Zeitschriftenartikel zum Thema „Stochastic calculus via regularization“
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Platen, Eckhard, und Rolando Rebolledo. „Pricing via anticipative stochastic calculus“. Advances in Applied Probability 26, Nr. 4 (Dezember 1994): 1006–21. http://dx.doi.org/10.2307/1427902.
Der volle Inhalt der QuellePlaten, Eckhard, und Rolando Rebolledo. „Pricing via anticipative stochastic calculus“. Advances in Applied Probability 26, Nr. 04 (Dezember 1994): 1006–21. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800026732.
Der volle Inhalt der QuelleAtsuji, A. „Nevanlinna Theory via Stochastic Calculus“. Journal of Functional Analysis 132, Nr. 2 (September 1995): 473–510. http://dx.doi.org/10.1006/jfan.1995.1112.
Der volle Inhalt der QuelleCohen, Paula, Robin Hudson, K. Parthasarathy und Sylvia Pulmannová. „Hall's transformation via quantum stochastic calculus“. Banach Center Publications 43, Nr. 1 (1998): 147–55. http://dx.doi.org/10.4064/-43-1-147-155.
Der volle Inhalt der QuelleCosso, Andrea, und Francesco Russo. „Functional Itô versus Banach space stochastic calculus and strict solutions of semilinear path-dependent equations“. Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 19, Nr. 04 (Dezember 2016): 1650024. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025716500247.
Der volle Inhalt der QuelleBarchielli, A., und A. S. Holevo. „Constructing quantum measurement processes via classical stochastic calculus“. Stochastic Processes and their Applications 58, Nr. 2 (August 1995): 293–317. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(95)00011-u.
Der volle Inhalt der QuelleOLIVERA, CHRISTIAN. „STOCHASTIC INTEGRATION WITH RESPECT TO THE CYLINDRICAL WIENER PROCESS VIA REGULARIZATION“. Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 16, Nr. 03 (September 2013): 1350024. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025713500240.
Der volle Inhalt der QuelleMeyer-Brandis, Thilo, Bernt Øksendal und Xun Yu Zhou. „A mean-field stochastic maximum principle via Malliavin calculus“. Stochastics 84, Nr. 5-6 (10.02.2012): 643–66. http://dx.doi.org/10.1080/17442508.2011.651619.
Der volle Inhalt der QuellePamen, O. Menoukeu, F. Proske und H. Binti Salleh. „Stochastic Differential Games in Insider Markets via Malliavin Calculus“. Journal of Optimization Theory and Applications 160, Nr. 1 (19.04.2013): 302–43. http://dx.doi.org/10.1007/s10957-013-0310-z.
Der volle Inhalt der QuelleFlandoli, Franco, und Ciprian A. Tudor. „Brownian and fractional Brownian stochastic currents via Malliavin calculus“. Journal of Functional Analysis 258, Nr. 1 (Januar 2010): 279–306. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfa.2009.05.001.
Der volle Inhalt der QuelleMcIver, Annabelle, und Carroll Morgan. „A Novel Stochastic Game Via the Quantitative μ-calculus“. Electronic Notes in Theoretical Computer Science 153, Nr. 2 (Mai 2006): 195–212. http://dx.doi.org/10.1016/j.entcs.2005.10.039.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Chao, Li Yu und Jun Zheng. „Extending Stochastic Network Calculus to Loss Analysis“. Scientific World Journal 2013 (2013): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2013/918565.
Der volle Inhalt der QuelleHUANG, JUAN, HONG CHEN und LUOQING LI. „LEAST SQUARE REGRESSION WITH COEFFICIENT REGULARIZATION BY GRADIENT DESCENT“. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing 10, Nr. 01 (Januar 2012): 1250005. http://dx.doi.org/10.1142/s021969131100447x.
Der volle Inhalt der QuelleZong, Gaofeng. „Nash Equilibrium of Stochastic Partial Differential Game with Partial Information via Malliavin Calculus“. Complexity 2023 (26.10.2023): 1–29. http://dx.doi.org/10.1155/2023/8803764.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Qi, und Wuchen Li. „Entropy Dissipation for Degenerate Stochastic Differential Equations via Sub-Riemannian Density Manifold“. Entropy 25, Nr. 5 (11.05.2023): 786. http://dx.doi.org/10.3390/e25050786.
Der volle Inhalt der QuelleSivasankar, Sivajiganesan, und Ramalingam Udhayakumar. „Hilfer Fractional Neutral Stochastic Volterra Integro-Differential Inclusions via Almost Sectorial Operators“. Mathematics 10, Nr. 12 (15.06.2022): 2074. http://dx.doi.org/10.3390/math10122074.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yan, Aimin Song, Lei Wang und Jie Sun. „Maximum principle via Malliavin calculus for regular-singular stochastic differential games“. Optimization Letters 12, Nr. 6 (28.02.2017): 1301–14. http://dx.doi.org/10.1007/s11590-017-1120-2.
Der volle Inhalt der QuelleAscione, Giacomo, und Enrica Pirozzi. „Generalized Fractional Calculus for Gompertz-Type Models“. Mathematics 9, Nr. 17 (02.09.2021): 2140. http://dx.doi.org/10.3390/math9172140.
Der volle Inhalt der QuelleAlhojilan, Yazid, und Hamdy M. Ahmed. „New Results Concerning Approximate Controllability of Conformable Fractional Noninstantaneous Impulsive Stochastic Evolution Equations via Poisson Jumps“. Mathematics 11, Nr. 5 (22.02.2023): 1093. http://dx.doi.org/10.3390/math11051093.
Der volle Inhalt der QuelleKendall, David G. „The Mardia–Dryden shape distribution for triangles: a stochastic calculus approach“. Journal of Applied Probability 28, Nr. 1 (März 1991): 225–30. http://dx.doi.org/10.2307/3214753.
Der volle Inhalt der QuelleKendall, David G. „The Mardia–Dryden shape distribution for triangles: a stochastic calculus approach“. Journal of Applied Probability 28, Nr. 01 (März 1991): 225–30. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200039553.
Der volle Inhalt der QuelleChoi, Young-Seok. „Subband Adaptive Filtering withl1-Norm Constraint for Sparse System Identification“. Mathematical Problems in Engineering 2013 (2013): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2013/601623.
Der volle Inhalt der QuelleYilmaz, Bilgi. „Computation of option greeks under hybrid stochastic volatility models via Malliavin calculus“. Modern Stochastics: Theory and Applications 5, Nr. 2 (2018): 145–65. http://dx.doi.org/10.15559/18-vmsta100.
Der volle Inhalt der QuelleDarses, Sebastien, und Emmanuel Lépinette-Denis. „Parabolic Schemes for Quasi-Linear Parabolic and Hyperbolic PDEs via Stochastic Calculus“. Stochastic Analysis and Applications 30, Nr. 1 (Januar 2012): 67–99. http://dx.doi.org/10.1080/07362994.2012.628914.
Der volle Inhalt der QuelleSivasankar, Sivajiganesan, und Ramalingam Udhayakumar. „New Outcomes Regarding the Existence of Hilfer Fractional Stochastic Differential Systems via Almost Sectorial Operators“. Fractal and Fractional 6, Nr. 9 (16.09.2022): 522. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract6090522.
Der volle Inhalt der QuelleKadiev, Ramazan, und Arcady Ponosov. „Input-to-State Stability of Linear Stochastic Functional Differential Equations“. Journal of Function Spaces 2016 (2016): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2016/8901563.
Der volle Inhalt der QuelleFinardi, E. C., R. D. Lobato, V. L. de Matos, C. Sagastizábal und A. Tomasgard. „Stochastic hydro-thermal unit commitment via multi-level scenario trees and bundle regularization“. Optimization and Engineering 21, Nr. 2 (03.07.2019): 393–426. http://dx.doi.org/10.1007/s11081-019-09448-z.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xiaobo, Xuefei Wu, Zhe Nie und Zengxian Yan. „The pth Moment Exponential Synchronization of Drive-Response Memristor Neural Networks Subject to Stochastic Perturbations“. Complexity 2023 (18.07.2023): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2023/1335184.
Der volle Inhalt der QuelleSivasankar, Sivajiganesan, Ramalingam Udhayakumar und Venkatesan Muthukumaran. „A new conversation on the existence of Hilfer fractional stochastic Volterra–Fredholm integro-differential inclusions via almost sectorial operators“. Nonlinear Analysis: Modelling and Control 28 (22.02.2023): 1–20. http://dx.doi.org/10.15388/namc.2023.28.31450.
Der volle Inhalt der QuelleAhmed, Hamdy. „Total controllability for noninstantaneous impulsive conformable fractional evolution system with nonlinear noise and nonlocal conditions“. Filomat 37, Nr. 16 (2023): 5287–99. http://dx.doi.org/10.2298/fil2316287a.
Der volle Inhalt der QuelleKloeden, Peter E., und Arnulf Jentzen. „Pathwise convergent higher order numerical schemes for random ordinary differential equations“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 463, Nr. 2087 (21.08.2007): 2929–44. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2007.0055.
Der volle Inhalt der QuelleO, Akeju Adeyemi, und Ayoola E. O. „A Malliavin Calculus Computation of the Greeks Theta and Vega of Asian Option and Best of Asset Option“. International Journal of Latest Technology in Engineering, Management & Applied Science XII, Nr. X (2023): 41–54. http://dx.doi.org/10.51583/ijltemas.2023.121006.
Der volle Inhalt der QuelleJohnson, Murugesan, und Velusamy Vijayakumar. „An Investigation on the Optimal Control for Hilfer Fractional Neutral Stochastic Integrodifferential Systems with Infinite Delay“. Fractal and Fractional 6, Nr. 10 (11.10.2022): 583. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract6100583.
Der volle Inhalt der QuelleMELCHER, TAI. „MALLIAVIN CALCULUS FOR LIE GROUP-VALUED WIENER FUNCTIONS“. Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 12, Nr. 01 (März 2009): 67–89. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025709003537.
Der volle Inhalt der QuelleSivasankar, Sivajiganesan, Ramalingam Udhayakumar, Velmurugan Subramanian, Ghada AlNemer und Ahmed M. Elshenhab. „Existence of Hilfer Fractional Stochastic Differential Equations with Nonlocal Conditions and Delay via Almost Sectorial Operators“. Mathematics 10, Nr. 22 (21.11.2022): 4392. http://dx.doi.org/10.3390/math10224392.
Der volle Inhalt der QuelleTsionas, Mike G. „Robust Bayesian Inference in Stochastic Frontier Models“. Journal of Risk and Financial Management 12, Nr. 4 (04.12.2019): 183. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm12040183.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Yuecai, Zheng Li und Chunyang Liu. „Option pricing under the fractional stochastic volatility model“. ANZIAM Journal 63 (02.10.2021): 123–42. http://dx.doi.org/10.21914/anziamj.v63.15204.
Der volle Inhalt der QuelleMezerdi, Brahim, und Samia Yakhlef. „A stochastic maximum principle for mixed regular-singular control problems via Malliavin calculus“. Afrika Matematika 27, Nr. 3-4 (24.05.2015): 409–26. http://dx.doi.org/10.1007/s13370-015-0351-6.
Der volle Inhalt der QuelleAlhojilan, Yazid, Hamdy M. Ahmed und Wafaa B. Rabie. „Stochastic Solitons in Birefringent Fibers for Biswas–Arshed Equation with Multiplicative White Noise via Itô Calculus by Modified Extended Mapping Method“. Symmetry 15, Nr. 1 (10.01.2023): 207. http://dx.doi.org/10.3390/sym15010207.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yongchao, Huifu Xu und Gui-Hua Lin. „Stability Analysis of Two-Stage Stochastic Mathematical Programs with Complementarity Constraints via NLP Regularization“. SIAM Journal on Optimization 21, Nr. 3 (Juli 2011): 669–705. http://dx.doi.org/10.1137/100785685.
Der volle Inhalt der QuelleLe, Huiling. „A stochastic calculus approach to the shape distribution induced by a complex normal model“. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 109, Nr. 1 (Januar 1991): 221–28. http://dx.doi.org/10.1017/s0305004100069681.
Der volle Inhalt der QuelleScarpa, Luca, und Ulisse Stefanelli. „Doubly nonlinear stochastic evolution equations“. Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 30, Nr. 05 (Mai 2020): 991–1031. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202520500219.
Der volle Inhalt der QuelleCruzeiro, Ana Bela. „Stochastic Approaches to Deterministic Fluid Dynamics: A Selective Review“. Water 12, Nr. 3 (19.03.2020): 864. http://dx.doi.org/10.3390/w12030864.
Der volle Inhalt der QuelleMoumen, Abdelkader, Ammar Alsinai, Ramsha Shafqat, Nafisa A. Albasheir, Mohammed Alhagyan, Ameni Gargouri und Mohammed M. A. Almazah. „Controllability of fractional stochastic evolution inclusion via Hilfer derivative of fixed point theory“. AIMS Mathematics 8, Nr. 9 (2023): 19892–912. http://dx.doi.org/10.3934/math.20231014.
Der volle Inhalt der QuelleAssaad, Obayda, und Ciprian A. Tudor. „Wavelet analysis for the solution to the wave equation with fractional noise in time and white noise in space“. ESAIM: Probability and Statistics 25 (2021): 220–57. http://dx.doi.org/10.1051/ps/2021009.
Der volle Inhalt der QuelleAlpay, Daniel, und Palle Jorgensen. „Finitely additive functions in measure theory and applications“. Opuscula Mathematica 44, Nr. 3 (2024): 323–39. http://dx.doi.org/10.7494/opmath.2024.44.3.323.
Der volle Inhalt der QuelleJohnson, Murugesan, und Velusamy Vijayakumar. „An Analysis on the Optimal Control for Fractional Stochastic Delay Integrodifferential Systems of Order 1 < γ < 2“. Fractal and Fractional 7, Nr. 4 (25.03.2023): 284. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract7040284.
Der volle Inhalt der QuelleKhalil, M., C. A. Tudor und M. Zili. „Spatial variation for the solution to the stochastic linear wave equation driven by additive space-time white noise“. Stochastics and Dynamics 18, Nr. 05 (12.09.2018): 1850036. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493718500363.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Junfeng, und Ciprian A. Tudor. „Central limit theorem for the solution to the heat equation with moving time“. Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 19, Nr. 01 (März 2016): 1650005. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025716500053.
Der volle Inhalt der QuelleLei, Youming, und Yanyan Wang. „Period-Doubling Bifurcation of Stochastic Fractional-Order Duffing System via Chebyshev Polynomial Approximation“. Shock and Vibration 2017 (2017): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2017/4162363.
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