Bücher zum Thema „Brownian motion processes“
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Mörters, Peter. Brownian motion. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenChernov, Nikolai. Brownian Brownian motion-I. Providence, R.I: American Mathematical Society, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWiersema, Ubbo F. Brownian motion calculus. Chichester: John Wiley & Sons, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWiersema, Ubbo F. Brownian Motion Calculus. New York: John Wiley & Sons, Ltd., 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMishura, I͡Ulii͡a S. Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes. Berlin: Springer-Verlag, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLindstrøm, Tom. Brownian motion on nested fractals. Providence, R.I., USA: American Mathematical Society, 1990.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSchilling, René L. Brownian motion: An introduction to stochastic processes. Berlin: De Gruyter, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenEarnshaw, Robert C., und Elizabeth M. Riley. Brownian motion: Theory, modelling and applications. Hauppauge, N.Y: Nova Science Publishers, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenYor, Marc. Some aspects of Brownian motion. Basel: Birkhäuser, 1992.
Den vollen Inhalt der Quelle findenHarrison, J. Michael. Brownian motion and stochastic flow systems. New York: Wiley, 1985.
Den vollen Inhalt der Quelle findenHarrison, J. Michael. Brownian Motion and Stochastic Flow Systems. Malabar, FL, USA: Krieger Publishing Company, 1990.
Den vollen Inhalt der Quelle findenD. P. van der Vecht. Inequalities for stopped Brownian motion. [Amsterdam, the Netherlands]: Centrum voor Wiskunde en Informatica, 1986.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBorodin, A. N. Handbook of Brownian motion: Facts and formulae. Basel: Birkhäuser Verlag, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBorodin, A. N. Handbook of Brownian motion: Facts and formulae. 2. Aufl. Basel: Birkhäuser, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBass, Richard F. Cutting Brownian paths. Providence, R.I: American Mathematical Society, 1999.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKaratzas, Ioannis. Brownian motion and stochastic calculus. 2. Aufl. New York: Springer, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKaratzas, Ioannis. Brownian motion and stochastic calculus. 2. Aufl. New York: Springer-Verlag, 1991.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKaratzas, Ioannis. Brownian motion and stochastic calculus. New York: Springer-Verlag, 1988.
Den vollen Inhalt der Quelle findenChung, Kai Lai, und John B. Walsh. Markov Processes, Brownian Motion, and Time Symmetry. New York, NY: Springer New York, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/0-387-28696-9.
Der volle Inhalt der QuelleSznitman, Alain-Sol. Brownian motion, obstacles, and random media. Berlin: Springer, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenChung, Kai Lai. From Brownian motion to Schrodinger's Equation. Berlin: Springer-Verlag, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRevuz, D. Continuous martingales and Brownian motion. 3. Aufl. Berlin: Springer, 1999.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRevuz, D. Continuous martingales and Brownian motion. Berlin: Springer-Verlag, 1991.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRevuz, D. Continuous martingales and Brownian motion. 2. Aufl. Berlin: Springer-Verlag, 1994.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRevuz, D. Continuous martingales and Brownian motion. 2. Aufl. Berlin: Springer, 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenNourdin, Ivan. Selected Aspects of Fractional Brownian Motion. Milano: Springer Milan, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenYor, Marc. Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-56634-9.
Der volle Inhalt der QuelleLeón, José Rafael. Paseo al azar y movimiento browniano. Caracas: Escuela Venezolana de Matemáticas, Centro de Estudios Avanzados, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 1989.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCorte, Julio César García. Tiempos locales y excursiones del movimiento browniano. México, D.F: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenNajnudel, J. A global view of Brownian penalisations. Tokyo: Mathematical Society of Japan, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenYor, Marc. Some aspects of Brownianmotion. Basel: Birkhäuser, 1992.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMishura, Yuliya S. Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-75873-0.
Der volle Inhalt der QuelleMazo, Robert M. Brownian motion: Fluctuations, dynamics, and applications. Oxford: Clarendon Press, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMarinucci, D. Weak convergence of multivariate fractional processes. London: Suntory Centre, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenChung, Kai Lai. Green, Brown, and probability & Brownian motion on the line. River Edge, NJ: World Scientific, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenChung, Kai Lai. From Brownian motion to Schrödinger's Equation. Berlin: Springer-Verlag, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSchertzer, Emmanuel. Stochastic flows in the Brownian web and net. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2014.
Den vollen Inhalt der Quelle findenFrancesca, Biagini, Hrsg. Stochastic calculus for fractional Brownian motion and applications. London: Springer, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenTaira, Kazuaki. Brownian motion and index formulas for the de Rham complex. Berlin: Wiley-VCH, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCoffey, William. The Langevin equation: With applications in physics, chemistry, and electrical engineering. Singapore: World Scientific, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenGoldman, André. Mouvement brownien à plusieurs paramètres: Mesure de Hausdorff des trajectoires. Paris: Société mathématique de France, 1988.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCoffey, William. The Langevin equation: With applications to stochastic problems in physics, chemistry, and electrical engineering. 2. Aufl. Singapore: World Scientific, 2004.
Den vollen Inhalt der Quelle findenOsswald, Horst. Malliavin calculus for Lévy processes and infinite-dimensional Brownian motion: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSmarandache, Florentin, und V. Christianto. Quantization in astrophysics, Brownian motion and supersymmetry: Including articles never before published. Chennai, Tamil Nadu: MathTiger, 2007.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBachelier Finance Society. World Congress. Mathematical finance--Bachelier Congress 2000: Selected papers from the First World Congress of the Bachelier Finance Society, Paris, June 29-July 1, 2000. Herausgegeben von Geman Hélyette. Berlin: Springer, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLerche, Hans Rudolf. Boundary crossing of Brownian motion: Its relation to the law of the iterated logarithm and to sequential analysis. Berlin: Springer-Verlag, 1986.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLerche, Hans Rudolf. Boundary crossing of Brownian motion: Its relation to the law of the iterated logarithm and to sequential analysis. Berlin: Springer-Verlag, 1986.
Den vollen Inhalt der Quelle findenNeuenschwander, Daniel. Probabilities on the Heisenberg group: Limit theorems and Brownian motion. Berlin: Springer, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWalsh, John B., und Kai Lai Chung. Markov Processes, Brownian Motion, and Time Symmetry. Springer London, Limited, 2006.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPeres, Y., und Peter Mörters. Brownian Motion. Cambridge University Press, 2010.
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