la reconnaissance multilocuteur en milieu bruite." Rennes 1, 1998. http://www.theses.fr/1998REN10055.
Full textAbstract:
La reconnaissance de parole connait aujourd'hui un essor formidable. Les modeles de markov caches ont prouve leur efficacite, cependant les diverses evolutions de ces modeles peuvent apporter beaucoup en prenant mieux en compte la nature meme du signal de parole. Le telephone de voiture est largement utilise pour acceder a des services, mais cet acces peut se reveler dangereux. Dialoguer avec un systeme par des appuis successifs sur des touches tout en conduisant necessite une concentration supplementaire de la part de l'utilisateur. Un systeme de reconnaissance vocale permettrait donc d'ameliorer sensiblement ce dialogue. Notre attention s'est portee sur la reconnaissance vocale en mode multilocuteur, pour des conditions d'environnement principalement bruitees. Deux types de perturbations sont envisagees : celle induite par le bruit voiture, et celle du canal de transmission telephonique. Dans l'optique de systemes de reconnaissance pour la telephonie mobile, nous etudions egalement les performances du systeme soumis au codage gsm. Une etude comparative des performances obtenues avec une approche centiseconde classique et une approche segmentale est menee afin de montrer l'interet que peut avoir l'introduction des connaissances sur les stationnarites du signal. Dans le cadre des grands vocabulaires, la reconnaissance phonetique semble la mieux adaptee et permet de creer de nouveaux modeles de mots. L'influence du contexte n'est pas negligeable et nous mettons en valeur les differentes influences des phonemes sur leur voisin selon leur classe d'appartenance. L'introduction du contexte, permet de prendre en compte l'effet de coarticulation et d'ameliorer la robustesse du systeme. Enfin, l'aboutissement de ces travaux montre l'interet que peut avoir l'adaptation de la topologie des modeles aux mots dans le but d'affiner la reconnaissance. Ceci est realise par l'introduction de l'inference des modeles de markov, qui genere un graphe specifique a chaque mot.
20
SAMSON, PAUL-MARIE. "Inegalites de concentration de la mesure pour des chaines de markov et des processus -melangeants." Toulouse 3, 1998. http://www.theses.fr/1998TOU30073.
Full textAbstract:
La these se divise en deux parties. Dans le premier chapitre, nous rappelons les differents resultats de concentration connus jusqu'a ce jour, en particulier sur les espaces produits. Ce chapitre presente trois approches differentes du phenomene de concentration. La premiere approche geometrique, liee au travaux de m. Talagrand, donne des inegalites de concentration sur les ensembles. A la suite de m. Talagrand, k. Marton, a. Dembo et o. Zeitouni ont developpe une methode basee sur des inegalites d'information de type pinsker sur les mesures. Enfin m. Ledoux, s. G. Bobkov et f. Gotze approchent le phenomene de concentration d'un point de vue fonctionnel, donnant lieu a des inegalites de concentration des fonctions autour de leurs moyennes. Nous nous proposons d'etablir des liens entre ces differentes approches dans le cadre des mesures produits. Puis nous elargissons les resultats a des mesures plus complexes. Plus particulierement, si (x#i)#i#$$#a#t#t#$$#z est un processus sur un espace probabilise (, a, p) satisfaisant de bonnes conditions de melange, et si p est la loi d'un echantillon de n variables aleatoires successives de ce processus, nous demontrons des resultats de concentration pour la mesure p avec des constantes independantes de la taille de l'echantillon n. Ces inegalites elargissent les resultats de concentration pour des mesures produits obtenus par m. Talagrand. La methode utilisee repose sur des inegalites d'information, introduites par k. Marton pour des mesures de chaines de markov contractantes. Par un simple argument de dualite, nous en deduisons aussi de nouvelles inegalites de sobolev logarithmiques. Nous developpons ensuite
21
ABDALLAH, HAISCAM. "Construction d'un logiciel de calcul des elements transitoires de chaines de markov a temps continu." Rennes 1, 1989. http://www.theses.fr/1989REN10055.
Full textAbstract:
Developpement d'une methode et construction d'un logiciel permettant l'evaluation quantitative des mesures de la surete de fonctionnement des systemes informatiques. La methode proposee realise un calcul precis et rapide des elements transitoires. Des bornes relatives aux differentes erreurs sont mises en evidence. Plus precisement, elles concernent le probleme de precision relatif a la troncature et celui des erreurs d'arrondi. Des valeurs critiques, a partir desquelles les resultats avec un chiffre decimal significatif ne sont plus garantis, sont definies. Cette definition a permis le calcul de l'ensemble de la reponse transitoire par une seule execution du logiciel elabore
22
Rancurel, Thierry. "Modélisation des erreurs et capacité d'un canal avec évanouissement à l'aide de chaines de Markov." Toulouse, INPT, 2001. http://www.theses.fr/2001INPT049H.
Full textAbstract:
Avec l'importance croissante des réseaux sans fils (UMTS, boucle locale radio, réseaux locaux radio,. . . ) la modélisation et l'utilisation optimale des canaux deviennent primordiaux. L'objet de cette thèse est la modélisation et le calcul de la capacité des canaux mobiles. Le premier chapitre présente les problèmes inhérents aux transmissions mobiles : propagation multitrajet et présentation de modèles à base de modèles de Markov cachés pour les modéliser. Le deuxième chapitre présente une optimisation des modèles de Markov cachés utilisés dans le passé lorsque l'on exploite une connaissance à priori du canal. Dans le troisième chapitre, nous nous intéressons à un modèle à deux états et étudions l'expression des paramètres de ce modèle lorsqu'un entrelaceur est utilisé. Ce codage a un effet sur la capacité du canal et c'est ce que nous nous proposons d'étudier dans le quatrième chapitre. Dans le cinquième chapitre, nous utilisons la quantification codée treillis pour coder une source en utilisant la connaissance des états du canal à l'aide d'un modèle de Markov.
23
Nuel, Grégory. "Grandes deviations et chaines de markov pour l'etude des occurrences de mots dans les sequences biologiques." Evry-Val d'Essonne, 2001. http://www.theses.fr/2001EVRY0006.
Full textAbstract:
On peut assimiler l'information contenue dans l'adn d'un organisme a une longue sequence ecrite dans un alphabet a quatre lettres : a, c, g et t. Certains mots ou motifs que l'on trouve dans ces sequences interviennent directement dans des mecanismes biologiques. Du fait de la pression de la selection, il est naturel de relier le caractere exceptionnels de ces mots a leurs frequences d'apparition. On utilise l'outil statistique des grandes deviations pour mesurer la significativite du comptage d'un mot ou d'un motif dans un texte suppose aleatoire et genere selon une chaine de markov d'un ordre donne. Grace a des algorithmes numeriques performants (brent, arnoldi, descente du gradient), les resultats theoriques de grandes deviations de niveaux 1 et 2 sont utilises par le programme gdon pour effectuer les calculs pour motif de taille h en o(k h) en temps et en espace. La comparaison des resultats de gdon avec ceux d'autres methodes asymptotiques (approximations gaussiennes et poissoniennes) ou exactes montre la grande qualite des approximations obtenues en ce qui concerne les evenements rares. De plus, divers exemples biologiques concrets sont etudies par le biais de ce programme et les resultats obtenus sont coherents avec les connaissances biologiques des mecanismes qui leurs sont lies. La demarche inverse, c'est a dire la creation d'information a partir des resultats statistiques seuls n'est cependant pas si simple. Un methode de retraitement automatique des resultats par le biais d'alignement est dans ce but envisagee et se fixe pour objectif de distinguer les mots veritablement significatifs du point de vue biologique de ceux dont la nature exceptionnelle est due a l'evolution.
24
MAILLARD, GREGORY. "Chaines a liaisons completes et mesures de Gibbs unidimensionnelles." Phd thesis, Université de Rouen, 2003. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005285.
Full textAbstract:
On introduit un formalisme de mecanique statistique pour l'etude des processus stochastiques discrets (chaines) pour lesquels on prouve : (i) des proprietes generales de chaines extremales, incluant la trivialite de la tribu queue, les correlations a courtes portees, la realisation via des limites a volumes infinis et l'ergodicite, (ii) deux nouvelles conditions pour l'unicite de la chaine coherante, (iii) des resultats de perte de memoire et des proprietes de melange pour des chaines sous le regime de Dobrushin. On considere des systemes a alphabet fini, pouvant avoir une grammaire. On etablit des conditions pour qu'une chaine definisse une mesure de Gibbs et vice-versa. On discute de l'equivalence des criteres d'unicite pour les chaines et les champs et on etablit des bornes pour les taux de continuite des systemes respectifs de probabilites conditionnelles. On prouve un theoreme de (re)construction pour les specifications en partant de conditionnement sur un site.
25
Yahiaoui, Meriem. "Modèles statistiques avancés pour la segmentation non supervisée des images dégradées de l'iris." Electronic Thesis or Diss., Université Paris-Saclay (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017SACLL006.
Full textAbstract:
L'iris est considérée comme une des modalités les plus robustes et les plus performantes en biométrie à cause de ses faibles taux d'erreurs. Ces performances ont été observées dans des situations contrôlées, qui imposent des contraintes lors de l'acquisition pour l'obtention d'images de bonne qualité. Relâcher ces contraintes, au moins partiellement, implique des dégradations de la qualité des images acquises et par conséquent une réduction des performances de ces systèmes. Une des principales solutions proposées dans la littérature pour remédier à ces limites est d'améliorer l'étape de segmentation de l'iris. L'objectif principal de ce travail de thèse a été de proposer des méthodes originales pour la segmentation des images dégradées de l'iris. Les chaînes de Markov ont été déjà proposées dans la littérature pour résoudre des problèmes de segmentation d'images. Dans ce cadre, une étude de faisabilité d'une segmentation non supervisée des images dégradées d'iris en régions par les chaînes de Markov a été réalisée, en vue d'une future application en temps réel. Différentes transformations de l'image et différentes méthodes de segmentation grossière pour l'initialisation des paramètres ont été étudiées et comparées. Les modélisations optimales ont été introduites dans un système de reconnaissance de l'iris (avec des images en niveaux de gris) afin de produire une comparaison avec les méthodes existantes. Finalement une extension de la modélisation basée sur les chaînes de Markov cachées, pour une segmentation non supervisée des images d'iris acquises en visible, a été mise en placeIris is considered as one of the most robust and efficient modalities in biometrics because of its low error rates. These performances were observed in controlled situations, which impose constraints during the acquisition in order to have good quality images. The renouncement of these constraints, at least partially, implies degradations in the quality of the acquired images and it is therefore a degradation of these systems’ performances. One of the main proposed solutions in the literature to take into account these limits is to propose a robust approach for iris segmentation. The main objective of this thesis is to propose original methods for the segmentation of degraded images of the iris. Markov chains have been well solicited to solve image segmentation problems. In this context, a feasibility study of unsupervised segmentation into regions of degraded iris images by Markov chains was performed. Different image transformations and different segmentation methods for parameters initialization have been studied and compared. Optimal modeling has been inserted in iris recognition system (with grayscale images) to produce a comparison with the existing methods. Finally, an extension of the modeling based on the hidden Markov chains has been developed in order to realize an unsupervised segmentation of the iris images acquired in visible light
26
Guillotin-Plantard, Nadine. "Marche aleatoire dynamique dans une scene aleatoire. Problemes lies a l'inhomogeneite spatiale de certaines chaines de markov." Rennes 1, 1997. http://www.theses.fr/1997REN10107.
Full textAbstract:
L'objectif de cette these est d'etudier quelques problemes lies a l'inhomogeneite dans le temps ou l'espace d'une chaine de markov. Dans un premier temps, nous generalisons le probleme des marches aleatoires standards dans des scenes aleatoires au cas ou la marche est dynamique, au sens ou elle se deplace sur ses plus proches voisins sur z avec une probabilite d'aller a droite (respectivement a gauche) au temps i egale a f(#i#x) (respectivement 1 - f(#i#x)), f etant definie sur t#d a valeurs dans 0,1, # la rotation sur t#d d'angle. Sous certaines hypotheses sur la fonction f et sur l'approximation du vecteur irrationnel par les rationnels, la marche dynamique est recurrente et verifie un theoreme limite local. Sous ces hypotheses, nous etudions la marche aleatoire dynamique dans une scene aleatoire. Une loi faible des grands nombres est etablie, ainsi qu'un theoreme limite fonctionnel. Puis, de la meme maniere, le cas ou la marche dynamique est transiente est examine. Dans un deuxieme temps, nous nous interessons aux problemes causes par l'inhomogeneite dans l'espace d'une chaine de markov. Tout d'abord, nous etudions les marches aleatoires sur z#+ dans des environnements quasi-periodiques suivant le modele defini par solomon en 1975. Puis, les proprietes de recurrence et de transience d'une marche aleatoire simple sur le reseau de manhattan d-dimensionnel sont etablies en fonction de la dimension d. Enfin, sur un graphe oriente particulier, nous donnons un algorithme permettant de determiner le comportement asymptotique du nombre de marches de n pas qui interdisent le retour sur le dernier site visite.
27
El, Ayoubi Salah Eddine. "Contrôle d'admission pour garantir la qualité de service dans les réseaux mobiles de troisième génération." Paris 6, 2004. http://www.theses.fr/2004PA066107.
Full text
28
Andral, Charly. "Quelques contributions aux méthodes de Monte Carlo en statistique." Electronic Thesis or Diss., Université Paris sciences et lettres, 2024. http://www.theses.fr/2024UPSLD049.
Full textAbstract:
Les méthodes de Monte Carlo sont largement utilisées en statistique pour estimer des quantités qui ne peuvent pas être calculées analytiquement. Dans cette thèse, nous étudions diverses approches pour améliorer l'efficacité des méthodes de Monte Carlo et établir des liens entre différentes techniques.Dans la première partie, nous relions les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov avec l'échantillonnage par rejet et l'échantillonnage préférentiel pour proposer un nouvel algorithme, l'Importance Markov Chain. Pour cet algorithme, nous fournissons une analyse théorique de ses propriétés de convergence en établissant une loi des grands nombres, un théorème central limite et un résultat d'ergodicité géométrique. Nous présentons également une étude numérique pour illustrer la performance de l'Importance Markov Chain.Dans la deuxième partie, nous combinons les flots normalisants avec les méthodes de quasi-Monte Carlo randomisées pour améliorer le taux de convergence de l'estimateur. Nous testons notre méthode sur quelques exemples et montrons qu'elle peut surpasser les méthodes de Monte Carlo standard sur des problèmes de faible dimension. Cependant, la performance de la méthode diminue lorsque la dimension du problème augmente.Dans la troisième et dernière partie, nous couvrons une autre classe de méthodes de Monte Carlo, les processus de Markov déterministes par morceaux. Nous proposons un nouvel algorithme pour échantillonner à partir de ces processus et fournissons une preuve théorique de la validité de la méthode. Nous fournissons plusieurs expériences numériques pour illustrer la performance de l'algorithme. Il surpasse les autres algorithmes d'échantillonnage PMDP en termes de coût computationnel et de robustesse lorsque le potentiel n'est pas convexeMonte Carlo methods are extensively utilized in statistics for estimating quantities that cannot be analytically. In this thesis, we investigate various approaches to enhance the efficiency of Monte Carlo methods and establish connections between different techniques.In the first part, we connect Markov chain Monte Carlo methods with rejection sampling and important sampling to propose a new algorithm, the Importance Markov Chain. For this algorithm, we provide a theoretical analysis of its convergence properties by establishing a law of large numbers, a central limit theorem and a geometric ergodicity result. We also provide a numerical study to illustrate the performance of the Importance Markov Chain.In the second part, we combine normalizing flows with randomized quasi-Monte Carlo methods to improve the convergence rate of the estimator. We test our method on some examples and show that it can outperform standard Monte Carlo methods on low dimensional problems. However, the performance of the method decays when the dimension of the problem increases.In the third and final part, we cover another class of Monte Carlo methods, the piecewise deterministic Markov processes. We propose a new algorithm to sample from these processes and provide a theoretical proof of the correctness of the method. We provide several numerical experiments to illustrate the performance of the algorithm. It outperforms other PMDPs sampling algorithms in terms of computational cost and robustness when the potential is not convex
29
Karelović, Bruno. "Quantitative analysis of stochastic systems : priority games and populations of Markov chains." Thesis, Sorbonne Paris Cité, 2017. http://www.theses.fr/2017USPCC165/document.
Full textAbstract:
Cette thèse examine certaines questions quantitatives dans le cadre de deux modèles stochastiques différents. Il est divisé en deux parties : la première partie examine une nouvelle classe de jeux stochastiques avec une fonction de paiement particulière que nous appelons « de priorité ». Cette classe de jeux contient comme sous-classes propre les jeux de parité, largement étudiés en informatique, et les jeux de limsup et liminf, étudiés dans la théorie des jeux. La deuxième partie de la thèse examine certaines questions naturelles mais complexes sur les distributions, étudiées dans le cadre plus simple des chaînes de Markov à espace d'états fini. Dans la première partie, nous examinons les jeux à somme nulle à deux joueurs en se centrant sur la fonction de paiement de priorité. Cette fonction de paiement génère le gain utilisé dans les jeux de parité. Nous considérons à la fois les jeux de priorité stochastiques à tour de rôle et les jeux de priorité simultanés. Notre approche des jeux de priorité est basée sur le concept du point fixe le plus proche (« nearest fixed point ») des applications monotones non expansives et étend l'approche mu-calcul aux jeux de priorité.La deuxième partie de la thèse concerne les questions de population. De manière simplifiée, nous examinons comment une distribution de probabilité sur les états évolue dans le temps. Plus précisément, nous sommes intéressés par des questions comme la suivante : à partir d'une distribution initiale, la population peut-elle atteindre à un moment donné une distribution avec une probabilité dépassant un seuil donné dans l'état visé? Il s'avère que ce type de questions est beaucoup plus difficile à gérer que les questions concernant les trajectoires individuelles : on ne connaît pas, pour le modèle des chaînes de Markov, si les questions de population soient décidables. Nous étudions les restrictions des chaînes de Markov assurant la décision des questions de populationThis thesis examines some quantitative questions in the framework of two different stochastic models. It is divided into two parts: the first part examines a new class of stochastic games with priority payoff. This class of games contains as proper subclasses the parity games extensively studied in computer science, and limsup and liminf games studied in game theory. The second part of the thesis examines some natural but involved questions about distributions, studied in the simple framework of finite state Markov chain.In the first part, we examine two-player zero-sum games focusing on a particular payoff function that we call the priority payoff. This payoff function generalizes the payoff used in parity games. We consider both turn-based stochastic priority games and concurrent priority games. Our approach to priority games is based on the concept of the nearest fixed point of monotone nonexpansive mappings and extends the mu-calculus approach to priority games.The second part of the thesis deals with population questions. Roughly speaking, we examine how a probability distribution over states evolves in time. More specifically, we are interested in questions like the following one: from an initial distribution, can the population reach at some moment a distribution with a probability mass exceeding a given threshold in state Goal? It turns out that this type of questions is much more difficult to handle than the questions concerning individual trajectories: it is not known for the simple model of Markov chains whether population questions are decidable. We study restrictions of Markov chains ensuring decidability of population questions
30
Combescure, Christophe. "Évaluation de nouvelles techniques diagnostiques en présence d'un gold standard imparfait et méta-analyses." Montpellier 1, 2003. http://www.theses.fr/2003MON1T016.
Full textAbstract:
L'objectif des meta-analyses est de synthetiser les resultats provenant de plusieurs etudes. Dans le cadre de l'evaluation de techniques diagnostiques, une telle synthese est representee par une courbe sroc (summary receiver operating characteristic). Nous presentons une revue des methodes d'estimation des courbes sroc et nous les etendons aux donnees appariees. Etant donnee l'evolution technologique, de nouveaux tests diagnostiques peuvent etre meilleurs que les tests de reference actuels (gold standard). La methodologie statistique classique est incapable de traiter cette problematique car elle suppose que le gold standard est parfait. L'introduction des modeles a classes latentes dans l'evaluation des tests diagnostiques permet, sous certaines conditions, de se passer d'un gold standard ou d'en estimer les performances. Une revue de ce type de modeles est presentee, ainsi qu'un modele original pour deux tests ordinaux eventuellement dependants. Les possibilites d'utilisation de ces modeles dans les meta-analyses sont brievement decrites. Une evaluation medico-economique au long cours de l'interet d'un outil de pre-screening dans la prise en charge de l'osteoporose est egalement presentee. Elle est basee sur une modelisation markovienne partiellement observee de la prise en charge des patientes.
31
Khebbab, Mohamed. "Contribution à l'étude du CND par Courants de Foucault de matériaux hétérogènes faiblement conducteurs à base d'éléments finis." Thesis, Nantes, 2016. http://www.theses.fr/2016NANT4056/document.
Full textAbstract:
Le travail de cette thèse consiste en l’investigation de techniques de caractérisation et de contrôle électromagnétique de pièces en matériaux composites, en particulier les composites unidirectionnels à fibres de carbone (CFRP : Carbon Fibers Reinforced Polymer). Deux modèles sont alors développés. Le premier modèle qui est destiné à la caractérisation de la conductivité électrique transverse du CFRP est basé sur la percolation par réseau de résistances. Les grandeurs physiques de ce réseau sont établies à partir d’approches stochastiques (chaînes de Markov). Outre la prédiction de la conductivité électrique transverse du composite, le modèle permet d’appréhender les principaux paramètres qui influencent la conductivité. Le deuxième modèle traite du contrôle non destructif par courants de Foucault de ces matériaux en adoptant une approche de résolutions parallèle des problèmes micro et macro par la méthode dite d’éléments finis hétérogènes multi échelles (FE-HMM).Ce modèle est relativement plus précis que l’approche classique qui se base sur les techniques d’homogénéisation, ce qui permet notamment de caractériser des défauts microscopiquesThe work of this thesis consists in the investigation of characterization techniques and electromagnetic testing of composite materials, particularly the unidirectional CFRP ones (Carbon Fibers Reinforced Polymer). Two models are then developed. The first model that is intended for the characterization of the transverse electric conductivity of CFRP is based on percolation through resistor network. The physical parameters of the network make use of stochastic approaches (Markov chains). Besides predicting the transverse electrical conductivity of the material, the model allows us to understand the main parameters that influence the conductivity. The second model deals with the eddy current non-destructive testing of these materials by adopting an approach of parallel resolutions of micro and macro problems using the finite element heterogeneous multiscale method (FE-HMM). This model is relatively more accurate than the classical approach based on the homogenization techniques, and notably allows to characterize microscopic defects
32
Poly, Guillaume. "Formes de Dirichlet et applications en théorie ergodique des chaînes de Markov." Phd thesis, Université Paris-Est, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00690724.
Full textAbstract:
En utilisant le calcul de Malliavin et la théorie des formes de Dirichlet à travers la propriété de densité de l'énergie image, nous menons une étude de la régularité des mesures invariantes. Les cas discret et continu sont traités. Nous en déduisons des vitesses de convergence à l'équilibre, grace à un renforcement "quantitatif" de la propriété de densité de l'énergie image, qui permet d'établir des convergences en variation totale de mesures. De nombreuses conséquences sont déduites de cette propriété, comme le caractère Rajchman des variables non dégénérées au sens de l'opérateur carré du champ, ceci va dans le sens de la conjecture de Bouleau-Hirsch.
33
Duchemin, Quentin. "Growth dynamics of large networks using hidden Markov chains." Thesis, Université Gustave Eiffel, 2022. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03749513.
Full textAbstract:
La première partie de cette thèse vise à introduire de nouveaux modèles de graphes aléatoires rendant compte de l'évolution temporelle des réseaux. Plus précisément, nous nous concentrons sur des modèles de croissance où à chaque instant un nouveau noeud s'ajoute au graphe existant. Nous attribuons à ce nouvel entrant des propriétés qui caractérisent son pouvoir de connectivité au reste du réseau et celles-ci dépendent uniquement du noeud précédemment introduit. Nos modèles de graphes aléatoires sont donc régis par une dynamique markovienne latente caractérisant la séquence de noeuds du graphe. Nous nous intéresserons particulièrement au Stochastic Block Model et aux Graphes Aléatoires Géométriques pour lesquels nous proposons des algorithmes permettant d'estimer les paramètres du modèle. Nous montrons ensuite comment ce travail d'estimation nous permet de résoudre des problèmes de prédiction de lien ou de filtrage collaboratif dans les graphes.L'étude théorique des algorithmes précédemment décrits mobilisent des résultats probabilistes poussés. Nous avons notamment dû recourir à une inégalité de concentration pour les U-statistiques dans un cadre dépendant. Peu nombreux sont les travaux ayant abordé cette épineuse question et l'existant considère des jeux d'hypothèses ne répondant pas à nos besoins. Aussi, la deuxième partie de ce manuscrit sera consacrée à la preuve d'une inégalité de concentration pour les U-statistiques d'ordre deux pour des chaînes de Markov uniformément ergodique. Dans le Chapitre 5, nous exploitons notre résultat de concentration pour les U-statistiques pour apporter de nouvelles contributions à trois domaines très actifs des Statistiques et du Machine Learning.Toujours motivés par des problèmes de prédictions liens dans les graphes, nous nous intéressons dans un dernier chapitre aux procédures d'inférence post-sélection dans le cadre de la régression logistique avec pénalité $L^1$. Nous prouvons un théorème central limite sous la distribution conditionnelle à l'événement de sélection et nous en déduisons des procédures de test et des intervalles de confiance asymptotiquement validesThe first part of this thesis aims at introducing new models of random graphs that account for the temporal evolution of networks. More precisely, we focus on growth models where at each instant a new node is added to the existing graph. We attribute to this new entrant properties that characterize its connectivity to the rest of the network and these properties depend only on the previously introduced node. Our random graph models are thus governed by a latent Markovian dynamic characterizing the sequence of nodes in the graph. We are particularly interested in the Stochastic Block Model and in Random Geometric Graphs for which we propose algorithms to estimate the unknown parameters or functions defining the model. We then show how these estimates allow us to solve link prediction or collaborative filtering problems in networks.The theoretical analysis of the above-mentioned algorithms requires advanced probabilistic tools. In particular, one of our proof is relying on a concentration inequality for U-statistics in a dependent framework. Few papers have addressed this thorny question and existing works consider sets of assumptions that do not meet our needs. Therefore, the second part of this manuscript will be devoted to the proof of a concentration inequality for U-statistics of order two for uniformly ergodic Markov chains. In Chapter 5, we exploit this concentration result for U-statistics to make new contributions to three very active areas of Statistics and Machine Learning.Still motivated by link prediction problems in graphs, we study post-selection inference procedures in the framework of logistic regression with $L^1$ penalty. We prove a central limit theorem under the distribution conditional on the selection event and derive asymptotically valid testing procedures and confidence intervals
34
Mathieu, Eve. "Modélisations multi-états, markoviennes et semi-markoviennes : application à l'évolution de l'état de santé des patients atteints du virus du SIDA." Montpellier 1, 2005. http://www.theses.fr/2005MON1T008.
Full textAbstract:
L'objectif de cette these est d'analyser l'evolution de l'etat de sante des patients seropositifs, au travers d'un modele mathematique approprie, exploitable, utile et interpretable en pratique. Dans cette optique, les modeles multi-etats semblent appropries, puisqu'ils permettent de decrire la dynamique d'un processus d'interet a long terme et gerent l'etat de sante comme variable aleatoire. Dans ce rapport, les modeles markoviens a temps continu pour lesquels le passe du processus est resume dans le dernier etat visite, sont consideres. Ces modeles, dits sans memoire, peuvent etre etendus aux processus markoviens de renouvellement (pmr), et aux processus semi-markoviens (sm). En outre, certains modeles proposes tentent de contourner l'hypothese d'homogeneite par rapport au temps chronologique qui peut s'averer restrictive dans de nombreuses situations medicales. L'infection par le vih est caracterisee par deux marqueurs fondamentaux : la charge virale (cv), reflet du reservoir virologique, et le compte de lymphocytes cd4, reflet du reservoir immunitaire. Les donnees utilisees lors de l'application, sont issues de la cohorte de patients seropositifs suivis au chu de nice (base nadis). Nous proposons une modelisation multi-etats fondee sur quatre etats biologiques definis selon des valeurs croisees du potentiel viral et du potentiel immunitaire. Une analyse markovienne et une analyse semi-markovienne considerant des modeles avec covariables, homogenes et non homogenes sont developpees. L'evolution de l'etat de sante des patients est etudiee au travers des probabilites de transition et de controle virologique, l'heterogeneite de la population d'etude est revelee par differents risques relatifs et des predictions a long terme sont etablies via des simulations de type monte carlo markov chains.
35
Pham, Thi Da Cam. "Théorèmes limite pour un processus de Galton-Watson multi-type en environnement aléatoire indépendant." Thesis, Tours, 2018. http://www.theses.fr/2018TOUR4005/document.
Full textAbstract:
La théorie des processus de branchement multi-type en environnement i.i.d. est considérablement moins développée que dans le cas univarié, et les questions fondamentales ne sont pas résolues en totalité à ce jour. Les réponses exigent une compréhension profonde du comportement des produits des matrices i.i.d. à coefficients positifs. Sous des hypothèses assez générales et lorsque les fonctions génératrices de probabilité des lois de reproduction sont “linéaire fractionnaires”, nous montrons que la probabilité de survie à l’instant n du processus de branchement multi-type en environnement aléatoire est proportionnelle à 1/√n lorsque n → ∞. La démonstration de ce résultat suit l’approche développée pour étudier les processus de branchement uni-variés en environnement aléatoire i. i. d. Il utilise de façon cruciale des résultats récents portant sur les fluctuations des normes de produits de matrices aléatoires i.i.dThe theory of multi-type branching process in i.i.d. environment is considerably less developed than for the univariate case, and fundamental questions are up to date unsolved. Answers demand a solid understanding of the behavior of products of i.i.d. matrices with non-negative entries. Under mild assumptions, when the probability generating functions of the reproduction laws are fractional-linear, the survival probability of the multi-type branching process in random environment up to moment n is proportional to 1/√n as n → ∞. Techniques for univariate branching process in random environment and methods from the theory of products of i.i.d. random matrices are required
36
Boher, Jean-Marie. "Processus ponctuels et modèles markoviens : exemple d'application à une pathologie." Montpellier 1, 2001. http://www.theses.fr/2001MON1T019.
Full textAbstract:
La synthese bibliographique rappelle les notions fondamentales de la theorie generale des processus. Est aborde le probleme des donnees incompletes et les limites de l'approche par les processus de comptage lorsque le schema des observations est informatif. Dans ce contexte, les faiblesses des methodes de calcul des estimateurs de maximum de vraisemblance generalisee (estimateurs auto-consistants, algorithme e-m) sont soulignees et des methodes alternatives de recherche d'un optimum par contraintes actives sont proposees. Le detail de ces methodes est illustre par l'exemple des processus markoviens a trois etats, censures par intervalle, avec possibilite de retour vers un etat deja occupe par le passe. Les modeles markovens a trois etats, reversibles ou irreversibles, sont utilises pour evaluer le role pronostique du dosage serique de deux marqueurs du cancer du poumon : le cyfra 21 -et la nse. Des modeles homogenes par intervalles offrent une solution simple et realiste qui permet d'explorer les donnees et d'aboutir a des resultats utiles aux cliniciens.
37
Enfroy, Aurélien. "Contributions à la conception, l'étude et la mise en œuvre de méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov appliquées à l'inférence bayésienne." Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2022. http://www.theses.fr/2022IPPAS012.
Full textAbstract:
Cette thèse s'intéresse à l'analyse et la conception de méthodes de Monte Carlo par chaine de Markov (MCMC) utilisées dans l'échantillonnage en grande dimension. Elle est constituée de trois parties.La première introduit une nouvelle classe de chaînes de Markov et méthodes MCMC. Celles-ci permettent d'améliorer des méthodes MCMC à l'aide d'échantillons visant une restriction de la loi cible originale sur un domaine choisi par l'utilisateur. Cette procédure donne naissance à une nouvelle chaîne qui tire au mieux parti des propriétés de convergences des deux processus qui lui sont sous-jacents. En plus de montrer que cette chaîne vise toujours la mesure cible originale, nous établissons également des propriétés d'ergodicité sous des hypothèses faibles sur les noyaux de Markov mis en jeu.La seconde partie de ce document s'intéresse aux discrétisations de la diffusion de Langevin sous-amortie. Cette diffusion ne pouvant être calculée explicitement en général, il est classique de considérer des discrétisations. Cette thèse établie pour une large classe de discrétisations une condition de minoration uniforme en le pas de temps. Avec des hypothèses supplémentaires sur le potentiel, cela permet de montrer que ces discrétisations convergent géométriquement vers leur unique mesure de probabilité invariante en V-norme.La dernière partie étudie l'algorithme de Langevin non ajusté dans le cas où le gradient du potentiel est connu à une erreur uniformément bornée près. Cette partie fournie des bornes en V-norme et en distance de Wasserstein entre les itérations de l'algorithme avec le gradient exact et celle avec le gradient approché. Pour ce faire il est introduit une chaine de Markov auxiliaire qui borne la différence. Il est établi que cette chaîne auxiliaire converge en loi vers un processus dit collant déjà étudié dans la littérature pour la version continue de ce problèmeThis thesis focuses on the analysis and design of Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods used in high-dimensional sampling. It consists of three parts.The first part introduces a new class of Markov chains and MCMC methods. These methods allow to improve MCMC methods by using samples targeting a restriction of the original target distribution on a domain chosen by the user. This procedure gives rise to a new chain that takes advantage of the convergence properties of the two underlying processes. In addition to showing that this chain always targets the original target measure, we also establish ergodicity properties under weak assumptions on the Markov kernels involved.The second part of this thesis focuses on discretizations of the underdamped Langevin diffusion. As this diffusion cannot be computed explicitly in general, it is classical to consider discretizations. This thesis establishes for a large class of discretizations a condition of uniform minimization in the time step. With additional assumptions on the potential, it shows that these discretizations converge geometrically to their unique V-invariant probability measure.The last part studies the unadjusted Langevin algorithm in the case where the gradient of the potential is known to within a uniformly bounded error. This part provides bounds in V-norm and in Wasserstein distance between the iterations of the algorithm with the exact gradient and the one with the approximated gradient. To do this, an auxiliary Markov chain is introduced that bounds the difference. It is established that this auxiliary chain converges in distribution to sticky process already studied in the literature for the continuous version of this problem
38
Coq, Guilhelm. "Utilisation d'approches probabilistes basées sur les critères entropiques pour la recherche d'information sur supports multimédia." Poitiers, 2008. http://theses.edel.univ-poitiers.fr/theses/2008/Coq-Guilhelm/2008-Coq-Guilhelm-These.pdf.
Full textAbstract:
Les problèmes de sélection de modèles se posent couramment dans un grand nombre de domaines applicatifs tels que la compression de données ou le traitement du signal et de l’image. Un des outils les plus utilisés pour résoudre ces problèmes se présente sous la forme d’une quantité réelle à minimiser appelée critère d’information ou critère entropique pénalisé. La principale motivation de ce travail de thèse est de justifier l’utilisation d’un tel critère face à un problème de sélection de modèles typiquement issu d’un contexte de traitement du signal. La justification attendue se doit, elle, d’avoir un solide fondement mathématique. Nous abordons aussi le problème classique de la détermination de l’ordre d’une autorégression. La régression gaussienne, permettant de détecter les harmoniques principales d’un signal bruité, est également abordée. Pour ces problèmes, nous donnons un critère dont l’utilisation est justifiée par la minimisation du coût résultant de l’estimation obtenue. Les chaînes de Markov multiples modèlisent la plupart des signaux discrets, comme les séquences de lettres ou les niveaux de gris d’une image. Nous nous intéressons au problème de la détermination de l’ordre d’une telle chaîne. Dans la continuité de ce problème nous considérons celui, a priori éloigné, de l’estimation d’ une densité par un histogramme. Dans ces deux domaines, nous justifions l’ utilisation d’ un critère par des notions de codage auxquelles nous appliquons une forme simple du principe de « Minimum description Length ». Nous nous efforçons également, à travers ces différents domaines d’application, de présenter des méthodes alternatives d’ utilisation des critères d’ information. Ces méthodes, dites comparatives, présentent une complexité d’ utilisation moindre que les méthodes rencontrées habituellement, tout en permettant une description précise du modèleModel selection problems appear frequently in a wide array of applicative domains such as data compression and signal or image processing. One of the most used tools to solve those problems is a real quantity to be minimized called information criterion or penalized likehood criterion. The principal purpose of this thesis is to justify the use of such a criterion responding to a given model selection problem, typically set in a signal processing context. The sought justification must have a strong mathematical background. To this end, we study the classical problem of the determination of the order of an autoregression. . We also work on Gaussian regression allowing to extract principal harmonics out of a noised signal. In those two settings we give a criterion the use of which is justified by the minimization of the cost resulting from the estimation. Multiple Markov chains modelize most of discrete signals such as letter sequences or grey scale images. We consider the determination of the order of such a chain. In the continuity we study the problem, a priori distant, of the estimation of an unknown density by an histogram. For those two domains, we justify the use of a criterion by coding notions to which we apply a simple form of the “Minimum Description Length” principle. Throughout those application domains, we present alternative methods of use of information criteria. Those methods, called comparative, present a smaller complexity of use than usual methods but allow nevertheless a precise description of the model
39
Landelle, Benoît. "Etude statistique du problème de la trajectographie passive." Paris 11, 2009. http://www.theses.fr/2009PA112057.
Full textAbstract:
Cette thèse présente une étude statistique du problème de la trajectographie passive. On s’intéresse dans une première partie à la question de l’observabilité pour des trajectoires paramétriques puis paramétriques par morceaux et ensuite des trajectoires à vitesse constante. La deuxième partie est consacrée à l’estimation : on présente les propriétés de l’estimateur du maximum de vraisemblance pour des trajectoires paramétriques et paramétriques par morceaux. On expose également le caractère non robuste de cette estimation en dépit de propriétés asymptotiques satisfaisantes. On s’intéresse alors à la sensibilité de l’estimation quand le modèle d’état n’est pas totalement spécifié. Son comportement est décrit pour des perturbations d’état déterministes puis stochastiques et un cadre semiparamétrique est considéré quand la loi du bruit d’état est inconnue. Dans la dernière partie, on aborde le problème de la trajectographie passive comme chaîne de Markov cachée. On s’intéresse à l’étude du filtre optimal et à sa résolution par des méthodes algorithmiques. Le filtre de Kalman étendu est expérimenté sous différentes conditions de bruit d’état. On présente ensuite des résultats de stabilité asymptotique du filtre optimal pour des chaînes de Markov cachées non ergodiques puis leur application en trajectographie passiveThis thesis presents a statistical study of the bearings-only tracking problem. In a first part, we deal with the question of observability for parametric and piecewise parametric trajectories and for constant speed trajectories. The second part is dedicated to the estimation: we give the properties of the maximum likelihood estimator for parametric and piecewise parametric trajectories. Even if good asymptotic properties hold, the non-robust behaviour of estimation is also described. The sensitivity of estimation is then studied when the state model is not completely specified. The cases of deterministic and stochastic state noise are considered in a semiparametric frame when the law of state noise is unknown. In the last part, we consider the bearings-only tracking problem as a hidden Markov Model. We focus on the study of the optimal filter and on its approximation by algorithmic methods. The extended Kalman filter is tested under different state noise conditions. We finally give asymptotic stability results for non-ergodic hidden Markov models and their application to bearings-only tracking
40
Ben, Arfa Nejla. "Changements structurels et dynamiques spatiales des exploitations laitières." Phd thesis, AgroParisTech, 2011. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-01057230.
Full textAbstract:
La dynamique d'ajustement structurel dans le secteur laitier en France est l'une des plus fortes de tous les secteurs agricoles avec des rythmes particulièrement élevés de disparition des exploitations et de croissance de la taille moyenne par exploitation. Cette dynamique est hétérogène dans l'espace, les régions les plus touchées sont celles où la densité laitière est faible à l'origine, celles qui résistent sont celles où la densité est élevée et où un tissu industriel est bien développé. Ces mouvements ont eu lieu malgré une politique agricole qui a cherché, au travers de multiples instruments (quota laitier, soutien des prix, aides directes...), à limiter ces mouvements et à maintenir la production laitière sur une grande partie du territoire français. Les modifications à venir de ces instruments risquent de modifier le paysage laitier jusqu'ici connu, et ainsi d'affecter la localisation et la structure des exploitations laitières. Dans ce contexte, l'objectif principal de cette thèse est d'analyser les déterminants de la croissance et de la localisation des exploitations laitières, d'identifier quels sont ceux qui renforcent la croissance et l'agglomération des exploitations et ceux qui ont tendance à limiter cette croissance et à disperser les exploitations et la production. Pour ce faire, nous avons dans un premier temps, estimé, en utilisant la méthode de chaînes de Markov, l'impact de certains facteurs économiques et politiques, sur les changements de taille des exploitations laitières. Dans un deuxième temps, à l'aide des méthodes d'économétrie spatiale, nous avons introduit une dimension spatiale à cette analyse afin d'appréhender les différences régionales (départementales) et de détecter d'éventuels effets d'agglomération. Dans un troisième temps, nous avons intégré de manière originale un modèle dynamique spatial récursif au modèle de Markov non-stationnaire afin de mesurer la distribution de la taille des exploitations selon la localisation en prenant en compte les interactions entre localisations. Ces différentes méthodes ont permis de montrer que les externalités positives liées à l'agglomération des exploitations laitières sont des facteurs prépondérants dans la détermination non seulement de la localisation mais aussi de la taille des exploitations laitières. Les externalités pécuniaires et les relations marchandes d'amont et d'aval ainsi que les prix des inputs et des outputs sont tout aussi importants dans la détermination de ces dynamiques. Les politiques agricoles, ici considérées au travers des aides directes du premier et second pilier, ont un impact assez faible dans l'ajustement structurel des exploitations laitières, seules les dotations à l'installation des jeunes s'avèrent très significatives et positivement liées à la localisation et la croissance des exploitations laitières. Les réglementations environnementales ont un effet plutôt dispersif des exploitations laitières et ceci particulièrement pour les grandes. Les activités concurrentes de l'activité laitière ont également un effet négatif sur la localisation des exploitations laitières mais cet effet s'estompe avec l'augmentation de la taille des exploitations.
41
Huet, Fabrice. "Objets mobiles : conception d'un middleware et évaluation de la communication." Phd thesis, Université de Nice Sophia-Antipolis, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00505420.
Full textAbstract:
Cette thèse a pour sujet la mobilité faible des applications et en particulier la communication entre entités mobiles. Nous nous sommes tout d'abord intéressés aux relations existant entre le paradigme des objets actifs et celui des applications mobiles. De nombreux protocoles pour assurer les communications entre objets mobiles ont été décrits dans la littérature mais leurs performances n'ont jamais été étudiées formellement. Nous avons isolé des propriétés permettant de les classer en trois familles~: la poste restante, la recherche et le routage. Après avoir choisi deux protocoles utilisés dans des bibliothèques Java, nous avons entrepris leur étude à l'aide de chaînes de Markov, le but étant de pouvoir déterminer le temps moyen nécessaire pour communiquer avec un agent mobile. Le mécanisme des répéteurs est représenté à l'aide d'une chaîne à espace d'états infini. Nous avons pu exprimer deux métriques: le temps moyen de réponse du système et le nombre moyen de répéteurs. Le cas du serveur nécessite l'analyse d'une chaîne à espace d'états fini qui est résolue numériquement. Pour valider nos modèles nous avons utilisé un simulateur à événements discrets puis, nous avons mené des expérimentations sur un réseau local et sur un réseau régional. Les résultats ont été comparés à ceux obtenus théoriquement ce qui nous a permis de montrer que les performances de nos modèles sont tout à fait acceptables. Il est donc possible de les utiliser pour prédire les performances. Enfin, nous terminons ce travail par la présentation d'un nouveau protocole de communications utilisant des répéteurs à durée de vie limitée et un serveur. Nous montrons qu'il est possible d'obtenir de bonnes performances sans les aspects négatifs des deux protocoles précédents.
42
Chevallier, Thierry. "Intérêt médico-économique et stratégie d'utilisation d'un outil de pré-screening (OSIRIS®) dans le dépistage de l'ostéoporose chez les femmes ménopausées." Montpellier 1, 2002. http://www.theses.fr/2002MON1T015.
Full textAbstract:
La femme menopausee est particulierement exposee au risque de l'osteoporose qui est responsable en france, chaque annee de 135000 fractures representant un cout annuel de 4 milliards de francs. La densitometrie osseuse (dmo) est le meilleur indicateur de risque de survenue d'une fracture liee a l'osteoporose. A chaque reduction de 10 a 15% de la dmo, correspond un doublement du risque fracturaire, et dans l'osteoporose postmenopausique, le lien entre la baisse de la dmo et le risque de fracture a ete parfaitement demontre. Le depistage des femmes menopausees osteoporotiques en vue de leur faire beneficier d'un traitement adequat permettant de diminuer le risque fracturaire est capital. Toutefois la dmo ne peut etre consideree comme un outil de depistage optimal compte tenu que : les mesures de dmo sont connues pour leur excellente specificite mais pour leur faible sensibilite ; la mesure de la dmo repose sur un equipement cher ; cet examen n'est pas actuellement pris en charge par l'assurance maladie. Nous avons dans un premier temps developpe et valide un outil, la reglette osiris® (osteoporose index de risque), capable a partir de 4 variables cliniques (poids, age, prise actuelle d'un traitement hormonal substitutif de la menopause, et antecedents de fracture par fragilite) de predire les resultats d'une dmo en 3 categories : haut risque d'osteoporose, bas rique, et risque intermediaire. Nous avons dans un deuxieme temps simule les strategies d'utilisation d'un tel outil afin de repondre aux questions suivantes : ce score osiris permet-il d'eviter ou de reporter des dmo ; peut-on instaurer un traitement anti-osteoporotique d'emblee chez les patientes a haut risque sans faire de dmo ; quelle est la place de cet outil par rapport aux recommandations de l'anaes ou face a une utilisation a large spectre de la dmo a toutes les femmes menopausees ou face a l'absence d'utilisation de la dmo chez les femmes menopausees ?
43
Desmond-Le, Quéméner Elie. "A la recherche du dernier ancêtre commun aux eucaryotes : l'apport de la phylogénomique." Paris 7, 2009. http://www.theses.fr/2009PA077229.
Full textAbstract:
Ce travail de thèse porte sur l'analyse de l'évolution des systèmes cellulaires eucaryotes. Aujourd'hui la disponibilité de nombreux génomes complets eucaryotes ouvre, en effet, la possibilité d'aborder leur évolution par des méthodes in silico de phylogénomique. Le but de cette thèse est de clarifier plusieurs étapes capitales de l'origine et de l'évolution ancienne des eucaryotes. Pour ce faire j'ai analysé l'évolution de trois systèmes clés. L'analyse du ribosome mitochondrial permet d'éclairer l'origine et l'histoire de la mitochondrie. Elle apporte de précieuses informations sur la nature de ce système chez le dernier ancêtre commun aux eucaryotes (le LECA) et sur le moment ou a eu lieu la symbiose. Elle montre, de plus, que des analyses de protéomiques de ces complexes macromoléculaires dans les lignées modernes peuvent apporter d'importantes informations pour la phylogénie générale des eucaryotes. L'analyse de la voie de biosynthèse des stérols indique que le LECA était déjà capable de synthétiser des stérols très élaborés et qu'il devait donc vivre en milieu aérobie. Elle indique, par ailleurs, que cette voie n'est pas d'origine bactérienne. Enfin elle met en évidence les richesses enzymatiques que recèlent les protistes. L'analyse de l'évolution des familles de P-ATPases montre que le LECA devait déjà posséder un système d'endomembranes complètement développé. Elle apporte, de plus, plusieurs illustrations de transferts horizontaux de gènes entre eucaryotes et elle montre comment des expansions de familles de gènes à la base de certaines lignées ont ouvert la voie au développement de la multicellularitéThe availability of many eukaryotic genomes opens, today, the opportunity to study their evolution using in silico methods. The aim of this thesis was to clarify several crucial steps of the origin and early evolution of eukaryotes through phylogenomics approaches focused on the analysis of cellular Systems. First, I have analysed the evolution of the mitochondrial ribosome. It allowed me to reconstruct the nature of the ancestral System present in the last eukaryotic common ancestor (the LECA) and gave important information about the timing of the endosymbiosis leading to mitochondria as well as the emergence of modem eukaryotes. It further showed that proteomic analysis of macromolecular complexes in a wider taxonomic sampling might provide important information for the global phylogeny of eukaryotes. Second, I have analysed the pathway for the synthesis of sterols, which are key components of eukaryotic membranes. My results indicate that the LECA was already capable of synthesizing sophisticated sterols and therefore lived in fully aerobic environments. It also indicates that this pathway is not of bacterial origin. Finally, I highlighted the existence of a reservoir of still unknown enzymes in diverse eukaryotic lineages. Third, I have studied the evolution of ionic pumps of the P-ATPases family, whose members are specific for different cellular compartments. This showed that the LECA likely already had a highly developed System of endomembranes. Moreover, I highlighted a number of cases of horizontal gene transfers between eukaryotes and showed how the expansion of gene families at the base of some lineages have paved the way for the development of multicellularity
44
Faraud, Gabriel. "Sur certains processus aléatoires en milieu aléatoire." Phd thesis, Université Paris-Nord - Paris XIII, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00566478.
Full textAbstract:
Cette thèse a pour objet l'étude de processus aléatoires en milieu aléatoire. Ce type de processus a été introduit pour la première fois en 1965 par A.A. Chernov, et a depuis fait l'objet de nombreuses recherches. Parallèlement au modèle élémentaire unidimensionnel ́etudié par A.A. Chernov, de nombreuses tentatives ont ́eté faites récemment afin d'appliquer le même type d'approche dans des contextes différents. Nous nous focalisons particulièrement sur deux exemples. Tout d'abord nous étudions le cas de la marche aléatoire en milieu aléatoire sur les arbres, pour laquelle nous étendons un critère de récurrence/transience dû à R. Lyons et R. Pemantle, avant de présenter une étude du comportement asymptotique dans le régime critique. Nous montrons dans un premier cas un théorème central limite, et dans un second nous identifions un équivalent en (logn)^3. Le régime intermédiaire entre ces deux comportements a fait l'objet de travaux plus anciens de Y. Hu et Z. Shi. Dans une autre partie nous étudions un processus aléatoire en milieu aléatoire à temps continu, connu sous le nom de diffusion de Brox. Nous étendons à ce processus des résultats dûs à A. Fribergh, N. Gantert et S. Popov concernant l'accélération et le ralentissement.
45
Mirabeau, Olivier. "Recherche de nouvelles hormones peptidiques codées par le génome humain." Phd thesis, Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00340710.
Full textAbstract:
Cette thèse porte sur la découverte de gènes humains non caractérisés codant pour des précurseurs à hormones peptidiques. Les hormones peptidiques (PH) ont un rôle important dans la plupart des processus physiologiques du corps humain. Ce sont de petites protéines sécrétées générées après clivage de précurseurs plus larges codés par le génome. Dans la première partie de la thèse, l'on introduit des algorithmes, basés sur les chaînes de Markov cachées (HMM), qui vont nous permettent de modéliser les séquences protéiques des précurseurs à hormones peptidiques. On montre que l'on peut dégager des caractéristiques particulières au niveau de la séquence chez ce groupe de protéines et l'on s'attarde en particulier sur la modélisation de deux signaux toujours présents chez ces protéines, les peptides signaux et les sites de clivage par les prohormones convertases. On présente ensuite des algorithmes qui prennent en compte le degré de conservation des résidus le long d'alignements de protéines orthologues. On montre que ces nouveaux algorithmes améliorent de manière significative les résultats obtenus à l'aide des algorithmes classiques. Enfin, après lancement de l'algorithme sur des données de protéomes, l'on dégage une liste de candidats dont certains ont pu être étudiés au laboratoire. La deuxième et la troisième partie de la thèse présentent les conclusions que l'on peut tirer des données de Western blot relatives aux profils de sécrétion et de découpage (processing) de chacun des deux candidats les plus prometteurs, " spexine " et " augurine ". On présente des données d'expression sur la souris (hybridation in situ, immunohistochimie,...) que l'on a récemment obtenues sur ces nouvelles hormones peptidiques potentielles ainsi que des données fonctionnelles sur la " spexine ". En conclusion, l'on avance des hypothèses quant aux fonctions de ces deux protéines. Si les fonctions de ces nouveaux peptides nous sont encore inconnues, leur expression chez la souris, tant au niveau de l'ARN messager que de la protéine, révèle des pistes qui devraient soulever un intérêt certain chez les spécialistes du domaine des peptides. Enfin, dans la quatrième et dernière partie de la thèse, l'on présente pour quatre autres candidats (dont on n'a pu mener une étude approfondie) des données préliminaires d'expression de gène et de sécrétion in vitro après transfection de l'ADN codant pour ces protéines dans des cellules issues de lignées cellulaires pancréatiques.
46
Guibourg, Denis. "Théorèmes de renouvellement pour des fonctionnelles additives associées à des chaînes de Markov fortement ergodiques." Phd thesis, Université Rennes 1, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00583175.
Full textAbstract:
L'objectif de cette thèse s?inscrit dans une perspective d?extension des théorèmes de renouvellement du cas indépendant au cas de fonctionnelles additives markoviennes. Cette thèse prolonge les travaux de Yves Guivarc'h en dimension 1 et de Martine Babillot en dimension supérieure. Comme dans ces travaux, la chaîne de Markov qui génère la fonctionnelle additive est supposée fortement ergodique. Les preuves s?appuient sur la méthode spectrale de Nagaev-Guivarc'h, qui met en jeu des techniques de transformée de Fourier et de théorie de perturbation d'opérateurs. L'analyse de Fourier (Chapitre 2) s'inspire du travail de Martine Babillot, mais en remplaçant les arguments de distributions et le recours aux fonctions de Bessel modifiées par des calculs plus élémentaires. Les outils d'analyse fonctionnelle sont présentés au Chapitre 3. Dans le Chapitre 4, les théorèmes de renouvellement markoviens de M. Babillot et Y. Guivarc'h sont alors déduits des résultats des deux précédents chapitres. Dans les Chapitres 5 et 6, on applique la méthode spectrale en remplaçant la théorie usuelle de perturbation d'opérateurs par le théorème de Keller et Liverani. Cette nouvelle approche, inspirée des travaux récents de Hubert Hennion, Loïc Hervé et Françoise Pène, permet d'améliorer significativement les énoncés des théorèmes de renouvellement en termes de conditions de moment. En particulier, pour les modèles suivants - les chaînes de Markov V-géométriquement ergodiques, - les chaînes de Markov rho-mélangeantes, - les modèles itératifs lipschitziens, on démontre que les hypothèses se réduisent à des conditions de moment (presque) optimales (en comparaison avec le cas indépendant). Les applications aux modèles itératifs lipschitziens (chapitre 6) sont relatives aux fonctionnelles additives associées à une chaîne double prenant en compte les transformations lipschitziennes aléatoires sous-jacentes. Les résultats de ce chapitre sont obtenus en généralisant la définition des espaces de fonctions Lipschitz à poids introduits par Emile Le Page.
47
Vernet, Elodie Edith. "Modèles de mélange et de Markov caché non-paramétriques : propriétés asymptotiques de la loi a posteriori et efficacité." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLS418/document.
Full textAbstract:
Les modèles latents sont très utilisés en pratique, comme en génomique, économétrie, reconnaissance de parole... Comme la modélisation paramétrique des densités d’émission, c’est-à-dire les lois d’une observation sachant l’état latent, peut conduire à de mauvais résultats en pratique, un récent intérêt pour les modèles latents non paramétriques est apparu dans les applications. Or ces modèles ont peu été étudiés en théorie. Dans cette thèse je me suis intéressée aux propriétés asymptotiques des estimateurs (dans le cas fréquentiste) et de la loi a posteriori (dans le cadre Bayésien) dans deux modèles latents particuliers : les modèles de Markov caché et les modèles de mélange. J’ai tout d’abord étudié la concentration de la loi a posteriori dans les modèles non paramétriques de Markov caché. Plus précisément, j’ai étudié la consistance puis la vitesse de concentration de la loi a posteriori. Enfin je me suis intéressée à l’estimation efficace du paramètre de mélange dans les modèles semi paramétriques de mélangeLatent models have been widely used in diverse fields such as speech recognition, genomics, econometrics. Because parametric modeling of emission distributions, that is the distributions of an observation given the latent state, may lead to poor results in practice, in particular for clustering purposes, recent interest in using non parametric latent models appeared in applications. Yet little thoughts have been given to theory in this framework. During my PhD I have been interested in the asymptotic behaviour of estimators (in the frequentist case) and the posterior distribution (in the Bayesian case) in two particuliar non parametric latent models: hidden Markov models and mixture models. I have first studied the concentration of the posterior distribution in non parametric hidden Markov models. More precisely, I have considered posterior consistency and posterior concentration rates. Finally, I have been interested in efficient estimation of the mixture parameter in semi parametric mixture models
48
Racoceanu, Daniel. "Contribution a la modelisation et a l'analyse des chaines de markov a echelles de temps et echelles de ponderations multiples. Application a la gestion d'un systeme hydro-energetique." Besançon, 1997. http://www.theses.fr/1997BESA2001.
Full textAbstract:
Les travaux presentes dans ce memoire constituent une contribution a la simplification des systemes stochastiques representes par des chaines de markov irreductibles ergodiques de grande dimension. L'equation fondamentale d'un tel systeme presente une structure similaire a celle de l'equation d'etat d'un systeme dynamique discret. Ceci nous a permis d'adapter les techniques de perturbations singulieres pour simplifier les chaines de markov de grande dimension. La resolution de la chaine de markov initiale est ainsi ramenee a la resolution de sa partie lente qui conserve les caracteristiques probabilistes du systeme initial. Lorsque les probabilites limites d'une chaine de markov ergodique peuvent etre separees en deux groupes de grandeurs differentes, nous introduisons une technique de decouplage en regime permanent, basee sur la notion de ponderation des probabilites. Nous obtenons ainsi un sous systeme fort et un sous-systeme faible qui presentent la propriete de stochasticite. L'utilisation conjointe de l'echelle de temps et de l'echelle de ponderation permet le developpement d'une nouvelle methode de reduction de la chaine de markov qui consiste a eliminer les etats faibles et rapides du systeme. La determination des lois de commande de la classe de chaines de markov de type bilineaires est ensuite developpee sous deux approches. Dans la premiere, la definition de la double echelle de temps des chaines de markov a commande conduit a l'application des perturbations singulieres. Dans la seconde, la propriete de double echelle de ponderation permet de generaliser le decouplage en regime permanent. Pour utiliser l'efficacite des techniques developpees, nous presentons l'etude d'un systeme hydro-energetique situe sur le cours du doubs en franche-comte. Dans un premier temps, nous identifions et modelisons le systeme du point de vue energetique et des ressources d'eau. Le modele retenu pour representer la gestion des ressources d'eau est sous la forme d'une chaine de markov a commande. Vu l'evolution asymptotique differente des variables retrouvees, nous effectuons une mise en evidence de la double echelle de ponderation du modele de chaque barrage, en retenant uniquement les sous-systemes forts. Avec ces sous-systemes d'ordre reduit, nous construisons le modele global sur lequel nous effectuons le calcul de la commande optimale
49
Saint, Pierre Philippe. "Modèles multi-états de type Markovien et application à l'asthme." Phd thesis, Université Montpellier I, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00010146.
Full textAbstract:
Dans de nombreux domaines, décrire l'évolution des phénomènes dans le temps est d'un intérêt capital, en particulier pour aborder les problématiques de la prédiction et de la recherche de facteurs causaux. En épidémiologie, on dispose de données de cohorte qui renseignent sur un groupe de patients suivis dans le temps. Les modèles multi-états de type Markovien proposent un outil intéressant qui permet d'étudier l'évolution d'un patient à travers les différents stades d'une maladie. Dans ce manuscrit, nous rappelons tout d'abord la méthodologie relative au modèle de Markov homogène. Ce modèle est le moins complexe, il suppose que les intensités de transition entre les états sont constantes dans le temps. Dans un second temps, nous étudions un modèle semi-Markovien homogène qui suppose que les intensités de transition dépendent du temps écoulé dans un état de santé. La théorie des processus de comptage est ensuite présentée afin d'introduire des méthodes d'estimations non-paramétriques dans le cadre d'un modèle de Markov non-homogène. Dans ce modèle, les intensités de transition dépendent du temps depuis l'inclusion dans l'étude. Les méthodes d'estimation supposent que le mécanisme de censure n'apporte aucune information sur l'évolution de la maladie. Cette hypothèse étant rarement vérifiée en pratique, nous proposons une méthode d'estimation permettant de prendre en compte une censure informative. Nous présentons également une méthode de programmation visant à faciliter la mise en œuvre des estimateurs basés sur les processus de comptage. Toutes ces méthodes sont appliquées afin d'étudier une base de données de patients asthmatiques. L'objectif est d'aider les cliniciens à mieux comprendre l'évolution de la maladie. Les résultats permettent de mettre en évidence l'impact négatif du surpoids sur l'évolution de l'asthme.
50
Sadek, Amr Fouad. "Estimation des processus markoviens avec application en fiabilité." Compiègne, 2003. http://www.theses.fr/2003COMP1466.
Full textAbstract:
Les processus de Markov sont des outils puissants pour étudier la fiabilité des systèmes réparables. Le présent travail porte sur l'estimation non-paramétrique des grandeurs de la fiabilité dans des modèles markoviens en temps discret et continu. Nous définissons des estimateurs de la fiabilité, disponibilité, etc. Les propriétés asymptotiques des différents estimateurs sont étudiées: convergence uniforme forte et normalité. La construction des intervalles de confiance de ces grandeurs est également donnée. Des simulations numériques confirment les avantages de ces résultats par rapport aux estimateurs empiriques, particulièrement pour les échantillons de petite taille. Nous proposons également un estimateur de la loi stationnaire des processus semi-markoviens finis et étudions ses propriétés asymptotiques. Une autre application de ces résultats est présenté. Il s'agit d'un nouvel indice de qualité de vie et de son estimateur via les modèles markoviens en temps discret et continuMarkov processes are very relevant to study the reliability as an application to real world problems. Ln this thesis, two types of processes, Markov chains and Markov pro cesses are considered. We concern with the non-parametric estimation ofthe reliability and its measurements. We define estimators of reliability, availability, etc. The asymptotic properties of the proposed estimators are studied: strong uniform consistent and normality. Using the asymptotic properties results we construct the confidence intervals for reliability and its measurements. Illustrative examples are presented to explain the obtained results and to compare with the standard empirical estimators. The extension to the semi-Markovian processes relates to a point not Jet specifically discussed in the literature, the estimation of the stationary distribution of semi- Mar kovian processes. We propose a new index for quality of life and discuss it through discrete and continuous time Markov process mode