Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Applications financières“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "Applications financières"
Mounbain, D. Mountap. „La doctrine et les conceptions financières publiques en Afrique subsaharienne francophone au début du 20e siècle“. Gestion & Finances Publiques, Nr. 5 (September 2023): 70–77. http://dx.doi.org/10.3166/gfp.2023.5.011.
Der volle Inhalt der QuelleSerre, Paul. „L’intervention d’une chambre régionale des comptes dans le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics“. Gestion & Finances Publiques, Nr. 4 (Juli 2023): 47–53. http://dx.doi.org/10.3166/gfp.2023.4.007.
Der volle Inhalt der QuelleDal Farra, Thierry. „Le point de vue de l’avocat du justiciable Les occasions manquées de la réforme“. Gestion & Finances Publiques, Nr. 4 (Juli 2023): 70–74. http://dx.doi.org/10.3166/gfp.2023.4.010.
Der volle Inhalt der QuellePariente, Alain. „Les juridictions financières face au nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics“. Gestion & Finances Publiques, Nr. 4 (Juli 2023): 12–17. http://dx.doi.org/10.3166/gfp.2023.4.002.
Der volle Inhalt der QuelleHouser, Matthieu. „La persistance des subventions dans les relations « État-collectivités territoriales »“. Gestion & Finances Publiques, Nr. 5 (September 2023): 60–69. http://dx.doi.org/10.3166/gfp.2023.5.010.
Der volle Inhalt der QuelleDegron, Robin. „Le nouvel élan du contrôle & audit internes au sein de l’État avec la RFGP“. Gestion & Finances Publiques, Nr. 4 (Juli 2023): 41–46. http://dx.doi.org/10.3166/gfp.2023.4.006.
Der volle Inhalt der QuelleSaci, Fateh, und Sonia Chikh Mhamed. „Comment coordonner le développement de l’industrie financière et de l’industrie du tourisme ? : le cas de la province du Hubei“. Management & Prospective Volume 40, Nr. 3 (22.04.2024): 229–47. http://dx.doi.org/10.3917/g2000.403.0229.
Der volle Inhalt der QuelleMbarek, Wafa. „Les réseaux sociaux des femmes entrepreneures tunisiennes et leurs accès aux ressources informationnelles et financières externes“. International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM) 12, Nr. 01 (27.01.2024): 30–47. http://dx.doi.org/10.18535/ijsrm/v12i01.eps01.
Der volle Inhalt der QuelleRabaute, Thierry, Claire Tinel, Sylvie Marzocchi-Polizzi und Hélène De Boissezon. „Kalideos, des images pour la science : Un instrument au service des applications thématiques“. Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, Nr. 197 (21.04.2014): 3–9. http://dx.doi.org/10.52638/rfpt.2012.77.
Der volle Inhalt der QuellePellet, Rémi. „L’articulation des lois financières entre elles et avec les lois ordinaires À propos d’une certaine « inculture constitutionnelle »“. Gestion & Finances Publiques, Nr. 6 (November 2023): 30–35. http://dx.doi.org/10.3166/gfp.2023.6.005.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Applications financières"
Leblanc, Jean-Philippe. „Distribution hyperbolique généralisée et applications financières“. Mémoire, Université de Sherbrooke, 2003. http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/2360.
Der volle Inhalt der QuelleCoviello, Rosanna. „Calcul stochastique via régularisation et applications financières“. Phd thesis, Université Paris-Nord - Paris XIII, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00121525.
Der volle Inhalt der QuelleNous fournissons des exemples de portefeuilles autofinancés et introduisons une notion de A-martingale. Un calcul relatif à celle-ci est développé. La condition de non-arbitrage parmi toutes les stratégies dans A est récupérée si le processus des prix de l'actif risqué est une A-martingale.
Nous abordons le problème de la viabilité du marché, de la couverture et de la maximisation de l'utilité de la richesse terminale.
La deuxième partie de la thèse est consacrée à l'étude d'une équation différentielle stochastique unidimensionnelle dirigée par une semimartingale mélangée à un processus à variation cubique finie.
Nous proposons une méthode qui repose sur une transformation réduisant le coefficient de diffusion à 1.
Le développement de la méthode utilisée nous conduit à des résultats significatifs dans l'analyse du calcul via régularisation.
En particulier, une formule de type Ito-Wentzell relative aux processus à variation cubique finie est
établie et la structure des processus weak-Dirichlet par rapport à la filtration brownienne est clarifiée.
Nous démontrons, par une approche similaire, l'existence et l'unicité d'une équation dirigée par un processus hölder-continu dans l'espace. En utilisant une formule d'Ito pour les semimartingales réversibles nous prouvons l'existence d'une solution lorsque le processus dirigeant l'équation est le mouvement brownien et le coefficient de diffusion est juste continu
Coviello, Rosanna. „Calcul stochastique via régularisation et applications financières“. Phd thesis, Paris 13, 2006. http://www.theses.fr/2006PA132027.
Der volle Inhalt der QuelleNous fournissons des exemples de portefeuilles autofinancés et introduisons une notion de A-martingale. Un calcul relatif à celle-ci est développé. La condition de non-arbitrage parmi toutes les stratégies dans A est récupérée si le processus des prix de l'actif risqué est une A-martingale.
Nous abordons le problème de la viabilité du marché, de la couverture et de la maximisation de l'utilité de la richesse terminale.
La deuxième partie de la thèse est consacrée à l'étude d'une équation différentielle stochastique unidimensionnelle dirigée par une semimartingale mélangée à un processus à variation cubique finie.
Nous proposons une méthode qui repose sur une transformation réduisant le coefficient de diffusion à 1.
Le développement de la méthode utilisée nous conduit à des résultats significatifs dans l'analyse du calcul via régularisation.
En particulier, une formule de type Ito-Wentzell relative aux processus à variation cubique finie est
établie et la structure des processus weak-Dirichlet par rapport à la filtration brownienne est clarifiée.
Nous démontrons, par une approche similaire, l'existence et l'unicité d'une équation dirigée par un processus hölder-continu dans l'espace. En utilisant une formule d'Ito pour les semimartingales réversibles nous prouvons l'existence d'une solution lorsque le processus dirigeant l'équation est le mouvement brownien et le coefficient de diffusion est juste continu
Olteanu, Madalina. „Modèles à changements de régime : applications aux données financières“. Phd thesis, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00133132.
Der volle Inhalt der QuelleOn propose d'étudier ces questions à travers deux approches. Dans la première, il s'agit de montrer la consistance faible d'un estimateur de maximum de vraisemblance pénalisée sous des conditions de stationnarité et dépendance faible. Les hypothèses introduites sur l'entropie à crochets de la classe des fonctions scores généralisés sont ensuite vérifiées dans un cadre linéaire et gaussien. La deuxième approche, plutôt empirique, est issue des méthodes de classification non-supervisée et combine les cartes de Kohonen avec une classification hiérarchique pour laquelle une nouvelle dispersion basée sur la somme des carrés résiduelle est introduite.
Lacoste, Vincent. „Statistiques des diffusions et applications probabilistes aux mathématiques financières“. Paris 9, 1994. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1994PA090006.
Der volle Inhalt der QuelleRoyer, Julien. „Processus ARCH d'ordre infini, Bêtas dynamiques et applications financières“. Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2022. http://www.theses.fr/2022IPPAG012.
Der volle Inhalt der QuelleThe modeling of financial time series is made difficult by the presence of stylized facts. These empirical statistical properties led to the development of heteroskedastic nonlinear models. Infinite ARCH specifications have been introduced to allow finer modeling of these stylized facts, and in particular the phenomenon of strong persistence of volatility shocks. We present new extensions to these flexible models and study their inference. First, we consider an asymmetric infinite ARCH model. We prove the existence of a stationary solution and establish the asymptotic properties of the quasi-maximum likelihood estimator in this framework. In particular, we allow the parameter to lie on the boundary of the parameter space, precluding asymptotic normality. Moreover, we introduce a portmanteau test assessing the goodness-of-fit of the model on data. We also propose a test for the presence of memory and asymmetry. In a second time, we consider the modeling of the coefficients of a conditional linear regression. Linear factor models are key to many financial models and regression coefficients are often wrongfully assumed constant. We propose a model allowing for dynamic beta coefficients within the framework of multivariate infinite ARCH models. In particular, we allow the addition of exogenous variables in the dynamics of conditional betas and discuss potential candidates. We establish the conditions of existence of a stationary solution and discuss the existence of its moments. Finally, we consider an asset pricing exercise based on dynamic betas. To this end, we extend the results of statistical tests in the case of score-driven betas and propose a bootstrap procedure. Additionally, we introduce a two-step estimation method to measure the dynamic risk premia underlying the asset pricing model
Choukroun, Sébastien. „Equations différentielles stochastiques rétrogrades et contrôle stochastique et applications aux mathématiques financières“. Sorbonne Paris Cité, 2015. https://theses.hal.science/tel-01168589.
Der volle Inhalt der QuelleThis thesis is divided into two parts that may be read independently. In the first part, three uses of backward stochastic differential equations are presented. The first chapter is an application of these equations to the mean-variance hedging problem in an incomplete market where multiple defaults can occur. We make a conditional density hypothesis on the default times. We then decompose the value function into a sequence of value functions between consecutive default times and we prove that each of them admits a quadratic form. Finally, we illustrate our results for a specific case where 2 default times follow independent exponential laws. The two following applications are extensions of the paper [75]. The second chapter is the study of a class of backward stochastic differential equations with nonpositive jumps and upper barrier. Existence and uniqueness of a minimal solution are proved by a double penalization approach under regularity assumptions on the obstacle. This method allows us to solve the case where the diffusion coefficient is degenerate. We also show, in a suitable markovian framework, the connection between our class of backward stochastic differential equations and fully nonlinear variational inequalities. In particular, our backward equation representation provides a Feynman-Kac type formula for PDEs associated to general zero-sum stochastic differential controller-and-stopper games, where control affects both drift and diffusion term, and the diffusion coefficient can be degenerate. Moreover, we state a dual game formula of this backward equation minimal solution, which gives a new representation for zero-sum stochastic differential controller-and-stopper games The third chapter is linked to model uncertainty, where the uncertainty affects both volatility and intensity. This kind of stochastic control problems is associated to a fully nonlinear integro-partial differential equation, such that the measure lambda(a,. ) characterizing the jump part depends on a parameter a. We do not assume that the family lambda(a,. ) is dominated. We obtain a nonlinear Feynman-Kac formula for the value function associated to these control problems. To this aim, we introduce a class of backward stochastic differential equations with jumps and partially constrained diffusive part. Here the case where the diffusion coefficient is degenerate is solved as well. In the second part, a conditional asset liability management problem is solved. We first derive the proper domain of definition of the value function associated to the problem by identifying the minimal wealth for which there exists an admissible investment strategy allowing to satisfy the constraint at maturity. This minimal wealth is identified as a solution of viscosity of a PDE. We also show that its Fenschel-Legendre transform is a solution of viscosity of another PDE, which allows to obtain a scheme with a faste convergence. We then identify the value function linked to the problem of interest as a solution of viscosity of a PDE on its domain of definition. Finally, we solve numerically the problem and we provide graphs of the minimal wealth, of the value function of the problem and of the optimal strategy
Porte, Vincent. „Applications de la comonotonie en finance“. Paris 9, 2005. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2005PA090017.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen-Ngoc, Laurent. „Autour des processus de Lévy et quelques applications à des problèmes de mathématiques financières“. Paris 6, 2003. http://www.theses.fr/2003PA066239.
Der volle Inhalt der QuelleKornprobst, Antoine. „Financial crisis forecasts and applications to systematic trading strategies“. Thesis, Paris 1, 2017. http://www.theses.fr/2017PA01E067/document.
Der volle Inhalt der QuelleThis thesis is constituted of three research papers and is articulated around the construction of financial crisis indicators, which produce signals, which are then applied to devise successful systematic trading strategies. The first paper deals with the establishment of a framework for the construction of our financial crisis indicators. Their predictive power is then demonstrated by using one of them to build an active protective-put strategy, which is able to beat in terms of performance a passive strategy as well as, most of the time, multiple paths of a random strategy. The second paper goes further in the application of our financial crisis indicators to the elaboration of systematic treading strategies by using the aggregated signal produce by many of our indicators to govern a portfolio constituted of a mix of cash and ETF shares, replicating an equity index like the SP500. Finally, in the third paper, we build financial crisis indicators by using a completely different approach. By studying the dynamics of the evolution of the distribution of the spreads of the components of a CDS index like the ITRAXX Europe 125, a Bollinger band is built around the empirical cumulative distribution function of the distribution of the spreads, fitted on a basis constituted of two lognormal distributions, which have been chosen beforehand. The crossing by the empirical cumulative distribution function of either the upper or lower boundary of this Bollinger band is then interpreted in terms of risk and enables us to construct a trading signal
Bücher zum Thema "Applications financières"
Francq, Christian. Modèles GARCH: Structure, inférence statistique et applications financières. Paris: Economica, 2009.
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Den vollen Inhalt der Quelle findenOntario. Le curriculum de l'Ontario 11e année: Mathématiques. Toronto, Ont: Imprimeur de la Reine, 2006.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRacicot, François-Eric. Le calcul numérique en finance empirique et quantitative: Ingénierie financière et Excel (Visual Basic). Sainte-Foy: Presses de l'Université du Québec, 2002.
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Den vollen Inhalt der Quelle findenBuchteile zum Thema "Applications financières"
d’Arcimoles, Charles-Henri, und Stéphane Trébucq. „Chapitre 8. Méthodes de régression et traitement des données financières et sociétales : questionnements et applications“. In Méthodes & Recherches, 207–43. De Boeck Supérieur, 2005. http://dx.doi.org/10.3917/dbu.rouss.2005.01.0207.
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