Zeitschriftenartikel zum Thema „Multivariate and hidden regular variation“
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Heffernan, Janet, und Sidney Resnick. „Hidden regular variation and the rank transform“. Advances in Applied Probability 37, Nr. 2 (Juni 2005): 393–414. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1118858631.
Der volle Inhalt der QuelleHeffernan, Janet, und Sidney Resnick. „Hidden regular variation and the rank transform“. Advances in Applied Probability 37, Nr. 02 (Juni 2005): 393–414. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800000239.
Der volle Inhalt der QuelleResnick, Sidney I. „Multivariate regular variation on cones: application to extreme values, hidden regular variation and conditioned limit laws“. Stochastics 80, Nr. 2-3 (April 2008): 269–98. http://dx.doi.org/10.1080/17442500701830423.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Bikramjit, Abhimanyu Mitra und Sidney Resnick. „Living on the Multidimensional Edge: Seeking Hidden Risks Using Regular Variation“. Advances in Applied Probability 45, Nr. 1 (März 2013): 139–63. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1363354106.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Bikramjit, Abhimanyu Mitra und Sidney Resnick. „Living on the Multidimensional Edge: Seeking Hidden Risks Using Regular Variation“. Advances in Applied Probability 45, Nr. 01 (März 2013): 139–63. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800006224.
Der volle Inhalt der QuelleHua, Lei, Harry Joe und Haijun Li. „Relations Between Hidden Regular Variation and the Tail Order of Copulas“. Journal of Applied Probability 51, Nr. 1 (März 2014): 37–57. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1395771412.
Der volle Inhalt der QuelleHua, Lei, Harry Joe und Haijun Li. „Relations Between Hidden Regular Variation and the Tail Order of Copulas“. Journal of Applied Probability 51, Nr. 01 (März 2014): 37–57. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200010068.
Der volle Inhalt der QuelleSimpson, E. S., J. L. Wadsworth und J. A. Tawn. „Determining the dependence structure of multivariate extremes“. Biometrika 107, Nr. 3 (07.05.2020): 513–32. http://dx.doi.org/10.1093/biomet/asaa018.
Der volle Inhalt der QuelleMitra, Abhimanyu, und Sidney I. Resnick. „Hidden Regular Variation and Detection of Hidden Risks“. Stochastic Models 27, Nr. 4 (Oktober 2011): 591–614. http://dx.doi.org/10.1080/15326349.2011.614183.
Der volle Inhalt der QuelleMaulik, Krishanu, und Sidney Resnick. „Characterizations and Examples of Hidden Regular Variation“. Extremes 7, Nr. 1 (März 2004): 31–67. http://dx.doi.org/10.1007/s10687-004-4728-4.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Moosup. „Simulation of elliptical multivariate regular variation“. Journal of the Korean Data And Information Science Society 33, Nr. 3 (31.05.2022): 347–57. http://dx.doi.org/10.7465/jkdi.2022.33.3.347.
Der volle Inhalt der QuelleYakymiv, A. L. „Multivariate Regular Variation in Probability Theory“. Journal of Mathematical Sciences 246, Nr. 4 (19.03.2020): 580–86. http://dx.doi.org/10.1007/s10958-020-04763-8.
Der volle Inhalt der QuelleBasrak, Bojan, Richard A. Davis und Thomas Mikosch. „A characterization of multivariate regular variation“. Annals of Applied Probability 12, Nr. 3 (August 2002): 908–20. http://dx.doi.org/10.1214/aoap/1031863174.
Der volle Inhalt der QuelleJoe, Harry, und Haijun Li. „Tail Risk of Multivariate Regular Variation“. Methodology and Computing in Applied Probability 13, Nr. 4 (10.06.2010): 671–93. http://dx.doi.org/10.1007/s11009-010-9183-x.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Bikramjit, und Sidney I. Resnick. „Models with Hidden Regular Variation: Generation and Detection“. Stochastic Systems 5, Nr. 2 (Dezember 2015): 195–238. http://dx.doi.org/10.1287/14-ssy141.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Bikramjit, und Sidney I. Resnick. „Models with hidden regular variation: Generation and detection“. Stochastic Systems 5, Nr. 2 (2015): 195–238. http://dx.doi.org/10.1214/14-ssy141.
Der volle Inhalt der QuelleLindskog, Filip, Sidney I. Resnick und Joyjit Roy. „Regularly varying measures on metric spaces: Hidden regular variation and hidden jumps“. Probability Surveys 11 (2014): 270–314. http://dx.doi.org/10.1214/14-ps231.
Der volle Inhalt der QuelleEder, Irmingard, und Claudia Klüppelberg. „Pareto Lévy Measures and Multivariate Regular Variation“. Advances in Applied Probability 44, Nr. 1 (März 2012): 117–38. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1331216647.
Der volle Inhalt der QuelleEder, Irmingard, und Claudia Klüppelberg. „Pareto Lévy Measures and Multivariate Regular Variation“. Advances in Applied Probability 44, Nr. 01 (März 2012): 117–38. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800005474.
Der volle Inhalt der QuelleMeyer, Nicolas, und Olivier Wintenberger. „Sparse regular variation“. Advances in Applied Probability 53, Nr. 4 (22.11.2021): 1115–48. http://dx.doi.org/10.1017/apr.2021.14.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Bikramjit, und Sidney I. Resnick. „Hidden regular variation under full and strong asymptotic dependence“. Extremes 20, Nr. 4 (17.03.2017): 873–904. http://dx.doi.org/10.1007/s10687-017-0290-8.
Der volle Inhalt der QuelleResnick, Sidney I., und Joyjit Roy. „Hidden regular variation of moving average processes with heavy-tailed innovations“. Journal of Applied Probability 51, A (Dezember 2014): 267–79. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1417528480.
Der volle Inhalt der QuelleResnick, Sidney I., und Joyjit Roy. „Hidden regular variation of moving average processes with heavy-tailed innovations“. Journal of Applied Probability 51, A (Dezember 2014): 267–79. http://dx.doi.org/10.1017/s002190020002132x.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Bikramjit, und Vicky Fasen-Hartmann. „Conditional excess risk measures and multivariate regular variation“. Statistics & Risk Modeling 36, Nr. 1-4 (01.12.2019): 1–23. http://dx.doi.org/10.1515/strm-2018-0030.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Haijun, und Lei Hua. „Higher order tail densities of copulas and hidden regular variation“. Journal of Multivariate Analysis 138 (Juni 2015): 143–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2014.12.010.
Der volle Inhalt der QuelleDamek, Ewa, Thomas Mikosch, Jan Rosiński und Gennady Samorodnitsky. „General inverse problems for regular variation“. Journal of Applied Probability 51, A (Dezember 2014): 229–48. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1417528478.
Der volle Inhalt der QuelleDamek, Ewa, Thomas Mikosch, Jan Rosiński und Gennady Samorodnitsky. „General inverse problems for regular variation“. Journal of Applied Probability 51, A (Dezember 2014): 229–48. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200021306.
Der volle Inhalt der QuelleCai, Juan-Juan, John H. J. Einmahl und Laurens de Haan. „Estimation of extreme risk regions under multivariate regular variation“. Annals of Statistics 39, Nr. 3 (Juni 2011): 1803–26. http://dx.doi.org/10.1214/11-aos891.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Moosup, und Sangyeol Lee. „Estimation of the tail exponent of multivariate regular variation“. Annals of the Institute of Statistical Mathematics 69, Nr. 5 (18.07.2016): 945–68. http://dx.doi.org/10.1007/s10463-016-0574-9.
Der volle Inhalt der QuelleGirard, Stéphane, und Gilles Stupfler. „Extreme geometric quantiles in a multivariate regular variation framework“. Extremes 18, Nr. 4 (01.10.2015): 629–63. http://dx.doi.org/10.1007/s10687-015-0226-0.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Moosup. „Simulation of stock prices based on multivariate regular variation“. Journal of the Korean Data And Information Science Society 34, Nr. 3 (31.05.2023): 365–75. http://dx.doi.org/10.7465/jkdi.2023.34.3.365.
Der volle Inhalt der QuelleForsström, Malin Palö, und Jeffrey E. Steif. „A formula for hidden regular variation behavior for symmetric stable distributions“. Extremes 23, Nr. 4 (09.07.2020): 667–91. http://dx.doi.org/10.1007/s10687-020-00381-4.
Der volle Inhalt der QuelleHitz, Adrien, und Robin Evans. „One-component regular variation and graphical modeling of extremes“. Journal of Applied Probability 53, Nr. 3 (September 2016): 733–46. http://dx.doi.org/10.1017/jpr.2016.37.
Der volle Inhalt der QuelleAlanazi, Fadhah Amer. „A Mixture of Regular Vines for Multiple Dependencies“. Journal of Probability and Statistics 2021 (04.05.2021): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5559518.
Der volle Inhalt der QuelleMaume-Deschamps, Véronique, Didier Rullière und Khalil Said. „Extremes for multivariate expectiles“. Statistics & Risk Modeling 35, Nr. 3-4 (01.12.2018): 111–40. http://dx.doi.org/10.1515/strm-2017-0014.
Der volle Inhalt der QuelleHult, Henrik, und Filip Lindskog. „On regular variation for infinitely divisible random vectors and additive processes“. Advances in Applied Probability 38, Nr. 1 (März 2006): 134–48. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1143936144.
Der volle Inhalt der QuelleHult, Henrik, und Filip Lindskog. „On regular variation for infinitely divisible random vectors and additive processes“. Advances in Applied Probability 38, Nr. 01 (März 2006): 134–48. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800000847.
Der volle Inhalt der QuelleMoser, Martin, und Robert Stelzer. „Functional regular variation of Lévy-driven multivariate mixed moving average processes“. Extremes 16, Nr. 3 (07.02.2013): 351–82. http://dx.doi.org/10.1007/s10687-012-0165-y.
Der volle Inhalt der QuelleWeller, G. B., und D. Cooley. „A sum characterization of hidden regular variation with likelihood inference via expectation-maximization“. Biometrika 101, Nr. 1 (06.02.2014): 17–36. http://dx.doi.org/10.1093/biomet/ast046.
Der volle Inhalt der QuelleMansouri, Sadollah, Masood Soltani Najafabadi, Maghsadollah Esmailov und Mostafa Aghaee. „Functional Factor Analysis In Sesame Under Water - Limiting Stress: New Concept On An Old Method“. Plant Breeding and Seed Science 70, Nr. 1 (01.12.2014): 91–104. http://dx.doi.org/10.1515/plass-2015-0016.
Der volle Inhalt der QuelleHo, Zhen Wai Olivier, und Clément Dombry. „Simple models for multivariate regular variation and the Hüsler–Reiß Pareto distribution“. Journal of Multivariate Analysis 173 (September 2019): 525–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2019.04.008.
Der volle Inhalt der QuelleDavis, Richard A., Edward Mulrow und Sidney I. Resnick. „Almost sure limit sets of random samples in ℝd“. Advances in Applied Probability 20, Nr. 3 (September 1988): 573–99. http://dx.doi.org/10.2307/1427036.
Der volle Inhalt der QuelleDavis, Richard A., Edward Mulrow und Sidney I. Resnick. „Almost sure limit sets of random samples in ℝd“. Advances in Applied Probability 20, Nr. 03 (September 1988): 573–99. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800018152.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Haijun, und Yannan Sun. „Tail Dependence for Heavy-Tailed Scale Mixtures of Multivariate Distributions“. Journal of Applied Probability 46, Nr. 4 (Dezember 2009): 925–37. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1261670680.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Haijun, und Yannan Sun. „Tail Dependence for Heavy-Tailed Scale Mixtures of Multivariate Distributions“. Journal of Applied Probability 46, Nr. 04 (Dezember 2009): 925–37. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200006057.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Tiandong, und Sidney I. Resnick. „Multivariate Regular Variation of Discrete Mass Functions with Applications to Preferential Attachment Networks“. Methodology and Computing in Applied Probability 20, Nr. 3 (02.06.2016): 1029–42. http://dx.doi.org/10.1007/s11009-016-9503-x.
Der volle Inhalt der QuelleSundravel, K. Vijaya, S. Ramesh und D. Jegatheeswaran. „Design and formulation of microbially induced self-healing concrete for building structure strength enhancement“. Materials Express 11, Nr. 11 (01.11.2021): 1753–65. http://dx.doi.org/10.1166/mex.2021.2104.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Qihe, und Zhongyi Yuan. „Asymptotic Analysis of the Loss Given Default in the Presence of Multivariate Regular Variation“. North American Actuarial Journal 17, Nr. 3 (03.07.2013): 253–71. http://dx.doi.org/10.1080/10920277.2013.830557.
Der volle Inhalt der QuelleXing, Guo-dong, und Xiaoli Gan. „Asymptotic analysis of tail distortion risk measure under the framework of multivariate regular variation“. Communications in Statistics - Theory and Methods 49, Nr. 12 (12.03.2019): 2931–41. http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2019.1584312.
Der volle Inhalt der QuelleGlass, I. S. „3.14. Infrared variations of active galaxies: what they tell us“. Symposium - International Astronomical Union 184 (1998): 117–18. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900084278.
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