Bücher zum Thema „Brownian motion processes“
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1972-, Dolgopyat Dmitry, Hrsg. Brownian Brownian motion-I. Providence, R.I: American Mathematical Society, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWiersema, Ubbo F. Brownian motion calculus. Chichester: John Wiley & Sons, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWiersema, Ubbo F. Brownian Motion Calculus. New York: John Wiley & Sons, Ltd., 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSchilling, René L. Brownian motion: An introduction to stochastic processes. Berlin: De Gruyter, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLindstrøm, Tom. Brownian motion on nested fractals. Providence, R.I., USA: American Mathematical Society, 1990.
Den vollen Inhalt der Quelle findenEarnshaw, Robert C., und Elizabeth M. Riley. Brownian motion: Theory, modelling and applications. Hauppauge, N.Y: Nova Science Publishers, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBass, Richard F. Cutting Brownian paths. Providence, R.I: American Mathematical Society, 1999.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKaratzas, Ioannis. Brownian motion and stochastic calculus. 2. Aufl. New York: Springer, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenE, Shreve Steven, Hrsg. Brownian motion and stochastic calculus. New York: Springer-Verlag, 1988.
Den vollen Inhalt der Quelle findenE, Shreve Steven, Hrsg. Brownian motion and stochastic calculus. 2. Aufl. New York: Springer-Verlag, 1991.
Den vollen Inhalt der Quelle findenChung, Kai Lai. From Brownian motion to Schrodinger's Equation. Berlin: Springer-Verlag, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenChung, Kai Lai, und John B. Walsh. Markov Processes, Brownian Motion, and Time Symmetry. New York, NY: Springer New York, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/0-387-28696-9.
Der volle Inhalt der QuelleRevuz, D. Continuous martingales and Brownian motion. 2. Aufl. Berlin: Springer, 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRevuz, D. Continuous martingales and Brownian motion. Berlin: Springer-Verlag, 1991.
Den vollen Inhalt der Quelle findenNourdin, Ivan. Selected Aspects of Fractional Brownian Motion. Milano: Springer Milan, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenYor, Marc. Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-56634-9.
Der volle Inhalt der QuelleMarc, Yor, Hrsg. Continuous martingales and Brownian motion. 3. Aufl. Berlin: Springer, 1999.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMarc, Yor, Hrsg. Continuous martingales and Brownian motion. 2. Aufl. Berlin: Springer-Verlag, 1994.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCorte, Julio César García. Tiempos locales y excursiones del movimiento browniano. México, D.F: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLeón, José Rafael. Paseo al azar y movimiento browniano. Caracas: Escuela Venezolana de Matemáticas, Centro de Estudios Avanzados, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 1989.
Den vollen Inhalt der Quelle findenNajnudel, J. A global view of Brownian penalisations. Tokyo: Mathematical Society of Japan, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenYor, Marc. Some aspects of Brownianmotion. Basel: Birkhäuser, 1992.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMishura, Yuliya S. Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-75873-0.
Der volle Inhalt der QuelleMarinucci, D. Weak convergence of multivariate fractional processes. London: Suntory Centre, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSchertzer, Emmanuel. Stochastic flows in the Brownian web and net. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2014.
Den vollen Inhalt der Quelle findenFrancesca, Biagini, Hrsg. Stochastic calculus for fractional Brownian motion and applications. London: Springer, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenTaira, Kazuaki. Brownian motion and index formulas for the de Rham complex. Berlin: Wiley-VCH, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenGoldman, André. Mouvement brownien à plusieurs paramètres: Mesure de Hausdorff des trajectoires. Paris: Société mathématique de France, 1988.
Den vollen Inhalt der Quelle findenHélyette, Geman, Hrsg. Mathematical finance--Bachelier Congress 2000: Selected papers from the First World Congress of the Bachelier Finance Society, Paris, June 29-July 1, 2000. Berlin: Springer, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenT͡Sit͡siashvili, G. Sh. Kommutat͡sionnye ėffekty v zadache diffuzii s pogloshcheniem. Vladivostok: In-t prikladnoĭ matematiki DVO RAN, 1992.
Den vollen Inhalt der Quelle findenNeuenschwander, Daniel. Probabilities on the Heisenberg group: Limit theorems and Brownian motion. Berlin: Springer, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenP, McKean Henry, Hrsg. Diffusion processes and their sample paths. Berlin: Springer, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBarik, Debashis. Quantum Brownian motion in C-numbers: Theory and applications. New York: Nova Science Publishers, 2005.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSrivastava, M. S. Dynamic sampling plan in CUSUM procedure for detecting a change in the drift of Brownian motion. Toronto: University of Toronto, Dept. of Statistics, 1991.
Den vollen Inhalt der Quelle findenP, Kalmykov Yu, und Waldron J. T, Hrsg. The Langevin equation: With applications in physics, chemistry, and electrical engineering. Singapore: World Scientific, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenP, Kalmykov Yu, und Waldron J. T, Hrsg. The Langevin equation: With applications to stochastic problems in physics, chemistry, and electrical engineering. 2. Aufl. Singapore: World Scientific, 2004.
Den vollen Inhalt der Quelle findenDzhigardzh͡ian, O. L. Modeli upravleni͡ia zapasami s vinerovskim sprosom. Moskva: Vychislitelʹnyĭ ͡tsentr AN SSSR, 1988.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWalsh, John B., und Kai Lai Chung. Markov Processes, Brownian Motion, and Time Symmetry. Springer London, Limited, 2006.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPeres, Y., und Peter Mörters. Brownian Motion. Cambridge University Press, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMörters, Peter, und Yuval Peres. Brownian Motion. Cambridge University Press, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMörters, Peter, und Yuval Peres. Brownian Motion. Cambridge University Press, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMörters, Peter, und Yuval Peres. Brownian Motion. Cambridge University Press, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMörters, Peter, und Yuval Peres. Brownian Motion. Cambridge University Press, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMarkov Processes, Brownian Motion, and Time Symmetry (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften). Springer, 2005.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSchilling, René L., Bjö Böttcher und Lothar Partzsch. Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes. de Gruyter GmbH, Walter, 2014.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSchilling, René L., Bjö Böttcher und Lothar Partzsch. Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes. de Gruyter GmbH, Walter, 2014.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBaikie, Grant. Relativistic Brownian Motion and Diffusion Processes. Independently Published, 2018.
Den vollen Inhalt der Quelle findenGeneralized Functionals of Brownian Motion and Their Appliations. World Scientific Publishing Company, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKaratzas, Ioannis, und Steven Shreve. Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer London, Limited, 2014.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKaratzas, Ioannis, und Steven Shreve. Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer London, Limited, 2012.
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