Thematische Bibliographien / Modèle à variables latentes

Inhaltsverzeichnis

  1. Zeitschriftenartikel
  2. Dissertationen
  3. Bücher
  4. Buchteile
  5. Konferenzberichte
  6. Berichte der Organisationen

Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Modèle à variables latentes“

Autor: Grafiati
Veröffentlicht am 15. Februar 2025

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Zeitschriftenartikel zum Thema "Modèle à variables latentes"

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Lacroix, Robert, Claude Montmarquette, Sophie Mahseredjian und Nicole Froment. „Disparités interindustrielles dans les taux de départs volontaires : une étude empirique“. Articles 67, Nr. 4 (27.02.2009): 458–81. http://dx.doi.org/10.7202/602049ar.

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RÉSUMÉ L’objet de cet article est d’utiliser le modèle d’estimation LISREL dans l’étude empirique des départs volontaires au Québec. Il s’agit d’un modèle d’estimation de coefficients inconnus d’un ensemble d’équations structurelles linéaires avec variables latentes. Les données utilisées sont au niveau de l’industrie. Elles portent sur l’année 1982 et proviennent de diverses sources. Le modèle estimé contient trois variables endogènes latentes : les départs volontaires, les occasions économiques et les facteurs de risque. Le modèle retient aussi dix variables exogènes portant sur les caractéristiques personnelles des travailleurs, leur formation, leur milieu de travail et l’état des relations de travail. La majorité des résultats obtenus confirment nos anticipations. Par ailleurs, nous avons trouvé un résultat très significatif voulant que les « facteurs de risque » (indice composé de l’incidence et de la gravité des accidents du travail) réduisent les départs volontaires. Ce résultat s’ajoute au peu de résultats empiriques à ce sujet, mais est contraire à ces derniers. Nous avons donc été amenés à examiner de plus près les fondements théoriques des attentes sur cette relation pour en conclure que l’attente traditionnelle d’une relation positive n’était pas fondée et que l’on pouvait tout à fait appuyer une relation négative entre les « facteurs de risque » et les départs volontaires. Notre analyse détaillée des résultats empiriques fait ressortir l’intérêt du modèle LISREL dans l’étude du phénomène complexe des départs volontaires. Mots clés : départs volontaires, salaires, risques d’accidents, LISREL.
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AZHARI, Amine, und Si Mohamed BOUAZIZ. „La Relation Entre La Qualité De L'information Comptable Et L'organisation Du Service Qui La Produit : Une Etude Empirique Dans Le Contexte Agricole Marocain“. International Journal of Financial Accountability, Economics, Management, and Auditing (IJFAEMA) 3, Nr. 5 (28.09.2021): 780–808. http://dx.doi.org/10.52502/ijfaema.v3i5.153.

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Le présent papier a pour objectif de mettre en lumière comment l’organisation du service comptable impact la qualité de l’information comptable des entreprises agricoles de la région du Souss-Massa. Pour préserver une harmonie entre l’objet de notre recherche et le chemin méthodologique parcouru pour l’appréhender, nous avons élaboré un modèle conceptuel composé de treize variables réparties sur trois niveaux issus des politiques de gouvernance de l’entreprise. Partant d’un paradigme post-positiviste que nous avons inscrit dans un raisonnement hypothético-déductif, le passage du socle théorique au versant empirique de l’étude s’est fait à travers une investigation par modélisation structurelle de troisième ordre à variables latentes estimée selon l’approche des indicateurs répétés suivant un modèle de type II (réflectif-formatif). Ce modèle qui a été soumis à l’épreuve sur un échantillon de 213 observations, a permis de remettre en cause l’hypothèse globale du travail, une conclusion d’autant plus étonnante, dans la mesure où elle s’oppose aux aboutissements développés par de Michailesco (1998) et de Mahmoud (2012) selon lesquels, un des aspects supposés influencer la qualité de l’information comptable est les caractéristiques internes du service comptable de l’entreprise au sens ou la qualification du comptable, l’organisation et la digitalisation du service comptable devraient favoriser la pertinence de l’information comptable.
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Girard, Stéphanie, und Sébastien Béland. „Analyser l’interaction de variables latentes : une exemplification méthodologique de la méthode d’équations structurelles avec interaction latente1“. Revue des sciences de l’éducation 43, Nr. 3 (22.08.2018): 28–60. http://dx.doi.org/10.7202/1050972ar.

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Le présent article est une exemplification méthodologique de la méthode LMS (Latent Moderated Structural Equations) disponible dans le logiciel Mplus. Des données recueillies pour étudier la motivation d’adolescentes (n = 434) en éducation physique serviront à présenter la méthodologie à suivre pour évaluer l’interaction de variables latentes dans des modèles d’équations structurelles. Le texte focalise sur la compréhension générale du lecteur quant à l’application de cette méthode et un accent est mis sur la présentation et l’interprétation des résultats. En terminant, les avantages de la méthode LMS sont mis de l’avant et des pistes d’exemplifications méthodologiques sont proposées.
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Jacquinot, Pascal, und F. Mihoubi. „Dynamique et hétérogénéité de l’emploi en déséquilibre“. Articles 72, Nr. 2 (13.02.2009): 113–48. http://dx.doi.org/10.7202/602200ar.

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RÉSUMÉ Pour rendre compte à un niveau macroéconomique des hétérogénéités qui caractérisent le marché du travail, la démarche la plus indiquée est l’agrégation par intégration des micromarchés en déséquilibre. Afin d’enrichir la structure dynamique de ce modèle d’équilibre avec rationnements quantitatifs, nous incluons des variables latentes retardées dans les équations d’offre ou de demande de travail ainsi que les rationnements passés dans l’équation de salaire. À la lumière des derniers développements proposés par Laroque et Salanié (1993), l’estimation de ce type de modèle est désormais envisageable. Leur méthode repose sur une extension du pseudo-maximum de vraisemblance simulé au cas dynamique. Notre objectif est, d’une part, d’étudier l’emploi en déséquilibre et la formation des salaires et d’autre part, de tester l’existence de micromarchés. L’application sur données macroéconomiques trimestrielles françaises met en évidence les résultats suivants. L’hypothèse d’existence de micromarchés ne semble pas rejetée. Néanmoins, depuis la fin des années 70, la contribution de l’imparfaite réallocation entre micromarchés à la montée du chômage se serait réduite. En outre, des effets de report dynamiques semblent affecter la demande de travail et les déséquilibres à la fois présents et passés pèseraient sur la croissance des salaires.
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Massiera, Philippe, Laura Trinchera und Giorgio Russolillo. „Evaluation de la présence des capacités marketing: Proposition d’un index multidimensionnel et hiérarchique“. Recherche et Applications en Marketing (French Edition) 33, Nr. 1 (11.12.2017): 31–55. http://dx.doi.org/10.1177/0767370117741108.

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Notre ambition est de proposer un instrument multidimensionnel permettant de décrire le degré de présence des principales capacités marketing sur trois niveaux d’abstraction. Après avoir présenté le cadre théorique relatif aux capacités marketing, l’article souligne tout d’abord les limites des principales échelles proposées par Vorhies et al. (1999 ; 2009), Vorhies et Harker (2000), et Vorhies et Morgan (2003 ; 2005). Ensuite, les étapes nécessaires au développement et à la validation d’un index multidimensionnel formatif de troisième ordre sont détaillées. Sur la base d’une collecte de données réalisée auprès d’un échantillon de 199 PME françaises, la phase d’analyse de la validité convergente et discriminante de l’instrument est réalisée à l’aide de l’approche PLS aux modèles à variables latentes (PLS-PM). Enfin, la validité nomologique de l’instrument proposé est confirmée via l’étude de l’influence des capacités marketing sur la performance organisationnelle.
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Corral Verdugo, Victor. „El significado de "variables latentes" en psicología“. ACTA COMPORTAMENTALIA 9, Nr. 1 (01.06.2001): 85–98. http://dx.doi.org/10.32870/ac.v9i1.14634.

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El significado de "variables latentes" es objeto de controversia entre las posiciones mentalistas y naturalistas de la psicología. Las primeras conciben lo latente como un compuesto de entidades internas que guían al comportamiento, mientras que los naturalistas se refieren a las variables latentes como términos que describen colecciones de eventos relacionados. En este artículo se presentan ambas posiciones, analizando las supuestas características de inobservabilidad, carácter interno, y autonomía de las variables latentes. Adicionalmente, se plantean las divergencias con respecto a las nociones de causalidad y covarianza, que ambas tradiciones psicológicas refieren como definidoras de las relaciones entre variables latentes y manifiestas. Se discuten las implicaciones que tendría el asumir cualquiera de las dos posiciones conceptuales en el estudio científico del comportamiento.
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Poza Lara, Carlos. „Técnicas estadísticas multivariantes para la generación de variables latentes“. Revista EAN, Nr. 64 (01.08.2008): 89. http://dx.doi.org/10.21158/01208160.n64.2008.454.

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Ante la necesidad de simplificar y medir adecuadamente determinados conceptos se hace necesario conocer el campo de las variables latentes y su explotación mediante el análisis multivariado. En estas líneas se hace referencia a la aplicación del análisis factorial como instrumento clave para generar variables latentes
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Burgos, José E. „Comentario. Variables latentes, conceptos y definiciones“. ACTA COMPORTAMENTALIA 9, Nr. 2 (01.12.2001): 251–75. http://dx.doi.org/10.32870/ac.v9i2.14640.

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El presente comentario es una reflexión crítica sobre el artículo de Corral (2001) acerca de variables latentes en psicología. Dicho artículo es un ejercicio semántico en el cual el término "variable latente', tradicionalmente definido de una manera mentalista, es redefinido de una manera naturalista! (inter)conductista. Corral concluye que es posible usar ese término, en ciencia del comportamiento sin caer en un mentalismo. Empero, el artículo adolece de ambigüedades que lo hacen confuso, en particular respecto a la dicotomía manifiesto-latente, el concepto de observabilidad y el uso del término "conductismo': Además, la conclusión es filosófica y científicamente insustancial, ya que, bajo una teoría moderna de la definición, todo término no primitivo es teóricamente dispensable y toda definición es teóricamente superflua. Definir en ciencia involucra estipular significados por convención. Entonces, cualquier término puede en principio ser definido de cualquier manera. Finalizo mis comentarios señalando que el artículo en cuestión es un caso más de un problema endémico, a saber, la reflexión filosófica descuidada acerca de la psicología.
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Corral Verdugo, Víctor. „Modelos de variables latentes para la investigación conductual“. ACTA COMPORTAMENTALIA 3, Nr. 2 (01.12.1995): 171–90. http://dx.doi.org/10.32870/ac.v3i2.18319.

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Se presenta una Introducción al modelamiento de variables latentes como una estrategia analítica de datos para la investigación comportamental. Dicha estrategia permite modelar y manipular constructos, a diferencia de otras aproximaciones analíticas que solo manejan variables observadas. Se detallan procedimientos como el análisis factorial exploratorio, el análisis factorial confirmatorio y los modelos de ecuaciones estructurales, como medios para modelar variables latentes. Se enfatiza que la utilización de modelos de ecuaciones estructurales permite no sólo la "construcción" de variables latentes sino el modelamiento de relaciones entre estos constructos, otras variables observadas y variables emergentes. Se presentan algunas aplicaciones de estos sistemas analíticos, tales como la estimación de efectos indirectos, dirección causal, estabilidad, consistencia interna, validez convergente, validez discriminante, y validez predictiva de medidas comportamentales, así como la especificación y estimación de los efectos de tratamientos y comparaciones entre grupos. Se discute la utilidad de estas aplicaciones en el marco de la investigación científica del comportamiento.
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Plevoets, Koen. „Lectometry and Latent Variables: a Model for Underlying Determinants of (Normative) Choices in Written and Audiovisual Translations“. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 87, Nr. 2 (2020): 144. http://dx.doi.org/10.25162/zdl-2020-0006.

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Mehr Quellen

Dissertationen zum Thema "Modèle à variables latentes"

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Podosinnikova, Anastasia. „Sur la méthode des moments pour l'estimation des modèles à variables latentes“. Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016PSLEE050/document.

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Les modèles linéaires latents sont des modèles statistique puissants pour extraire la structure latente utile à partir de données non structurées par ailleurs. Ces modèles sont utiles dans de nombreuses applications telles que le traitement automatique du langage naturel et la vision artificielle. Pourtant, l'estimation et l'inférence sont souvent impossibles en temps polynomial pour de nombreux modèles linéaires latents et on doit utiliser des méthodes approximatives pour lesquelles il est difficile de récupérer les paramètres. Plusieurs approches, introduites récemment, utilisent la méthode des moments. Elles permettent de retrouver les paramètres dans le cadre idéalisé d'un échantillon de données infini tiré selon certains modèles, mais ils viennent souvent avec des garanties théoriques dans les cas où ce n'est pas exactement satisfait. Dans cette thèse, nous nous concentrons sur les méthodes d'estimation fondées sur l'appariement de moment pour différents modèles linéaires latents. L'utilisation d'un lien étroit avec l'analyse en composantes indépendantes, qui est un outil bien étudié par la communauté du traitement du signal, nous présentons plusieurs modèles semiparamétriques pour la modélisation thématique et dans un contexte multi-vues. Nous présentons des méthodes à base de moment ainsi que des algorithmes pour l'estimation dans ces modèles, et nous prouvons pour ces méthodes des résultats de complexité améliorée par rapport aux méthodes existantes. Nous donnons également des garanties d'identifiabilité, contrairement à d'autres modèles actuels. C'est une propriété importante pour assurer leur interprétabilité
Latent linear models are powerful probabilistic tools for extracting useful latent structure from otherwise unstructured data and have proved useful in numerous applications such as natural language processing and computer vision. However, the estimation and inference are often intractable for many latent linear models and one has to make use of approximate methods often with no recovery guarantees. An alternative approach, which has been popular lately, are methods based on the method of moments. These methods often have guarantees of exact recovery in the idealized setting of an infinite data sample and well specified models, but they also often come with theoretical guarantees in cases where this is not exactly satisfied. In this thesis, we focus on moment matchingbased estimation methods for different latent linear models. Using a close connection with independent component analysis, which is a well studied tool from the signal processing literature, we introduce several semiparametric models in the topic modeling context and for multi-view models and develop moment matching-based methods for the estimation in these models. These methods come with improved sample complexity results compared to the previously proposed methods. The models are supplemented with the identifiability guarantees, which is a necessary property to ensure their interpretability. This is opposed to some other widely used models, which are unidentifiable
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Tayeb, Arafat. „Estimation bayésienne des modèles à variables latentes“. Paris 9, 2006. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2006PA090061.

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Cette thèse est consacrée à l'étude de quelques modèles à variables latentes. Ces modèles peuvent être modélisés comme suit: on observe des données et on suppose qu'il y a une variable non observée de telle sorte que la loi de conditionnellement à est de forme connue et dépend généralement d'un paramètre (multidimensionnel) qui dépend lui aussi de l'état de la variable latente. Le paramètre peut ne pas dépendre de , on écrit dans ce cas. Ainsi, nous avons. La variable représente suivant le cas, l'allocation de l'observation, la composante d'origine, l'état de l'observation ou encore son régime. Elle est généralement à espace d'état fini mais peut être également continue. Le but de ce travail est d'estimer le paramètre et la variable d'état. L'inférence bayésienne sur le paramètre est résumée dans sa loi a posteriori, notée. Notre objectif est soit de produire un échantillon (approximativement) suivant cette distribution, soit de trouver (une de) ses caractéristiques comme moyenne, médiane, modes. Différentes méthodes d'échantillonnage et/ou de recherche des caractéristiques a posteriori sont utilisées dans ce travail. Principalement, cinq types de modèles sont étudiés. Pour chaque modèle, des techniques spécifiques sont utilisées
In this thesis, we study some models with latent variables. Given a set of data , we suppose that there is a hidden variable such that the distribution of conditional on is of known class and is often depending on a (multidimensional) parameter. This parameter can depend on time and on the latent variable. When does not depend on , we simply write. Depending on the model, the variable represents the observation allocation, the observation component, the observation state or its regime. The aim of this work is to estimate the parameter and the hidden variable. Bayesian inference about the parameter is given by its posterior distribution. Precisely, we wish either to produce an efficient sample (approximately) following this distribution or to approximate some of its properties like mean, median or modes. Different methods of sampling and/or deriving of such posterior properties are used in this thesis. Mostly, five models are studied and for each situation, specific techniques are used
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Matias, Catherine. „Statistique asymptotique dans des modèles à variables latentes“. Habilitation à diriger des recherches, Université d'Evry-Val d'Essonne, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00349639.

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Je présente dans ce manuscrit mes travaux de recherche effectués depuis la thèse. Mes thèmes de recherche sont principalement motivés par des applications en génomique ou post-génomique. Mon domaine de recherche est assez vaste, mais le dénominateur commun de mes travaux est la présence de variables latentes (non observées) dans les modèles étudiés. Mes préoccupations sont majoritairement théoriques : éudes asymptotiques, convergence des estimateurs, vitesses, identifiabilité... Les modèles considérés peuvent être aussi bien paramétriques que semi ou non paramétriques, et les outils statistiques utilisés sont donc relativement variés.

Ma présentation s'organise en trois grandes thématiques : les travaux portant sur des séquences, notamment sur la modélisation de leur distribution et des processus d'évolution sous-jacents ; les travaux de statistique semi ou non paramétrique portant sur des signaux observés avec du bruit ; et enfin les travaux (en partie en cours) portant sur les graphes aléatoires.
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Jakobowicz, Emmanuel. „Contributions aux modèles d'équations structurelles à variables latentes“. Phd thesis, Conservatoire national des arts et metiers - CNAM, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00207990.

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Les modèles d'équations structurelles à variables latentes constituent des modèles statistiques complexes permettant de mettre en relation des concepts non observables. Les deux méthodes d'estimation de ces modèles, que sont, d'une part, l'analyse de la structure de covariance (méthode LISREL) et, d'autre part, l'approche PLS, offrent des solutions à la fois concurrentes et complémentaires. Dans ce travail, un certain nombre de questionnements liés à ce type de modèles et de méthodes sont abordés aussi bien d'un point de vue théorique qu'empirique. Nous étudions la construction du modèle initial par le biais d'algorithmes itératifs, au niveau des relations du modèle de mesure et du modèle structurel. Nous présentons des tests basés sur des permutations afin de comparer des échantillons non appariés sur un modèle donné. Des transformations dites optimales des variables sont utilisées afin de rechercher des relations non linéaires. Finalement, des méthodes permettant le traitement de données manquantes spécifiques induites par des filtres sont décrites. Pour chaque cas, la théorie existante est présentée et des approches novatrices sont introduites. Nous appliquons l'ensemble de ces méthodes dans le cadre de l'analyse de la satisfaction et de la fidélité des clients sur des données provenant d'Electricité de France.
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Bry, Xavier. „Une méthodologie exploratoire pour l'analyse et la synthèse d'un modèle explicatif : l'Analyse en Composantes Thématiques“. Paris 9, 2004. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2004PA090055.

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Dortet-Bernadet, Vincent. „Contribution à l'étude statistique de modèles à variables latentes“. Toulouse 3, 2001. http://www.theses.fr/2001TOU30135.

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Guyon, Hervé. „Variables latentes et processus mentaux : une réflexion épistémologique et méthodologique“. Thesis, Sorbonne Paris Cité, 2016. http://www.theses.fr/2016USPCB015/document.

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Ma thèse développe deux parties. La première considère que la psychologie expérimentale doit clarifier son positionnement épistémologique pour clarifier la validation formelle de sa démarche, sans forcément devoir se référencer au cadre de la Science Physique. A partir d’une réflexion critique, je propose de décaler le cadre épistémologique en psychologie et de poser clairement un cadre pragmatique-réaliste. La thèse essentielle défendue dans ce travail est : 1/ les propriétés mentales doivent être comprises comme des phénomènes émergents, ce qui implique que leurs analyses ne peuvent se faire ni au niveau neuronal, ni au niveau de la dynamique interne de processus cognitifs, mais nécessairement au niveau de ces phénomènes émergents ; 2/ pour analyser les propriétés mentales comme formes émergentes, la psychométrie a besoin d’user de concepts qui sont en tension permanente entre une objectivité et une intersubjectivité ; en conséquence, la psychométrie doit affirmer une démarche pragmatiste-réaliste, en rupture avec l’empirisme-réaliste classique ; 3/ une approche pragmatiste-réaliste, basée entre autre sur l’abduction, permet de dépasser les contradictions pointées dans la littérature académique sur les propriétés mentales et leurs mesures ; 4/ un cadre de mesure de propriétés mentales par des variables latentes devient dès lors possible si ce cadre est compris lui aussi comme pragmatiste-réaliste ; 5/ mais ce recours au pragmatisme-réaliste renvoie en conséquence une critique à la fois des modèles avec variables latentes développés dans la littérature académique et les usages sociaux de ces modèles. La seconde partie de ma thèse porte sur un cadre particulier de formalisation des variables latentes : le cadre formatif. Je développe des simulations Monte Carlo pour vérifier le spectre des paramètres permettant une mesure formative efficiente dans le cadre d’un positionnement réaliste-empirique
My thesis considers that experimental psychology must clarify its epistemological position to clarify the formal validation of its approach, without necessarily having to refer to the framework of Science Physics. From a critical reflection, I propose to shift the epistemological framework in psychology and clearly pose a pragmatic-realistic framework. The main thesis of this work is: 1 / mental properties must be understood as emerging phenomena, which implies that their analysis can not be done nor at the neuronal level, nor at the internal dynamics of cognitive processes, but necessarily at these emerging phenomena; 2 / to analyze the mental properties as emerging forms, psychometrics need to use concepts that are in permanent tension between objectivity and intersubjectivity; accordingly, psychometrics must assert a pragmatic-realist approach, breaking with classical empiricism-realistic; 3 / a pragmatist-realistic approach, based among other things on the abduction, can overcome the contradictions pointed in the academic literature on mental properties and their measurements; 4 / a framework for measuring mental properties by latent variables becomes possible if the framework is also understood as a pragmatic-realist; 5 / but use realistic-pragmatic returns accordingly critical of both models with latent variables developed in the academic literature and the social uses of these models. The second part of my thesis focuses on a specific part of formalization of latent variables: the formative model. I develop Monte Carlo simulations to check the range of parameters for efficient formative measure as part of a realistic-empirical positioning
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Bock, Dumas Élodie de. „Identification de stratégies d’analyse de variables latentes longitudinales en présence de données manquantes potentiellement informatives“. Nantes, 2014. http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=ed3dcb7e-dec1-4506-b99d-50e3448d1ce4.

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Le but de cette étude était d'identifier des stratégies pour analyser des variables latentes longitudinales (patient reported outcomes – PRO) en présence de données manquantes potentiellement informatives. Des modèles, issus de la thérorie classique des tests et de la famille des modèles de Rasch, ont été comparés. Dans le but d'obtenir une comparaison objective de ces méthodes, des études de simulation ont été mises en place. De plus, des exemples illustratifs ont été analysés. Ce travail de recherche a montré que la méthode issue des modèles de la famille de Rasch donne de meilleurs résultats que l'autre méthode dans certaines conditions, surtout du point de vue de la puissance. Cependant, des limites ont été mises en évidence. De plus, des résultats ont été obtenus concernant les conditions d'utilisation de l'imputation par la moyenne
The purpose of this study was to identify the most adequate strategy to analyse longitudinal latent variables (patient reported outcomes) when potentially informative missing data are observed. Models coming from classical test theory and Rasch-family were compared. In order to obtain an objective comparison of these methods, simulation studies were used. Moreover, illustrative examples were analysed. This research work showed that the method that comes from Rasch-family models performs better than the other in some circumstances, mainly for power. However, limitations were highlighted. Moreover, some results were obtained about personal mean score imputation
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Casarin, Roberto. „Méthodes de simulation pour l'estimation bayésienne des modèles à variables latentes“. Paris 9, 2007. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2007PA090056.

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Les modèles à variables latentes sont très utilisées en économétrie et statistique. Cette thèse se concentre sur l'utilisation des variables latentes dans la modélisation des mélanges des lois, dans l'analyse des séries temporelles et dans les modèles à temps continue. On suit une approche bayésienne de l'inférence fondée sur simulation. La partie recherche a été développée dans quatre chapitres. Le Chapitre 3 propose un modèle de mélange des lois alpha-stables qui prennent en compte, l'asymétrie, les queues épaisses et la multimodalité qui caractérisent les données financières. Le Chapitre 4 propose un modèle à volatilité stochastique à changements de régime avec des innovations du type queues épaisses pour le processus observable. Nous utiliserons une méthode bayésienne de filtrage par simulation, pour filtrer les processus latents et pour estimer les paramètres inconnus. Le Chapitre 5 traite l'estimation de paramètres et l'extraction de la volatilité en utilisant un nouvel algorithme SMC régularisé. Le Chapitre 6 traite l'inférence bayèsienne par Population de Monte Carlo, d'une équation différentielle stochastique, observée à temps discret
Latent variable models are now very common in econometrics and statistics. This thesis mainly focuses on the use of latent variables in mixture modelling, time series analysis and continuous time models. We follow a Bayesian inference framework based on simulation methods. In the third chapter we propose alfa-stable mixtures in order to account for skewness, heavy tails and multimodality in financial modelling. Chapter four proposes a Markov-Switching Stochastic-Volatility model with a heavy-tail observable process. We follow a Bayesian approach and make use of Particle Filter, in order to filter the state and estimate the parameters. Chapter five deals with the parameter estimation and the extraction of the latent structure in the volatilities of the US business cycle and stock market valuations. We propose a new regularised SMC procedure for doing Bayesian inference. In chapter six we employ a Bayesian inference procedure, based on Population Monte Carlo, to estimate the parameters in the drift and diffusion terms of a stochastic differential equation (SDE), from discretely observed data
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Batardière, Bastien. „Machine learning for multivariate analysis of high-dimensional count data“. Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2024. http://www.theses.fr/2024UPASM047.

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Cette thèse traite de la modélisation et de l’analyse de données de comptage de haute dimension dans le cadre des modèles à variables latentes, ainsi que de l’optimisation de tels modèles. Les modèles à variables latentes ont démontré leur efficacité dans la modélisation de structures de dépendance complexes pour les données de comptage, avec le modèle Poisson Log-Normal (PLN) comme exemple principal. Cependant, le modèle PLN ne répond pas aux caractéristiques des jeux de données de comptage réels, principalement en raison de son incapacité à produire un grand nombre de zéros. Nous proposons une extension, appelée PLN zéro inflaté (ZIPLN) pour répondre à ce problème. Ce dernier et d’autres variantes de PLN sont implémentés dans un package Python utilisant l’inférence variationnelle pour maximiser la log-vraisemblance. Dans la deuxième partie, nous nous concentrons sur le problème de maximisation d’une somme finie de fonctions, un problème couramment rencontré lors de l’optimisation d’une vaste catégorie de modèles à variables latentes. Nous introduisons une méthode adaptative nommée AdaLVR, qui évolue efficacement à la fois avec la dimensionnalité et la taille de l’échantillon du jeu de données, conçue explicitement pour ce problème d’optimisation. Une analyse théorique est menée, et une vitesse de convergence de O(T ⁻¹) est obtenue dans le cadre convexe, où T désigne le nombre d’itérations. Dans la troisième partie, nous discutons de l’optimisation des modèles à variables latentes par méthodes de Monte-Carlo, avec un accent particulier sur le modèle PLN. L’optimisation se fait dans un cadre non convexe et nécessite le calcul du gradient, qui est exprimé comme une intégrale intractable. Dans ce contexte, nous proposons un algorithme de premier ordre où le gradient est estimé par échantillonnage préférentiel auto-normalisé. Des garanties de convergence sont obtenues sous certaines hypothèses facilement vérifiables malgré le biais inhérent à l’estimateur du gradient. Il est important de noter que l’applicabilité du théorème de convergence va au-delà du cadre de l’optimisation dans les modèles à variables latentes. Dans la quatrième partie, nous nous concentrons sur la mise en œuvre de l’inférence pour les modèles PLN, avec un accent particulier sur les détails de l’inférence variationnelle conçue pour ces modèles. Dans l’annexe, nous dérivons des intervalles de confiance pour le modèle PLN et proposons une extension au modèle ZI-PLN intégrant l’Analyse en Composantes Principales. Une approche semi-paramétrique est également introduite. Parallèlement, une analyse d’un jeu de données génomiques réel est menée, révélant comment différents types de cellules dans les feuilles de plantes répondent à un pathogène bactérien
This thesis deals with the modeling and analysis of high-dimensional count data through the framework of latent variable models, as well as the optimization of such models. Latent variable models have demonstrated their efficacy in modeling count data with complex dependency structures, with the Poisson Log-Normal (PLN) model serving as a prime example. However, the PLN model does not meet the characteristics of real-world count datasets, primarily due to its inability to produce a high number of zeros. We propose the Zero-Inflated PLN (ZIPLN) extension to meet these characteristics. The latter and other variants of PLN are implemented in a Python package using variational inference to maximize the log-likelihood. In the second part, we focus on the finite-sum maximization problem, a common challenge when optimizing a wide range of latent variable models. We introduce an adaptive method named AdaLVR, scaling effectively with both the dimensionality and the sample size of the dataset, designed explicitly for this finite-sum optimization problem. A theoretical analysis of AdaLVR is conducted, and the convergence rate of O(T ⁻¹) is obtained in the convex setting, where T denotes the number of iterations. In the third part, we discuss the optimization of latent variable models using Monte Carlo methods, with a particular emphasis on the PLN model. The optimization occurs in a non-convex setting and necessitates the computation of the gradient, which is expressed as an intractable integral. In this context, we propose a first-order algorithm where the gradient is estimated using self-normalized importance sampling. Convergence guarantees are obtained under certain easily verifiable assumptions despite the inherent bias in the gradient estimator. Importantly, the applicability of the convergence theorem extends beyond the scope of optimization in latent variable models. In the fourth part, we focus on the implementation of the inference for PLN models, with a particular emphasis on the details of variational inference designed for these models. In the appendix, we derive confidence intervals for the PLN model, and an extension to the ZIPLN model, integrating Principal Component Analysis, is proposed. A semi-parametric approach is also introduced. Concurrently, an analysis of a real-world genomic dataset is conducted, revealing how different types of cells in plant leaves respond to a bacterial pathogen
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Mehr Quellen

Bücher zum Thema "Modèle à variables latentes"

1

Muthen, Linda K. Mplus: Statistical analysis with latent variables : user's guide. 4. Aufl. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén, 2007.

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2

Hillmer, Matthias. Kausalanalyse makroökonomischer Zusammenhänge mit latenten Variablen: Mit einer empirischen Untersuchung des Transmissionsmechanismus monetärer Impulse. Heidelberg: Physica-Verlag, 1993.

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3

Bollen, Kenneth A. Latent curve models: A structural equation perspective. Hoboken, NJ: Wiley Interscience, 2005.

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4

Bollen, Kenneth A. Latent curve models: A structural equation perspective. Hoboken, N.J: Wiley-Interscience, 2006.

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5

1965-, Curran Patrick J., Hrsg. Latent curve models: A structural equation perspective. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2005.

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6

Vermunt, Jeroen K. Log-linear event history analysis: A general approach with missing data, latent variables, and unobserved heterogeneity. Tilburg: Tilburg University Press, 1996.

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7

E, Duncan Terry, Hrsg. An introduction to latent variable growth curve modeling: Concepts, issues, and applications. Mahwah, N.J: L. Erlbaum Associates, 1999.

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8

Ang, Andrew. A no-arbitrage vector autoregression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2001.

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9

Bartholomew, David J. Latent variable models and factor analysis. 2. Aufl. London: Arnold, 1999.

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10

Bartholomew, David J. Latent variable models and factor analysis. London: C. Griffin, 1987.

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Mehr Quellen

Buchteile zum Thema "Modèle à variables latentes"

1

Andreß, Hans-Jürgen, Jacques A. Hagenaars und Steffen Kühnel. „Latente Klassenanalyse und log-lineare Modelle mit latenten Variablen“. In Springer-Lehrbuch, 209–59. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-05693-6_4.

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2

McGrath, Robert E. „Latent-variable models.“ In Quantitative models in psychology., 149–75. Washington: American Psychological Association, 2011. http://dx.doi.org/10.1037/12316-007.

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3

Bishop, Christopher M. „Latent Variable Models“. In Learning in Graphical Models, 371–403. Dordrecht: Springer Netherlands, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-5014-9_13.

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4

Beaujean, A. Alexander, und Grant B. Morgan. „Latent Variable Models“. In Human–Computer Interaction Series, 233–50. Cham: Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-26633-6_10.

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5

Tomczak, Jakub M. „Latent Variable Models“. In Deep Generative Modeling, 57–127. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-93158-2_4.

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6

Tomczak, Jakub M. „Latent Variable Models“. In Deep Generative Modeling, 93–167. Cham: Springer International Publishing, 2024. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-64087-2_5.

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7

Marano, Giovanni, Gianni Betti und Francesca Gagliardi. „Latent Class Markov Models for Measuring Longitudinal Fuzzy Poverty“. In Advances in Latent Variables, 73–81. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/10104_2014_4.

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8

Bergsma, Wicher, Marcel Croon und Jacques A. Hagenaars. „Marginal modeling with latent variables“. In Marginal Models, 191–221. New York, NY: Springer New York, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/b12532_6.

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9

Vermunt, Jeroen K. „Longitudinal Research Using Mixture Models“. In Longitudinal Research with Latent Variables, 119–52. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-11760-2_4.

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10

Arminger, Gerhard, und Franz Müller. „Statische Modelle mit latenten Variablen“. In Lineare Modelle zur Analyse von Paneldaten, 89–119. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-88758-0_6.

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Konferenzberichte zum Thema "Modèle à variables latentes"

1

Gaebert, Carl, und Ulrike Thomas. „Generating Dual-Arm Inverse Kinematics Solutions using Latent Variable Models“. In 2024 IEEE-RAS 23rd International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), 373–80. IEEE, 2024. https://doi.org/10.1109/humanoids58906.2024.10769854.

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2

Melero, Gustavo García. „Incorporación de atributos intangibles en modelos de elección discreta“. In CIT2016. Congreso de Ingeniería del Transporte. Valencia: Universitat Politècnica València, 2016. http://dx.doi.org/10.4995/cit2016.2016.4142.

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La principal herramienta en la modelación de la demanda de transporte durante muchos años ha sido el Logit Multinomial (MNL), pero sus limitaciones, fundamentalmente el supuesto de independencia de alternativas irrelevantes, han motivado diferentes mejoras, destacando entre ellas el Logit Mixto (ML). El ML permite mayor flexibilidad en las preferencias individuales, aunque no por ello ha colmado las expectativas de los modeladores, ya que el objetivo es representar la realidad de la forma más veraz posible. De este modo, se ha planteado la inclusión de elementos subjetivos, a través de modelos de utilidad híbridos que consideran atributos tangibles, fácilmente identificables para cada alternativa, así como elementos intangibles asociados a las percepciones y actitudes de los individuos, expresados a través de variables latentes. El principal objetivo de este trabajo es identificar las variables latentes relevantes en la modelación de la elección modal en el ámbito urbano, así como la estimación de MNL y ML con y sin variables latentes, con el fin de determinar si la inclusión de variables latentes mejora los resultados en la estimación de los modelos. La aplicación empírica se efectúa con datos obtenidos a partir de una encuesta de Preferencias Reveladas realizada en Santander (España), a la que se incorporó un cuestionario con indicadores de percepción, que permiten captar las variables latentes. La principal conclusión es que los modelos ML se muestran superiores a los MNL y, en ambos casos, la incorporación de variables latentes permite obtener mejores resultados. DOI: http://dx.doi.org/10.4995/CIT2016.2016.4142
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3

Giesen, Joachim, Paul Kahlmeyer, Sören Laue, Matthias Mitterreiter, Frank Nussbaum, Christoph Staudt und Sina Zarrieß. „Method of Moments for Topic Models with Mixed Discrete and Continuous Features“. In Thirtieth International Joint Conference on Artificial Intelligence {IJCAI-21}. California: International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2021. http://dx.doi.org/10.24963/ijcai.2021/333.

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Topic models are characterized by a latent class variable that represents the different topics. Traditionally, their observable variables are modeled as discrete variables like, for instance, in the prototypical latent Dirichlet allocation (LDA) topic model. In LDA, words in text documents are encoded by discrete count vectors with respect to some dictionary. The classical approach for learning topic models optimizes a likelihood function that is non-concave due to the presence of the latent variable. Hence, this approach mostly boils down to using search heuristics like the EM algorithm for parameter estimation. Recently, it was shown that topic models can be learned with strong algorithmic and statistical guarantees through Pearson's method of moments. Here, we extend this line of work to topic models that feature discrete as well as continuous observable variables (features). Moving beyond discrete variables as in LDA allows for more sophisticated features and a natural extension of topic models to other modalities than text, like, for instance, images. We provide algorithmic and statistical guarantees for the method of moments applied to the extended topic model that we corroborate experimentally on synthetic data. We also demonstrate the applicability of our model on real-world document data with embedded images that we preprocess into continuous state-of-the-art feature vectors.
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4

Jiang, Xiubao, Xinge You, Yi Mou, Shujian Yu und Wu Zeng. „Gaussian latent variable models for variable selection“. In 2014 International Conference on Security, Pattern Analysis, and Cybernetics (SPAC). IEEE, 2014. http://dx.doi.org/10.1109/spac.2014.6982714.

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5

Dash, Tapas R., und Siphat Lim. „Identifying Factors Influencing Knowledge Collaboration Effects in Knowledge Alliances in Cambodia: A Structural Equation Model“. In ACBSP Region 10 Annual Conference 2023. CamEd Business School, 2023. http://dx.doi.org/10.62458/camed/oar/acbsp/7-16.

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Knowledge sharing between organizations helps increase the competency of employees in performing their work, but the level of knowledge collaboration might be affected by willingness to cooperate, learning abilities, knowledge attributes, and knowledge activity. To unwind this suspicion, our study used a Structural Equation Model initially composed of twenty-seven manifest or observed variables in predicting five latent or unobserved variables. The first latent variable, Willingness to Cooperate, was measured by five manifest variables. The second latent variable, Learning Ability, was measured by seven observed variables. Knowledge Attributes, Knowledge Activities, and Knowledge Collaboration Effects were measured by six, six, and three variables respectively. Based on the Confirmatory Factor Analysis, seven measurements were eliminated since their loading was less than the threshold. Maximum Likelihood Estimation Method was combined with bootstrapping technique to estimate sample parameters and establish standard errors for hypothesis testing. The empirical results of the study reveal that Learning Abilities and Knowledge Attributes have a highly significant positive impact on Knowledge Collaboration Effects. As such the empirical findings of this study have implications for both private and public sector organizations that should take initiatives to encourage members to learn better understand, and use the acquired knowledge that meets their needs, and to establish knowledge alliances with external partners. Keywords: Knowledge collaboration effects, latent variables, manifest variables, confirmatory factor analysis, structural equation model
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6

Luo, Yin-Jyun, Sebastian Ewert und Simon Dixon. „Towards Robust Unsupervised Disentanglement of Sequential Data — A Case Study Using Music Audio“. In Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence {IJCAI-22}. California: International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2022. http://dx.doi.org/10.24963/ijcai.2022/458.

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Disentangled sequential autoencoders (DSAEs) represent a class of probabilistic graphical models that describes an observed sequence with dynamic latent variables and a static latent variable. The former encode information at a frame rate identical to the observation, while the latter globally governs the entire sequence. This introduces an inductive bias and facilitates unsupervised disentanglement of the underlying local and global factors. In this paper, we show that the vanilla DSAE suffers from being sensitive to the choice of model architecture and capacity of the dynamic latent variables, and is prone to collapse the static latent variable. As a countermeasure, we propose TS-DSAE, a two-stage training framework that first learns sequence-level prior distributions, which are subsequently employed to regularise the model and facilitate auxiliary objectives to promote disentanglement. The proposed framework is fully unsupervised and robust against the global factor collapse problem across a wide range of model configurations. It also avoids typical solutions such as adversarial training which usually involves laborious parameter tuning, and domain-specific data augmentation. We conduct quantitative and qualitative evaluations to demonstrate its robustness in terms of disentanglement on both artificial and real-world music audio datasets.
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7

Urtasun, Raquel, David J. Fleet, Andreas Geiger, Jovan Popović, Trevor J. Darrell und Neil D. Lawrence. „Topologically-constrained latent variable models“. In the 25th international conference. New York, New York, USA: ACM Press, 2008. http://dx.doi.org/10.1145/1390156.1390292.

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8

Willems, J. C., und J. W. Nieuwenhuis. „Continuity of latent variable models“. In 29th IEEE Conference on Decision and Control. IEEE, 1990. http://dx.doi.org/10.1109/cdc.1990.203519.

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9

Dikmen, Onur, und A. Taylan Cemgil. „Score matching for models with latent variables“. In 2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/siu.2011.5929772.

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10

Kattenbeck, Markus, und David Elsweiler. „Estimating Models Combining Latent and Measured Variables“. In the 2018 Conference. New York, New York, USA: ACM Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1145/3176349.3176899.

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Berichte der Organisationen zum Thema "Modèle à variables latentes"

1

Mislevy, Robert J., und Kathleen M. Sheehan. The Information Matrix in Latent-Variable Models. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, April 1988. http://dx.doi.org/10.21236/ada196609.

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2

Anandkumar, Anima, Rong Ge, Daniel Hsu, Sham M. Kakade und Matus Telgarsky. Tensor Decompositions for Learning Latent Variable Models. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, Dezember 2012. http://dx.doi.org/10.21236/ada604494.

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3

Gertler, Paul. A Latent Variable Model of Quality Determination. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, Oktober 1985. http://dx.doi.org/10.3386/w1750.

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4

Zhang, Zhen. From CFA to SEM with Moderated Mediation in Mplus. Instats Inc., 2022. http://dx.doi.org/10.61700/e6lwwzg27rqsr469.

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This seminar introduces the Mplus latent variable modeling framework and explores measurement models including bi-factor and hierarchical factor models and scale reliability in CFA, as well as SEMs with latent variable interactions (moderation), indirect effects (mediation), latent conditional indirect effects (moderated mediation), and latent instrumental variable methods in an framework (IV-SEM).
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5

Collins, David H. Jr. Latent Variable Models for Quantification of Margins and Uncertainties. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Juli 2013. http://dx.doi.org/10.2172/1088891.

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6

Zyphur, Michael. From CFA to SEM with Moderated Mediation in R. Instats Inc., 2022. http://dx.doi.org/10.61700/75sjvfs0ve1d4469.

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This seminar introduces the Lavaan latent variable modeling framework and explores measurement models including bi-factor and hierarchical factor models and scale reliability in CFA, as well as SEMs with latent variable interactions (moderation), indirect effects (mediation), latent conditional indirect effects (moderated mediation), and latent instrumental variable methods in an SEM framework (IV-SEM). An official Instats certificate of completion is provided at the conclusion of the seminar. For European PhD students, the seminar offers 2 ECTS Equivalent point.
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7

Zyphur, Michael. From CFA to SEM with Moderated Mediation in Mplus. Instats Inc., 2022. http://dx.doi.org/10.61700/a6tru90pc9miu469.

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This seminar introduces the Mplus latent variable modeling framework and explores measurement models including bi-factor and hierarchical factor models and scale reliability in CFA, as well as SEMs with latent variable interactions (moderation), indirect effects (mediation), latent conditional indirect effects (moderated mediation), and latent instrumental variable methods in an SEM framework (IV-SEM). An official Instats certificate of completion is provided at the conclusion of the seminar. For European PhD students, the seminar offers 2 ECTS Equivalent point.
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8

Zyphur, Michael. From CFA to SEM with Moderated Mediation in R (Free On-Demand Seminar). Instats Inc., 2022. http://dx.doi.org/10.61700/xria1if8u3nip469.

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This seminar introduces the Lavaan latent variable modeling framework and explores measurement models including bi-factor and hierarchical factor models and scale reliability in CFA, as well as SEMs with latent variable interactions (moderation), indirect effects (mediation), latent conditional indirect effects (moderated mediation), and latent instrumental variable methods in an SEM framework (IV-SEM). An official Instats certificate of completion is provided at the conclusion of the seminar. For European PhD students, the seminar offers 2 ECTS Equivalent point.
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9

Zyphur, Michael. Intermediate SEM in Stata: From CFA to SEM. Instats Inc., 2022. http://dx.doi.org/10.61700/9qo0ssbbzp4nl469.

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This seminar introduces the Stata ‘sem’ latent variable modeling framework and explores measurement models including bi-factor and hierarchical factor models and scale reliability in CFA, as well as SEMs with latent variable interactions (moderation), indirect effects (mediation), latent conditional indirect effects (moderated mediation), and latent instrumental variable methods in an SEM framework (IV-SEM). An official Instats certificate of completion is provided at the conclusion of the seminar. For European PhD students, each seminar offers 2 ECTS Equivalent points.
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10

Raykov, Tenko. Latent Class Analysis and Mixture Modeling. Instats Inc., 2023. http://dx.doi.org/10.61700/tkd5fah8evykd469.

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Latent class analysis (LCA) and mixture models (MM) are an applied statistical method for examining heterogeneity in studied populations. The method can be used to evaluate whether a studied population consists of an initially unknown number of several subpopulations (latent classes, types, clusters) that differ in important ways. This workshop introduces participants to the general field of classification (clustering), using LCA as a model-based version of cluster analysis and moving on to more general mixture modeling with latent variables. Hands-on examples with best practices for analysis and inference are used throughout in the popular program Mplus. An official Instats certificate of completion is provided at the conclusion of the seminar. For European PhD students, the seminar offers 2 ECTS Equivalent points.
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