Zeitschriftenartikel zum Thema „McKean stochastic differential equation“
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Wang, Weifeng, Lei Yan, Junhao Hu und Zhongkai Guo. „An Averaging Principle for Mckean–Vlasov-Type Caputo Fractional Stochastic Differential Equations“. Journal of Mathematics 2021 (16.07.2021): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/8742330.
Der volle Inhalt der QuelleQiao, Huijie, und Jiang-Lun Wu. „Path independence of the additive functionals for McKean–Vlasov stochastic differential equations with jumps“. Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 24, Nr. 01 (März 2021): 2150006. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025721500065.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Li, Fangfang Sun und Xinfang Han. „Controlled Reflected McKean–Vlasov SDEs and Neumann Problem for Backward SPDEs“. Mathematics 12, Nr. 7 (31.03.2024): 1050. http://dx.doi.org/10.3390/math12071050.
Der volle Inhalt der QuelleNarita, Kiyomasa. „The Smoluchowski–Kramers approximation for the stochastic Liénard equation by mean-field“. Advances in Applied Probability 23, Nr. 2 (Juni 1991): 303–16. http://dx.doi.org/10.2307/1427750.
Der volle Inhalt der QuelleNarita, Kiyomasa. „The Smoluchowski–Kramers approximation for the stochastic Liénard equation by mean-field“. Advances in Applied Probability 23, Nr. 02 (Juni 1991): 303–16. http://dx.doi.org/10.1017/s000186780002351x.
Der volle Inhalt der QuellePham, Huyên, und Xiaoli Wei. „Bellman equation and viscosity solutions for mean-field stochastic control problem“. ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations 24, Nr. 1 (Januar 2018): 437–61. http://dx.doi.org/10.1051/cocv/2017019.
Der volle Inhalt der QuelleBahlali, Khaled, Mohamed Amine Mezerdi und Brahim Mezerdi. „Stability of McKean–Vlasov stochastic differential equations and applications“. Stochastics and Dynamics 20, Nr. 01 (12.06.2019): 2050007. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493720500070.
Der volle Inhalt der QuelleBao, Jianhai, Christoph Reisinger, Panpan Ren und Wolfgang Stockinger. „First-order convergence of Milstein schemes for McKean–Vlasov equations and interacting particle systems“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 477, Nr. 2245 (Januar 2021): 20200258. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2020.0258.
Der volle Inhalt der QuelleNarita, Kiyomasa. „Asymptotic behavior of velocity process in the Smoluchowski–Kramers approximation for stochastic differential equations“. Advances in Applied Probability 23, Nr. 2 (Juni 1991): 317–26. http://dx.doi.org/10.2307/1427751.
Der volle Inhalt der QuelleNarita, Kiyomasa. „Asymptotic behavior of velocity process in the Smoluchowski–Kramers approximation for stochastic differential equations“. Advances in Applied Probability 23, Nr. 02 (Juni 1991): 317–26. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800023521.
Der volle Inhalt der QuelleShen, Guangjun, Jie Xiang und Jiang-Lun Wu. „Stochastic averaging principle for multi-valued McKean–Vlasov stochastic differential equations“. Applied Mathematics Letters 141 (Juli 2023): 108629. http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2023.108629.
Der volle Inhalt der QuelleWen, Jianghui, Xiangjun Wang, Shuhua Mao und Xinping Xiao. „Maximum likelihood estimation of McKean–Vlasov stochastic differential equation and its application“. Applied Mathematics and Computation 274 (Februar 2016): 237–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2015.11.019.
Der volle Inhalt der QuelleKeck, David N., und Mark A. McKibben. „On a McKean‐Vlasov Stochastic Integro‐differential Evolution Equation of Sobolev‐Type“. Stochastic Analysis and Applications 21, Nr. 5 (09.01.2003): 1115–39. http://dx.doi.org/10.1081/sap-120024706.
Der volle Inhalt der QuelleLv, Li, Yanjie Zhang und Zibo Wang. „Information upper bound for McKean–Vlasov stochastic differential equations“. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 31, Nr. 5 (Mai 2021): 051103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0049874.
Der volle Inhalt der QuelleHutzenthaler, Martin, Thomas Kruse und Tuan Anh Nguyen. „Multilevel Picard approximations for McKean-Vlasov stochastic differential equations“. Journal of Mathematical Analysis and Applications 507, Nr. 1 (März 2022): 125761. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2021.125761.
Der volle Inhalt der QuelleAhmed, N. U., und Xinhong Ding. „On invariant measures of nonlinear Markov processes“. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 6, Nr. 4 (01.01.1993): 385–406. http://dx.doi.org/10.1155/s1048953393000310.
Der volle Inhalt der QuelleMehri, Sima, und Wilhelm Stannat. „Weak solutions to Vlasov–McKean equations under Lyapunov-type conditions“. Stochastics and Dynamics 19, Nr. 06 (18.11.2019): 1950042. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493719500424.
Der volle Inhalt der QuelleNie, Tianyang, und Ke Yan. „Extended mean-field control problem with partial observation“. ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations 28 (2022): 17. http://dx.doi.org/10.1051/cocv/2022010.
Der volle Inhalt der QuelleMezerdi, Mohamed Amine. „Compactification in optimal control of McKean‐Vlasov stochastic differential equations“. Optimal Control Applications and Methods 42, Nr. 4 (24.03.2021): 1161–77. http://dx.doi.org/10.1002/oca.2721.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Meiqi, und Huijie Qiao. „Parameter Estimation of Path-Dependent McKean-Vlasov Stochastic Differential Equations“. Acta Mathematica Scientia 42, Nr. 3 (21.04.2022): 876–86. http://dx.doi.org/10.1007/s10473-022-0304-8.
Der volle Inhalt der QuelleBelomestny, Denis, und John Schoenmakers. „Projected Particle Methods for Solving McKean--Vlasov Stochastic Differential Equations“. SIAM Journal on Numerical Analysis 56, Nr. 6 (Januar 2018): 3169–95. http://dx.doi.org/10.1137/17m1111024.
Der volle Inhalt der QuelleŞen, Nevroz, und Peter E. Caines. „Nonlinear Filtering Theory for McKean--Vlasov Type Stochastic Differential Equations“. SIAM Journal on Control and Optimization 54, Nr. 1 (Januar 2016): 153–74. http://dx.doi.org/10.1137/15m1013304.
Der volle Inhalt der QuelleCarmona, René, und François Delarue. „Forward–backward stochastic differential equations and controlled McKean–Vlasov dynamics“. Annals of Probability 43, Nr. 5 (September 2015): 2647–700. http://dx.doi.org/10.1214/14-aop946.
Der volle Inhalt der QuelleBencheikh, O., und B. Jourdain. „Bias behaviour and antithetic sampling in mean-field particle approximations of SDEs nonlinear in the sense of McKean“. ESAIM: Proceedings and Surveys 65 (2019): 219–35. http://dx.doi.org/10.1051/proc/201965219.
Der volle Inhalt der QuelleNarita, Kiyomasa. „Asymptotic analysis for interactive oscillators of the van der Pol type“. Advances in Applied Probability 19, Nr. 1 (März 1987): 44–80. http://dx.doi.org/10.2307/1427373.
Der volle Inhalt der QuelleNarita, Kiyomasa. „Asymptotic analysis for interactive oscillators of the van der Pol type“. Advances in Applied Probability 19, Nr. 01 (März 1987): 44–80. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800016384.
Der volle Inhalt der QuelleKotelenez, Peter M., und Thomas G. Kurtz. „Macroscopic limits for stochastic partial differential equations of McKean–Vlasov type“. Probability Theory and Related Fields 146, Nr. 1-2 (12.12.2008): 189–222. http://dx.doi.org/10.1007/s00440-008-0188-0.
Der volle Inhalt der QuelleCoppini, Fabio, Helge Dietert und Giambattista Giacomin. „A law of large numbers and large deviations for interacting diffusions on Erdős–Rényi graphs“. Stochastics and Dynamics 20, Nr. 02 (10.07.2019): 2050010. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493720500100.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xingyuan, und Gonçalo dos Reis. „A flexible split‐step scheme for solving McKean‐Vlasov stochastic differential equations“. Applied Mathematics and Computation 427 (August 2022): 127180. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2022.127180.
Der volle Inhalt der QuelleChaudru de Raynal, P. E. „Strong well posedness of McKean–Vlasov stochastic differential equations with Hölder drift“. Stochastic Processes and their Applications 130, Nr. 1 (Januar 2020): 79–107. http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2019.01.006.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Fuke, Fubao Xi und Chao Zhu. „On a class of McKean-Vlasov stochastic functional differential equations with applications“. Journal of Differential Equations 371 (Oktober 2023): 31–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.jde.2023.06.022.
Der volle Inhalt der QuelleWen, Xueqi, Zhi Li und Liping Xu. „Strong approximation of non-autonomous time-changed McKean–Vlasov stochastic differential equations“. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 119 (Mai 2023): 107122. http://dx.doi.org/10.1016/j.cnsns.2023.107122.
Der volle Inhalt der QuelleMezerdi, Mohamed Amine, und Nabil Khelfallah. „Stability and prevalence of McKean–Vlasov stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients“. Random Operators and Stochastic Equations 29, Nr. 1 (09.01.2021): 67–78. http://dx.doi.org/10.1515/rose-2021-2053.
Der volle Inhalt der QuelleAgarwal, A., S. De Marco, E. Gobet, J. G. López-Salas, F. Noubiagain und A. Zhou. „Numerical approximations of McKean anticipative backward stochastic differential equations arising in initial margin requirements“. ESAIM: Proceedings and Surveys 65 (2019): 1–26. http://dx.doi.org/10.1051/proc/201965001.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Min, und Yanyan Hu. „Least squares estimation for delay McKean–Vlasov stochastic differential equations and interacting particle systems“. Communications in Mathematical Sciences 20, Nr. 1 (2022): 265–96. http://dx.doi.org/10.4310/cms.2022.v20.n1.a8.
Der volle Inhalt der QuelleChaudru de Raynal, P. E., und C. A. Garcia Trillos. „A cubature based algorithm to solve decoupled McKean–Vlasov forward–backward stochastic differential equations“. Stochastic Processes and their Applications 125, Nr. 6 (Juni 2015): 2206–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2014.11.018.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Jiequn, Ruimeng Hu und Jihao Long. „Learning High-Dimensional McKean–Vlasov Forward-Backward Stochastic Differential Equations with General Distribution Dependence“. SIAM Journal on Numerical Analysis 62, Nr. 1 (04.01.2024): 1–24. http://dx.doi.org/10.1137/22m151861x.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Dongxuan, Yaru Zhang, Liping Xu und Zhi Li. „Strong convergence of Euler–Maruyama schemes for doubly perturbed McKean–Vlasov stochastic differential equations“. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 132 (Mai 2024): 107927. http://dx.doi.org/10.1016/j.cnsns.2024.107927.
Der volle Inhalt der QuelleKotelenez, Peter. „A class of quasilinear stochastic partial differential equations of McKean-Vlasov type with mass conservation“. Probability Theory and Related Fields 102, Nr. 2 (Juni 1995): 159–88. http://dx.doi.org/10.1007/bf01213387.
Der volle Inhalt der QuelleLe Cavil, Anthony, Nadia Oudjane und Francesco Russo. „Particle system algorithm and chaos propagation related to non-conservative McKean type stochastic differential equations“. Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations 5, Nr. 1 (29.08.2016): 1–37. http://dx.doi.org/10.1007/s40072-016-0079-9.
Der volle Inhalt der QuelleGÓMEZ-SERRANO, JAVIER, CARL GRAHAM und JEAN-YVES LE BOUDEC. „THE BOUNDED CONFIDENCE MODEL OF OPINION DYNAMICS“. Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 22, Nr. 02 (Februar 2012): 1150007. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202511500072.
Der volle Inhalt der QuelleAngiuli, Andrea, Christy V. Graves, Houzhi Li, Jean-François Chassagneux, François Delarue und René Carmona. „Cemracs 2017: numerical probabilistic approach to MFG“. ESAIM: Proceedings and Surveys 65 (2019): 84–113. http://dx.doi.org/10.1051/proc/201965084.
Der volle Inhalt der QuelleCHI, Hongmei. „Multivalued stochastic McKean-Vlasov equation“. Acta Mathematica Scientia 34, Nr. 6 (November 2014): 1731–40. http://dx.doi.org/10.1016/s0252-9602(14)60118-1.
Der volle Inhalt der QuelleHochgerner, Simon. „A Hamiltonian mean field system for the Navier–Stokes equation“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 474, Nr. 2218 (Oktober 2018): 20180178. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2018.0178.
Der volle Inhalt der QuelleKohlmann, M. „Stochastic differential equation“. Metrika 33, Nr. 1 (Dezember 1986): 246. http://dx.doi.org/10.1007/bf01894752.
Der volle Inhalt der QuelleHochgerner, Simon. „A Hamiltonian Interacting Particle System for Compressible Flow“. Water 12, Nr. 8 (25.07.2020): 2109. http://dx.doi.org/10.3390/w12082109.
Der volle Inhalt der QuelleAhmed, N. U., und X. Ding. „A semilinear Mckean-Vlasov stochastic evolution equation in Hilbert space“. Stochastic Processes and their Applications 60, Nr. 1 (November 1995): 65–85. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(95)00050-x.
Der volle Inhalt der QuelleCosso, Andrea, und Huyên Pham. „Zero-sum stochastic differential games of generalized McKean–Vlasov type“. Journal de Mathématiques Pures et Appliquées 129 (September 2019): 180–212. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpur.2018.12.005.
Der volle Inhalt der QuellePark, J. Y., P. Balasubramaniam und Y. H. Kang. „Controllability of McKean–Vlasov Stochastic Integrodifferential Evolution Equation in Hilbert Spaces“. Numerical Functional Analysis and Optimization 29, Nr. 11-12 (04.12.2008): 1328–46. http://dx.doi.org/10.1080/01630560802580679.
Der volle Inhalt der QuelleKeck, David N., und Mark A. McKibben. „Abstract semilinear stochastic Itó-Volterra integrodifferential equations“. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 2006 (04.07.2006): 1–22. http://dx.doi.org/10.1155/jamsa/2006/45253.
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