Thematische Bibliographien / Valeur d'option

Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Valeur d'option“

Autor: Grafiati
Veröffentlicht am 25. Juli 2024
Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2024

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Zeitschriftenartikel zum Thema "Valeur d'option"

1

Pinhas, Max. „Valeur maximale d'un droit d'option a prix ferme“. Rivista di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali 8, Nr. 2 (September 1985): 103–6. http://dx.doi.org/10.1007/bf02088767.

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2

Taverdet, Nathalie, Alban Richard und Jean Cavailhès. „Des rentes classiques aux options de rentes. Une analyse de l'évolution du prix des terres en France.“ Revue économique 47, Nr. 4 (01.07.1996): 963–81. http://dx.doi.org/10.3917/reco.p1996.47n4.0963.

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Résumé Le prix des terres est généralement expliqué à partir de la valeur actualisée de leurs rentes. Cependant, de nombreux modèles statistiques ont montré des écarts élevés entre variables observées et calculées lors de la chute rapide du prix des terres dans les années soixante-dix. Dans cet article, un modèle adaptatif a été testé sur les données françaises pour la période 1961-1993. Si, dans l'ensemble, les tests statistiques sont bons, des résidus élevés apparaissent certaines années. Un modèle théorique, fondé sur les valeurs d'option des rentes alternati­ves anticipées, a été développé et simulé pour expliquer de tels résidus.
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3

Denant-Boèmont, Laurent, und Sabrina Hammiche. „Gains d'information du décideur public et valeur d'option des grands projets d'infrastructure“. Économie & prévision 143, Nr. 2 (2000): 139–53. http://dx.doi.org/10.3406/ecop.2000.6097.

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4

De Paoli, Joachim. „Dupuit, Colson et les débuts de la SNCF : la voie vers le yield management“. Revue d'économie financière N° 153, Nr. 1 (02.05.2024): 299–310. http://dx.doi.org/10.3917/ecofi.153.0299.

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Le yield management est la principale méthode utilisée de nos jours par les compagnies aériennes pour fixer leurs tarifs. Elle est souvent présentée comme une nouveauté développée à l'intérieur du secteur aérien aux États-Unis à la fin des années 1970. Cet article montre qu'elle présente pourtant d'importantes similitudes avec une théorie plus ancienne : la méthode de tarification des infrastructures exploitées en monopole proposée par Jules Dupuit en 1844, développée par Clément Colson à partir de 1890 et appliquée par la SNCF à sa création en 1937. On retrouve en effet dans le yield management l'idée de Dupuit de faire payer à chaque utilisateur un tarif se rapprochant le plus possible de la valeur d'usage accordée au transport. Pour amener les utilisateurs à révéler cette valeur d'usage, les compagnies aériennes low cost utilisent un mécanisme d'options que l'on retrouve dans les développements de Colson et dans la tarification utilisée lors de la création de la SNCF. Classification JEL : B1, B2, L92, L93, N70.
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5

Côté, Gilles, und Jean-Philippe Waaub. „L’évaluation des impacts d’un projet routier : l’utilité de l’aide multicritère à la décision“. Cahiers de géographie du Québec 44, Nr. 121 (12.04.2005): 43–64. http://dx.doi.org/10.7202/022881ar.

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Les méthodes traditionnellement utilisées pour comparer des variantes lors de la réalisation d'une étude d'impacts posent toutes le problème de l'agrégation des évaluations. Par ailleurs, les acteurs sociaux questionnent la transparence des méthodes et le nombre restreint d'options véritables analysées. Pour pallier ces carences et éviter les controverses, une approche multicritère d'aide à la décision a été conçue et appliquée à un projet ayant déjà fait l'objet de la procédure traditionnelle d'étude d'impacts et de médiation environnementale. L'accent a été mis sur l'élargissement des options à partir d'une analyse des enjeux soulevés par les acteurs et sur une procédure itérative d'agrégation des critères de performance, utilisant la méthode ELECTRE III d'aide multicritère à la décision. Cette méthode tient compte des systèmes de valeurs des acteurs (pondération des critères, seuils de préférence). Le cas étudié est celui du prolongement de l'autoroute 30 entre les autoroutes 10 et 20 dans la région de Montréal (Québec, Canada).
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Dissertationen zum Thema "Valeur d'option"

1

Llerena, Patrick. „Décision avec incertitude et irréversibilité : fondements de la théorie de la valeur d'option et application aux investissements productifs“. Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 1985. http://www.theses.fr/1985STR10006.

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La présence d’irréversibilité est un phénomène souvent ignoré dans la théorie de la décision avec incertitude. Dans une partie introductive, nous cherchons à cerner la notion d’irréversibilité à travers la littérature et à circonscrire les théories de la décision en incertitude susceptibles de l’accueillir. Le concept de valeur d’option se révèle comme le critère adéquat pour les décisions avec incertitude et irréversibilité, et tout particulièrement pour les choix d’investissement productifs. Une première partie est donc consacrée à la formulation statique du concept de valeur d’option ainsi qu’à une analyse statique de la flexibilité. Une seconde partie met l’accent sur le caractère séquentiel des décisions, et le rôle de l’information croissante. Une valeur d’option séquentielle en résulte, dont nous adapterons la définition à une irréversibilité temporaire, par l’introduction d’une décision supplémentaire pour le décideur : le désinvestissement.
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2

Guillaume, Tristan. „Résolution de quelques problèmes d'évaluation d'options dépendant des valeurs extrêmes atteintes par l'actif sous-jacent“. Paris 9, 2002. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2002PA090005.

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3

Panloup, Fabien. „Approximation récursive du régime stationnaire d'une équation différentielle stochastique avec sauts“. Paris 6, 2006. http://www.theses.fr/2006PA066397.

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Cette thèse est dans sa majeure partie consacrée à la construction et l'étude de méthodes implémentables par ordinateur permettant d'approcher le régime stationnaire d'un processus ergordique multidimensionnel solution d'une EDS dirigée par un processus de Lévy. S'appuyant sur une approche développée par Lamberton&Pagès puis Lemaire dans le cadre des diffusions Browniennes, nos méthodes basées sur des schémas d'Euler à pas décroissant, « exacts » ou « approchés », permettent de simuler efficacement la probabilité invariante mais également la loi globale d'un tel processus en régime stationnaire. Ce travail possède des applications théoriques et pratiques diverses dont certaines sont développées ici (TCL p. S. Pour les lois stables, théorème limite relatif aux valeurs extrêmes, pricing d'options pour des modèles à volatilité stochastique stationnaire. . . ).
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4

Panloup, Fabien. „Approximation récursive du régime stationnaire d'une Equation Differentielle Stochastique avec sauts“. Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00120508.

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La thématique principale de cette thèse est la construction et l'étude de méthodes implémentables par ordinateur permettant d'approcher le régime stationnaire d'un processus ergordique multidimensionnel solution d'une EDS dirigée par un processus de Lévy. S'appuyant sur une approche développée par Lamberton&Pagès puis Lemaire dans le cadre des diffusions Browniennes, nos méthodes basées sur des schémas
d'Euler à pas décroissant, « exacts » ou « approchés », permettent de simuler efficacement la probabilité invariante mais également la loi globale d'un tel processus en régime stationnaire.
Ce travail possède des applications théoriques et pratiques diverses dont certaines
sont développées ici (TCL p.s. pour les lois stables, théorème limite relatif aux valeurs extrêmes, pricing d'options pour des modèles à volatilité stochastique stationnaire...).
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El, Ibrami Hassan. „Comparaison entre trois modèles structurels d'évaluation d'options : théorie et étude empirique exploratoire“. Thèse, 2010. http://www.archipel.uqam.ca/3586/1/D1969.pdf.

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L'objectif de cette recherche est de comparer la capacité de trois modèles d'évaluation à estimer la valeur de l'avoir des actionnaires d'une compagnie ainsi que celle d'une option d'achat écrite sur cet avoir. Les modèles que nous comparons sont celui de H. Leland. (1994), celui de R. Goldstein, Ju. N., Leland. H. (2001) et celui de S. Sarkar et Zapatero. F. (2003). Le premier modèle part de la valeur aux livres des actifs comme variable d'état qui suit un processus log-normal, alors que les deux autres modèles considèrent comme variable d'état, le bénéfice avant impôt et intérêts. Toutefois, cette variable d'état suit un processus log-normal dans le cas du modèle de R. Goldstein, Ju. N., Leland. H. (2001). Dans le cas du modèle de S. Sarkar et Zapatero. F. (2003), elle suit un processus de retour à la moyenne. Afin d'effectuer cette comparaison, nous dérivons les équations différentielles stochastiques et ordinaires du sous-jacent et de l'option d'achat en vue d'en déterminer les expressions respectives des titres contingents et ce, pour les trois modèles sujets de notre comparaison. Ceci nous permet d'évaluer, à l'aide de nos trois modèles, la valeur de l'avoir des actionnaires et des options d'achat pour les compagnies formant notre échantillon. Ce dernier se compose de 26 compagnies listées à l'indice TSX60 que nous évaluons aux dates respectives de leurs états financiers de 2006 et de 2002, au moyen de ces mêmes modèles. Au cours de cette recherche, nous analysons également les points de divergence et de convergence entre les trois modèles. Les résultats théoriques montrent que le modèle de R. Goldstein, Ju. N. et Leland. H. (2001) et celui de H. Leland(1994) constituent des cas particuliers du modèle de retour à la moyenne de S. Sarkar et Zapatero. F, (2003). L'analyse montre également que la convergence entre les trois modèles peut être établie sous certaines conditions. Les résultats empiriques montrent que les trois modèles permettent d'évaluer correctement l'avoir des actionnaires ainsi que les options d'achat écrites sur cet avoir, avec une assez forte précision. À cet effet, nous effectuons une comparaison entre les résultats obtenus à l'aide des trois modèles et l'évaluation boursière et constatons que ces résultats sont très proches les uns des autres. Toutefois, le modèle de Sarkar et Zapatero offre, en général, une meilleure précision à ce niveau en offrant les résultats les plus proches de l'évaluation boursière. ______________________________________________________________________________
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Bücher zum Thema "Valeur d'option"

1

Crabbé, Philippe J. Valeurs d'option et de quasi-option des ressources naturelles. Québec, Canada: Groupe de recherche en économie de l'énergie et des ressources naturelles, Département d'économique, Faculté des sciences sociales, Université Laval, 1985.

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2

Marteau, Didier, Jean-Pierre Gourlaouen, Marc Gaugain und Benoît Migeot. Le Guide eska des marchés de capitaux: Comorendre et utiliser l'information financière. Paris: Ed. Eska, 1989.

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3

Economic Benefits of Improved Water Quality: Public Perceptions of Option and Preservation Values. Taylor & Francis Group, 2020.

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4

Economic Benefits of Improved Water Quality: Public Perceptions of Option and Preservation Values. Taylor & Francis Group, 2023.

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