Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Dépendance spectrale“

Onze nouvelles molécules organiques de structure donneurs-espaceur-accepteurs (D-π-A) utilisées pour les cellules solaires organiques (OSC) basées sur la thiénopyrazine et le thiophène ont été étudiées par la théorie de la densité fonctionnelle (DFT) et la théorie de la densité fonctionnelle dépendante de temps DFT (TD-DFT), pour expliquer comment l’ordre de conjugaison influe sur les performances des cellules solaires. Le groupe accepteur d’électrons (ancrage) était composé de 2-cyanoacrylique pour tous les composés, tandis que l’unité donneuse d’électrons était variée et que son influence fut étudiée. Les résultats théoriques ont montré que les calculs TD-DFT, avec une fonction hybride d’échange – corrélation utilisant la méthode d’atténuation de Coulomb (CAM-B3LYP) en conjonction avec un modèle de solvatation à cycle continu polarisable (modèle de continuum polarisable, PCM) combinée avec la base 6-31G(d,p), était raisonnablement capable de prédire les énergies d’excitation, les spectres d’absorption et d’émission des molécules étudiées. Les niveaux d’énergie des orbitales moléculaires frontières (orbitale moléculaire occupée de plus haute énergie (HOMO) et orbitale moléculaire inoccupée de plus basse énergie (LUMO) de ces composés peuvent avoir un effet positif sur le processus d’injection et de régénération d’électrons. La tendance des lacunes calculées HOMO-LUMO se compare bien avec les données spectrales. En outre, les valeurs estimées de photovoltage en circuit ouvert (Voc) pour ces composés ont été présentées. L’étude des propriétés structurelles, électroniques et optiques de ces composés pourrait aider à concevoir des matériaux organiques photovoltaïques fonctionnels plus efficaces.

Dans ce travail, nous étudions l’influence d’une onde électromagnétique produite par une source de télécommunication (antenne émettrice) de puissance donnée sur le comportement d’une photopile en régime statique, éclairée par une lumière blanche et placée à une certaine distance de l’antenne. Après la résolution de l’équation de continuité des porteurs minoritaires de charge en présence du champ électromagnétique, nous établissons de nouvelles expressions de la densité des porteurs minoritaires de charge, de la densité de photo courant, de la vitesse de recombinaison à la face arrière de la base et de la photo tension, toutes dépendantes du champ électromagnétique. La densité des porteurs minoritaires de charge, la densité de photo courant, la vitesse de recombinaison à la face arrière de la base et la photo tension sont étudiées en fonction de l’intensité du champ électromagnétique elle-même fonction de la distance séparant la photopile de la source de production des ondes électromagnétiques. Afin de mieux caractériser la photopile, nous étudions la puissance électrique délivrée par la base de la photopile au circuit de charge extérieur en fonction de l’intensité du champ électromagnétique et nous déduisons le rendement de conversion de la photopile.

Cette thèse porte sur l'étude de la modélisation et estimation de la dépendance des portefeuilles de risques et l'estimation du risque agrégé. Dans le Chapitre 2, nous proposons une nouvelle méthode pour estimer les quantiles de haut niveau pour une somme de risques. Elle est basée sur l'estimation du rapport entre la VaR de la somme et la VaR du maximum des risques. Nous utilisons des résultats sur les fonctions à variation régulière. Nous comparons l'efficacité de notre méthode avec quelques estimations basées sur la théorie des valeurs extrêmes, sur plusieurs modèles. Notre méthode donne de bons résultats lors de l'approximation de la VaR à des niveaux élevés lorsque les risques sont fortement dépendants et au moins l'un des risques est à queue épaisse. Dans le Chapitre 3, nous proposons une procédure d'estimation pour la distribution d'un risque agrégé basée sur la copule échiquier. Elle permet d'obtenir de bonnes estimations à partir d'un petit échantillon de la loi multivariée et une connaissance complète des lois marginales. Cette situation est réaliste pour de nombreuses applications. Les estimations peuvent être améliorées en incluant dans la copule échiquier des informations supplémentaires (sur la loi d'un sous-vecteur ou sur des probabilités extrêmes). Notre approche est illustrée par des exemples numériques. Finalement, dans le Chapitre 4, nous proposons un estimateur de la mesure spectrale basé sur l'estimation à noyau de la densité de la mesure spectrale d'une distribution à variation régulière bivariée. Une extension de notre méthode permet d'estimer la mesure spectrale discrète. Certaines propriétés de convergence sont obtenues
This thesis comprises three essays on estimation methods for the dependence between risks and its aggregation. In the first essay we propose a new method to estimate high level quantiles of sums of risks. It is based on the estimation of the ratio between the VaR (or TVaR) of the sum and the VaR (or TVaR) of the maximum of the risks. We use results on regularly varying functions. We compare the efficiency of our method with classical ones, on several models. Our method gives good results when approximating the VaR or TVaR in high levels on strongly dependent risks where at least one of the risks is heavy tailed. In the second essay we propose an estimation procedure for the distribution of an aggregated risk based on the checkerboard copula. It allows to get good estimations from a (quite) small sample of the multivariate law and a full knowledge of the marginal laws. This situation is realistic for many applications. Estimations may be improved by including in the checkerboard copula some additional information (on the law of a sub-vector or on extreme probabilities). Our approach is illustrated by numerical examples. In the third essay we propose a kernel based estimator for the spectral measure density of a bivariate distribution with regular variation. An extension of our method allows to estimate discrete spectral measures. Some convergence properties are obtained

Dans cette thèse, nous apportons une contribution à l'étude de la dépendance entre des variables aléatoires à queues lourdes, et en particulier symétriques a-stables, en introduisant un nouveau coefficient de dépendance : le coefficient de covariation symétrique signé. Nous utilisons ce coefficient ainsi que le paramètre d'association généralisé introduit par Paulauskas (1976), dans le contexte des séries chronologiques, à des fins d'identification des processus MA et AR stables. Dans le premier chapitre, nous donnons une vue d'ensemble des lois a-stables. Nous rappelons les concepts fondamentaux, quelques unes des représentations des variables aléatoires associées, tant dans le cas univarié que multivarié. La mesure spectrale porte toute l'information sur la structure de dépendance d'un vecteur aléatoire a-stable. Sa forme est donnée pour deux sous-familles de lois : les vecteurs aléatoires sous-gaussiens et les combinaisons linéaires de variables aléatoires indépendantes. La covariation et la codifférence sont présentées. Nous introduisons le coefficient de covariation symétrique signé dans le deuxième chapitre. Ce coefficient possède la plupart des propriétés du coefficient de corrélation de Pearson. Dans le cas des vecteurs aléatoires sous-gaussiens, il coïncide avec le coefficient d'association généralisé. La consistance des estimateurs proposés pour ces deux quantités est démontrée. Les résultats d'une étude sur les comportements asymptotiques des estimateurs sont présentés. Dans le troisième chapitre, nous introduisons les notions d'autocovariation symétrique signée et d'auto-association généralisée pour des processus linéaires stationnaires. Nous utilisons ces coefficients pour l'identification de l'ordre d'un processus MA stable. Nous proposons une statistique jouant le rôle d'un coefficient d'autocorrélation partielle. Nous comparons cette statistique avec les statistiques quadratiques asymptotiquement invariantes fondées sur les rangs et utilisées par Garel et Hallin (1999) pour l'identification des AR stables. Une étude des résultats obtenus est réalisée à partir de simulations
This thesis is a contribution to the study of the dependence between heavy tails random variables, and especially symmetric a-stable random variables, by introducing a new coefficient of dependence: the signed symmetric covariation coefficient. We use this coefficient and the generalized association parameter introduced by Paulauskas (1976), in the context of time series, for Identification of MA and AR stable processes. In the first chapter, we give an overview of a-stable laws. We recall the basic concepts, some representations of associated random variables in both the univariate and multivariate cases. The spectral measure carries all the information about the dependence structure of an a-stable random vector. Its form is given for two sub-families of laws : the sub-Gaussian random vectors and linear combinations of independent random variables. Covariation and codifference are presented. We introduce the signed symmetric covariation coefficient in the second chapter. This coefficient has most of the properties of the correlation coefficient of Pearson. In the case of sub-Gaussian random vectors, it coincides with the generalized association parameter. The consistency of the proposed estimators for these quantities is demonstrated. The results of a study on the asymptotic behavior of estimators are presented. In the third chapter, we introduce the concepts of signed symmetric autocovariation and generalized auto-association for linear stationary processes. We use these coefficients for identifying the order of a MA stable process. We propose a statistic acting as a partial autocorrelation coefficient. We compare this statistic with quadratic statistics asymptotically invariant based on the ranks and used by Garel and Hallin (1999) for the identification of AR stables. A study of the results is performed using simulations

Nous étudions des champs aléatoires sur le réseau Z^d. Ils sont supposés stationnaires, du second ordre et à longue mémoire, propriété due à la non sommabilité de leur fonction de covariance. Contrairement aux travaux antérieurs, leur longue mémoire peut être non isotrope. Lorsque ces champs sont linéaires, nous obtenons la convergence fonctionnelle de leurs sommes partielles. À partir de ce résultat, nous proposons une procédure pour tester la faible dépendance contre la forte dépendance d'un champ. Nous montrons par ailleurs la dégénérescence asymptotique du processus empirique de champs à longue mémoire ; les applications concernent notamment la convergence des U-statistiques. Nous étudions enfin certaines formes quadratiques de champs à longue mémoire. Cela nous permet d'obtenir en application la loi limite des covariances empiriques et constitue une première étape dans l'étude de l'estimateur de Whittle des paramètres de longue mémoire d'un champ.

Cette thèse est consacrée à trois problèmes étroitement liés. Le premier est l'agrégation des processus doublement stochastique. Le deuxième s'agit de l'obtention de processus à long mémoire à travers de l'agrégation de processus à courte mémoire. Le troisième est le problème inverse à l'agrégation, que nous appellerons la désagrégation. D'abord nous étudions l'agrégation de processus linéaires doublement stochastiques avec innovations interactives et nous développons une nouvelle Loi Forte de Grands Nombres pour une forme quadratique aléatoire de un U-statistique qui implique la convergence de la fonction de covariance du processus d'agrégation partiel. Ensuite, nous étendons les résultats de convergence pour l'agrégation des certains processus non-linéaires doublement stochastiques en considérant les cas d’innovation commun et des innovations faiblement dépendantes. Dans ce dernier cas nous introduisons une nouvelle notion de dépendance faible pour les processus doublement stochastiques et nous présentons plusieurs modèles qui satisfont cette notion. Dans une deuxième partie, nous étudions l'agrégation et désagrégation de processus autorégressifs. Mélange de densité spectrale avec des pôles aléatoires est l'outil principal. Cet outil permet de construire des processus à long mémoire par agrégation. Finalement, nous étudions la désagrégation dans la classe de processus à court mémoire dont les densités spectrales sont infiniment dérivables. Nous prouvons qu'un grand nombre de processus à longue mémoire sont obtenus par une procédure d'agrégation impliquant ces processus
This thesis is devoted to three closely related problems. The first one is the aggregation of doubly stochastic processes. The second one is about obtaining a long memory processes through the aggregation of short memory processes. The third one is the inverse problem of aggregation, which we shall call disaggregation. We star by studying the aggregation of doubly stochastic linear processes with interactive innovations and we develop a novel SLLN for random quadratic forms of U-statistic which implies the a. S. Convergence of the covariance function of the partial aggregation process. Then, we extend the aggregation convergence results for some doubly stochastic nonlinear processes considering common innovations and weakly dependent innovations. In this last setting we introduce a new weak dependence notion for doubly stochastic processes and we exhibit several models satisfying this notion. In a second part we study the aggregation and the disaggregation of autoregressive processes. Mixture of spectral densities with random poles is the main tool. This tool is useful to build long memory processes by aggregation. Finally, we study the disaggregation on the class of short memory processes whose spectral densities are infinitely differentiable. We prove that a large set of long memory processes are obtained by an aggregation procedure involving these processes

Etude de la diffusion de la lumière dans un gaz de molécules isotropes. Les intensités lumineuses faibles sont situées de part et d'autre de la raie Brillouin Rayleigh. On utilise la méthode de comptage de photons. On a obtenu des spectres d'intensité diffusée dépolarisée en fonction de la longueur d'onde pour AR et CF::(4). Mesure du rapport de l'intensité diffusée dépolarisée a l'intensité diffusée polarisée pour N::(2),AR,CF::(4) et CH::(4). Détermination des équations d'état des gaz par diffusion de la lumière

Des radios libres à la télévision numérique terrestre, de la libéralisation des services de télécommunications au développement de la téléphonie mobile de troisième génération, du domaine public à la propriété publique, de la liberté de communication à la libre concurrence, le spectre hertzien est un vecteur essentiel des activités de communications. La nature juridique du spectre hertzien a longtemps partagé la doctrine, et le règlement de la question par la loi du 17 janvier 1989 loin d'avoir réglé le débat, a contribué à complexifier le régime juridique du partage et de l'utilisation des fréquences radioélectriques. Soumis à un régime juridique exorbitant du droit commun censé palier la question de sa rareté et garant de sa bonne utilisation, l'utilisation des fréquences hertziennes n'a pourtant jamais cessé poser de multiples interrogations. Notamment la nature de l'intervention des autorités publiques reste à définir. Comment est-il possible et quel est l'intérêt de placer cette ressource, réputée non appropriable en vertu des règles du droit international, sous la coupe patrimoniale de l'État en la soumettant à un régime d'autorisation administrative précaire et révocable à la moindre réquisition ? La perception sur ces opérateurs d'une redevance fixée unilatéralement par les pouvoirs publics n'est-elle pas à même de limiter l'innovation et la compétitivité des entreprises de communication ? De même, la portée des mécanismes marchands et notamment le recours aux procédures d'enchères et la cessibilité accrue des autorisations d'usages entre opérateurs ne révèle t-elle pas un glissement de l'intervention publique vers un rôle d'arbitrage entre le respect de l'intégrité de la ressource et le respect d'un droit de la concurrence prépondérant ? À cet égard, l'évolution des règles domaniales qui demeurent empreintes d'une certaines rigidité sont elles compatibles avec l'approche plus souple gouvernant aujourd'hui le secteur du droit de l'audiovisuel et des communications électroniques : le droit de la régulation ?

Dans cette thèse, nous apportons une contribution à l'étude de la dépendance entre des variables aléatoires à queues lourdes, et en particulier symétriques a-stables, en introduisant un nouveau coefficient de dépendance : le coefficient de covariation symétrique signé. Nous utilisons ce coefficient ainsi que le paramètre d'association généralisé introduit par Paulauskas (1976), dans le contexte des séries chronologiques, à des fins d'identification des processus MA et AR stables. Dans le premier chapitre, nous donnons une vue d'ensemble des lois a-stables. Nous rappelons les concepts fondamentaux, quelques unes des représentations des variables aléatoires associées, tant dans le cas univarié que multivarié. La mesure spectrale porte toute l'information sur la structure de dépendance d'un vecteur aléatoire a-stable. Sa forme est donnée pour deux sous-familles de lois : les vecteurs aléatoires sous-gaussiens et les combinaisons linéaires de variables aléatoires indépendantes. La covariation et la codifférence sont présentées. Nous introduisons le coefficient de covariation symétrique signé dans le deuxième chapitre. Ce coefficient possède la plupart des propriétés du coefficient de corrélation de Pearson. Dans le cas des vecteurs aléatoires sous-gaussiens, il coïncide avec le coefficient d'association généralisé. La consistance des estimateurs proposés pour ces deux quantités est démontrée. Les résultats d'une étude sur les comportements asymptotiques des estimateurs sont présentés. Dans le troisième chapitre, nous introduisons les notions d'autocovariation symétrique signée et d'auto-association généralisée pour des processus linéaires stationnaires. Nous utilisons ces coefficients pour l'identification de l'ordre d'un processus MA stable. Nous proposons une statistique jouant le rôle d'un coefficient d'autocorrélation partielle. Nous comparons cette statistique avec les statistiques quadratiques asymptotiquement invariantes fondées sur les rangs et utilisées par Garel et Hallin (1999) pour l'identification des AR stables. Une étude des résultats obtenus est réalisée à partir de simulations
This thesis is a contribution to the study of the dependence between heavy tails random variables, and especially symmetric a-stable random variables, by introducing a new coefficient of dependence: the signed symmetric covariation coefficient. We use this coefficient and the generalized association parameter introduced by Paulauskas (1976), in the context of time series, for Identification of MA and AR stable processes. In the first chapter, we give an overview of a-stable laws. We recall the basic concepts, some representations of associated random variables in both the univariate and multivariate cases. The spectral measure carries all the information about the dependence structure of an a-stable random vector. Its form is given for two sub-families of laws : the sub-Gaussian random vectors and linear combinations of independent random variables. Covariation and codifference are presented. We introduce the signed symmetric covariation coefficient in the second chapter. This coefficient has most of the properties of the correlation coefficient of Pearson. In the case of sub-Gaussian random vectors, it coincides with the generalized association parameter. The consistency of the proposed estimators for these quantities is demonstrated. The results of a study on the asymptotic behavior of estimators are presented. In the third chapter, we introduce the concepts of signed symmetric autocovariation and generalized auto-association for linear stationary processes. We use these coefficients for identifying the order of a MA stable process. We propose a statistic acting as a partial autocorrelation coefficient. We compare this statistic with quadratic statistics asymptotically invariant based on the ranks and used by Garel and Hallin (1999) for the identification of AR stables. A study of the results is performed using simulations

La photorégulation et la photoacclimatation du phytoplancton sont contrôlées par les variations du climat lumineux (c'est-à-dire la quantité et la qualité de la lumière) à différentes échelles temporelles et spatiales. Dans les zones côtières telles que la Manche, le climat lumineux est affecté par l'hydrodynamisme et les apports fluviaux. D'une part, le fort hydrodynamisme conduit à des processus de resuspension et à un intense mélange vertical, transportant les cellules à travers la couche euphotique et au-delà, dans la couche disphotique. D'autre part, les débits importants des rivières génèrent une augmentation de la turbidité avec les matières en suspension et avec la matière organique dissoute dans le carbone (CDOM). Tous ces processus induisent une diminution de la pénétration de la lumière dans la colonne d'eau et une modification générale du climat lumineux. Par exemple, le CDOM absorbe mieux les longueurs d'onde du bleu.Les processus de dépendance spectrale du phytoplancton tels que la photoregulation et la photoacclimation ont été étudiés pour la première fois sur des communautés naturelles grâce à un fluorimètre multispectral de nouvelle génération appelé MULTI-COLOR-PAM (Walz). Les relations photosynthèses-énergie (PE) ont été mesurées après une longue période d’acclimatation au noir à 5 longueurs d’onde, ainsi que le coefficient d’absorption fonctionnel de la lumière des photosystèmes II (Sigma(II)λ). Le développement d'un protocole original d'analyse de données combinant les techniques de Modèles linéaires à effets mixtes (LME), l'analyse triadique principale (PTA) et les analyses de redondance (RDA) a permis d'analyser un ensemble de données unique et complexe ainsi que de mettre en évidence la dépendance aux longueurs d'onde des processus photosynthétiques à différentes échelles spatiales et temporelles
Phytoplankton photoregulation and photoacclimation are controlled by variations in the light climate (i.e. quantity and quality of light) at different temporal and spatial scales. In coastal and megatidal seas such as the English Channel, the underwater light climate is also affected by the hydrodynamics and river outputs. In one hand, the strong hydrodynamism leads to resuspension processes and to intense vertical mixing, transporting cells through the euphotic layer and beyond, in the disphotic layer. In another hand, large river outputs generate an increase of turbidity with particulate matter and with carbon dissolved organic matter (CDOM). All these processes induce a decrease of light penetration in the water column and a general modification of the light climate. For instance, the CDOM absorbs better blue wavelengths.The wavelength dependent processes of phytoplankton such as photoregulation and photoacclimation have been studied for the first time on natural communities thanks to a new generation of multi-spectral fluorometer called MULTI-COLOR-PAM PAM (Walz). Photosynthesis light curves (P-E) were measured after long dark acclimation at 5 wavelengths, as well as the functional light absorption coefficient of photosystem II (Sigma(II)λ). Furthermore, the development of an original protocol of data analysis including Linear Mixed Effects Models (LME), Principal Triadic Analyses (PTA) and Redundancy Analyses (RDA) have helped the interpretation of this unique dataset and have highlighted the wavelength dependency of photosynthetic processes at different spatial and temporal scales

Dans cette thèse, nous nous intéressons au modèle de régression linéaire usuel dans le cas où les erreurs sont supposées strictement stationnaires. Nous utilisons un résultat de Hannan (1973) qui a prouvé un Théorème Limite Central pour l’estimateur des moindres carrés sous des conditions très générales sur le design et le processus des erreurs. Pour un design et un processus d’erreurs vérifiant les conditions d’Hannan, nous définissons un estimateur de la matrice de covariance asymptotique de l’estimateur des moindres carrés et nous prouvons sa consistance sous des conditions très générales. Ensuite nous montrons comment modifier les tests usuels sur le paramètre du modèle linéaire dans ce contexte dépendant. Nous proposons différentes approches pour estimer la matrice de covariance afin de corriger l’erreur de première espèce des tests. Le paquet R slm que nous avons développé contient l’ensemble de ces méthodes statistiques. Les procédures sont évaluées à travers différents ensembles de simulations et deux exemples particuliers de jeux de données sont étudiés. Enfin, dans le dernier chapitre, nous proposons une méthode non-paramétrique par pénalisation pour estimer la fonction de régression dans le cas où les erreurs sont gaussiennes et corrélées
In this thesis, we consider the usual linear regression model in the case where the error process is assumed strictly stationary.We use a result from Hannan (1973) who proved a Central Limit Theorem for the usual least squares estimator under general conditions on the design and on the error process. Whatever the design and the error process satisfying Hannan’s conditions, we define an estimator of the asymptotic covariance matrix of the least squares estimator and we prove its consistency under very mild conditions. Then we show how to modify the usual tests on the parameter of the linear model in this dependent context. We propose various methods to estimate the covariance matrix in order to correct the type I error rate of the tests. The R package slm that we have developed contains all of these statistical methods. The procedures are evaluated through different sets of simulations and two particular examples of datasets are studied. Finally, in the last chapter, we propose a non-parametric method by penalization to estimate the regression function in the case where the errors are Gaussian and correlated

En Asie centrale, la population est dépendante de grands fleuves alimentés par la fonte des neiges et des glaciers. La réduction de la cryosphère augure une moins grande saisonnalité des débits et un risque accru d’événements extrêmes (sécheresses et inondations). Plus que le changement climatique et la rareté physique de l’eau, le spectre de pénurie est surtout à mettre au compte d’une forte croissance démographique.

Durant la crise sanitaire de 2020, les bouleversements liés aux mesures de confinement, à la reprogrammation des activités et aux mesures d’hygiène et de sécurité ont bouleversé les routines de travail des établissements sanitaires et médico-sociaux en France. Le souci de la santé mentale des professionnels travaillant dans ces structures, dans ce contexte, a rapidement attiré l’attention aussi bien des institutions de soin et des professionnels de santé mental que celle des autorités. Le cas des Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), peu étudié, constitue un objet privilégié pour saisir les enjeux rencontrés durant cette période et leurs éventuels retentissements en termes de santé psychologique. Au sein de ces établissements, en effet, où le spectre de l’institution totale constitue un enjeu propre pour les professionnels, une chaine de violences aussi bien organisationnelles et institutionnelles que physiques est susceptible de s’être organisée. Il y a là un moment de tensions d’abord structurées par le genre, autant en ce qui concerne celles qui effectuent le travail dans ces établissements – et qui doivent arbitrer entre des valeurs, des normes et des pratiques particulièrement difficiles en temps de crise — qu’en ce qui concerne les personnes qui reçoivent ces prestations. Fondés sur une enquête qualitative par entretien de recherche, les résultats que nous présentons ici proposent précisément de discuter comment la ségrégation professionnelle dans le secteur médico-sociale implique des formes de souffrance structurées par des normes professionnelles affectant d’abord les femmes de milieu populaire, et susceptibles de retentir également sur des populations prises en soin également fortement féminisées.