Journal articles on the topic 'Фінансові ризики банку'
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Фінансові ризики банку.
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 29 journal articles for your research on the topic 'Фінансові ризики банку.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Андрущак, Є. М., and В. С. Фуфалько. "ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ АКБ “ЛЬВІВ”." Herald of Lviv University of Trade and Economics Economic sciences, no. 64 (October 7, 2021): 25–30. http://dx.doi.org/10.36477/2522-1205-2021-64-04.
Full textAbstract:
В статті розглянуто основні чинники, які впливають на формування кредитного портфеля банку, а також ризики, які з ними пов’язані. Оцінка фінансово-економічних передумов управління кредитним ризиком у банківській системі України проводиться з метою створення ефективної системи управління ним. У процесі дослідження було розглянуто основні типи кредитного портфеля банків. Визначено, що тип кредитно-го портфеля формується залежно від мети діяльності банку. Зазначено, що кредитний портфель банку варто розглядати як сукупність активів, що піддається оцінці, сегментації, класифікації та управлінню. Така необ-хідність зумовлена потребою в оцінці дохідності, ризиковості, ліквідності не лише кожної операції, але й їх сукупності. Охарактеризовано зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на кредитний портфель банку. Виявлено негативний вплив спалаху пандемії, викликаний вірусом COVID-19, на економічну активність учас-ників кредитного ринку. Визначено, що головним завданням системи управління кредитним ризиком банку є мінімізація кредитного ризику при забезпеченні достатнього рівня прибутків з метою збереження коштів вкладників і підтримання фінансової стабільності банку. Досліджено загальні методи управління кредитними ризиками. Виокремлено заходи, які вживав Банк “Львів” для нівелювання кредитних ризиків, спричинених віру-сом COVID-19. З метою визначення рівня ефективності кредитної політики банку проаналізовано сучасний стан кредитного портфеля АТ АКБ “Львів”. Також досліджено динаміку кредитного портфеля Банку “Львів” за період 2017-2020 роки. Під час дослідження виявлено вплив фінансово-економічних чинників на зміни у структурі кредитного портфеля Банку “Львів”. Визначено напрями вдосконалення управління кредитним портфелем комерційного банку в умовах економічної нестабільності.
2
Volkova, Nelia, and Alina Mukhina. "Financial Risks of the Bank: Assessment and Mechanism of Neutralization." Modern Economics 22, no. 1 (August 27, 2020): 6–12. http://dx.doi.org/10.31521/modecon.v22(2020)-01.
Full textAbstract:
Abstract. Introduction. The issue of financial risk management of commercial banks is quite relevant today, because the activity of banks is the most risky of all. The presence of risks in banking can lead to unexpected losses, namely the loss of own resources. That’s why for the stable operation of the bank without loss the priority is to assess the financial risks, which is the basis for their further neutralization. Purpose. The purpose of the article is to develop conceptual provisions for assessment financial risks and justifying the need to neutralize them. Results. The article analyzes the impact of risks on the financial stability of a banking institution. The main methods of bank risk assessment are considered. All these include the statistical method, the analytical method, the expert method, the analogue method and the combined method. The necessity of neutralization of financial risks in order to avoid negative consequences is substantiated. Also the methods of bank risks neutralization are considered. It should be noted that these methods of neutralization can not only be used, but also supplement the list with new methods must be done, which in the future will protect the bank from the influence of undesirable factors. A conceptual approach to the assessment and neutralization of financial risks is proposed. This conceptual approach aims to ensure effective assessment of the level of risk with their subsequent neutralization Conclusions. Use of a conceptual approach will allow an effective risk assessment and decision-making to avoid or accept risk. Thanks to using this approach, the banking institution will be able to react swiftly to the presence of financial risks and to prevent the occurrence of negative consequences, which may lead to a violation of the financial stability of the bank.
3
Pidvysotskyi, Yan. "ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ СТРУКТУРОВАНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ." Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій 1, no. 3 (April 4, 2019): 62–69. http://dx.doi.org/10.32750/2019-0105.
Full textAbstract:
Підходи до оцінки ризиків структурованих фінансових інструментів, а саме цінних паперів, забезпечених активами, у сучасній фінансовій інженерії є недостатньо систематизованими. Причинами цього можуть стати розмаїття ризиків, які банк бажає уникнути, передавши в управління іншим сторонам; неналежна увага до селекції позичальників; відсутність консолідації з питань формування єдиної методики оцінки типових ризиків.
Автор подає для аналізу три головні види ризиків, з якими стикається банк у процесі здійснення сек’юритизації: ризик дострокового повернення кредиту, ризик зміни процентної ставки та ризик дефолту контрагента. У основі оцінок лежать фактори часу та події, які за певних умов можуть критично впливати на грошові потоки фінансових установ.
Ризики дострокового повернення пов’язані з розрахунком усереднених значень часу до настання виплат за кредитами, однак уніфікована методика оцінки у банківській практиці наразі відсутня. Оцінка ступеню ризику супроводжується обрахунком процентного приросту до базової ціни з незмінною доходністю. Приріст відображає ризик зміни процентної ставки протягом певного часу.
Особливу увагу у статті автор приділив аналізу методів оцінки дефолту контрагента структурованого інструменту. Встановлено, що методика Е. Альтмана за різних умов економічного середовища може давати суперечливі результати. Тому в останні роки оптимальними моделями оцінки ризику дефолту можна вважати моделі нечітко-нейронних мереж. Взята за основу методика О.А. Недосєкіна показує ступінь ризику банкрутства позичальника, спираючись на методи експертних оцінок. З одного боку, модель нечітко-нейронних мереж може давати наближені до істини результати, з іншого – на точність результату може впливати асиметрія інформації, на основі якої будує оцінку певний експерт. В такому ключі ця модель потребує подальших вдосконалень, які пропонують сучасні японські вчені на основі критерію Мамдані.
Таким чином, проблематика оцінки кредитних ризиків структурованих інструментів залишається актуальною у сучасних наукових колах та потребує вироблення спільних ідей уніфікації методик, які пропонуються сучасною наукою.
4
Kotyk, O. V., and M. M. Liubovska. "ЗАГРОЗИ ТА РИЗИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ." Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 1, no. 89 (June 4, 2020): 111. http://dx.doi.org/10.31713/ve1202010.
Full textAbstract:
У статті розглянуто зміст понять «фінансова безпека банку», «ризик», «загроза», а також досліджено їх взаємозв’язок. Проаналізовано основні загрози складових фінансової безпеки банку, визначено їх пріоритетність та запропоновано основні засоби їх захисту та усунення. Розглянуто класифікацію загроз банківській безпеці, що формуються екзо- та ендогенними факторами, з урахуванням сучасних тенденцій підвищення впливу техногенних факторів та загострення конфліктів різних рівнів, таких як військові, корпоративні, засновницькі, банк – персонал, банк - клієнт. Проведено аналіз статистичних даних роботи банківської системи в сучасних кризових умовах. Зроблено критичний аналіз діагностики діяльності банків відповідно до методики Національного банку України.
5
Galaziuk N. and Zelinska O. "СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ." Economic forum 1, no. 4 (November 24, 2021): 42–48. http://dx.doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-4-6.
Full textAbstract:
Фінансова глобалізація – це розвиток світових фінансових ринків, зростання транскордонних потоків капіталу та активність міжнародних фінансових організацій. Водночас, мова про фінансову глобалізацію означає вільний рух капіталу між країнами.
Ключовою особливістю міжнародного банкінгу є посилення транснаціоналізації в умовах фінансової глобалізації. В результаті цього процесу на сучасному етапі розвитку світової економіки немає чистого національного банківського капіталу в жодній державі світу.
Транснаціональні банки є одним з основних суб'єктів світової економіки. Вони займають лідируючі позиції на міжнародному фінансовому ринку та є учасниками процесу глобалізації у фінансовій сфері. Таким чином, міжнародна фінансова система стала для транснаціональних банків так званою ареною діяльності «фінансових гігантів» як транснаціональних банків.
Сукупний капітал багатонаціональних банків легко переноситься з одного штату в інший з найбільш суперечливими наслідками. З одного боку, консолідований капітал стає рушійною силою для розвитку НТП (науково-технічного прогресу) на світовій арені, а з іншого – для серйозних глобальних криз, що перетворюються на спекулятивний капітал. Значення транснаціональних банків як в економічному середовищі окремої держави, так і у світовій економіці в цілому стрімко зростає.
Одна з важливих ролей, які відіграють транснаціональні банки, – це роль посередника між власниками фінансових коштів та інвесторами, які для здійснення міжнародної підприємницької діяльності позичають капітал у ТНБ.
Зазвичай прихід транснаціональних банків на зовнішній ринок стає певним стимулюючим фактором для перебудови банківської системи країни перебування. Це проявляється у збільшенні концентрації банківського капіталу або створенні сильного конкурентного середовища серед місцевих банківських установ. Більше того, дуже часто приймаючі країни роблять велику помилку, впроваджуючи занадто ліберальну політику щодо ризику, щоб максимізувати дохід, і в цьому випадку транснаціональні банки можуть спричинити кризу в країні, і таким чином стати характерними причинами фінансових коливань, які в кінцевому підсумку можуть призвести до нерівності світових банківських систем
6
Пухальська, Н. О. "ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ." Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, no. 1 (June 23, 2019): 200–214. http://dx.doi.org/10.33244/2617-5940.1.2019.200-214.
Full textAbstract:
У статті розглянуто різні точки зору сутності поняття «безпека кредитної діяльності». Коротко проаналізовано сучасний стан кредитного портфеля банків України. Також в роботі розглядаються теоретичні та методологічні засади фінансової безпеки банківських установ, а саме: відображена сутність кредитної безпеки банку, загрози кредитній безпеці та ризики їх виникнення. Встановлено, що банки не змогли швидко адаптуватися до фінансового-економічних шоків та незмінної нестабільності у політичній сфері. Перш за все, це стало причиною збільшення рівня кредитного ризику, що в свою чергу, призводить до збільшення обсягів резервування та зменшення інвестиційних можливостей. Тому було запропоновано шляхи покращення фінансової кредитної безпеки банків.
7
Nebava, M. I., and Li Yanan. "DIRECTIONS AND STRATEGIC OBJECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF UKRAINE’S BANKING SECTOR IN THE PERIOD OF ECONOMIC INSTABILITY." Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 1, no. 93 (March 26, 2021): 114. http://dx.doi.org/10.31713/ve1202112.
Full textAbstract:
У статті на основі офіційних даних НБУ та висновків експертів банківського ринку досліджено напрямки та стратегічні цілі розвитку банківського сектору країни у період економічної нестабільності. З’ясовано, що поширення епідемії COVID-19 спричинило економічну нестабільність. На основі закордонного досвіду діяльності центробанків в умовах кризи виокремлено три напрямки антикризових заходів: монетарна політика; інструменти підтримки ліквідності; пруденційний нагляд. Здійснено характеристику умов та ризиків банківського сектору України в умовах кризи. Визначено стратегічні напрямки розвитку банківського сектору, зокрема: фінансова стабільність, макроекономічний розвиток, фінансова інклюзія, розвиток фінансових ринків, інноваційний розвиток. Встановлено, що кожен стратегічний напрям має свої стратегічні цілі. Визначено, що головним завданням Національного банку під час кризи є розробка рекомендацій та оприлюднення планів і намірів для учасників банківської системи на найближчий час. На основі проведених досліджень доведено, що на стабільність і розвиток банківського сектору України має вплив не тільки НБУ, а й інші учасники: Міністерство фінансів України; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Ці учасники забезпечують головну місію – сприяють підвищенню добробуту громадян через забезпечення ефективного акумулювання, розподілу та обігу фінансових ресурсів в національній економіці. Приведено перелік міжнародних організацій, які надають інформаційну підтримку щодо сприяння фінансової стабільності НБУ: BCBS – Базельський Комітет з питань банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків, ESRB – недержавна саморегульована організація, яка займається оцінкою і наступним присвоєнням рейтингу програмному забезпеченню (Entertainment Software Rating Board), норми CRR/CRD IV – закон ЄС, який регламентує зменшення ймовірності банкрутства банків. Виокремлено макроекономічні фактори, що в майбутньому визначатимуть розвиток банківського сектору: клієнтоорієнтованість, перегляд нормативної бази, управління технологіями, зниження рівня кіберризиків, фінтех-проєкти та великі ІТ-компанії, переосмислення трудових ресурсів.
8
Prystupa, L. А., V. V. Koval, and Ye V. Kovalenko-Marchenkova. "УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ." Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 4, no. 92 (April 8, 2021): 282. http://dx.doi.org/10.31713/ve4202026.
Full textAbstract:
У статті розкрито сучасне розуміння сутності поняття «фінансова безпека банку» на основі аналітичного дослідження існуючих підходів до трактування змісту фінансова безпека суб’єкта господарювання та трактування категорії фінансової безпеки банку. Зазначено умови розвитку, актуальні явища та фактори, що можуть спричиняти внутрішні загрози національному банківському сектору загалом та його установам. Розкрито інструменти протидії наслідкам загроз у банківському секторі, ефективно застосовані на рівні регулятора, та, на основі аналітичного оцінювання стану й тенденцій ризиків банківського сектору за період 2015–2020 років, запропоновано етапну послідовність процесу ризикменеджменту та виділено пріоритетні складові підвищення рівня фінансової безпеки вітчизняних банківських установ.
9
Вишневська, Катерина, and Світлана Барадакова. "Шляхи вдосконалення управління споживчим кредитуванням на основі визначення платоспроможності позичальника комерційного банку." Фінансовий простір, no. 4(44) (December 28, 2021): 49–59. http://dx.doi.org/10.18371/fp.4(44).2021.495961.
Full textAbstract:
Обгрунтовано важливість удосконалення процесу формування структури та управління портфелем споживчих кредитів банку, мінімізації кредитних ризиків і оцінювання платоспроможності позичальників. Аргументовано доцільність формування відповідної організаційної структури, підвищення повноти інформаційного забезпечення, наукової обґрунтованості аналітичної підтримки процесу кредитування та управління ризиками. Запропоновано оцінювання платоспроможності позичальника на основі результативного та ресурсного підходів, що дозволяє проаналізувати фактичне фінансове навантаження, виявити рівень платоспроможності завдяки оптимізаційної моделі, що сприяє зменшенню кредитних ризиків, підвищенню якості кредитного портфелю і дохідності кредитних операцій банку.
10
Semenenkо, Oleh, Marina Abramova, Serhii Mytchenko, Serhii Baranov, Анна Козорог, and Pavlo Boiko. "Щодо ролі та значення банківської системи як інструменту забезпечення воєнно-економічної безпеки України." Journal of Scientific Papers "Social development and Security" 11, no. 5 (October 31, 2021): 190–203. http://dx.doi.org/10.33445/sds.2021.11.5.18.
Full textAbstract:
Сьогодні боротьба з ризиками є важливим завданням усієї банківської системи, а забезпечення банківської безпеки стає є основою функціонування механізму забезпечення фінансової безпеки держави, а свою чергу через неї воєнно-економічної безпеки в цілому. Авторами в статті наведено погляди щодо ролі банківської системи України, як важливого суб’єкта у трансакційній фінансовій видатково-дохідній системі розподілення кошторисної частини бюджету, загрози її ґрунтовного впливу на мікроекономічні та макроекономічні процеси, воєнно-економічний потенціал держави та рівень воєнно-економічної безпеки у світі. Автори також запропонували ієрархічну видаткову структуру розрахунково-касового обслуговування Збройних Сил України та розкрили її зв’язок з показниками воєнно-економічної безпеки держави. У статті наведені результати аналізу динаміку середньорічних темпів девальваційних (ревальваційних) темпів курсової диференціації гривні з екстраполяцією на два майбутні періоди відносно двох провідних світових валют: долара та євро. Зроблена спроба розкриття сучасних ризиків уповільнення розвитку економіки України та зміни рівня її воєнно-економічної безпеки. На основі аналізу роботи банківської системи України визначені основні можливості удосконалення бюджетного трансакційного платіжно-касового процесу та прогнозовані результати такого удосконалення. Подальшим напрямом досліджень є проведення фінансово-економічних розрахунків щодо надійного функціонування надійності Єдиного Казначейського Державного банку, як закритої системи платіжно-розрахункового обслуговування, його впливу на внутрішній рівноважний економічний стан держави.
11
Batiuk, Larysa. "Боргова залежність і девальваційний цикл в українській економіці." Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 6, no. 1 (March 20, 2020): 91–100. http://dx.doi.org/10.51599/are.2020.06.01.07.
Full textAbstract:
Мета. Метою статті є висвітлення результатів дослідження причин і механізму нарощення зовнішнього боргу України, взаємозв’язок цих процесів із формуванням девальваційного циклу в економіці країни, а також аналіз доцільності продовження політики нарощення зовнішніх запозичень у майбутньому.
Методологія / методика / підхід. Для досягнення поставленої мети використано системний підхід, методи узагальнення, індукції, дедукції, аналізу, синтезу та порівняння. Крім того, нами використано такі спеціальні методи: економіко-статистичний і монографічний (для оцінки й аналізу боргової залежності економіки України); абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення й аналізу результатів дослідження). У ролі емпіричної основи використано офіційні статистичні бази даних Національного банку України та Міністерства фінансів України.
Результати. У статті досліджено причини і механізми нарощення зовнішнього боргу України, взаємозв’язок цих процесів із формуванням девальваційного циклу в економіці країни. Також проаналізовано доцільність і ризики продовження політики нарощення зовнішніх запозичень у майбутньому. Установлено, що боргова політика в Україні потребує трансформації у відповідності до національних інтересів. Доведено, що управління державним боргом повинно формуватися з урахуванням ризиків, перш за все, ризику фактичної втрати незалежності країни. Оскільки спекулятивний капітал, залучений за рахунок надприбутковості вкладень в облігації внутрішньої державної позики, не є інвестиціями в реальний сектор економіки, що загрожує різкому знеціненню гривні.
Оригінальність / наукова новизна. У результаті дослідження вперше обґрунтовано взаємозв’язок між процесами нарощування зовнішнього боргу та формуванням девальваційного циклу в економіці країни. Дістало дальшого розвитку дослідження ризиків продовження нарощення зовнішнього боргу України.
Практична цінність / значущість. Результати проведеного дослідження можуть бути використані для дальших наукових розвідок щодо механізму уникнення ризикової розбалансованості фінансової системи в контексті боргової залежності та девальваційних циклів в економіці будь-якої країни.
12
Basai, V. "АДМІНІСТРАТИВНО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ КРЕДИТНИМИ СПІЛКАМИ В УКРАЇНІ." Juridical science, no. 6(108) (April 4, 2020): 37–46. http://dx.doi.org/10.32844/2222-5374-2020-108-6-1.05.
Full textAbstract:
Актуальність статті полягає в тому, що характер та зміст завдань, які виконують державні органи, вимагають застосування у їх діяльності специфічних методів. Те, яким чином вони будуть виконувати поставлені державою завдання, визначатиме ступінь та якість досягнення правоохоронної мети. Тому для кращого вирішення проблем адміністративно-правового забезпечення діяльності органів у попередженні правопорушень необхідно дослідити доцільні методи їх роботи. З’ясування змісту методів діяльності цих органів дасть змогу сформулювати відповідь на питання про те, якими способами найбільш дієво та раціонально можна досягти мети їх діяльності. У статті виокремлені та розглянуті адміністративно-попереджувальні заходи запобігання порушенням порядку надання фінансових послуг у діяльності кредитних спілок в Україні, які Національний банк України здійснює шляхом: нормативно-правового контролю за діяльністю кредитних спілок; пруденційного нагляду у формі додержання правил надання фінансових послуг; інспектування. Встановлено, що нагляд за діяльністю на ринку небанківських фінансових послуг здійснюється у формі безвиїзного та виїзного нагляду (інспекційних перевірок), ключовими принципами якого є пропорційність та ризик-орієнтований підхід. Вибір інтенсивності нагляду визначатиметься віднесенням діяльності кредитних спілок до визначеної категорії ризиків. Одним із основних адміністративно-попереджувальним заходом щодо запобігання порушенням порядку надання фінансових послуг у діяльності кредитних спілок в Україні є пруденційний нагляд у формі дотримання правил надання фінансових послуг. Визначено, що основними цілями здійснення пруденційного нагляду є захист інтересів споживачів фінансових послуг, запобігання настанню неплатоспроможності та забезпечення фінансової стійкості фінустанов через застосування відповідних коригувальних заходів шляхом: виявлення підвищених ризиків у діяльності фінансових установ; контролю за платоспроможністю, ліквідністю та прибутковістю фінансової установи; мінімізації випадків банкрутства й системної кризи фінустанов; прогнозування майбутніх фінансових результатів на основі звітів поточного періоду.
13
Лисенок, Олексій Володимирович. "Теоретико-методологічні відмінності диверсифікації та сек’юритизації кредитного портфеля банку." Економіка, управління та адміністрування, no. 4(94) (December 29, 2020): 99–105. http://dx.doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-99-105.
Full textAbstract:
У статті досліджується сутність диверсифікації як основного методу управління кредитною діяльністю вітчизняних банків, під час використання якої враховується здатність портфеля кредитів зменшувати можливий ризик за умови врахування до нього різних за характеристиками та складом позик. У статті також зазначено, що диверсифікація дає змогу знизити не лише кредитний ризик, а й інші банківські ризики, які супроводжують загальний кредитний процес: ризик дострокового погашення, ліквідності, процентний, валютний та інші. Традиційна банківська теорія розглядає диверсифікацію як оптимальний спосіб ефективної організації кредитної діяльності, при цьому найефективнішою вважається така позикова діяльність банків, яка є максимально диверсифікованою. Проаналізовано, що кредитний портфель банків України слабо диверсифікований і дуже ризиковий, оскільки більше половини виданих кредитів вітчизняними банками зосереджено у Київській області та більше третини виданих позик знаходяться у торгівлі. У статті чітко виокремлено позитивні і негативні сторони диверсифікації. Завдяки дослідженню процесу сек’юритизації доведено, що для вітчизняних банків вона є відносно новим видом банківської діяльності. Завдяки трансформації неліквідних активів у ліквідні, сек’юритизація зменшує портфельний кредитний ризик банківської установи, що дає можливість розглядати сек’юритизацію як процес перетворення неліквідних активів у цінні папери, тобто як один зі специфічних механізмів здійснення фінансово-економічної діяльності банків. У статті пропонується розрізняти три основні різновиди сек’юритизації: класична сек’юритизація, синтетична сек’юритизація та сек’юритизація бізнесу. У статті зазначено причини, чому українські банки не поспішають застосовувати сек’юритизацію, а також її основні переваги порівняно з диверсифікацією активів.
14
Євченко, Н. Г. "Вплив податкових ризиків на фінансову безпеку банку." Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, Вип. 25 (2009): 45–52.
Find full text
15
Sova, Olena, and Olha Zavadska. "МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ." Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій 1, no. 5 (June 18, 2020): 56–67. http://dx.doi.org/10.32750/2020-0105.
Full textAbstract:
У статті підкреслено актуальність боротьби з тероризмом та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Наголошено на необхідності реалізації комплексної системи правових, економічних та інших заходів щодо виявлення та ліквідації каналів кримінальних фінансових потоків.
Перелічено нові процедури та норми, введені в дію Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Розглянуто прогрес Державної служби фінансового моніторингу України у зборі та обробці даних про фінансові операції, які підпадають під нагляд. Звіт Служби був високо оцінений Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму MONEYVAL. Проаналізовано динаміку кількості повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, і констатовано, що число отриманих Держфінмоніторингом заяв у 2019 році зросло у 2,6 рази у порівнянні з даними 2015 року. Натомість кількість сформованих досьє зросла протягом 2015-2019 років на 46,6%.
Унаочнено перелік суб’єктів фінансового моніторингу в Україні з прикладами їхньої підпорядкованості. Систематизовано порогові суми фінансових операцій та ознаки, які дають підстави для застосування моніторингу та контролю в системі боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
Банківську систему визначено як основний сегмент, через який відбувається відмивання незаконно отриманих коштів. Охарактеризовано теоретичні засади ризик-орієнтованого підходу при здійсненні фінансового моніторингу трансакцій. Адже, враховуючи інтенсивний розвиток глобалізаційних та інноваційних процесів у банківській системі, можна стверджувати, що жоден банк не може існувати без ефективного ризик-менеджменту.
Визначено вимоги до платіжних систем, пов’язані з процесом ідентифікації та верифікації клієнтів, що є етапом проведення належної перевірки учасників фінансових операцій.
Наведено переваги формування та застосування у банківському секторі України раціональної та функціональної системи фінансового моніторингу.
16
Вовченко, Оксана Сергіївна. "ФОРМУВАННЯ РИЗИК-КУЛЬТУРИ БАНКУ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ." Фінансовий простір, no. 4(40) (December 24, 2020): 143–51. http://dx.doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.221719.
Full text
17
Shyshkina, Olena, and Pavlo Nahornyi. "ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА КРЕДИТНИХ УСТАНОВ." PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT, no. 4(24) (2020): 136–45. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2020-4(24)-136-145.
Full textAbstract:
У статті запропонована методика оцінки ризику банкрутства кредитних установ України на підставі даних публічної фінансової звітності. Виділено 13 ключових показників балансу кредитної установи, які можуть виконувати індикативну функцію щодо ризику банкрутства. На підставі даних вибірки з 40 банків (20 – діючі банки, 20 – банкрути) запропонована система якісних ознак високої ймовірності банкрутства/платоспроможності. Проведено кластерний аналіз вибірки і сформована матриця контрольних точок відносних балансових показників для різних рівнів ризику банкрутства. Отримана матриця використана під час оцінювання ризику банкрутства для 10 найбільш надійних банків. Сформовано загальні рекомендації щодо нормалізації структури балансу в разі відхилення часток ключових показників від оптимальних значень.
18
Poperechnuy, S. "Становлення маркетингової діяльності у сільськогосподарських підприємствах України." Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 19, no. 76 (March 5, 2017): 82–85. http://dx.doi.org/10.15421/nvlvet7616.
Full textAbstract:
Аналізуються проблеми маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств. Показано, що основними з них є неналежна сформованість ринку і його інфраструктури. Крім того вони посилюються взаємосуперечливими пропозиціями щодо такої діяльності, запозиченими у різних наукових школах та течіях, що застосовувались у різні історичні періоди у економічно розвинутих країн. Не здійснюється ринкове генерування цін. Ціни дуже мінливі. Через високий ризик не оформляються кредити банку. Кошти не інвестиуються у галузі з тривалою окупністю капіталу. Кадровий потенціал підприємств переважно недостатній для дослідження і прогнозування ринку. Інформація за результатами таких досліджень органами державного управління сільським господарством та науковими установами не передається сільськогосподарським підприємствам. Без такої інформації неможливо розробляти та здійснювати обгрунтовану товарну політику. Державна фінансова підтримка лише частково компенсує неефективні маркетингові рішення суб’єктів господарюванн. Основними виробниками багатьох видів продукції є особисті селянські господарства, де собівартість продукції не визначається і вони менше, ніж сільськогосподарські підприємства чутливі до чинників ринкового середовища. Пропонується державну підтримку сільського господарства спрямовувати на формування ринкового середовища. Показано, що така підтримка дозволить здійснювати досконалішу маркетингову діяльність окремими суб'єктами господарювання і є ефективнішою, ніж пряма державна фінансова підтримка.
19
Наконечна, Альона. "Сучасний стан контролю в сфері банківської діяльності: проблеми та шляхи вдосконалення." Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування, no. 1 (October 20, 2021): 66–72. http://dx.doi.org/10.54929/pmtl-issue1-2021-10.
Full textAbstract:
У статті розглянуто сучасний стан контролю у сфері банківської діяльності в Україні. Доведено, що його правова база в загальних рисах відповідає європейським стандартам і вдосконалюється з урахуванням вимог Базельського комітету за сприяння міжнародних організацій. Проблеми банківського контролю в Україні лежать в площині недостатнього розроблення нормативних документів і практичної реалізації їхніх положень. В статті розглянуто такі види контролю як банківський нагляд, внутрішній банківський контроль та незалежний аудит. Запропоновано застосування в Україні моделі банківського нагляду, яка передбачає його здійснення Національним банком України спільно з іншими контролюючими органами. Обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення систем діагностики фінансового стану банку, контролю за наявністю та ефективністю систем управління ризиками, методики обчислення значень обов’язкових економічних нормативів та процедур банківського нагляду, заходів щодо протидії відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, розкриття інформації у фінансовій звітності.
20
Дзюблюк, О. "Оптимізація управління ризиком портфеля кредитних вкладень банку в контексті подолання наслідків світової фінансової кризи." Вісник Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки, Вип. 2 (2011): 21–30.
Find full text
21
Шпинковський, О. А., М. І. Шпинковська, and В. В. Голобородько. "ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОПОМОГИ ФІНАНСОВИМ УСТАНОВАМ У ВИЗНАЧЕННІ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТІВ." Automation of technological and business processes 11, no. 3 (November 11, 2019): 14–22. http://dx.doi.org/10.15673/atbp.v11i3.1496.
Full textAbstract:
У роботі підкреслено важливе місце у діяльності фінансових установ їх спроможність надавати якісні послуги юридичним та фізичним особам в отриманні кредитних позик. Розроблювальна інформаційна система надасть можливість контролю роботи та керування записами користувачів системи. Завдяки її використанню банківські установи зможуть автоматизувати оцінку кредитоспроможності та уникнути небажаних ризиків та суб’єктивних оцінок. Проаналізовано сучасні системи визначення можливості надання позик особам та організаціям. Визначено необхідні характеристики та фактори, що впливають на роботу систем. Запропоновано функціональні і нефункціональні вимоги до системи. Розроблено діаграми прецедентів, що надають повну інформацію зв’язку між користувачами та їх взаємодію з інформаційною системою. Спроектовано діаграми активності і послідовності, що надають інформацію про динамічні процеси інформаційної системи. Розроблено діаграми зв’язків у таблицях баз даних, окреслено мінімальні необхідні вимоги до можливостей комп’ютера для функціонування додатку. Запропоновано алгоритми для оцінки кредитоспроможності клієнтів банку як юридичних так і фізичних осіб.
22
Lavreniuk, V. V., and D. Y. Lukianchuk. "Managing the Bank’s Currency Risk in the Face of Turbulence in Global Financial Markets." Business Inform 11, no. 514 (2020): 288–95. http://dx.doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-288-295.
Full textAbstract:
The article is aimed at researching the theoretical-methodological and practical aspects of the bank’s currency risk management. To solve the tasks set, the authors use general scientific and specific methods, in particular: logic-dialectical, mathematical and graphic. Based on generalization, analysis and comparison of different approaches, the methods and instruments for managing the bank’s currency risk are systematized. The bank’s currency risks are typed and the main determinants of their occurrence are identified. The types of currency risk hedging instruments are systematized and their contents are disclosed. The essence of the bank’s currency position, the methodology of its account are disclosed and the necessity of compliance with the methodology are substantiated. The main operations that influence the bank’s currency position are identified. An analytical assessment of the currency position of banks is performed (JSC CB «PrivatBank», JSC «Oschadbank», JSC «Raiffeisen Bank Aval», JSC «A-Bank»); the model of maximization of the bank’s profits is computed and appropriate conclusions about their activities are drawn. With the use of economic-mathematical instrumentarium the dynamics of the hryvnia currency exchange rate are forecasted and the indicators of VaR for banks (JSC CB «PrivatBank», JSC«Oschadbank», JSC «Raiffeisen Bank Aval», JSC «A-Bank») are calculated according to different time horizons. It is determined that the model of minimization of currency risk through currency position management serves as an effective instrument for analyzing and substantiating internal limits of currency risk and permissible ranges of changes in financial results of the bank’s activity. Prospects for further research are: 1) development of an instrumentarium for currency risk assessment based on ARCH and GARCH models of various modifications; 2) development of macro stress tests with a focus on currency risk and taking into account the systemic characteristic, which is the transmission of currency risk to other sectors of both the financial market and the economy.
23
Lavreniuk, V. V., and D. Y. Lukianchuk. "Managing the Bank’s Currency Risk in the Face of Turbulence in Global Financial Markets." Business Inform 11, no. 514 (2020): 288–95. http://dx.doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-288-295.
Full textAbstract:
The article is aimed at researching the theoretical-methodological and practical aspects of the bank’s currency risk management. To solve the tasks set, the authors use general scientific and specific methods, in particular: logic-dialectical, mathematical and graphic. Based on generalization, analysis and comparison of different approaches, the methods and instruments for managing the bank’s currency risk are systematized. The bank’s currency risks are typed and the main determinants of their occurrence are identified. The types of currency risk hedging instruments are systematized and their contents are disclosed. The essence of the bank’s currency position, the methodology of its account are disclosed and the necessity of compliance with the methodology are substantiated. The main operations that influence the bank’s currency position are identified. An analytical assessment of the currency position of banks is performed (JSC CB «PrivatBank», JSC «Oschadbank», JSC «Raiffeisen Bank Aval», JSC «A-Bank»); the model of maximization of the bank’s profits is computed and appropriate conclusions about their activities are drawn. With the use of economic-mathematical instrumentarium the dynamics of the hryvnia currency exchange rate are forecasted and the indicators of VaR for banks (JSC CB «PrivatBank», JSC«Oschadbank», JSC «Raiffeisen Bank Aval», JSC «A-Bank») are calculated according to different time horizons. It is determined that the model of minimization of currency risk through currency position management serves as an effective instrument for analyzing and substantiating internal limits of currency risk and permissible ranges of changes in financial results of the bank’s activity. Prospects for further research are: 1) development of an instrumentarium for currency risk assessment based on ARCH and GARCH models of various modifications; 2) development of macro stress tests with a focus on currency risk and taking into account the systemic characteristic, which is the transmission of currency risk to other sectors of both the financial market and the economy.
24
Akimova, L. M., and M. M. Liubovska. "БАНКИ З ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ: ОЦІНКА РИЗИКІВ ВИСОКОЇ ЧАСТКИ ЇХ КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ." Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 1, no. 89 (June 4, 2020): 3. http://dx.doi.org/10.31713/ve120201.
Full textAbstract:
Статтю присвячено аналізу основних показників розвитку банків із державною участю в Україні. Здійснено аналіз обсягів докапіталізації, зобов’язань та власного капіталу банків з державною участю. Проведено порівняння фінансового результату діяльності вітчизняних банків з державною участю. Визначено ключові проблеми державних банків у сучасних умовах та запропоновано напрями підвищення фінансової стабільності банків з державною участю.
25
Чорний, Є. М. "ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА." Знання європейського права, no. 6 (February 6, 2022): 64–68. http://dx.doi.org/10.32837/chern.v0i6.301.
Full textAbstract:
Стаття присвячена дослідженню наявної в Україні проблеми відсутності деяких законодавчих актів щодо регулювання державно-приватного партнерства та концесій як форми державно-приватного партнерства. В основу дослідження покладено пошук та аналіз міжнародної практики застосування принципів державно-при- ватного партнерства. Автором досліджено як погляди вітчизняних науковців на це питання, так і рекомендації Європейської економічної комісії стосовно покращення регулювання державно-приватного партнерства, збільшення його ефективності, впровадження нових принципів та правових моделей. Водночас було проаналізовано політики міжнародних фінансових установ, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку, щодо наявних підходів до державно-приватного партнерства та фінансування, консультування стосовно розвитку транспортного сектору України загалом. Під час дослідження автором виявлено відсутність регулювання деякихпринципів державно-приватного партнерства та умов їх реалізації. У статті також висвітлено законопроєкти, які можуть стати рушієм багатьох проєктів у сфері державно-приватного партнерства та концесій як його форми. Водночас урегулювання багатьох питань шляхом ухвалення наявних на момент написання статті законопроєктів є недостатнім. Таким чином, у статті висвітлено питання та принципи, які потребують додаткового законодавчого регулювання для покращення інвестиційної привабливості державно-приватного партнерства в транспортному секторі загалом. Автор доходить висновку про необхідність імплементації багатьох таких принципів, які є усталеними у практиці інших країн, у вітчизняне законодавство про державно-приватне партнерство та концесії. Такі принципи включать принцип відкритості, принцип «добросовісної поведінки», принцип прозорості, принцип підзвітності, принцип сталого розвитку, принцип довгострокового бюджетного планування державного партнера. Зазначено, що в умовах відсутності регулювання цих принципів та умов їх реалізації наявні практичні проблеми щодо реалізації проєктів у сфері державно-приватного партнерства, а саме фінансування приватними партнерами проєктів у сфері державно-приватного партнерства та гарантування фінансовими інституціями ризиків, покладених на приватного партнера.
26
Гудима-Підвербецька, Марія Мирославівна, and Мирослава Мирославівна Гудима. "ШЛЯХИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ТУРИСТА В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ, СПРИЧИНЕНОЇ COVID-19." Історико-правовий часопис 17, no. 2 (March 30, 2022): 112–19. http://dx.doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/16.
Full textAbstract:
Нові обставини завжди вимагають розставлення акцентів у реалізації та створенні умов для надання туристичних послуг, де на перше місце виходить саме безпека. В статті відзначається, що, окрім загальних обов’язків, передбачених ст. 13 ЗУ «Про туризм», цим законом встановлені й інші цілком конкретні заходи, спрямовані на безпеку туристів у фінансовому плані, зокрема, обов’язкове фінансове забезпечення туроператорами і турагентами своєї цивільної відповідальності перед туристами гарантією банку чи іншої кредитної установи (ст. 15) та страхування життя і здоров’я туриста (медичне та від нещасного випадку) (ст. 16). З’ясовано, чи є епідемія COVID-19 та карантинні заходи, вжиті у зв’язку з нею, підставою для звільнення від відповідальності виконавця туристичних послуг за порушення умов договору, і викладено висновок, що кваліфікація обставин, вжитих внаслідок введення карантину як форс-мажорних, залежить від: 1) договірного закріплення як форс-мажорних цих умов; 2) впливу форс-мажору на неможливість здійснення стороною конкретного договору, наявності доказів щодо цього, а також договірного розподілу ризиків виникнення форс-мажору; 3) повідомлення про неможливість виконання зобов’язань через форс-мажор контрагента негайно або у строки, встановлені договором сторін; 4) намагання сторони за таких умов попередити завдання шкоди контрагенту; 5) звернення до контрагента з проханням про продовження строків виконання договору чи зміни інших його умов способом, передбаченим у договорі, без застосування штрафних санкцій, що може привести до договірної зміни сторонами договору; 6) звернення сторони за отриманням сертифікату щодо засвідчення форс-мажору до Торгово-промислової палати. Наголошується, що форс-мажорні обставини за вказаних умов лише звільняють від відповідальності за порушення зобов’язання виконавцем туристичних послуг, але не звільняють його від виконання. Тому з погляду права застосовані внаслідок пандемії обмежувальні заходи можуть мати такі правові наслідки для сторін договору про надання туристичних послуг: 1) за втрати кредитором інтересу у виконанні зобов’язання внаслідок прострочення боржника через обставини непереборної сили / форс-мажору можлива його відмова від прийняття виконання і вимога відшкодування збитків; 2) за постійної неможливості виконання зобов’язання боржником через обставини непереборної сили зобов’язання припиняється; 3) за істотної зміни обставин можлива зміна або розірвання договору. Зауважено, що до істотної зміни обставин можна відносити заходи, що вживаються через пандемію, однак хвороба замовника туристичної послуги чи його родичів не визнається як істотна зміна обставин або непереборна сила. Інструментом захисту інтересів замовника турпослуг може стати в цьому разі страхування від невиїзду.
27
Федорущенко, Богдан. "СУТНІСТЬ I ДЕКОМПОЗИЦІЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ." Вісник Університету банківської справи, no. 3(39) (December 29, 2020). http://dx.doi.org/10.18371/2221-755x3(39)2020225134.
Full textAbstract:
Наголошено на значущості забезпечення фінансової безпеки банківського сектору національної економіки. З’ясовано ступінь висвітлення зазначеної проблематики в економічній літературі. Наведено аргументацію значущості дотримання фінансової безпеки банківського сектору національної економіки та уточнено перелік чинників і передумов досліджень у цій сфері. Акцентовано на необхідності підвищення якості досліджень з визначення: сутності фінансової безпеки банківського сектору та її різновидів; викликів, внутрішніх і зовнішніх, одиничних та інтегрованих / агрегованих загроз фінансовій безпеці банківського сектору і ризиків у цій сфері, ідентифікації джерел виникнення таких загроз, сили їхнього впливу / завдання шкоди / збитків і способів їх виявлення, а також належних методів локалізації та нейтралізації такого впливу; її взаємозв’язку й взаємозумовленості з фінансовою безпекою комерційних банків, центрального банку, клієнтів / контрагентів комерційних банків, домогосподарств, регіону, держави, безпекою платіжних систем і фінансової системи держави загалом. Наведено авторське визначення фінансової безпеки банківського сектору і класифікацію її різновидів. Доведено, що з огляду на функціональне призначення банківського сектору правомірно говорити про такі складові фінансової безпеки банківського сектору, як: безпеки депозитної, кредитної, інвестиційної, платіжно-розрахункової, валютообмінної, страхової, брокерської, трастової діяльності, безпеки управління фінансовими потоками і форм банківського обслуговування, структурованих банківських продуктів.
28
Druhova, Olena, Svitlana Klepikova, and Viktoriy Romaniv. "CREDIT RISK ASSESSMENT IN THE BANK'S FINANCIAL ACTIVITY." Black Sea Economic Studies, no. 63 (2021). http://dx.doi.org/10.32843/bses.63-18.
Full textAbstract:
The purpose of the article is to study the current state of assessment and management of credit risk of banks, analysis of the regulatory framework governing credit risk management and the formation of reserves for active operations, as well as identifying ways to stimulate credit activity of banks in modern conditions. The main factors of credit risk by types of credit risks are presented. Particular attention is paid to individual and portfolio credit risk. The types of active operations on which determine the credit risk are defined. The general essence of commercial risk and directly credit risk of commercial banks is considered. Situations which can promote occurrence of credit risks in commercial banks are considered, and also methods and strategy of management by risks of commercial banks are developed. The article considers theoretical issues regarding the content and assessment of credit risk of the bank. The types of credit risk are identified and the characteristics of each of them are given. The complexity of the implementation and maintenance of such management systems is inversely proportional to the efficiency of the use of bank capital, that is, the more complex the method of calculating the risk – the less capital to be deducted on it. When calculating credit risk, the bank consolidates financial assets in accordance with the regulatory act - "Regulations on the determination of credit risk by banks of Ukraine for active banking operations." Indicators of EL, PD, LGD, EAD are assessed, which assess credit risk according to the regulations. The dynamics of credit risk standards of the banking system of Ukraine for 2009-2019 is considered. Statistics show that in 2019, almost all indicators of the loan portfolio are non-performing loans. Non-performing loans are loans that are doubtful or uncollectible until repayment. The quality of the loan portfolio with such a share of non-performing loans is a factor of inhibition and systemic risk. The calculations presented in the article show that state banks have the greatest credit risk, the share of non-performing loans does not decrease, even to 60%. Banks with a state share, not including Privatbank, are trying to reduce the level of lending risks. Recommendations for minimizing banking risk in financial activities are given.
29
Бобиль, В. В. "ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ОЦІНКА, ПЛАНУВАННЯ ТА ЗНИЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БАНКУ." Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», no. 13 (October 19, 2016). http://dx.doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80104.
Full text