Zeitschriftenartikel zum Thema „Stochastic second order methods“
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Burrage, Kevin, Ian Lenane und Grant Lythe. „Numerical Methods for Second‐Order Stochastic Differential Equations“. SIAM Journal on Scientific Computing 29, Nr. 1 (Januar 2007): 245–64. http://dx.doi.org/10.1137/050646032.
Der volle Inhalt der QuelleTocino, A., und J. Vigo-Aguiar. „Weak Second Order Conditions for Stochastic Runge--Kutta Methods“. SIAM Journal on Scientific Computing 24, Nr. 2 (Januar 2002): 507–23. http://dx.doi.org/10.1137/s1064827501387814.
Der volle Inhalt der QuelleKomori, Yoshio. „Weak second-order stochastic Runge–Kutta methods for non-commutative stochastic differential equations“. Journal of Computational and Applied Mathematics 206, Nr. 1 (September 2007): 158–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2006.06.006.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Xiao, und Aiguo Xiao. „Efficient weak second-order stochastic Runge–Kutta methods for Itô stochastic differential equations“. BIT Numerical Mathematics 57, Nr. 1 (26.04.2016): 241–60. http://dx.doi.org/10.1007/s10543-016-0618-9.
Der volle Inhalt der QuelleMoxnes, John F., und Kjell Hausken. „Introducing Randomness into First-Order and Second-Order Deterministic Differential Equations“. Advances in Mathematical Physics 2010 (2010): 1–42. http://dx.doi.org/10.1155/2010/509326.
Der volle Inhalt der QuelleRößler, Andreas. „Second Order Runge–Kutta Methods for Itô Stochastic Differential Equations“. SIAM Journal on Numerical Analysis 47, Nr. 3 (Januar 2009): 1713–38. http://dx.doi.org/10.1137/060673308.
Der volle Inhalt der QuelleRößler, Andreas. „Second order Runge–Kutta methods for Stratonovich stochastic differential equations“. BIT Numerical Mathematics 47, Nr. 3 (12.05.2007): 657–80. http://dx.doi.org/10.1007/s10543-007-0130-3.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xiao, und Hongchao Zhang. „Inexact proximal stochastic second-order methods for nonconvex composite optimization“. Optimization Methods and Software 35, Nr. 4 (15.01.2020): 808–35. http://dx.doi.org/10.1080/10556788.2020.1713128.
Der volle Inhalt der QuelleAbdulle, Assyr, Gilles Vilmart und Konstantinos C. Zygalakis. „Weak Second Order Explicit Stabilized Methods for Stiff Stochastic Differential Equations“. SIAM Journal on Scientific Computing 35, Nr. 4 (Januar 2013): A1792—A1814. http://dx.doi.org/10.1137/12088954x.
Der volle Inhalt der QuelleKomori, Yoshio, und Kevin Burrage. „Weak second order S-ROCK methods for Stratonovich stochastic differential equations“. Journal of Computational and Applied Mathematics 236, Nr. 11 (Mai 2012): 2895–908. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2012.01.033.
Der volle Inhalt der QuelleRathinasamy, Anandaraman, Davood Ahmadian und Priya Nair. „Second-order balanced stochastic Runge–Kutta methods with multi-dimensional studies“. Journal of Computational and Applied Mathematics 377 (Oktober 2020): 112890. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2020.112890.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jianling. „Multi-sample test based on bootstrap methods for second order stochastic dominance“. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics 44, Nr. 13 (11.10.2014): 1. http://dx.doi.org/10.15672/hjms.2014137464.
Der volle Inhalt der QuelleKomori, Yoshio, David Cohen und Kevin Burrage. „Weak Second Order Explicit Exponential Runge--Kutta Methods for Stochastic Differential Equations“. SIAM Journal on Scientific Computing 39, Nr. 6 (Januar 2017): A2857—A2878. http://dx.doi.org/10.1137/15m1041341.
Der volle Inhalt der QuelleKhodabin, M., K. Maleknejad, M. Rostami und M. Nouri. „Numerical solution of stochastic differential equations by second order Runge–Kutta methods“. Mathematical and Computer Modelling 53, Nr. 9-10 (Mai 2011): 1910–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.mcm.2011.01.018.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Jie, Weidong Zhao und Tao Zhou. „Explicit Deferred Correction Methods for Second-Order Forward Backward Stochastic Differential Equations“. Journal of Scientific Computing 79, Nr. 3 (03.01.2019): 1409–32. http://dx.doi.org/10.1007/s10915-018-00896-w.
Der volle Inhalt der QuelleAbukhaled, Marwan I., und Edward J. Allen. „EXPECTATION STABILITY OF SECOND-ORDER WEAK NUMERICAL METHODS FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS“. Stochastic Analysis and Applications 20, Nr. 4 (28.08.2002): 693–707. http://dx.doi.org/10.1081/sap-120006103.
Der volle Inhalt der QuelleAlzalg, Baha. „Decomposition-based interior point methods for stochastic quadratic second-order cone programming“. Applied Mathematics and Computation 249 (Dezember 2014): 1–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2014.10.015.
Der volle Inhalt der QuelleCohen, David, und Magdalena Sigg. „Convergence analysis of trigonometric methods for stiff second-order stochastic differential equations“. Numerische Mathematik 121, Nr. 1 (13.11.2011): 1–29. http://dx.doi.org/10.1007/s00211-011-0426-8.
Der volle Inhalt der QuelleKomori, Yoshio, und Kevin Burrage. „Supplement: Efficient weak second order stochastic Runge–Kutta methods for non-commutative Stratonovich stochastic differential equations“. Journal of Computational and Applied Mathematics 235, Nr. 17 (Juli 2011): 5326–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2011.04.021.
Der volle Inhalt der QuelleSabelfeld, Karl K., Dmitry Smirnov, Ivan Dimov und Venelin Todorov. „A global random walk on grid algorithm for second order elliptic equations“. Monte Carlo Methods and Applications 27, Nr. 4 (27.10.2021): 325–39. http://dx.doi.org/10.1515/mcma-2021-2097.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Chenghan, Chenxi Li, Chuwen Zhang, Qi Deng, Dongdong Ge und Yinyu Ye. „Trust Region Methods for Nonconvex Stochastic Optimization beyond Lipschitz Smoothness“. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 38, Nr. 14 (24.03.2024): 16049–57. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v38i14.29537.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Xiao, und Aiguo Xiao. „New explicit stabilized stochastic Runge-Kutta methods with weak second order for stiff Itô stochastic differential equations“. Numerical Algorithms 82, Nr. 2 (25.10.2018): 593–604. http://dx.doi.org/10.1007/s11075-018-0615-y.
Der volle Inhalt der QuelleDentcheva, Darinka, und Andrzej Ruszczyński. „Inverse cutting plane methods for optimization problems with second-order stochastic dominance constraints“. Optimization 59, Nr. 3 (April 2010): 323–38. http://dx.doi.org/10.1080/02331931003696350.
Der volle Inhalt der QuelleTocino, A. „Mean-square stability of second-order Runge–Kutta methods for stochastic differential equations“. Journal of Computational and Applied Mathematics 175, Nr. 2 (März 2005): 355–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2004.05.019.
Der volle Inhalt der QuelleAbukhaled, Marwan I. „Mean square stability of second-order weak numerical methods for stochastic differential equations“. Applied Numerical Mathematics 48, Nr. 2 (Februar 2004): 127–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.apnum.2003.10.006.
Der volle Inhalt der QuelleGhilli, Daria. „Viscosity methods for large deviations estimates of multiscale stochastic processes“. ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations 24, Nr. 2 (26.01.2018): 605–37. http://dx.doi.org/10.1051/cocv/2017051.
Der volle Inhalt der QuelleYousefi, Hassan, Seyed Shahram Ghorashi und Timon Rabczuk. „Directly Simulation of Second Order Hyperbolic Systems in Second Order Form via the Regularization Concept“. Communications in Computational Physics 20, Nr. 1 (22.06.2016): 86–135. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.101214.011015a.
Der volle Inhalt der QuelleITKIN, ANDREY. „HIGH ORDER SPLITTING METHODS FOR FORWARD PDEs AND PIDEs“. International Journal of Theoretical and Applied Finance 18, Nr. 05 (28.07.2015): 1550031. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024915500314.
Der volle Inhalt der QuelleYousefi, Mahsa, und Ángeles Martínez. „Deep Neural Networks Training by Stochastic Quasi-Newton Trust-Region Methods“. Algorithms 16, Nr. 10 (20.10.2023): 490. http://dx.doi.org/10.3390/a16100490.
Der volle Inhalt der QuelleAbukhaled, M. I., und E. J. Allen. „A class of second-order Runge-Kutta methods for numerical solution of stochastic differential equations“. Stochastic Analysis and Applications 16, Nr. 6 (Januar 1998): 977–91. http://dx.doi.org/10.1080/07362999808809575.
Der volle Inhalt der QuelleRudolf, Gábor, und Andrzej Ruszczyński. „Optimization Problems with Second Order Stochastic Dominance Constraints: Duality, Compact Formulations, and Cut Generation Methods“. SIAM Journal on Optimization 19, Nr. 3 (Januar 2008): 1326–43. http://dx.doi.org/10.1137/070702473.
Der volle Inhalt der QuelleAhn, T. H., und A. Sandu. „Implicit Second Order Weak Taylor Tau-Leaping Methods for the Stochastic Simulation of Chemical Kinetics“. Procedia Computer Science 4 (2011): 2297–306. http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2011.04.250.
Der volle Inhalt der QuelleMeskarian, Rudabeh, Huifu Xu und Jörg Fliege. „Numerical methods for stochastic programs with second order dominance constraints with applications to portfolio optimization“. European Journal of Operational Research 216, Nr. 2 (Januar 2012): 376–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2011.07.044.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Lu, Yu Yuan, Heng Wang, Xing Zhao und Jianjie Zheng. „A New Second-Order Tristable Stochastic Resonance Method for Fault Diagnosis“. Symmetry 11, Nr. 8 (01.08.2019): 965. http://dx.doi.org/10.3390/sym11080965.
Der volle Inhalt der QuellePELLEGRINO, TOMMASO. „SECOND-ORDER STOCHASTIC VOLATILITY ASYMPTOTICS AND THE PRICING OF FOREIGN EXCHANGE DERIVATIVES“. International Journal of Theoretical and Applied Finance 23, Nr. 03 (Mai 2020): 2050021. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024920500211.
Der volle Inhalt der QuelleRathinasamy, Anandaraman, und Priya Nair. „Asymptotic mean-square stability of weak second-order balanced stochastic Runge–Kutta methods for multi-dimensional Itô stochastic differential systems“. Applied Mathematics and Computation 332 (September 2018): 276–303. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2018.03.065.
Der volle Inhalt der QuelleNamachchivaya, N. S., und Gerard Leng. „Equivalence of Stochastic Averaging and Stochastic Normal Forms“. Journal of Applied Mechanics 57, Nr. 4 (01.12.1990): 1011–17. http://dx.doi.org/10.1115/1.2897619.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Jingcheng, Wei Wei, Ruizhi Zhang und Zhiming Zheng. „Damped Newton Stochastic Gradient Descent Method for Neural Networks Training“. Mathematics 9, Nr. 13 (29.06.2021): 1533. http://dx.doi.org/10.3390/math9131533.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Xunpeng, Xianfeng Liang, Zhengyang Liu, Lei Li, Yue Yu und Yitan Li. „SPAN: A Stochastic Projected Approximate Newton Method“. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, Nr. 02 (03.04.2020): 1520–27. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v34i02.5511.
Der volle Inhalt der QuelleLeimkuhler, B., C. Matthews und M. V. Tretyakov. „On the long-time integration of stochastic gradient systems“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 470, Nr. 2170 (08.10.2014): 20140120. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2014.0120.
Der volle Inhalt der QuelleRathinasamy, A., und K. Balachandran. „Mean-square stability of second-order Runge–Kutta methods for multi-dimensional linear stochastic differential systems“. Journal of Computational and Applied Mathematics 219, Nr. 1 (September 2008): 170–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2007.07.019.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Xiao, und Aiguo Xiao. „Asymptotically optimal approximation of some stochastic integrals and its applications to the strong second-order methods“. Advances in Computational Mathematics 45, Nr. 2 (24.10.2018): 813–46. http://dx.doi.org/10.1007/s10444-018-9638-0.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yan, Maojun Zhang, Zhiwei Zhong und Xiangrong Zeng. „AdaCN: An Adaptive Cubic Newton Method for Nonconvex Stochastic Optimization“. Computational Intelligence and Neuroscience 2021 (10.11.2021): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5790608.
Der volle Inhalt der QuelleTas, Oktay, Farshad Mirzazadeh Barijough und Umut Ugurlu. „A TEST OF SECOND-ORDER STOCHASTIC DOMINANCE WITH DIFFERENT WEIGHTING METHODS: EVIDENCE FROM BIST-30 and DJIA“. Pressacademia 4, Nr. 4 (23.12.2015): 723. http://dx.doi.org/10.17261/pressacademia.2015414538.
Der volle Inhalt der QuelleVilmart, Gilles. „Weak Second Order Multirevolution Composition Methods for Highly Oscillatory Stochastic Differential Equations with Additive or Multiplicative Noise“. SIAM Journal on Scientific Computing 36, Nr. 4 (Januar 2014): A1770—A1796. http://dx.doi.org/10.1137/130935331.
Der volle Inhalt der QuelleDebrabant, Kristian, und Andreas Rößler. „Families of efficient second order Runge–Kutta methods for the weak approximation of Itô stochastic differential equations“. Applied Numerical Mathematics 59, Nr. 3-4 (März 2009): 582–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.apnum.2008.03.012.
Der volle Inhalt der QuelleLÜTKEBOHMERT, EVA, und LYDIENNE MATCHIE. „VALUE-AT-RISK COMPUTATIONS IN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS USING SECOND-ORDER WEAK APPROXIMATION SCHEMES“. International Journal of Theoretical and Applied Finance 17, Nr. 01 (Februar 2014): 1450004. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024914500046.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Zhijian, und Yuntao Qian. „Stochastic sub-sampled Newton method with variance reduction“. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing 17, Nr. 06 (November 2019): 1950041. http://dx.doi.org/10.1142/s0219691319500413.
Der volle Inhalt der QuelleLamrhari, D., D. Sarsri und M. Rahmoune. „Component mode synthesis and stochastic perturbation method for dynamic analysis of large linear finite element with uncertain parameters“. Journal of Mechanical Engineering and Sciences 14, Nr. 2 (22.06.2020): 6753–69. http://dx.doi.org/10.15282/jmes.14.2.2020.17.0529.
Der volle Inhalt der QuelleGarcia-Montoya, Nina, Julienne Kabre, Jorge E. Macías-Díaz und Qin Sheng. „Second-Order Semi-Discretized Schemes for Solving Stochastic Quenching Models on Arbitrary Spatial Grids“. Discrete Dynamics in Nature and Society 2021 (05.05.2021): 1–19. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5530744.
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