Zeitschriftenartikel zum Thema „Online portfolio selection“
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LEVINA, TATSIANA, und GLENN SHAFER. „PORTFOLIO SELECTION AND ONLINE LEARNING“. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 16, Nr. 04 (August 2008): 437–73. http://dx.doi.org/10.1142/s0218488508005364.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Bin, und Steven C. H. Hoi. „Online portfolio selection“. ACM Computing Surveys 46, Nr. 3 (Januar 2014): 1–36. http://dx.doi.org/10.1145/2512962.
Der volle Inhalt der QuelleStella, Fabio, und Alfonso Ventura. „Defensive online portfolio selection“. International Journal of Financial Markets and Derivatives 2, Nr. 1/2 (2011): 88. http://dx.doi.org/10.1504/ijfmd.2011.038530.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Kailin, Jianfei Yin, Hengyong Yu, Hong Fu und Ying Chu. „Passive Aggressive Ensemble for Online Portfolio Selection“. Mathematics 12, Nr. 7 (23.03.2024): 956. http://dx.doi.org/10.3390/math12070956.
Der volle Inhalt der QuelleYamim, João Daniel Madureira, Carlos Cristiano Hasenclever Borges und Raul Fonseca Neto. „Online Portfolio Optimization with Risk Control“. Trends in Computational and Applied Mathematics 22, Nr. 3 (02.09.2021): 475–93. http://dx.doi.org/10.5540/tcam.2021.022.03.00475.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Sini, Jia-Wen Gu und Wai-Ki Ching. „Adaptive online portfolio selection with transaction costs“. European Journal of Operational Research 295, Nr. 3 (Dezember 2021): 1074–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2021.03.023.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Bin, Jialei Wang, Dingjiang Huang und Steven C. H. Hoi. „Transaction cost optimization for online portfolio selection“. Quantitative Finance 18, Nr. 8 (24.08.2017): 1411–24. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2017.1357831.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Puja, Nicholas Johnson und Arindam Banerjee. „Online Lazy Updates for Portfolio Selection with Transaction Costs“. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 27, Nr. 1 (30.06.2013): 202–8. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v27i1.8693.
Der volle Inhalt der QuelleYin, Jianfei, Ruili Wang, Yeqing Guo, Yizhe Bai, Shunda Ju, Weili Liu und Joshua Zhexue Huang. „Wealth Flow Model: Online Portfolio Selection Based on Learning Wealth Flow Matrices“. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data 16, Nr. 2 (30.04.2022): 1–27. http://dx.doi.org/10.1145/3464308.
Der volle Inhalt der QuelleMoon, Seung-Hyun, und Yourim Yoon. „Genetic Mean Reversion Strategy for Online Portfolio Selection with Transaction Costs“. Mathematics 10, Nr. 7 (26.03.2022): 1073. http://dx.doi.org/10.3390/math10071073.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Dingjiang, Shunchang Yu, Bin Li, Steven C. H. Hoi und Shuigeng Zhou. „Combination Forecasting Reversion Strategy for Online Portfolio Selection“. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology 9, Nr. 5 (18.07.2018): 1–22. http://dx.doi.org/10.1145/3200692.
Der volle Inhalt der QuelleTsagaris, Theodoros, Ajay Jasra und Niall Adams. „Robust and adaptive algorithms for online portfolio selection“. Quantitative Finance 12, Nr. 11 (November 2012): 1651–62. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2012.691175.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Ding-jiang, Junlong Zhou, Bin Li, Steven C. H. Hoi und Shuigeng Zhou. „Robust Median Reversion Strategy for Online Portfolio Selection“. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 28, Nr. 9 (01.09.2016): 2480–93. http://dx.doi.org/10.1109/tkde.2016.2563433.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Xingyu, Huaping Li, Yong Zhang, N. A. Jin' und an He. „Reversion strategy for online portfolio selection with transaction costs“. International Journal of Applied Decision Sciences 11, Nr. 1 (2018): 79. http://dx.doi.org/10.1504/ijads.2018.088632.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Xingyu, Huaping Li, Yong Zhang und Jin'an He. „Reversion Strategy for Online Portfolio Selection with Transaction Costs“. International Journal of Applied Decision Sciences 11, Nr. 1 (2018): 1. http://dx.doi.org/10.1504/ijads.2018.10007603.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Bin, Steven C. H. Hoi, Peilin Zhao und Vivekanand Gopalkrishnan. „Confidence Weighted Mean Reversion Strategy for Online Portfolio Selection“. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data 7, Nr. 1 (März 2013): 1–38. http://dx.doi.org/10.1145/2435209.2435213.
Der volle Inhalt der QuelleGuan, Hao, und Zhiyong An. „A local adaptive learning system for online portfolio selection“. Knowledge-Based Systems 186 (Dezember 2019): 104958. http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2019.104958.
Der volle Inhalt der QuelleCai, Xia, und Zekun Ye. „Gaussian Weighting Reversion Strategy for Accurate Online Portfolio Selection“. IEEE Transactions on Signal Processing 67, Nr. 21 (01.11.2019): 5558–70. http://dx.doi.org/10.1109/tsp.2019.2941067.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yong, und Xingyu Yang. „Online Portfolio Selection Strategy Based on Combining Experts’ Advice“. Computational Economics 50, Nr. 1 (25.05.2016): 141–59. http://dx.doi.org/10.1007/s10614-016-9585-0.
Der volle Inhalt der QuelleXu, L., F. Hutter, H. H. Hoos und K. Leyton-Brown. „SATzilla: Portfolio-based Algorithm Selection for SAT“. Journal of Artificial Intelligence Research 32 (01.07.2008): 565–606. http://dx.doi.org/10.1613/jair.2490.
Der volle Inhalt der QuelleHa, Youngmin, und Hai Zhang. „Algorithmic trading for online portfolio selection under limited market liquidity“. European Journal of Operational Research 286, Nr. 3 (November 2020): 1033–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2020.03.050.
Der volle Inhalt der QuelleSirirut, Taksaporn, und Dawud Thongtha. „Online Portfolio Selection Based on Adaptive Kalman Filter through Fuzzy Approach“. Journal of Mathematical Finance 12, Nr. 03 (2022): 480–96. http://dx.doi.org/10.4236/jmf.2022.123026.
Der volle Inhalt der QuellePeng, Zijin, Weijun Xu und Hongyi Li. „A Novel Online Portfolio Selection Strategy with Multiperiodical Asymmetric Mean Reversion“. Discrete Dynamics in Nature and Society 2020 (29.01.2020): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2020/5956146.
Der volle Inhalt der QuelleHazan, Elad, und Satyen Kale. „AN ONLINE PORTFOLIO SELECTION ALGORITHM WITH REGRET LOGARITHMIC IN PRICE VARIATION“. Mathematical Finance 25, Nr. 2 (02.11.2012): 288–310. http://dx.doi.org/10.1111/mafi.12006.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Xingyu, Jin’an He, Jiayi Xian, Hong Lin und Yong Zhang. „Aggregating expert advice strategy for online portfolio selection with side information“. Soft Computing 24, Nr. 3 (21.05.2019): 2067–81. http://dx.doi.org/10.1007/s00500-019-04039-7.
Der volle Inhalt der QuelleCindy Hadinata, Farah Margaretha Leon,. „The Influence Of Demography And Risk Tolerance Toward Portfolio Invesment Selection Of Post Graduate Students“. Jurnal Manajemen 22, Nr. 3 (24.10.2018): 360. http://dx.doi.org/10.24912/jm.v22i3.427.
Der volle Inhalt der QuelleKhedmati, Majid, und Pejman Azin. „An online portfolio selection algorithm using clustering approaches and considering transaction costs“. Expert Systems with Applications 159 (November 2020): 113546. http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113546.
Der volle Inhalt der QuelleSievers, Silvan, Michael Katz, Shirin Sohrabi, Horst Samulowitz und Patrick Ferber. „Deep Learning for Cost-Optimal Planning: Task-Dependent Planner Selection“. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (17.07.2019): 7715–23. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33017715.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yong, Hong Lin, Xingyu Yang und Wanrong Long. „Combining expert weights for online portfolio selection based on the gradient descent algorithm“. Knowledge-Based Systems 234 (Dezember 2021): 107533. http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107533.
Der volle Inhalt der QuelleChu, Gang, Wei Zhang, Guofeng Sun und Xiaotao Zhang. „A new online portfolio selection algorithm based on Kalman Filter and anti-correlation“. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 536 (Dezember 2019): 120949. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.185.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Xingyu, Jin’an He, Hong Lin und Yong Zhang. „Boosting Exponential Gradient Strategy for Online Portfolio Selection: An Aggregating Experts’ Advice Method“. Computational Economics 55, Nr. 1 (10.04.2019): 231–51. http://dx.doi.org/10.1007/s10614-019-09890-2.
Der volle Inhalt der QuelleSchroeder, Pascal, Imed Kacem und Günter Schmidt. „Optimal online algorithms for the portfolio selection problem, bi-directional trading and -search with interrelated prices“. RAIRO - Operations Research 53, Nr. 2 (April 2019): 559–76. http://dx.doi.org/10.1051/ro/2018064.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Pei. „Long-term General Asset Allocation for individual investors in Chinese securities market“. BCP Business & Management 20 (28.06.2022): 1207–16. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v20i.1120.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Tengfei, Patrick Ferber, Siyu Huo, Jie Chen und Michael Katz. „Online Planner Selection with Graph Neural Networks and Adaptive Scheduling“. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, Nr. 04 (03.04.2020): 5077–84. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5949.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xin, Tao Sun und Zhi Liu. „Kernel-Based Aggregating Learning System for Online Portfolio Optimization“. Mathematical Problems in Engineering 2020 (28.01.2020): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2020/6595329.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Bo, Qi Wang, Yuan Yu, Meng-Ze Sun, Liang-Xia Chen, Zhong-Liang Xiang, Feng Zhao, Qing-Cong Lv und Zhi-Yong An. „A novel risk-control model for the online portfolio selection of high-frequency transactions“. Knowledge-Based Systems 240 (März 2022): 108176. http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2022.108176.
Der volle Inhalt der QuelleBowala, Sulalitha, und Japjeet Singh. „Optimizing Portfolio Risk of Cryptocurrencies Using Data-Driven Risk Measures“. Journal of Risk and Financial Management 15, Nr. 10 (25.09.2022): 427. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm15100427.
Der volle Inhalt der QuelleNuzzo, Iolanda, Nicola Caterino, Antonio Novellino und Antonio Occhiuzzi. „Computer-Aided Decision Making for Regional Seismic Risk Mitigation Accounting for Limited Economic Resources“. Applied Sciences 11, Nr. 12 (15.06.2021): 5539. http://dx.doi.org/10.3390/app11125539.
Der volle Inhalt der QuellePadhi, Dushmanta Kumar, Neelamadhab Padhy, Akash Kumar Bhoi, Jana Shafi und Seid Hassen Yesuf. „An Intelligent Fusion Model with Portfolio Selection and Machine Learning for Stock Market Prediction“. Computational Intelligence and Neuroscience 2022 (23.06.2022): 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2022/7588303.
Der volle Inhalt der QuelleDombrovskii, Vladimir, und Tatiana Pashinskaya. „Design of model predictive control for constrained Markov jump linear systems with multiplicative noises and online portfolio selection“. International Journal of Robust and Nonlinear Control 30, Nr. 3 (11.12.2019): 1050–70. http://dx.doi.org/10.1002/rnc.4807.
Der volle Inhalt der QuelleShuliuk, Nadiya. „Experience of profile orientation on the basis of specialized online resources“. SCIENTIFIC STUDIOS ON SOCIAL AND POLITICAL PSYCHOLOGY 50, Nr. 47 (03.07.2021): 252–59. http://dx.doi.org/10.61727/sssppj/1.2021.252.
Der volle Inhalt der QuelleBalcar, Štěpán, und Martin Pilát. „Heterogeneous Island Models and Their Application to Recommender Systems and Electric Vehicle Charging“. International Journal on Artificial Intelligence Tools 29, Nr. 03n04 (Juni 2020): 2060010. http://dx.doi.org/10.1142/s0218213020600106.
Der volle Inhalt der QuelleWillmott, Taylor Jade, Erin Hurley und Sharyn Rundle-Thiele. „Designing energy solutions: a comparison of two participatory design approaches for service innovation“. Journal of Service Theory and Practice 32, Nr. 3 (17.03.2022): 353–77. http://dx.doi.org/10.1108/jstp-03-2021-0040.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Minyoung. „Cost-Sensitive Estimation of ARMA Models for Financial Asset Return Data“. Mathematical Problems in Engineering 2015 (2015): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2015/232184.
Der volle Inhalt der QuelleNindya Amelia, Nindya Amelia. „IMPLEMENTASI BAURAN PROMOSI SEBAGAI STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN MEMOPRO WEDDING ORGANIZER DALAM MENINGKATKAN KONSUMEN MEMOPRO“. NIVEDANA : Jurnal Komunikasi dan Bahasa 4, Nr. 1 (10.08.2023): 223–39. http://dx.doi.org/10.53565/nivedana.v4i1.864.
Der volle Inhalt der QuelleFrej, Eduarda Asfora, Lucia Reis Peixoto Roselli, Alexandre Ramalho Alberti, Murilo Amorim Britto, Evônio de Barros Campelo Júnior, Rodrigo José Pires Ferreira und Adiel Teixeira de Almeida. „Collaborative Decision Model for Allocating Intensive Care Units Beds with Scarce Resources in Health Systems: A Portfolio Based Approach under Expected Utility Theory and Bayesian Decision Analysis“. Mathematics 11, Nr. 3 (28.01.2023): 659. http://dx.doi.org/10.3390/math11030659.
Der volle Inhalt der QuelleRácz, Attila, und Norbert Fogarasi. „Trading sparse, mean reverting portfolios using VAR(1) and LSTM prediction“. Acta Universitatis Sapientiae, Informatica 13, Nr. 2 (01.12.2021): 288–302. http://dx.doi.org/10.2478/ausi-2021-0013.
Der volle Inhalt der QuelleHowse, F., M. Ward, J. Horwood, B. Byrne und A. Mirnezami. „Getting through the structured selection process“. Bulletin of the Royal College of Surgeons of England 90, Nr. 2 (01.02.2008): 56–58. http://dx.doi.org/10.1308/147363508x273768.
Der volle Inhalt der QuelleRambe, Sokhira Linda Vinde. „Assessment Ideas For Fostering Online Learning Autonomy“. English Education : English Journal for Teaching and Learning 9, Nr. 01 (30.06.2021): 25–34. http://dx.doi.org/10.24952/ee.v9i01.3561.
Der volle Inhalt der QuelleGensler, Sonja, Peter Leeflang und Bernd Skiera. „Impact of online channel use on customer revenues and costs to serve: Considering product portfolios and self-selection“. International Journal of Research in Marketing 29, Nr. 2 (Juni 2012): 192–201. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijresmar.2011.09.004.
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