Bücher zum Thema „Capital assets pricing model“
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Levy, Haim. The capital asset pricing model in the 21st century: Analytical, empirical, and behavioral perspectives. Cambridge University Press, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenJianping, Mei, and Liao Hsien-hsing, eds. Asset pricing. World Scientific, 2003.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMa, Chenghu. Advanced asset pricing theory. Imperial College Press, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenJagannathan, Ravi. Do we need CAPM for capital budgeting? National Bureau of Economic Research, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBalduzzi, Pierluigi. Asset-pricing models and economic risk premia. Federal Reserve Bank of Atlanta, 2005.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBernd, Meyer. Intertemporal asset pricing: Evidence from Germany. Physica-Verlag, 1999.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSchulz, Paul E. Financial asset pricing: Theory, global policy and dynamics. Nova Science Publishers, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLewellen, Jonathan. The conditional CAPM does not explain asset-pricing anomalies. National Bureau of Economic Research, 2003.
Den vollen Inhalt der Quelle findenChabi-Yo, Fousseni. Conditioning information and variance bounds on pricing kernels with higher-order moments: Theory and evidence. Bank of Canada, 2006.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCochrane, John H. A rehabilitation of stochastic discount factor methodology. National Bureau of Economic Research, 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLettau, Martin. Resurrecting the (c)CAPM: A cross-sectional test when risk premia are time-varying. Federal Reserve Bank of New York, 1999.
Den vollen Inhalt der Quelle findenDamodaran, Aswath. Damodaran on valuation: Security analysis for investment and corporate finances. Wiley, 1994.
Den vollen Inhalt der Quelle findenParmler, Johan. Essays in empirical asset pricing. Economic Research Institute, Stockholm School of Economics, 2005.
Den vollen Inhalt der Quelle findenParmler, Johan. Essays in empirical asset pricing. Economic Research Institute, 2005.
Den vollen Inhalt der Quelle findenM, Harris, and Stulz R. M, eds. Handbook of the Economics of Finance. Elsevier Science, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenChen, Xiaohong. Land of addicts?: An empirical investigation of habit-based asset pricing behavior. National Bureau of Economic Research, 2004.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCampbell, John Y. Intertemporal asset pricing without consumption data. National Bureau of Economic Research, 1992.
Den vollen Inhalt der Quelle findenEpstein, Larry G. Intertemporal asset pricing under Knightian uncertainty. Dept. of Economics and Institute for Policy Analysis, University of Toronto, 1992.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSchulz, Paul E., Paul E. Schulz, and Barbara P. Hoffmann. Financial asset pricing: Theory, global policy and dynamics. Nova Science Publishers, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenHodrick, Robert J. Evaluating the specification errors of asset pricing models. National Bureau of Economic Research, 2000.
Den vollen Inhalt der Quelle findenFernández, Viviana. The international CAPM and a wavelet-based decomposition of value at risk. National Bureau of Economic Research, 2006.
Den vollen Inhalt der Quelle findenDuffie, Darrell. Asset pricing with stochastic differential utility. Dept. of Economics and Institute for Policy Analysis, University of Toronto, 1991.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLöffler, Andreas. Capital Asset Pricing Model mit Konsumtion. Deutscher Universitätsverlag, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-08303-0.
Der volle Inhalt der QuelleStahl, Raphael. Capital Asset Pricing Model und Alternativkalküle. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-12025-2.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Ting-Ting. Theoretical and empirical analysis of common factors in a term structure model. Cambridge Scholars Pub., 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenVassiliou, P.-C. G. Discrete-time asset pricing models. ISTE Ltd/John Wiley & Sons, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenAït-Sahalia, Yacine. Nonparametric estimation of state-price densities implicit in financial asset prices. National Bureau of Economic Research, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMcEntegart, Karen. A comparison of mean-variance and mean-semivariance capital asset models : evidence from the Irish stock market. University College Dublin, 1994.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBrandt, Michael W. A no-arbitrage approach to range-based estimation of return covariances and correlations. National Bureau of Economic Research, 2003.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBoldrin, Michele. Asset pricing lessons for modeling business cycles. National Bureau of Economic Research, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBoldrin, Michele. Asset pricing lessons for modeling business cycles. National Bureau of Economic Research, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBoldrin, Michele. Asset pricing lessons for modeling business cycles. Banca d'Italia, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBoldrin, Michele. Asset pricing lessons for modeling business cycles. Banca d'Italia, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenHodrick, Robert J. An international dynamic asset pricing model. National Bureau of Economic Research, 1999.
Den vollen Inhalt der Quelle findenGao, Chunting. Wu yin zi zi chan ding jia mo xing ji shi zheng ying yong: A study on five-factor asset pricing model and its application. She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPástor, Lubos̆. Costs of equity capital and model mispricing. National Bureau of Economic Research, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMacKinlay, Archie Craig. Multifactor models do not explain deviations from the CAPM. National Bureau of Economic Research, 1994.
Den vollen Inhalt der Quelle findenJavid, Attiya Y. The conditional capital asset pricing model: Evidence from Karachi Stock Exchange. Pakistan Institute of Development Economics, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCampbell, John Y. Explaining the poor performance of consumption-based asset pricing models. National Bureau of Economic Research, 1999.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLo, Andrew W. Trading volume: Implications of an intertemporal capital asset pricing model. National Bureau of Economic Research, 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWarfsmann, Jürgen. Das Capital Asset Pricing Model in Deutschland: Univariate und multivariate Tests für den Kapitalmarkt. Deutscher Universitäts Verlag, 1993.
Den vollen Inhalt der Quelle findenErdoğan, Oral. Comparable approach to "the theory of efficient markets": A modified capital asset pricing model for maritime firms. Capital Markets Board, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBezares, Fernando Gómez. Gestión de carteras: Eficienca, teoria de cartera, CAPM, APT. 2nd ed. Editorial Desclée de Brouwer, 2000.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPástor, Lubos̆. Comparing asset pricing models: An investment perspective. National Bureau of Economic Research, 1999.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWarfsmann, Jürgen. Das Capital Asset Pricing Model in Deutschland. Deutscher Universitätsverlag, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-12006-3.
Der volle Inhalt der QuelleAcharya, Viral V. Asset pricing with liquidity risk. National Bureau of Economic Research, 2004.
Den vollen Inhalt der Quelle findenAcharya, Viral V. Asset pricing with liquidity risk. National Bureau of Economic Research, 2004.
Den vollen Inhalt der Quelle findenGuo, Hui. Does stock market volatility forecast returns: The international evidence. Federal Reserve Bank of St. Louis, 2003.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCornioley, Claude. CAPM, périodicité de la prime de risque et anomalie de taille: Le cas suisse. Université de Fribourg (Suisse), Séminaire d'économie d'entreprise et de gestion financière, 1990.
Den vollen Inhalt der Quelle findenFerson, Wayne E. Mimicking portfolios with conditioning information. National Bureau of Economic Research, 2005.
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