Bücher zum Thema „Convergence of Markov processes“
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G, Kurtz Thomas, Hrsg. Markov processes: Characterization and convergence. New York: Wiley, 1986.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRoberts, Gareth O. Convergence of slice sampler Markov chains. [Toronto: University of Toronto, 1997.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBaxter, John Robert. Rates of convergence for everywhere-positive markov chains. [Toronto, Ont.]: University of Toronto, Dept. of Statistics, 1994.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRoberts, Gareth O. Quantitative bounds for convergence rates of continuous time Markov processes. [Toronto]: University of Toronto, Dept. of Statistics, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenYuen, Wai Kong. Applications of Cheeger's constant to the convergence rate of Markov chains on Rn. Toronto: University of Toronto, Dept. of Statistics, 1997.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRoberts, Gareth O. On convergence rates of Gibbs samplers for uniform distributions. [Toronto: University of Toronto, 1997.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCowles, Mary Kathryn. Possible biases induced by MCMC convergence diagnostics. Toronto: University of Toronto, Dept. of Statistics, 1997.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCowles, Mary Kathryn. A simulation approach to convergence rates for Markov chain Monte Carlo algorithms. [Toronto]: University of Toronto, Dept. of Statistics, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWirsching, Günther J. The dynamical system generated by the 3n + 1 function. Berlin: Springer, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPetrone, Sonia. A note on convergence rates of Gibbs sampling for nonparametric mixtures. Toronto: University of Toronto, Dept. of Statistics, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenGibbs, Alison. Bounding convergence time of the Gibbs sampler in Bayesian image restoration. Toronto: University of Toronto, Dept. of Statistics, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPrigent, Jean-Luc. Weak Convergence of Financial Markets. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPrigent, Jean-Luc. Weak convergence of financial markets: Jean-Luc Prigent. Berlin: Springer, 2003.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPawar, Akhilesh. Probability And Statistics. New Delhi, India: Campus Books International, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenEthier, Stewart N., und Thomas G. Kurtz, Hrsg. Markov Processes. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 1986. http://dx.doi.org/10.1002/9780470316658.
Der volle Inhalt der QuellePuterman, Martin L., Hrsg. Markov Decision Processes. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 1994. http://dx.doi.org/10.1002/9780470316887.
Der volle Inhalt der QuelleWhite, D. J. Markov decision processes. New York: John Wiley & Sons, 1993.
Den vollen Inhalt der Quelle findenHou, Zhenting, Jerzy A. Filar und Anyue Chen, Hrsg. Markov Processes and Controlled Markov Chains. Boston, MA: Springer US, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-0265-0.
Der volle Inhalt der QuelleZhenting, Hou, Filar Jerzy A. 1949- und Chen Anyue, Hrsg. Markov processes and controlled Markov chains. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPardoux, Étienne. Markov Processes and Applications. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2008. http://dx.doi.org/10.1002/9780470721872.
Der volle Inhalt der QuelleZhenting, Hou, und Guo Qingfeng. Homogeneous Denumerable Markov Processes. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1988. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-68127-1.
Der volle Inhalt der QuelleKomorowski, Tomasz, Claudio Landim und Stefano Olla. Fluctuations in Markov Processes. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-29880-6.
Der volle Inhalt der QuelleBlumenthal, Robert M. Excursions of Markov Processes. Boston, MA: Birkhäuser Boston, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-9412-9.
Der volle Inhalt der QuelleHernández-Lerma, O. Adaptive Markov Control Processes. New York, NY: Springer New York, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-8714-3.
Der volle Inhalt der QuelleFilar, Jerzy, und Koos Vrieze. Competitive Markov Decision Processes. New York, NY: Springer New York, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-4054-9.
Der volle Inhalt der QuelleFilar, Jerzy. Competitive Markov Decision Processes. New York, NY: Springer New York, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBlumenthal, R. M. Excursions of Markov processes. Boston: Birkhäuser, 1992.
Den vollen Inhalt der Quelle findenHarlamov, Boris. Continuous semi-Markov processes. Newport Beach, CA: ISTE, 2007.
Den vollen Inhalt der Quelle findenHarlamov, Boris. Continuous semi-Markov processes. Hoboken, NJ: ISTE/Wiley, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenHou, Chen-tʻing. Homogeneous denumerable Markov processes. Berlin: Springer-Verlag, 1988.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKurtz, Thomas G., und Stewart N. Ethier. Markov Processes: Characterization and Convergence. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKurtz, Thomas G., und Stewart N. Ethier. Markov Processes: Characterization and Convergence. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenEthier, Stewart N., und Thomas G. Kurtz. Markov Processes: Characterization and Convergence (Wiley Series in Probability and Statistics). Wiley-Interscience, 2005.
Den vollen Inhalt der Quelle findenYuen, Wai Kong. Application of geometric bounds to convergence rates of Markov chains and Markov processes on Rn. 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenEconomic Growth and Convergence. Taylor & Francis Group, 2021.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWitkowski, Bartosz, Michał Bernardelli und Mariusz Próchniak. Economic Growth and Convergence: Global Analysis Through Econometric and Hidden Markov Models. Taylor & Francis Group, 2021.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBernardelli, Michal. Economic Growth and Convergence: Global Analysis Through Econometric and Hidden Markov Models. Routledge, Chapman & Hall, Incorporated, 2023.
Den vollen Inhalt der Quelle findenEconomic Growth and Convergence: Global Analysis Through Econometric and Hidden Markov Models. Taylor & Francis Group, 2021.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWeak convergence of financial markets: Jean-Luc Prigent. Berlin: Springer, 2003.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMarkov Processes. Elsevier, 1992. http://dx.doi.org/10.1016/c2009-0-22215-x.
Der volle Inhalt der QuelleKirkwood, James R. Markov Processes. CRC Press, 2015. http://dx.doi.org/10.1201/b18068.
Der volle Inhalt der QuelleKirkwood, James R. Markov Processes. Taylor & Francis Group, 2015.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKirkwood, James R. Markov Processes. Taylor & Francis Group, 2015.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKirkwood, James R. Markov Processes. Taylor & Francis Group, 2015.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMarkov Processes. Taylor & Francis Group, 2015.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMarkov Processes. CRC Press LLC, 2015.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWhite, D. J. Markov Decision Processes. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2000.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMarkov decision processes. Chichester [England]: John Wiley & Sons, 1993.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKuznetsov, Alexey. Solvable Markov processes. 2004.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPanangaden, Prakash. Labelled Markov Processes. Imperial College Press, 2009.
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