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Relevant bibliographies by topics / Bonitätsrisiko

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Academic literature on the topic 'Bonitätsrisiko'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 18 February 2022

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Journal articles on the topic "Bonitätsrisiko"

1

Mehlhorn, Marc. "Einflussfaktoren Von CDS-Spreads Als Maß Für Das Aktuelle Bonitätsrisiko: Liefert Das Rating Eine Erklärung? (Factors Influencing CDS-Spreads)." SSRN Electronic Journal, 2012. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3663251.

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Dissertations / Theses on the topic "Bonitätsrisiko"

1

Aubel, Peter van. "Anleiherating und Bonitätsrisiko." Doctoral thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2001. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:14-994662373031-66218.

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Abstract:

Die Arbeit ANLEIHERATING UND BONITÄTSRISIKO untersucht die Zusammenhänge zwischen dem Rating von Anleihen, dem Risiko dieser Anleihen sowie ihren Risikoprämien (Spreads). Dazu wird in einem ersten Schritt - auf analytischer Ebene - untersucht, wie Ratings vergeben werden und welchen Einschränkungen sie unterliegen. Die wichtigsten Einschränkungen für den Kapitalmarkt hinsichtlich der Ableitung von quantitativen Risikogrößen (Ausfallwahrscheinlichkeit und ggf. Ausfallschwere) sind: Ordinalität und Relativität der verwendeten Skalen; die Zeitverzögerungen bei Ratingänderungen; die Intransparenz, Subjektivität und Urteilsunabhängigkeit des Ratingverfahrens bzw. der Ratingagenturen; die Erstellung von auftragslosen Ratings; die mangelnde Vergleichbarkeit von Ratings (zeitlich, zwischen Emissionen und zwischen Agenturen); die fehlende Äquidistanz von Ratings; das Risiko fehlerhafter Ratings. In einem zweiten Schritt wird empirisch untersucht, in welcher Höhe vom Markt Spreads (Überrenditen gegenüber den als risikolos geltenden Bundesanleihen) - je nach Rating - für bestimmte Anleihen gefordert werden. Datenbasis sind Kupon-Anleihen (ohne Sonderrechte) des DM-Euromarktes mit täglichen Kursen im Zeitraum Januar 1990 bis Dezember 1995. Die Untersuchungen bestätigen die Relativität: Ratings definieren nur im langfristigen Durchschnitt die Renditeabstände zwischen den verschiedenen Klassen. Kurzfristige Veränderungen der Spreads hingegen hängen von Veränderungen des allgemeinen Zinsniveaus und dem Verlauf der Zinsstrukturkurve ab. Diese beiden Größen weisen dabei einen negativen Einfluß auf, d.h. Zinserhöhungen führen zu Verringerungen der Spreads. Grundsätzlich gilt dabei aber, dass diese Effekte umso stärker ausfallen, je geringer die Bonität der Anleihen ist. Zusätzlich hängen die Spreadänderungen auch (positiv) von Veränderungen der Spreads der jeweils anderen Klassen ab. Als mögliche Erklärungsansätze bieten sich für diese Beobachtung auch an, dass der Markt Schwankungen der erwarteten Ausfallwahrscheinlichkeiten antizipiert und/oder Veränderungen der allgemeinen Risikoeinstellung vorliegen.

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2

Aubel, Peter van. "Anleiherating und Bonitätsrisiko: eine empirische Untersuchung der Renditespreads am deutschen Markt." Doctoral thesis, Technische Universität Dresden, 2000. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A24750.

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Abstract:

Die Arbeit ANLEIHERATING UND BONITÄTSRISIKO untersucht die Zusammenhänge zwischen dem Rating von Anleihen, dem Risiko dieser Anleihen sowie ihren Risikoprämien (Spreads). Dazu wird in einem ersten Schritt - auf analytischer Ebene - untersucht, wie Ratings vergeben werden und welchen Einschränkungen sie unterliegen. Die wichtigsten Einschränkungen für den Kapitalmarkt hinsichtlich der Ableitung von quantitativen Risikogrößen (Ausfallwahrscheinlichkeit und ggf. Ausfallschwere) sind: Ordinalität und Relativität der verwendeten Skalen; die Zeitverzögerungen bei Ratingänderungen; die Intransparenz, Subjektivität und Urteilsunabhängigkeit des Ratingverfahrens bzw. der Ratingagenturen; die Erstellung von auftragslosen Ratings; die mangelnde Vergleichbarkeit von Ratings (zeitlich, zwischen Emissionen und zwischen Agenturen); die fehlende Äquidistanz von Ratings; das Risiko fehlerhafter Ratings. In einem zweiten Schritt wird empirisch untersucht, in welcher Höhe vom Markt Spreads (Überrenditen gegenüber den als risikolos geltenden Bundesanleihen) - je nach Rating - für bestimmte Anleihen gefordert werden. Datenbasis sind Kupon-Anleihen (ohne Sonderrechte) des DM-Euromarktes mit täglichen Kursen im Zeitraum Januar 1990 bis Dezember 1995. Die Untersuchungen bestätigen die Relativität: Ratings definieren nur im langfristigen Durchschnitt die Renditeabstände zwischen den verschiedenen Klassen. Kurzfristige Veränderungen der Spreads hingegen hängen von Veränderungen des allgemeinen Zinsniveaus und dem Verlauf der Zinsstrukturkurve ab. Diese beiden Größen weisen dabei einen negativen Einfluß auf, d.h. Zinserhöhungen führen zu Verringerungen der Spreads. Grundsätzlich gilt dabei aber, dass diese Effekte umso stärker ausfallen, je geringer die Bonität der Anleihen ist. Zusätzlich hängen die Spreadänderungen auch (positiv) von Veränderungen der Spreads der jeweils anderen Klassen ab. Als mögliche Erklärungsansätze bieten sich für diese Beobachtung auch an, dass der Markt Schwankungen der erwarteten Ausfallwahrscheinlichkeiten antizipiert und/oder Veränderungen der allgemeinen Risikoeinstellung vorliegen.

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3

Aubel, Peter van [Verfasser]. "Anleiherating und Bonitätsrisiko : eine empirische Untersuchung der Renditespreads am deutschen Markt / vorgelegt von Peter van Aubel." 2000. http://d-nb.info/963566253/34.

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Books on the topic "Bonitätsrisiko"

1

Uhrig-Homburg, Marliese. Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und optimale Kapitalstruktur. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-08508-9.

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2

Dübon, Karl. Maschinelle Lernverfahren zur Behandlung von Bonitätsrisiken im Mobilfunkgeschäft. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-08746-5.

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3

Thönissen, Stefan Frederic. Die Versicherung von Bonitätsrisiken. Mohr Siebeck, 2021. http://dx.doi.org/10.1628/978-3-16-160454-6.

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4

Uhrig-Homburg, Marliese, and Marliese Uhrig Homburg. Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und optimale Kapitalstruktur. Deutscher Universitätsverlag, 2001.

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5

Kern, Marco. Kreditderivate: Chancen auf dem Markt für Bonitätsrisiken. Gabler Verlag, 2003.

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6

Heuser-Greipl, Ulrike. Risikomanagement-Beratung für Derivate: Ein Modellansatz zur Quantifizierung des Bonitätsrisikos. Deutscher Universitätsverlag, 2014.

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Book chapters on the topic "Bonitätsrisiko"

1

Pollhammer, Peter. "Kreditfabrik versus Absatzunterstützung (Bonitätsrisiko)." In Handbuch Automobilbanken, 187–94. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-01582-3_19.

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2

Pollhammer, Peter. "Kreditfabrik versus Absatzunterstützung (Bonitätsrisiko)." In Handbuch Automobilbanken, 273–80. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45196-0_23.

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3

Kürsten, Wolfgang. "Zinsänderungsrisiko, Bonitätsrisiko, und Hedging Bei Zinsfix/-Variabel Kontrahiertem Kreditgeschäft." In Operations Research Proceedings, 539–46. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-77254-2_62.

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4

Dübon, Karl. "Bonitätsrisiken im Telekommunikationsmarkt." In Maschinelle Lernverfahren zur Behandlung von Bonitätsrisiken im Mobilfunkgeschäft, 11–88. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-08746-5_2.

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5

Dübon, Karl. "Analyse von Bonitätsrisiken." In Maschinelle Lernverfahren zur Behandlung von Bonitätsrisiken im Mobilfunkgeschäft, 89–464. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-08746-5_3.

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6

Uhrig-Homburg, Marliese. "Gestaltungstheorie der Bonitätsrisiken." In Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und optimale Kapitalstruktur, 157–215. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-08508-9_4.

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7

Uhrig-Homburg, Marliese. "Die Finanzierungsbeziehungen zwischen Kapitalgeber und -nehmer." In Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und optimale Kapitalstruktur, 1–22. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-08508-9_1.

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8

Uhrig-Homburg, Marliese. "Theorie der Bewertung ausfallgefährdeter Forderungstitel bei exogenem Konkurs." In Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und optimale Kapitalstruktur, 23–90. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-08508-9_2.

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9

Uhrig-Homburg, Marliese. "Theorie der Bewertung ausfallgefährdeter Forderungstitel bei endogenem Konkurs." In Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und optimale Kapitalstruktur, 91–156. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-08508-9_3.

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10

Uhrig-Homburg, Marliese. "Zusammenfassung und Ausblick." In Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und optimale Kapitalstruktur, 217–21. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-08508-9_5.

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